财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
泰信中证200指数(290010)  基金公开信息
流水号 174401
基金代码 290010
公告日期 2012-08-29
编号 1
标题 泰信中证200指数证券投资基金2012年半年度报告
信息全文 基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2012年8月29日



§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信中证200指数
基金主代码 290010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月9日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 135,076,362.95份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证200指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证200的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-20899032 010-66594855
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942

2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益 -10,937,154.82
本期利润 1,592,137.52
加权平均基金份额本期利润 0.0117
本期基金份额净值增长率 1.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2831
期末基金资产净值 96,840,689.76
期末基金份额净值 0.717
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -7.60% 1.15% -8.01% 1.17% 0.41% -0.02%
过去三个月 0.42% 1.17% 0.16% 1.18% 0.26% -0.01%
过去六个月 1.70% 1.47% 3.57% 1.48% -1.87% -0.01%
过去一年 -27.67% 1.42% -23.68% 1.45% -3.99% -0.03%
自基金合同生效日起至今 -26.88% 1.38% -21.67% 1.44% -5.21% -0.06%
注：本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。
本基金的投资标的为中证200指数，且本基金现金以及到期日在一年之内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此本基金将业绩比较基准定为中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦37层
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层
成立日期：2003 年 5 月 23日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：王伟毅
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2012年 6月底，公司有正式员工119人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至2012年6月30日，泰信基金管理有限公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合共12只开放式基金及泰信财富分级1号资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘毅先生 研究部研究副总监兼首席策略分析师、本基金基金经理兼泰信发展主题基金经理 2011年6月9日 - 9 管理学博士。具有基金从业资格。曾任中国建设银行业务经理、天安保险资产管理总部投资经理。2008年加入泰信基金管理有限公司，曾先后担任理财顾问部投资经理、蓝筹精选基金经理助理。自2010年12月15日起担任泰信发展主题股票基金基金经理。现同时担任研究部研究副总监、首席策略分析师。
陈大庆
先生 本基金基金经理 2011年6月9日 - 8 管理学硕士。具有基金从业资格。曾在中国建银投资证券有限责任公司、华林证券有限责任公司担任研究员。2008年2月加入泰信基金管理有限公司，先后担任研究员、优质生活基金经理助理。
冯张鹏
先生 本基金基金经理助理 2011年8月15日 - 4 工科博士。具备基金从业资格。曾在英国德意志银行担任分析师。2010年9月加入泰信基金管理有限公司担任风险管理部高级风险分析师，同时兼任研究部策略研究小组高级量化分析师。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年A股市场可谓一波三折，在年初1月和2月经历了较大的上涨行情后，3月份随着管理层下调2012年GDP增长目标以及对房地产的明确调控， A股市场转为下跌，指数在4月份调整反弹后，尽管有央行降息和政府"稳增长"政策的推出，由于对经济基本面的担忧和外部环境的动荡，5、6月份A股市场持续低迷。上半年上证指数上涨1.18%，同期中证200指数上涨3.67%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金单位净值为0.717元，净值增长率为1.70%，同期比较基准净值增长率为3.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济增速放缓将是一个长期趋势，短期来看，3季度中国经济仍有可能继续下行， 但同时见底的概率也在加大，国家的政策越来越明确的倾向于稳增长，流动性也将会更加宽松，近期PMI数据和地方各种具体稳增长政策的推出将有利于投资者乐观情绪的释放。下半年宏观经济形势会更加乐观，欧债危机和美国经济的形势也会更加明朗，将给A股市场带来较好和较为确定的投资机会。
我们将继续严格遵守合同，坚持指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金的跟踪误差，实现对中证200指数的有效跟踪，以维护投资者的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部经理。
庞少华先生，硕士，会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部经理。
朱志权先生，经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部投资总监兼泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、基金合同关于利润分配的约定：
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
二、本报告期利润分配情况的说明：
本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对泰信中证200指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰信中证200指数证券投资基金
报告截止日： 2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 5,993,871.45 4,851,420.38
结算备付金 10,975.68 683,990.46
存出保证金 31,177.49 52,710.09
交易性金融资产 89,207,854.85 90,766,675.53
其中：股票投资 89,207,854.85 90,766,675.53
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,882,049.65 -
应收利息 1,056.85 1,314.48
应收股利 45,823.87 -
应收申购款 1,980.98 2,036.45
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 97,174,790.82 96,358,147.39
负债和所有者权益 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 1,367.61
应付管理人报酬 57,907.45 60,112.90
应付托管费 12,408.72 12,881.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 124,970.85 211,419.27
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 138,814.04 220,077.53
负债合计 334,101.06 505,858.64
所有者权益：
实收基金 135,076,362.95 135,913,517.61
未分配利润 -38,235,673.19 -40,061,228.86
所有者权益合计 96,840,689.76 95,852,288.75
负债和所有者权益总计 97,174,790.82 96,358,147.39
注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.717元，基金份额总额135,076,362.95份。
6.2 利润表
会计主体：泰信中证200指数证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2012年1月1日至
2012年6月30日 上年度可比期间
2011年6月9日（基金合同生效日）至2011年6月30日
一、收入 2,727,637.78 4,027,783.88
1.利息收入 23,069.49 224,444.96
其中：存款利息收入 23,069.49 90,278.32
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 134,166.64
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -9,827,443.39 940,463.73
其中：股票投资收益 -10,561,587.98 859,604.51
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 734,144.59 80,859.22
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 12,529,292.34 2,862,875.19
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 2,719.34 -
二、费用 1,135,500.26 538,737.79
1．管理人报酬 353,023.31 127,348.77
2．托管费 75,647.83 27,289.01
3．销售服务费 - -
4．交易费用 556,683.08 353,656.12
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 150,146.04 30,443.89
三、利润总额 （亏损总额以"-"号填列） 1,592,137.52 3,489,046.09
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,592,137.52 3,489,046.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信中证200指数证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 135,913,517.61 -40,061,228.86 95,852,288.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,592,137.52 1,592,137.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -837,154.66 233,418.15 -603,736.51
其中：1.基金申购款 2,119,703.16 -501,703.06 1,618,000.10
2.基金赎回款 -2,956,857.82 735,121.21 -2,221,736.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 135,076,362.95 -38,235,673.19 96,840,689.76
项目 上年度可比期间
2011年6月9日（基金合同生效日）至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 316,786,119.38 - 316,786,119.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 3,489,046.09 3,489,046.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 316,786,119.38 3,489,046.09 320,275,165.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信中证200指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第534号《关于核准泰信中证200指数证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币316,771,140.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第228号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》于2011年6月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为316,786,119.38份基金份额，其中认购资金利息折合14,978.82份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：95% X中证200指数收益率 + 5% X商业银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至
2012年6月30日 上年度可比期间
2011年6月9日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 353,023.31 127,348.77
其中：支付销售机构的客户维护费 68,235.62 30,421.27
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至
2012年6月30日 上年度可比期间
2011年6月9日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 75,647.83 27,289.01
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2012年1月1日至
2012年6月30日 上年度可比期间
2011年6月9日（基金合同生效日）至2011年6月30日
基金合同生效日（ 2011年6月9日 ）持有的基金份额 - 15,999,320.00
期初持有的基金份额 15,999,320.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 15,999,320.00 15,999,320.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 11.84% 5.05%

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
山东省国际信托有限公司 49,999,000.00 37.02% 49,999,000.00 36.79%

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年6月9日(基金合同生效日)至
2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,993,871.45 19,627.29 157,857,335.04 90,278.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
000059 辽通化工 2012年6月26日 重大事项停牌 7.91 2012年7月3日 8.15 35,000 350,919.53 276,850.00 -
002500 山西证券 2012年5月15日 重大事项停牌 8.19 - - 28,973 195,737.41 237,288.87 -

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 89,207,854.85 91.80
其中：股票 89,207,854.85 91.80
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,004,847.13 6.18
6 其他各项资产 1,962,088.84 2.02
7 合计 97,174,790.82 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,347,040.57 1.39
B 采掘业 7,753,345.10 8.01
C 制造业 45,587,757.95 47.08
C0 食品、饮料 6,246,654.06 6.45
C1 纺织、服装、皮毛 806,748.23 0.83
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,997,098.56 3.09
C5 电子 2,412,224.91 2.49
C6 金属、非金属 10,805,248.28 11.16
C7 机械、设备、仪表 10,644,569.17 10.99
C8 医药、生物制品 11,583,362.24 11.96
C99 其他制造业 91,852.50 0.09
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,484,073.74 2.57
E 建筑业 2,556,915.07 2.64
F 交通运输、仓储业 2,375,519.74 2.45
G 信息技术业 4,715,544.90 4.87
H 批发和零售贸易 5,197,197.69 5.37
I 金融、保险业 5,042,894.08 5.21
J 房地产业 5,948,105.13 6.14
K 社会服务业 1,095,652.46 1.13
L 传播与文化产业 577,856.01 0.60
M 综合类 4,525,952.41 4.67
合计 89,207,854.85 92.12

7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有积极投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600887 伊利股份 92,651 1,906,757.58 1.97
2 600383 金地集团 259,008 1,678,371.84 1.73
3 600518 康美药业 89,189 1,375,294.38 1.42
4 600739 辽宁成大 81,878 1,277,296.80 1.32
5 000423 东阿阿胶 30,398 1,216,223.98 1.26
6 600690 青岛海尔 93,760 1,098,867.20 1.13
7 601009 南京银行 124,412 1,059,990.24 1.09
8 600276 恒瑞医药 35,892 1,030,459.32 1.06
9 600406 国电南瑞 54,738 1,023,053.22 1.06
10 000024 招商地产 39,836 977,177.08 1.01

7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本报告期末本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601009 南京银行 4,856,640.82 5.07
2 601117 中国化学 3,628,952.20 3.79
3 000630 铜陵有色 3,465,976.29 3.62
4 600276 恒瑞医药 3,334,531.40 3.48
5 600143 金发科技 3,282,749.26 3.42
6 000581 威孚高科 3,163,554.15 3.30
7 600887 伊利股份 3,076,212.85 3.21
8 000623 吉林敖东 3,073,698.00 3.21
9 002038 双鹭药业 2,837,605.00 2.96
10 000869 张 裕Ａ 2,707,067.35 2.82
11 000528 柳 工 2,659,333.05 2.77
12 002310 东方园林 2,480,013.42 2.59
13 600518 康美药业 2,441,255.02 2.55
14 600809 山西汾酒 2,421,297.26 2.53
15 601933 永辉超市 2,406,131.52 2.51
16 002007 华兰生物 2,330,461.95 2.43
17 600125 铁龙物流 2,327,708.14 2.43
18 600498 烽火通信 2,317,082.04 2.42
19 600550 天威保变 2,161,863.70 2.26
20 002244 滨江集团 2,153,808.30 2.25
21 600808 马钢股份 2,138,569.86 2.23
22 000012 南 玻Ａ 2,098,351.04 2.19
23 002155 辰州矿业 2,027,514.77 2.12
24 601258 庞大集团 2,013,465.41 2.10
25 000423 东阿阿胶 1,956,804.00 2.04
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601009 南京银行 3,649,827.69 3.81
2 601117 中国化学 3,590,690.59 3.75
3 000630 铜陵有色 3,538,006.78 3.69
4 600276 恒瑞医药 3,387,686.03 3.53
5 600887 伊利股份 3,289,000.75 3.43
6 000623 吉林敖东 3,170,316.29 3.31
7 600143 金发科技 3,158,550.00 3.30
8 000869 张 裕Ａ 3,013,198.62 3.14
9 000528 柳 工 2,685,009.20 2.80
10 600518 康美药业 2,594,911.59 2.71
11 002310 东方园林 2,516,090.76 2.62
12 600809 山西汾酒 2,488,474.26 2.60
13 002007 华兰生物 2,426,053.20 2.53
14 000581 威孚高科 2,393,295.89 2.50
15 600125 铁龙物流 2,350,707.54 2.45
16 601933 永辉超市 2,329,220.55 2.43
17 002244 滨江集团 2,310,550.11 2.41
18 002038 双鹭药业 2,260,151.44 2.36
19 600550 天威保变 2,210,480.82 2.31
20 000012 南 玻Ａ 2,195,698.70 2.29
21 600808 马钢股份 2,170,581.43 2.26
22 000423 东阿阿胶 2,072,340.89 2.16
23 002155 辰州矿业 2,048,693.72 2.14
24 600498 烽火通信 1,966,665.91 2.05
注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 179,189,796.68
卖出股票收入（成交）总额 182,716,321.72
注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,177.49
2 应收证券清算款 1,882,049.65
3 应收股利 45,823.87
4 应收利息 1,056.85
5 应收申购款 1,980.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,962,088.84

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.5.1期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有积极投资股票。

7.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,068 126,476.00 87,548,966.55 64.81% 47,527,396.40 35.19%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 147,209.53 0.11%
注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：0万
2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：10万份-50万份（含）

§9 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 135,913,517.61
本报告期基金总申购份额 2,119,703.16
减:本报告期基金总赎回份额 2,956,857.82
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 135,076,362.95
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院2011年11月28日受理后，于2012年1月4日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公司作为第三人参加诉讼，并组成合议庭于2012年6月19日第二次公开开庭进行审理，本案现已审理终结。法院支持我公司全部诉求，判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约金。本公司认为，上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。
除此以外，无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 60,080,613.62 16.61% 51,068.87 16.89% -
申银万国 1 43,274,276.89 11.97% 36,783.04 12.17% -
中银国际 2 34,607,261.09 9.57% 28,118.43 9.30% -
国联证券 1 33,580,312.61 9.29% 28,543.39 9.44% -
华泰联合 1 32,479,217.09 8.98% 26,389.87 8.73% -
方正证券 1 27,680,993.28 7.65% 22,490.70 7.44% -
第一创业 1 27,518,262.39 7.61% 23,424.39 7.75% -
财富证券 1 24,045,335.73 6.65% 20,438.45 6.76% -
东方证券 2 19,524,262.08 5.40% 15,863.53 5.25% -
光大证券 1 17,260,886.84 4.77% 14,671.78 4.85% -
上海证券 1 13,702,735.52 3.79% 11,647.66 3.85% -
招商证券 1 9,838,255.86 2.72% 7,993.55 2.64% -
中信证券 2 6,914,309.49 1.91% 5,877.20 1.94% -
长江证券 1 4,749,467.88 1.31% 3,858.95 1.28% -
国泰君安 1 2,805,183.64 0.78% 2,279.29 0.75% -
海通证券 2 2,432,368.09 0.67% 1,976.30 0.65% -
华宝证券 1 1,120,551.30 0.31% 931.28 0.31% -
金元证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于"一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%"的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活、泰信蓝筹精选、泰信增强收益、泰信中小盘精选基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
浙商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -

泰信基金管理有限公司
2012年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑