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中信保诚优胜精选混合A(550008)  基金公开信息
流水号 173212
基金代码 550008
公告日期 2012-08-24
编号 1
标题 信诚优胜精选股票型证券投资基金2012年半年度报告
信息全文 基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年8月24日




§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚优胜精选股票
基金主代码 550008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月26日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,403,800,599.99份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于具有积极变化特征的公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将根据MVRS模型,综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
本基金认为,上市公司的长期发展遵循"优胜劣汰"的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类"优胜"上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目标。
同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。
鉴于此,本基金的股票投资将以"自下而上"的精选策略为主,以甄别产生积极变化的上市公司。
业绩比较基准 本基金的业绩比较标准为80%×中信标普A股综合指数收益率+20%×中信全债指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 唐世春 尹东
联系电话 021-68649788 010-67595003
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日至2012年6月30日)
本期已实现收益 -23,965,595.37
本期利润 104,456,254.66
加权平均基金份额本期利润 0.0743
本期基金份额净值增长率 9.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1649
期末基金资产净值 1,172,308,704.47
期末基金份额净值 0.835
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -2.34% 1.12% -5.05% 0.90% 2.71% 0.22%
过去三个月 7.46% 1.12% 1.31% 0.89% 6.15% 0.23%
过去六个月 9.72% 1.36% 5.28% 1.11% 4.44% 0.25%
过去一年 -15.66% 1.31% -15.85% 1.12% 0.19% 0.19%
自基金合同生效起至今 -16.50% 1.40% -7.38% 1.22% -9.12% 0.18%
注:业绩比较基准为80%×中信标普A股综合指数收益率+20%×中信全债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金建仓期自2009年8月26日至2010年2月25日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年6月30日,本基金管理人共管理17只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金和信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄小坚 本基金基金经理,本公司副总经理、首席投资官、股票投资总监 2009年8月26日 - 11 经济学硕士,11年证券、基金从业经验。曾先后任职于申银万国证券研究所,银华基金和华宝兴业基金公司。曾先后担任银华道琼斯88精选基金、基金天华、银华优势企业基金、华宝多策略增长基金的基金经理。2007年加盟信诚基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席投资官、股票投资总监兼信诚优胜精选股票型基金基金经理。
杨建标 本基金基金经理 2011年3月29日 - 10 理学硕士。10年证券金融从业经验。历任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部投资经理助理、平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员、生命人寿股份有限公司投资管理中心研究总监、浙商基金管理有限公司(筹)投资管理部研究负责人。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精选股票型基金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年,欧债危机的解决进程和美国经济的复苏进程都不断反复,欧美股市也随之震荡;国内虽然通胀逐步下行,给出了货币政策放松的空间,政府也确实下调了存款准备金率和利率,但未能有效遏制经济增速的下滑和企业盈利的恶化,A股整体上呈先扬后抑、宽幅震荡的走势。在结构上,A股市场出现了剧烈的分化,房地产和食品饮料表现优异,而信息服务和黑色金属则非常逊色。
本基金自一季度以来即重点配置了食品饮料和房地产行业,二季度又增持了医药生物,取得了较好的投资绩效。
4.4.2 报告期内基金业绩表现
本期基金份额净值增长率为9.72%,领先业绩比较基准4.44个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,虽然欧盟各国为解决欧债危机的努力稍有成效,欧美股市也在近期有所反弹,但其经济问题的解决尚需时日;在国内,下调存款准备金率和降息等刺激经济增长的短期措施已不足以解决中国经济的诸多问题,大幅减税、收入分配改革等长效机制亟待出台--在此之前,经济增长前景并不清晰,A股市场形势尚不明朗。在此背景下,强者恒强的趋势将会延续,盈利增速高、业绩确定性强、和宏观经济关联度小的行业和公司将依然具有非常显著的超额收益,业绩能超越市场预期的公司更显得难能可贵。我们计划在经济增长没有明显的好转迹象之前,坚持超配食品饮料、房地产和医药生物,兼顾消费电子和环保,同时在业绩超预期的公司中寻找具有持续增长潜力的企业作为投资标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中"基金资产净值计算和会计核算"确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：信诚优胜精选股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资产 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 88,693,738.78 181,646,762.27
结算备付金 6,304,199.60 7,531,387.16
存出保证金 2,046,290.18 449,728.08
交易性金融资产 1,084,830,082.93 869,197,286.45
其中：股票投资 1,036,350,082.93 869,197,286.45
基金投资 - -
债券投资 48,480,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,287,521.94
应收利息 984,784.17 47,718.48
应收股利 76,864.41 -
应收申购款 84,990.74 18,705,919.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,183,020,950.81 1,080,866,324.31
负债和所有者权益 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,717,068.53 1,545,651.50
应付赎回款 1,112,007.23 187,871.75
应付管理人报酬 1,450,330.92 1,493,203.87
应付托管费 241,721.81 248,867.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,696,876.65 3,456,822.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 494,241.20 520,175.96
负债合计 10,712,246.34 7,452,592.55
所有者权益：
实收基金 1,403,800,599.99 1,410,682,811.24
未分配利润 -231,491,895.52 -337,269,079.48
所有者权益合计 1,172,308,704.47 1,073,413,731.76
负债和所有者权益总计 1,183,020,950.81 1,080,866,324.31
注：报告截止日2012年6月30日,基金份额净值为0.835元,基金份额总额为1,403,800,599.99份。
6.2利润表
会计主体：信诚优胜精选股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 126,192,191.49 -310,416,845.42
1.利息收入 1,133,144.59 1,200,082.13
其中：存款利息收入 557,666.45 1,200,082.13
债券利息收入 575,478.14 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -3,378,856.34 -51,109,068.95
其中：股票投资收益 -8,454,323.09 -58,238,794.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,075,466.75 7,129,725.69
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 128,421,850.03 -261,514,561.82
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 16,053.21 1,006,703.22
减：二、费用 21,735,936.83 38,143,036.67
1．管理人报酬 8,456,430.72 15,095,451.94
2．托管费 1,409,405.17 2,515,908.66
3．销售服务费 - -
4．交易费用 11,635,586.52 20,289,387.53
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 234,514.42 242,288.54
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 104,456,254.66 -348,559,882.09
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 104,456,254.66 -348,559,882.09

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚优胜精选股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,410,682,811.24 -337,269,079.48 1,073,413,731.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 104,456,254.66 104,456,254.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -6,882,211.25 1,320,929.30 -5,561,281.95
其中：1.基金申购款 27,478,847.40 -4,818,718.30 22,660,129.10
2.基金赎回款 -34,361,058.65 6,139,647.60 -28,221,411.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,403,800,599.99 -231,491,895.52 1,172,308,704.47
项目 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,409,567,427.36 370,594,787.57 2,780,162,214.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -348,559,882.09 -348,559,882.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -1,177,690,790.35 -34,214,897.50 -1,211,905,687.85
其中：1.基金申购款 41,239,186.14 1,444,288.64 42,683,474.78
2.基金赎回款 -1,218,929,976.49 -35,659,186.14 -1,254,589,162.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,231,876,637.01 -12,179,992.02 1,219,696,644.99

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
王俊锋 桂思毅 詹朋
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚优胜精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准信诚优胜精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]540号文)和《关于信诚优胜精选股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2009]569号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2009年8月26日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2009年7月22日至2009年8月21日募集,募集资金总额2,375,774,131.28元,募集期间认购手续费20,153,770.39元,利息转份额713,125.52 元,募集规模为2,356,333,486.41份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验证,并出具了沪众会字(2009)第3718号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》和《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较标准为80%×中信标普A股综合指数收益率+20%×中信全债指数收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司("建设银行") 基金托管人
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,456,430.72 15,095,451.94
其中：支付销售机构的客户维护费 481,823.85 698,676.95
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,409,405.17 2,515,908.66
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2012年6月30日 上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
信诚人寿保险有限公司 37,699,340.25 2.69% 37,699,340.25 2.67%
注：1、除上表所示外,本基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 88,693,738.78 503,266.30 255,724,384.00 1,117,492.17
注：1、本基金通过"中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年6月30日的相关余额为人民币6,304,199.60元。(2011年6月30日余额为2,176,057.06)
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至2012年6月30日,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2012年6月30日,本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于2012年6月30日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于2012年6月30日,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,036,350,082.93 87.60
其中：股票 1,036,350,082.93 87.60
2 固定收益投资 48,480,000.00 4.10
其中：债券 48,480,000.00 4.10
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 94,997,938.38 8.03
6 其他各项资产 3,192,929.50 0.27
7 合计 1,183,020,950.81 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,114,300.00 0.52
B 采掘业 17,557,811.08 1.50
C 制造业 450,950,509.75 38.47
C0 食品、饮料 232,967,647.18 19.87
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,636,072.00 2.36
C5 电子 57,590,981.75 4.91
C6 金属、非金属 26,083,244.51 2.22
C7 机械、设备、仪表 10,098,736.60 0.86
C8 医药、生物制品 96,573,827.71 8.24
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 37,733,782.72 3.22
F 交通运输、仓储业 11,614,770.42 0.99
G 信息技术业 7,826,629.00 0.67
H 批发和零售贸易 56,855,867.31 4.85
I 金融、保险业 193,136,760.87 16.47
J 房地产业 215,972,998.26 18.42
K 社会服务业 11,563,741.00 0.99
L 传播与文化产业 27,022,912.52 2.31
M 综合类 - -
合计 1,036,350,082.93 88.40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600256 广汇能源 4,104,000 55,280,880.00 4.72
2 600519 贵州茅台 230,000 55,004,500.00 4.69
3 601318 中国平安 1,080,918 49,441,189.32 4.22
4 002304 洋河股份 356,057 47,907,469.35 4.09
5 600048 保利地产 3,882,931 44,032,437.54 3.76
6 600199 金种子酒 1,530,000 38,219,400.00 3.26
7 600518 康美药业 2,283,740 35,215,270.80 3.00
8 601688 华泰证券 3,165,132 33,233,886.00 2.83
9 600197 伊力特 2,383,463 33,106,301.07 2.82
10 000728 国元证券 2,904,600 31,689,186.00 2.70

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 148,504,493.97 13.83
2 600030 中信证券 138,005,194.67 12.86
3 600837 海通证券 92,632,486.72 8.63
4 600383 金地集团 91,267,172.14 8.50
5 601688 华泰证券 89,593,258.79 8.35
6 600519 贵州茅台 75,264,409.68 7.01
7 601601 中国太保 68,422,671.82 6.37
8 002304 洋河股份 63,436,712.25 5.91
9 600549 厦门钨业 61,027,796.32 5.69
10 000960 锡业股份 54,686,474.95 5.09
11 000776 广发证券 53,032,582.58 4.94
12 600694 大商股份 50,324,951.05 4.69
13 000002 万 科Ａ 50,315,613.52 4.69
14 600058 五矿发展 48,720,964.15 4.54
15 600518 康美药业 48,002,956.48 4.47
16 000630 铜陵有色 47,600,141.25 4.43
17 600197 伊力特 46,035,361.41 4.29
18 600239 云南城投 43,037,343.69 4.01
19 002142 宁波银行 43,011,424.88 4.01
20 600109 国金证券 42,541,686.06 3.96
21 600048 保利地产 42,411,427.32 3.95
22 000616 亿城股份 41,882,212.98 3.90
23 600585 海螺水泥 40,597,673.24 3.78
24 600066 宇通客车 40,466,280.72 3.77
25 600173 卧龙地产 39,562,071.28 3.69
26 002024 苏宁电器 39,076,564.11 3.64
27 600616 金枫酒业 38,108,218.49 3.55
28 000568 泸州老窖 38,079,522.48 3.55
29 600199 金种子酒 38,014,610.01 3.54
30 600123 兰花科创 35,382,895.28 3.30
31 000728 国元证券 33,957,769.27 3.16
32 600015 华夏银行 33,662,595.03 3.14
33 002155 辰州矿业 33,621,627.18 3.13
34 600111 包钢稀土 33,165,927.62 3.09
35 600031 三一重工 33,061,637.93 3.08
36 000858 五 粮 液 32,510,494.16 3.03
37 002444 巨星科技 31,461,346.36 2.93
38 002073 软控股份 30,826,200.49 2.87
39 000799 酒 鬼 酒 30,640,568.26 2.85
40 000157 中联重科 29,077,188.38 2.71
41 600724 宁波富达 28,505,107.57 2.66
42 601808 中海油服 28,214,823.50 2.63
43 002157 正邦科技 28,109,427.50 2.62
44 600546 山煤国际 27,688,751.45 2.58
45 601628 中国人寿 27,627,602.58 2.57
46 600160 巨化股份 27,089,174.57 2.52
47 000024 招商地产 26,625,210.04 2.48
48 002296 辉煌科技 26,531,692.64 2.47
49 600406 国电南瑞 26,300,137.34 2.45
50 600636 三爱富 26,146,092.42 2.44
51 002422 科伦药业 26,130,510.06 2.43
52 300058 蓝色光标 25,913,984.95 2.41
53 600362 江西铜业 25,733,107.25 2.40
54 000069 华侨城Ａ 25,010,040.64 2.33
55 600583 海油工程 24,444,555.42 2.28
56 601718 际华集团 23,908,518.83 2.23
57 600376 首开股份 23,769,187.60 2.21
58 600467 好当家 23,298,138.08 2.17
59 002068 黑猫股份 22,946,949.00 2.14
60 600881 亚泰集团 22,895,222.30 2.13
61 601100 恒立油缸 21,837,539.64 2.03
62 002564 张化机 21,718,889.73 2.02
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 137,292,655.88 12.79
2 600383 金地集团 116,847,081.21 10.89
3 601318 中国平安 102,732,989.52 9.57
4 600837 海通证券 92,345,493.33 8.60
5 000002 万 科Ａ 72,358,063.45 6.74
6 601601 中国太保 71,417,936.15 6.65
7 000858 五 粮 液 61,463,817.74 5.73
8 601688 华泰证券 56,756,177.54 5.29
9 000960 锡业股份 55,768,763.05 5.20
10 000776 广发证券 55,513,537.71 5.17
11 000568 泸州老窖 54,138,139.03 5.04
12 600519 贵州茅台 53,406,040.15 4.98
13 000423 东阿阿胶 50,009,215.82 4.66
14 600549 厦门钨业 49,605,214.94 4.62
15 600058 五矿发展 48,613,448.76 4.53
16 000630 铜陵有色 46,140,790.72 4.30
17 600256 广汇能源 44,861,624.02 4.18
18 002073 软控股份 43,744,247.08 4.08
19 002142 宁波银行 43,029,381.19 4.01
20 000069 华侨城Ａ 43,021,336.56 4.01
21 600583 海油工程 42,314,163.01 3.94
22 600111 包钢稀土 42,071,345.74 3.92
23 002564 张化机 41,422,541.79 3.86
24 601808 中海油服 41,344,454.17 3.85
25 600527 江南高纤 41,002,588.18 3.82
26 600160 巨化股份 40,743,234.20 3.80
27 600585 海螺水泥 40,217,053.56 3.75
28 600066 宇通客车 38,948,356.59 3.63
29 600048 保利地产 38,428,903.59 3.58
30 300135 宝利沥青 36,910,231.20 3.44
31 002024 苏宁电器 35,870,403.76 3.34
32 600015 华夏银行 35,772,942.36 3.33
33 600376 首开股份 34,311,120.14 3.20
34 000024 招商地产 34,267,708.37 3.19
35 002155 辰州矿业 34,107,857.64 3.18
36 600031 三一重工 32,299,712.73 3.01
37 600406 国电南瑞 31,290,497.57 2.92
38 600616 金枫酒业 30,833,898.58 2.87
39 600518 康美药业 30,552,545.22 2.85
40 600123 兰花科创 30,310,700.58 2.82
41 000800 一汽轿车 29,470,291.49 2.75
42 600765 中航重机 28,678,358.10 2.67
43 002296 辉煌科技 28,572,091.29 2.66
44 601100 恒立油缸 28,411,826.69 2.65
45 002422 科伦药业 28,242,076.93 2.63
46 600694 大商股份 28,030,733.49 2.61
47 600636 三爱富 27,072,869.09 2.52
48 000895 双汇发展 26,138,237.92 2.44
49 600467 好当家 25,931,108.86 2.42
50 600362 江西铜业 25,776,289.52 2.40
51 000157 中联重科 25,028,061.95 2.33
52 002157 正邦科技 24,234,143.89 2.26
53 600276 恒瑞医药 23,814,555.13 2.22
54 601718 际华集团 23,102,124.25 2.15
55 600881 亚泰集团 22,773,777.37 2.12
56 002068 黑猫股份 22,388,936.26 2.09
57 - - - -
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,851,760,102.72
卖出股票收入（成交）总额 3,804,415,533.18
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,480,000.00 4.14
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 48,480,000.00 4.14

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 1101094 11央行票据94 500,000 48,480,000.00 4.14
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,046,290.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 76,864.41
4 应收利息 984,784.17
5 应收申购款 84,990.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,192,929.50

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14,500 96,813.83 1,015,804,126.90 72.36% 387,996,473.09 27.64%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 3,298,874.86 0.23%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:100万份以上。
2、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年8月26日)基金份额总额 2,356,333,486.41
本报告期期初基金份额总额 1,410,682,811.24
本报告期基金总申购份额 27,478,847.40
减:本报告期基金总赎回份额 34,361,058.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,403,800,599.99

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 1,466,557,346.60 19.16% 1,246,567.38 19.44% -
兴业证券 1 1,038,313,656.04 13.56% 843,636.25 13.16% -
国泰君安 1 894,380,827.08 11.68% 772,201.26 12.05% -
安信证券 2 736,296,025.75 9.62% 615,928.63 9.61% -
联合证券 1 703,277,735.67 9.19% 579,160.05 9.03% -
招商证券 1 614,828,363.55 8.03% 522,601.25 8.15% -
银河证券 1 547,938,911.45 7.16% 467,155.69 7.29% -
国金证券 1 417,084,333.06 5.45% 338,883.43 5.29% -
广发证券 1 368,226,853.61 4.81% 312,991.68 4.88% -
渤海证券 1 298,823,355.31 3.90% 242,795.74 3.79% -
中信建投 2 247,267,578.70 3.23% 200,906.60 3.13% -
国信证券 1 178,130,770.97 2.33% 146,932.56 2.29% -
中投证券 2 77,374,122.40 1.01% 62,867.11 0.98% -
申银万国 1 55,364,781.69 0.72% 48,333.43 0.75% -
中银国际 1 12,233,754.02 0.16% 9,939.98 0.16% -
中航证券 1 - - - - -
中金国际 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - 本期退租
华融证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - 本期新增
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。


信诚基金管理有限公司
2012年8月24日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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