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财通资管瑞享12个月定开混合(005686)  基金公开信息
流水号 1776106
基金代码 005686
公告日期 2020-01-17
编号 2
标题 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2019年第4季度报告
信息全文 基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年01月17日

财通资管瑞享 12个月定期开放混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年01月14
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合
基金主代码 005686
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年05月29日
报告期末基金份额总额 257,378,883.31份
投资目标
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追
求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采
取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态
配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略
对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的
基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基
金可投资于股票、权证等,基金管理人将选择
估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间
的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高
预期收益水平,以期达到收益增强的效果。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益
率×90%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预
期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于

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股票型基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)
1.本期已实现收益 2,656,361.61
2.本期利润 4,608,794.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0179
4.期末基金资产净值 286,359,984.01
5.期末基金份额净值 1.1126
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
过去三个月 1.64% 0.06% 1.29% 0.08% 0.35% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注:1、截止报告期末,本基金已建仓完毕,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金
合同约定。
2、自基金合同生效至报告期末,财通资管瑞享12个月定开基金份额净值增长率为
11.26%,同期业绩比较基准收益率为4.83%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
顾宇

本基金基金经理、财通资
管鑫盛6个月定期开放混
合型证券投资基金、财通
资管鸿益中短债债券型证
券投资基金、财通资管鸿
睿12个月定期开放债券型
证券投资基金、财通资管
鸿利中短债债券型证券投
2018-
05-29
- 5
华东师范大学经济学硕
士。2014年6月至2014年1
2月担任财通证券股份有
限公司资产管理部债券研
究员;2015年1月至2017
年8月担任财通证券资产
管理有限公司固定收益部
债券研究员,2017年8月起

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资基金和财通资管鑫锐回
报混合型证券投资基金基
金经理。
担任基金经理岗位。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日
期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管
瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制
度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价
差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内:11月部分经济数据有所改善,具体分项如下:
中国11月官方制造业PMI为50.2,近7个月来首度返回枯荣分界线上方;中国11月非
制造业PMI为54.4,创近8个月新高;供需两端均有改善,进出口有所好转,大中小型企
业景气普遍回升。
中国11月M2同比增长8.2%,预期8.4%,前值8.4%;11月新增人民币贷款13900亿元,
预期12562.5亿元,前值6613亿元;11月社会融资规模增量为1.75万亿元,好于预期,
比上年同期多1505亿元,其中非金融企业中长期贷款增量连续四个月改善,或与基建投
资加快及银行在LPR改革初提前布局中长期贷款有关。

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中国11月CPI同比上涨4.5%,预期4.3%,前值3.8%;1-11月平均CPI同比上涨2.8%;
11月PPI同比降1.4%,预期降1.4%,前值降1.6%。11月CPI环比涨幅回落,同比涨幅扩大;
PPI环比由涨转降,同比降幅收窄。11月猪肉价格同比上涨110.2%,影响CPI上涨约2.64
个百分点。
中国11月规模以上工业增加值同比增长6.2%,预期5.2%,前值4.7%;1-11月份,规
模以上工业增加值同比增长5.6%。中国11月规模以上工业企业利润同比增长5.4%,前值
降9.9%;1-11月累计利润同比下降2.1%,降幅比1-10月收窄0.8个百分点。11月工业企
业利润增速由负转正的主要原因,一是工业生产和销售增长明显加快;二是工业品出厂
价格降幅收窄。
11月5日央行开展1年期MLF操作4000亿,较上期下行5个bp,这是央行自2018年4月
以来首次调降MLF利率,其后的公开市场操作7d和14d逆回购均下降5个bp,符合市场预
期,表明央行发挥逆周期调节作用,有利于降低实体经济融资成本。
国外:
12月美联储按兵不动,市场已有充分预期;对长期失业率的预测也从4.2%下调至
4.1%,显示美联储预计未来劳动力市场有更多的改善空间;预计美联储在较长一段时期
都将继续处于"观察期",但其政策"易松难紧"。
英国央行以7:2的票数维持基准利率在0.75%不变,一致同意维持4350亿英镑资产购
买规模不变,一致同意维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。
日本央行维持基准利率于-0.1%不变,维持0%的10年期国债收益率目标不变,维持
资产购买规模不变。
贸易摩擦:中美两国已就第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知
识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和
争端解决、最终条款九个章节;同时,双方达成一致,美方将履行分阶段取消对华产品
加征关税的相关承诺,实现加征关税由升到降的转变。
债券方面,本基金主要以持有较高等级信用债为主,并保持适当杠杆增厚产品收益,
力争为投资人创造长期稳健的投资回报。四季度本基金加仓转债,获利良好。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合基金份额净值为1.1126元,本报告期
内,基金份额净值增长率为1.64%,同期业绩比较基准收益率为1.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告


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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 304,764,596.84 93.19

其中:债券 283,639,425.76 86.73

资产支持证券 21,125,171.08 6.46
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

17,167,012.74 5.25
8 其他资产 5,089,198.53 1.56
9 合计 327,020,808.11 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -

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其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 90,446,744.10 31.58
5 企业短期融资券 55,254,000.00 19.30
6 中期票据 97,799,000.00 34.15
7 可转债(可交换债) 40,139,681.66 14.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 283,639,425.76 99.05
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代

债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产净值比例
(%)
1
1018005
21
18太仓滨江MT
N001
200,000
20,334,00
0.00
7.10
2
1015590
13
15丹投MTN001 200,000
20,176,00
0.00
7.05
3 155406 19恒大01 200,000
19,380,00
0.00
6.77
4
1018011
11
18涪陵交通MT
N002
160,000
16,352,00
0.00
5.71
5
0119017
12
19长江开发SC
P001
150,000
15,054,00
0.00
5.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 159433 黄岩优02 161,000 16,118,102.58 5.63
2 159094 PRG漳交1 100,000 5,007,068.50 1.75
注: 本基金本报告期末只持有上述2只资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

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本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,959.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,076,239.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,089,198.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113025 明泰转债 3,734,740.20 1.30
2 113534 鼎胜转债 3,303,600.00 1.15
3 113525 台华转债 2,467,920.00 0.86
4 128034 江银转债 2,252,740.00 0.79
5 110058 永鼎转债 2,082,800.00 0.73
6 110041 蒙电转债 2,019,337.20 0.71

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7 123011 德尔转债 1,901,116.04 0.66
8 110056 亨通转债 1,774,650.00 0.62
9 110050 N佳都转 1,263,800.00 0.44
10 110047 山鹰转债 1,212,300.00 0.42
11 128057 博彦转债 1,180,830.00 0.41
12 128048 张行转债 1,169,040.00 0.41
13 128054 中宠转债 627,595.00 0.22
14 113026 核能转债 540,900.00 0.19
15 113505 杭电转债 512,500.00 0.18
16 128042 凯中转债 508,985.00 0.18
17 123023 迪森转债 505,240.00 0.18
18 127007 湖广转债 503,517.87 0.18
19 123028 清水转债 223,238.80 0.08
20 128053 尚荣转债 213,040.00 0.07
21 113028 环境转债 92,332.40 0.03
22 128069 华森转债 49,057.16 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 257,378,883.31
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 257,378,883.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议
4、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同
5、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点
上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话:95336
公司网址:www.ctzg.com


财通证券资产管理有限公司
2020年01月17日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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