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| 长江收益增强债券(003336) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1754435 | ||||||||
| 基金代码 | 003336 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江证券（上海）资产管理有限公司长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要2019年第2号 | ||||||||
| 信息全文 | 长江证券（上海）资产管理有限公司 长江收益增强债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2019年第2号 基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一九年十二月 重要提示 本基金经2016年6月22日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《关于准予长江收益增强债券型证券投资基金注册的批复》（证监 许可[2016] 1378号文）准予募集注册，本基金的基金合同已于2016年10月17 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受 能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券 所带来的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要 等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金 管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人 在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：因 整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个 别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在 投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 本基金资产可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、 市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、 退市风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。具体风险请查阅招募说明书 第十八部分“风险揭示”章节的具体内容。本基金投资中小企业私募债，中小企 业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由 于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体 信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私 募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投 资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 招募说明书的本次更新为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《基金合同》和《托管协议》变更的相关部分所作出的相应修改，同时更新了重 要提示及风险揭示部分，前述更新内容截止日为2019年12月31日。招募说明 书所载的其他内容截止日为2019年4月17日，有关财务数据和净值表现截至日 为2019年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人交通银行股份有限公 司已经复核了本次更新的招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第一部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 设立日期：2014年9月16日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]871号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号 组织形式：有限责任公司 注册资本：10亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：蒋媛媛 联系电话：021-80301221 股权结构：长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 周纯先生，硕士。现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券（上海） 资产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、 副总经理，质量控制总部总经理。 罗国华先生，学士。现任长江证券股份有限公司总裁助理。曾任中国建设银 行湖北省分行科员、科长、中国建设银行武汉市新洲区支行副行长，太平人寿上 海分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行 保险部总经理，长江证券股份有限公司零售客户总部副总经理、总经理、武汉分 公司总经理、经纪业务总监。 万励女士，硕士。现任长江证券股份有限公司监事会召集人、信用业务部总 经理，兼任长江期货股份有限公司监事会主席。曾任长江证券股份有限公司营业 部交易柜员、客户经理、交易部负责人，经纪业务总部统计分析岗。运营管理总 部业务支持部主管、融资融券部主管，信用业务部副总经理。 黄伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理。曾任美的集 团冰箱事业部总账会计，森萨塔科技有限公司财务主管，长江证券股份有限公司 财务分析、财务总部副总经理、财务总部副总经理（主持工作）。 邹伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部总经理。曾任长江 证券股份有限公司经纪业务总部渠道业务管理岗，风险管理部市场风险管理岗、 副总经理。 2、监事 杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部副总经理，兼任长 江成长资本投资有限公司合规总监。 3、公司高级管理人员 周纯先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 唐吟波女士，总经理，中共党员，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司（现方 正证券）上海延安西路营业部客户部主管，德邦证券股份有限公司经纪业务总部 营销部总经理，齐鲁证券有限公司（现中泰证券）经纪业务总部副总经理、上海 甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 刘泉先生，副总经理、合规负责人、董事会秘书，中共党员，硕士。曾任职 于中国平安保险集团股份有限公司、中国证监会上海监管局，曾任柏瑞爱建资产 管理（上海）有限公司合规负责人。 范海蓉女士，副总经理，中共党员，硕士。曾任招商证券股份有限公司投资 银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、 资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。 董来富先生，副总经理、首席风险官，中共党员，硕士。曾任中国建设银行 支行信贷负责人、分理处主任、营业部副主任、主任、支行行长，湘财证券股份 有限公司合肥长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部总经理。 4、基金经理 漆志伟先生，硕士研究生。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经 理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享 货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定 期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券 投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经 理唐吟波女士、基金管理部总经理徐婕女士、基金经理漆志伟先生、基金经理曹 紫建先生、风险管理部副总经理孙婷女士组成。其中唐吟波女士任基金投资决策 委员会主任。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续 五年跻身全球银行20强；根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500强公司 排行榜，交通银行营业收入位列第168位，较上年提升3位。 截至2018年12月31日，交通银行资产总额为人民币95,311.71亿元。2018 年1-12月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币736.30亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具 有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2 月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010 年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责 任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长； 2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董 事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年 历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至 2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月 兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中 国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行 副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风 险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳 阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015 年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副 总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石 油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2018年12月31日，交通银行共托管证券投资基金400只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障 管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证 券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 第三部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心： 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 联系人：蒋媛媛 电话：021-80301221 传真：021-80301399 客户服务电话：4001-166-866 网址：www.cjzcgl.com 2、其他销售机构： （1）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：李新华 联系人：毕艇 电话：027-65799560 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26层 法定代表人：其实 联系人：胡阅 电话：021-54509988*8413 传真：021-50549953 客户服务电话：4001-818-188 网址：www.1234567.com.cn （3）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座 13、14层 办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层 法定代表人：陆昊 联系人：茆勇强 电话：021-61058785 传真：021-61642088 客户服务电话：400-111-5818 网址：www.huaruisales.com （4）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：www.66liantai.com （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：王菁 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （6）上海华信证券有限责任公司 住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人：郭林 电话：021-63898970 传真：021-63898989 客服电话：4008205999 网址：www.shhxzq.com （7）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济 发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：骆睆 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （8）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层 法定代表人：洪弘 电话：010-83363101 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188 网址：www.xinlande.com.cn （9）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03 室 法定代表人：冷飞 联系人：孙琦 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （10）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：熊小满 电话：400-619-9059 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （11）上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座19层 法定代表人：林琼 联系人：黄志鹏 电话：021-60907379 传真：021-60907397 客服电话：021-60907378 网址：www.youyufund.com （12）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （13）万家财富基金销售（天津）有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5 层 法定代表人：李修辞 电话：010-59013825 传真：010-59013828 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com （14）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （15）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：王敏 电话：（021）20691926 传真：（021）20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （16）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613600 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （17）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 电话：010-59336533 传真：010-59336500 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （18）民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人：贲惠琴 电话：021-50206003 传真：021-50206001 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com （19）北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人：于龙 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （20）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 电话：010-53570572 客服电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com （21）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：王之光 电话：021-38665349 传真：021-22066653 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （22）济安财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （23）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人：陈洪生 电话：0592-3122757 传真：0592-3122701 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn （24）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE 法定代表人： 高锋 电话：0755-82880158 传真：0755-83655518 客服电话：4008048688 网址：www.keynesasset.com （25）上海云湾基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1 层103-1、103-2办公区 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1 幢1层103-1、103-2办公区 法定代表人：冯轶明 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com （26）嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人： 赵学军 电话：010-65215588 传真：010-85712195 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （27）深圳盈信基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 法定代表人：苗宏升 电话：0755-83205171 传真：0755-83697373 客服电话：0411-66889827 网址：www.fundying.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网 站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行 公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 （二）登记机构 名称：长江证券(上海)资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 联系人：何永生 电话：021-80301382 传真：021-80301393 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、丁媛 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 负责人：石文先 经办注册会计师：余宝玉、罗明国 联系电话：027-85424319 传真：027-85424329 联系人：余宝玉 第四部分 基金的名称 长江收益增强债券型证券投资基金 第五部分 基金的类型 债券型证券投资基金 第六部分 基金的投资目标 本基金主要投资于固定收益类金融工具，适度参与权益类品种投资，在追求 本金安全和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、固定收益类资产、国债 期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、金融债、公司债、企业债、 地方政府债、政府支持机构债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含 分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、短 期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银 行存款（包括定期存款及其他银行存款）、同业存单等。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%； 投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基 金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终， 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。 第八部分 基金的投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性基础 上，把握相对确定的股票投资机会，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳 定增值。 1、资产配置策略 本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供 需情况等）、大类资产配置价值等的研判，分析研究各大类资产的风险收益特征， 在此基础上严控风险，制定不同资产的配置比例，力争实现基金资产的稳健增值。 2、债券投资策略 本基金依据对宏观经济走势的分析，综合考虑各类固定收益子类资产的特征 以及市场整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的模式，在各子类固定 收益资产进行动态配置与调整。 （1）利率债券策略 ①利率预期策略 本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策，财政政策，预判出未来 利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，流动性水平，凸 度分析制定出具体的利率策略。 ②久期选择策略 本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对 未来利率走势进行预判，结合本基金的流动性需求及投资比例规定，动态调整组 合的久期，有效地控制整体资产风险。 ③骑乘策略 本基金将通过骑乘操作策略，在严控风险的前提下，力争比持有到期更高的 收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时，选择投资并持有债券，伴 随债券剩余期限减少，债券收益率水平较投资初期有所下降，通过债券收益率的 下滑，获得资本利得收益。 （2）信用债券策略 本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上，考察信用资质变化、 供需关系等因素，制定信用债券投资策略。 ①基于信用资质变化的策略 本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架，建立内部信用评级体系， 根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平，对 债券进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体，挖掘市场定价偏 低的品种。 ②基于供给变化的策略 本基金将根据市场债券供给变化，对资产组合做出相应调整。根据市场资金 松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向，采取合适的投资策略 来获取收益。 （3）可转换债券、可交换债券策略 本基金可转换债券、可交换债券的投资通过对具体品种股性特征、债性特征、 期权价值、流动性等各项指标的分析，通过运用量化估值工具对其投资价值进行 评估。选择安全边际高、条款设计较好、对应上市公司基本面优良的债券进行投 资，包括一级市场申购和二级市场买入，实现超额收益。 （4）中小企业私募债投资策略 本基金针对中小企业私募债券的特点，采取审慎的态度对发债主体的经营情 况、偿债能力等指标进行充分评估，严格控制信用风险程度，选择发行主体资质 状况优良，估值合理且流通性较好的品种进行投资。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金股票投资通过翔实的案头研究和细致的实地调研，结合定性分析和定 量分析等方法，精选治理结构良好，管理团队优秀、具有清晰商业模式、核心竞 争优势的优质上市公司，在估值有吸引力的时候进行投资布局，同时紧密跟踪研 究，进行风险评估并动态调整。 ①定性分析 本基金主要对上市公司的治理结构、管理团队、商业模式、竞争优势等方面 进行定性分析。 公司的治理结构：本基金管理人主要从上市公司实际控制人的成长背景、资 信状况以及企业的持股结构、关联交易等方面考量公司的治理结构，重点关注控 股股东对公司内部的干预程度，经营管理的自主性，管理决策的执行和传达的有 效性，内部控制制度的完善程度等。 公司的管理团队：本基金管理人认为管理团队是否团结有效，经验丰富，具 有进取精神是决定经营业绩的关键因素。本基金将从管理层持股、激励机制、员 工与股东利益一致性等层面判断管理团队是否稳定积极，公司是否具备快速发展 的动力。 公司的商业模式：本基金管理人从价值主张、目标客户、营销方式、管理体 制、组织结构、业务流程等方面研判备选公司的增长持续性、利润弹性以及扩张 潜力，从中寻找商业模式独特、能够改变传统格局从而带来爆发增长、或者通过 规模效应可以形成强大壁垒的公司。 公司的竞争优势：本基金管理人主要运用波特五力模型，着重从五个方面挖 掘上市公司的竞争优势：对上游供应商的议价能力、对购买者的议价能力、潜在 竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。基于上 述五因素，本基金从技术、资源、市场以及产品角度出发，对公司深层次的内在 驱动因素进行研判，挖掘具备持续竞争优势的上市公司。 ②定量分析 本基金管理人主要对上市公司的成长性指标、财务指标和营运能力指标等进 行定量分析。 成长性指标：长期主营业务收入增长率、长期利润增长率、营业利润增长率、 净利润增长率和收入增长率等； 财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益、 利润总额等； 营运能力指标：总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。 ③估值分析 本基金管理人根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，结合定性分析和 定量分析的结果，采用内在价值、相对价值、收购价值等相结合的估值评估方法， 发掘出价值被低估或估值合理的股票。可供选择的估值方法有：市盈率法（P/E）、 市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、 企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF， FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。 （2）权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不 改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评 估，谨慎投资。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前 偿还率等多种因素影响。本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对 资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析， 采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等，在严控 风险的前提下提高投资收益。 5、国债期货投资策略 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适 度参与国债期货的投资。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证 券公司基本面入手，包括整个行业的发展现状、发展趋势，具体证券公司的经营 情况、资产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司债券的违约风险 及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数 收益率×10% 中国债券综合财富指数是全市场债券指数，由中央国债登记结算有限责任公 司编制，该指数涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场、柜台交易市场等)、 不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)的债券品种，具有广 泛的市场代表性，是中国目前最权威、应用最广的指数之一，能够客观地反映中 国债券市场总体价格水平和变动趋势。沪深300指数样本覆盖了沪深市场60% 左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。基于本基金的投资范围和投资 比例，选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并 报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映 本基金的投资策略。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投 资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未 经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,721,093.46 6.15 其中：股票 17,721,093.46 6.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 264,569,345.61 91.83 其中：债券 264,569,345.61 91.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 525,700.25 0.18 8 其他资产 5,279,211.17 1.83 9 合计 288,095,350.49 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,599,001.76 3.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,144,000.00 1.44 G 交通运输、仓储和邮政业 433,600.00 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 387,600.00 0.18 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,147,907.68 0.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,690,984.02 0.78 R 文化、体育和娱乐业 1,318,000.00 0.60 S 综合 - - 合计 17,721,093.46 8.12 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通机制，未投资于港股通股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603883 老百姓 50,000 3,144,000.00 1.44 2 002127 南极电商 160,000 1,832,000.00 0.84 3 002262 恩华药业 140,000 1,757,000.00 0.81 4 002044 美年健康 90,278 1,678,268.02 0.77 5 601012 隆基股份 60,000 1,566,000.00 0.72 6 002223 鱼跃医疗 60,000 1,514,400.00 0.69 7 000681 视觉中国 50,000 1,318,000.00 0.60 8 002456 欧菲光 70,000 994,000.00 0.46 9 002635 安洁科技 50,000 752,000.00 0.34 10 002292 奥飞娱乐 83,472 695,321.76 0.32 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 103,186,000.00 47.31 其中：政策性金融债 82,688,000.00 37.91 4 企业债券 52,333,000.00 23.99 5 企业短期融资券 30,186,000.00 13.84 6 中期票据 51,001,000.00 23.38 7 可转债（可交换债） 18,215,345.61 8.35 8 同业存单 9,648,000.00 4.42 9 其他 - - 10 合计 264,569,345.61 121.29 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180205 18国开05 200,000 21,590,000.00 9.90 2 170212 17国开12 200,000 20,742,000.00 9.51 3 1828005 18浙商银行01 200,000 20,498,000.00 9.40 4 101800809 18市北高新MTN001 200,000 20,444,000.00 9.37 5 143254 17国联01 200,000 20,394,000.00 9.35 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适 度参与国债期货的投资。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,718.67 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 4,725,493.50 5 应收申购款 999.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,279,211.17 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123006 东财转债 2,816,954.21 1.29 2 113014 林洋转债 2,643,250.00 1.21 3 113008 电气转债 2,432,400.00 1.12 4 128019 久立转2 2,326,800.00 1.07 5 113015 隆基转债 1,224,800.00 0.56 6 113011 光大转债 1,148,700.00 0.53 7 113017 吉视转债 1,111,100.00 0.51 8 132004 15国盛EB 979,400.00 0.45 9 113013 国君转债 592,050.00 0.27 10 123003 蓝思转债 590,782.20 0.27 11 110043 无锡转债 549,000.00 0.25 12 132013 17宝武EB 510,350.00 0.23 13 132009 17中油EB 509,500.00 0.23 14 132015 18中油EB 502,350.00 0.23 15 110040 生益转债 131,552.10 0.06 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通股受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的 分项之和与合计可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2019年3月31日。 （一）长江收益增强债券型证券投资基金基金份额净值增长率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016年10月17日（基金合同生效日）至2016年12月31日 -1.79% 0.08% -1.59% 0.17% -0.20% -0.09% 2017年 1.94% 0.13% 2.27% 0.09% -0.33% 0.04% 2018年 4.10% 0.23% 4.50% 0.14% -0.40% 0.09% 2019年1月1日至2019年3月31日 3.38% 0.19% 3.69% 0.15% -0.31% 0.04% 注：本基金的业绩比较基准为中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数 收益率×10%。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2016年10月17日，自基金合同生效日起6个月内为 建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 第十三部分 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用及结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5 %年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E× 0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致，在履行相应的程序后，可按照基金发展 情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等 相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关要求，对本 基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分增加了投资科创板股票的风险揭示、本次招募说明书 更新的说明。 2、“重要提示”、“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第三部 分 基金管理人”、“第五部分 相关服务机构”、“第八部分 基金份额的申 购与赎回”、“第十三部分 基金资产的估值”、“第十四部分 基金的收益与 分配”、“第十六部分 基金的会计与审计”、“第十七部分 基金的信息披露”、 “第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算”、“第二十部分 基 金合同的内容摘要”、“第二十一部分 托管协议的内容摘要”部分根据《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及涉及基金合同和托管协议变更的相关内 容进行了更新。 3、“第十八部分 风险揭示”部分增加了投资科创板股票的风险。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇一九年十二月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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