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| 长江汇聚量化多因子混合(005757) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1754271 | ||||||||
| 基金代码 | 005757 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要2019年第2号 | ||||||||
| 信息全文 | 长江汇聚量化多因子灵活配置混合型 发起式证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2019年第2号 基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一九年十二月 重要提示 本基金经2017年10月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）下发的《关于准予长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资 基金注册的批复》（证监许可[2017]1915号文）准予募集注册，本基金的基金合 同已于2018年4月26日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金 产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投 资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来 的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金 融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当全面 了解基金的产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基金管理人 或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得 基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：受经济因素、 政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、受基金管 理人的知识、经验、判断、决策、技能影响而产生的管理风险、流动性风险、基 金的策略风险、特有风险以及其他风险等。 本基金资产可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、 市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、 退市风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。具体风险请查阅招募说明书 第十八部分“风险揭示”章节的具体内容。 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和长期平均风险均高于债券型基 金和货币市场基金、低于股票型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 招募说明书的本次更新为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《基金合同》和《托管协议》变更的相关部分所作出的相应修改，同时更新了重 要提示及风险揭示部分，前述更新内容截止日为2019年12月31日。招募说明 书所载的其他内容截止日为2019年4月26日，有关财务数据和净值表现截至日 为2019年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人交通银行股份有限公 司已经复核了本次更新的招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第一部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 设立日期：2014年9月16日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]871号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号 组织形式：有限责任公司 注册资本：10亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：蒋媛媛 联系电话：021-80301221 股权结构：长江证券股份有限公司持有公司100%的股权。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 周纯先生，硕士。现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券（上海） 资产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、 副总经理，质量控制总部总经理。 罗国华先生，学士。现任长江证券股份有限公司总裁助理。曾任中国建设银 行湖北省分行科员、科长、中国建设银行武汉市新洲区支行副行长，太平人寿上 海分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行 保险部总经理，长江证券股份有限公司零售客户总部副总经理、总经理、武汉分 公司总经理、经纪业务总监。 万励女士，硕士。现任长江证券股份有限公司监事会召集人、信用业务部总 经理，兼任长江期货股份有限公司监事会主席。曾任长江证券股份有限公司营业 部交易柜员、客户经理、交易部负责人，经纪业务总部统计分析岗。运营管理总 部业务支持部主管、融资融券部主管，信用业务部副总经理。 黄伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理。曾任美的集 团冰箱事业部总账会计，森萨塔科技有限公司财务主管，长江证券股份有限公司 财务分析、财务总部副总经理、财务总部副总经理（主持工作）。 邹伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部总经理。曾任长江 证券股份有限公司经纪业务总部渠道业务管理岗，风险管理部市场风险管理岗、 副总经理。 2、监事 杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部副总经理，兼任长 江成长资本投资有限公司合规总监。 3、公司高级管理人员 周纯先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 唐吟波女士，总经理，中共党员，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司（现方 正证券）上海延安西路营业部客户部主管，德邦证券股份有限公司经纪业务总部 营销部总经理，齐鲁证券有限公司（现中泰证券）经纪业务总部副总经理、上海 甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 刘泉先生，副总经理、合规负责人、董事会秘书，中共党员，硕士。曾任职 于中国平安保险集团股份有限公司、中国证监会上海监管局，曾任柏瑞爱建资产 管理（上海）有限公司合规负责人。 范海蓉女士，副总经理，中共党员，硕士。曾任招商证券股份有限公司投资 银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、 资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。 董来富先生，副总经理、首席风险官，中共党员，硕士。曾任中国建设银行 支行信贷负责人、分理处主任、营业部副主任、主任、支行行长，湘财证券股份 有限公司合肥长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部总经 理。 4、基金经理 曹紫建先生，日本东京大学硕士。现任公司基金管理总部基金经理。曾任职 于高盛（东京）投资银行、长江证券股份有限公司。 5、投资决策委员会成员 基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经 理唐吟波女士、基金管理部总经理徐婕女士、基金经理漆志伟先生、基金经理曹 紫建先生、风险管理部副总经理孙婷女士组成。其中唐吟波女士任基金投资决策 委员会主任。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续 五年跻身全球银行20强；根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500强公司 排行榜，交通银行营业收入位列第168位，较上年提升3位。 截至2018年12月31日，交通银行资产总额为人民币95,311.71亿元。2018 年1-12月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币736.30亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具 有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2 月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010 年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责 任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长； 2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董 事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年 历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至 2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月 兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中 国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行 副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风 险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988 年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳 阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015 年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副 总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石 油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2018年12月31日，交通银行共托管证券投资基金400只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障 管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证 券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 第三部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心： 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 联系人：蒋媛媛 电话：021-80301221 传真：021-80301399 客户服务电话：4001-166-866 网址：www.cjzcgl.com 2、其他销售机构： （1）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：李新华 联系人：毕艇 电话：027-65799560 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：王菁 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （3）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市北京东路689号25楼 法定代表人：高国富 电话：021-61618888 传真：021-63604196 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （4）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：www.66liantai.com （5）嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单 元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人： 赵学军 电话：010-65215588 传真：010-85712195 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （6）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经 济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：骆睆 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （7）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 联系人：孙琦 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （8）上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座19层 法定代表人：林琼 联系人：黄志鹏 电话：021-60907379 传真：021-60907397 客服电话：021-60907378 网址：www.youyufund.com （9）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 联系人：徐继军 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （10）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：熊小满 电话：400-619-9059 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （11）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （12）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （13）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：王敏 电话：（021）20691926 传真：（021）20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （14）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 电话：021-80358749 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （15）喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 联系人：张萌 电话：010-58349088 传真：010-88371180 客服电话：400-699 -7719 网址：www.xiquefund.com （16）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613600 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （17）长江期货股份有限公司 住所：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层 办公地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层 法定代表人：谭显荣 电话：027-65261370 传真：027-85860103 客服电话：027-85861133 网址：www.cjfco.com.cn （18）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26层 法定代表人：其实 联系人：胡阅 电话：021-54509988*8413 传真：021-50549953 客户服务电话：4001-818-188 网址：www.1234567.com.cn （19）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人： 钱昊旻 电话：010-59336533 传真：010-59336500 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （20）民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 办公地址： 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人：贲惠琴 电话：021-50206003 传真：021-50206001 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com （21）北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216 法定代表人：郑毓栋 电话：010-65951887 传真：010-65961887 客服电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com （22）北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人：于龙 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （23）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 电话：010-53570572 客服电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com （24）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：周斌 联系人：陈霞 电话：010-59313555 传真：010-57756199 客服电话：4008980618 网址：www.chtfund.com （25）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：王之光 电话：021-38665349 传真：021-22066653 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （26）济安财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （27）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人：陈洪生 电话：0592-3122757 传真：0592-3122701 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn （28）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE 法定代表人： 高锋 电话：0755-82880158 传真：0755-83655518 客服电话：4008048688 网址：www.keynesasset.com （29）上海云湾基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、 103-2办公区 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1 层103-1、103-2办公区 法定代表人：冯轶明 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com （30）深圳盈信基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 法定代表人：苗宏升 电话：0755-83205171 传真：0755-83697373 客服电话：0411-66889827 网址：www.fundying.com （31）中民财富基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人：弭洪军 电话：400-876-5716 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网 站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售 机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 （二）登记机构 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道世纪大道1198号世纪汇一座27 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 法定代表人：周纯 联系人：何永生 电话：021-80301382 传真：021-80301399 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、丁媛 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 负责人：石文先 经办注册会计师：刘钧、余宝玉 联系电话：027-85424319 传真：027-85424329 联系人：刘钧 第四部分 基金的名称 长江汇聚量化多因子混合型发起式证券投资基金 第五部分 基金的类型 混合型证券投资基金 第六部分 基金的投资目标 本基金通过数量化投资模型，合理配置资产权重，精选行业与个股，在严格 控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及 其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、 可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存 单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0%-95%。其中，基 金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股 指期货保证金以后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础数据库，自上而下的资产 配置策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化各 类资产的比例以确保风险收益最大化。在股票投资过程中，本基金将坚持量化模 型驱动的投资决策流程，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，追求基金 资产的长期稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 （一）资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法，通过对宏观经济、政策预期、产 业经济、市场情绪、 投资者行为等因素分析预测各大类资产的趋势，并利用资 产配置模型确定本基金资产在股票、债券及其他金融工具等类别资产间的分配比 例。 （二）股票投资策略 本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的 数量化选股策略，并根据市场变化趋势如热门主题、事件驱动策略，定期对模型 进行调整，以改进模型的有效性，从而取得稳健的收益。 1、行业配置 本基金采用结合行业多因子模型和资产配置模型的量化策略进行行业配置。 投资策略中对每一个行业都分别建立高质量的特属因子库，以行业指数为行业代 表，并针对行业指数建立行业多因子模型，获得各行业指数的预期收益率，并结 合行业指数历史收益率和波动率等指标，对行业配置权重进行优化。 2、个股选择 本基金在确定行业权重配置后，针对每个行业内运用多因子模型进行个股的 选择，个股因子库包括技术因子、质量因子、估值因子、盈利因子、杠杆因子等， 利用线性或者非线性等数学统计方法挑选出最终的目标股票池。我们基于经典的 Barra模型配置期初的因子池，结合因子本身的生命周期进行逐步回归得到最佳 的目标因子组合。另外，本基金还会根据市场趋势，基于事件驱动的大数据因子 选股，通过爬虫等数据收集手段找寻到有事件预告的公司，如分红派息、高管增 持、业绩预增、定增破发等，并通过智能替换策略代替同行业内表现不好的个股。 当股票投资组合构建完成后，基金管理人会进一步根据组合内个股价格波动、风 险收益变化的实际情况，定期或不定期优化个股权重，以确保整个股票组合的风 险处于可控范围内。 （三）债券投资策略 在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货 币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势， 确定和动态调整债券资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略 包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券、可交换债券 投资策略、资产支持证券投资策略、债券回购策略等。 1、久期管理策略 本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投资组合 的目标平均久期，实现久期管理。本基金将在对市场利率变动进行充分分析的基 础上，选择建立和调整最优久期债券资产组合。 2、收益率曲线策略 本基金将在确定债券资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特 点，以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化，遵循风险调整后收益率最大化配比 原则，建立最优化的债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。 3、个券选择策略 在对利率产品和信用产品的资产配置上，本基金将综合对宏观周期、利率市 场、行业基本面和企业基本面等方面的分析结果，考察信用产品相对利率产品的 信用利差，在风险可控的基础上，动态调整利率产品和信用产品的配置比例。 4、可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公 司基本面、市场情绪等因素综合考虑可转换债券、可交换债券的投资机会，在价 值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券、可交换债券的投资，创造超额 收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利 用收益率曲线，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总 体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、债券回购策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组 合风险管理效果，积极参与债券回购交易，追求债券资产的超额收益。 （四）权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收 益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论 定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系 以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略 为低成本避险和合理杠杆操作。 （五）股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结 合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货 交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风 险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符 合上述法律法规和监管要求的变化。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率*60%+中国债券综合财富 指数收益率*40% 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以 根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金 托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审 议。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本报告中所列财务数据未 经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,087,612.20 85.88 其中：股票 43,087,612.20 85.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,028,371.54 14.01 8 其他资产 58,553.10 0.12 9 合计 50,174,536.84 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 542,635.00 1.09 B 采矿业 1,482,632.00 2.99 C 制造业 28,401,201.20 57.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 380,474.00 0.77 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,050,594.00 4.13 G 交通运输、仓储和邮政业 2,266,065.00 4.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,939,026.00 3.91 J 金融业 2,624,226.00 5.29 K 房地产业 1,810,230.00 3.65 L 租赁和商务服务业 374,241.00 0.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 718,867.00 1.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 497,421.00 1.00 S 综合 - - 合计 43,087,612.20 86.80 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通机制，未投资于港股通股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002595 豪迈科技 134,900 2,785,685.00 5.61 2 601878 浙商证券 140,600 1,632,366.00 3.29 3 603369 今世缘 29,500 846,650.00 1.71 4 000036 华联控股 102,400 759,808.00 1.53 5 002507 涪陵榨菜 22,900 710,358.00 1.43 6 601233 桐昆股份 46,900 709,597.00 1.43 7 603806 福斯特 20,900 689,700.00 1.39 8 600779 水井坊 15,200 682,328.00 1.37 9 600704 物产中大 111,800 632,788.00 1.27 10 002555 三七互娱 44,800 622,720.00 1.25 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结 合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货 交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风 险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符 合上述法律法规和监管要求的变化。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不得参与国债期货交易。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股 票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,585.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,298.51 5 应收申购款 24,668.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 58,553.10 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值的比例 的分项之和与合计可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2019年3月31日。 （一）长江汇聚量化多因子混合型发起式证券投资基金基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018年4月26日（基金合同生效日）至2018年12月31日 -14.36% 1.11% -17.32% 0.92% 2.96% 0.19% 2019年1月1日至2019年3月31日 24.54% 1.36% 19.53% 1.02% 5.01% 0.34% 注：本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率×60%+中国债券综合财富指数 收益率×40%。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2018年4月26日，截至本报告期末未满一年；（2）本基 金建仓期为基金合同生效日起6个月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约 定。 第十三部分 基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用及结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E× 1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令 并参照行业惯例从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资运作过程中需要缴纳的增值税，由基金管理人作为纳税人按照 税务机关的要求进行核算，从基金财产中支付。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关要求，对本 基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分增加了投资科创板股票的风险揭示、本次招募说明书 更新的说明。 2、“重要提示”、“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第三部 分 基金管理人”、“第五部分 相关服务机构”、“第八部分 基金份额的申 购与赎回”、“第十三部分 基金资产估值”、“第十四部分 基金的收益与分 配”、“第十六部分 基金的会计与审计”、“第十七部分 基金的信息披露”、 “第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算”、“第二十部分 基 金合同的内容摘要”、“第二十一部分 托管协议的内容摘要”部分根据《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及涉及基金合同和托管协议变更的相关内 容进行了更新。 3、“第十八部分 风险揭示”部分增加了投资科创板股票的风险。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇一九年十二月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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