上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
融通超短债债券C(007007)  基金公开信息
流水号 1729337
基金代码 007007
公告日期 2019-12-13
编号 1
标题 融通超短债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
信息全文


融通超短债债券型
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2019年第1号)






基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
日期:二〇一九年十二月
重要提示

融通超短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年12月21
日证监许可[2018] 2127号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年3月19日正式生效。
投资有风险,投资人在购买本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金
产品资料概要。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,
且不需召开基金份额持有人大会。本基金存在资产净值或持有人数过低面临清算的风险,敬
请投资人留意。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而
不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期
本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳
健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金的投资范围包括资产支持证券,可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提
前偿付风险、操作风险和法律风险等。具体内容见本招募说明书“风险揭示”章节。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书有关信息披露的内容截止日为2019年12月13日,有关基金托管人的信
息内容截止为2019年9月30日。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9
月1日起执行。
一、基金合同生效日
2019年3月19日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:融通基金管理有限公司
住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人:高峰
组织形式:有限责任公司
设立日期:2001年5月22日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基字[2001]8号
存续期间:持续经营
电话:0755-26947517
联系人:赖亮亮
注册资本:12500万元人民币
股权结构:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset
Management Co., Ltd.)40%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事情况
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,任公司董事长。
独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。
历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任
公司独立董事。
独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。
历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金
融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究
生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独
立董事。
董事王利先生,工学学士,现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、
场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计,上海远东证券有限公司总经理助理
兼稽核部总经理,新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。
2018年2月至今,任公司董事。
董事杨宗兵先生,中国语言文学博士后,现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副
总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师,中国图书进出口(集团)总公司党委组织部
部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党
委书记(副厅级)。2018年3月至今,任公司董事。
董事王裕闵先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司副总裁、全球投资主管
兼首席投资官(国际),兼任ARK Investment Management GP LLC董事会列席代表。历任
M&T Bank分析员,FGIC(GE Capital通用资本的子公司)交易员,General Reinsurance基
金经理,CGA Investment Management高级基金经理,Structured Credit Partners LLC联合创
始人兼首席投资官,Wachovia Corporation董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经
理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管,宏利资产管理(Manulife Asset Management)香港
亚洲固定收益产品主管,日兴资产管理有限公司首席投资官(国际),日兴资产管理有限公
司全球投资主管兼首席投资官(国际)。2018年3月至今,任公司董事。
董事Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总
经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达
投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今,任公司董事。
董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部
董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信
证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理
有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生,简历同上。
总经理张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总
部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,任公司总经理。
常务副总经理Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波
士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3月至
今,任公司常务副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,
曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年3月至今,
任公司督察长。
4、基金经理
王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,11年证券投资从业经历,具有基金
从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安
银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,
现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融
通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币、融通易支付货币、融通通宸债券、融通
通优债券基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
基金管理人固定收益公募基金投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一
格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经
理马洪元先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
1、基金托管人的基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司
董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国
国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商
局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、
副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务
总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长
沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行
长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司
金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监
兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副
行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,
从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部
经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之
一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营
销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
3、基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。

四、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)融通基金管理有限公司
地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:陈思辰
联系电话:(0755)26948034
传真:(0755)26935139
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
(2)融通基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区太平桥大街84号丰汇时代大厦东翼5层502-507室
邮编:100032
联系人:魏艳薇
联系电话:(010)6619 0989
传真:(010)88091635
(3)融通基金管理有限公司上海分公司
地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号
邮编:200120
联系人:刘佳佳
联系电话:(021)38424889
传真:(021)38424884
(4)融通基金管理有限公司网上直销
网址:www.rtfund.com
地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:韦荣涛
联系电话:(0755)26947504
传真:(0755)26948079
2、其他销售机构
(1)其他基金销售机构详见基金份额发售公告。
(2)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,
并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:融通基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
电话:0755-26948075
联系人:杜嘉
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
经办律师:刘佳、廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:陈玲、俞伟敏
五、基金的名称
融通超短债债券型证券投资基金。
六、基金的类型
契约型开放式债券型证券投资基金。
七、基金的投资目标
在保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超过比较基准的稳定增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支
持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场
工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,投资于超短
债的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。
本基金所投资的超短债是指剩余期限不超过270天的债券资产,主要包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、
中小企业私募债等债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。
九、基金的投资策略
本基金的具体投资策略包括组合久期配置策略、类属配置策略、个券选择策略、中小企
业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略及国债期货投资策略等部分。
1、组合久期配置策略
本基金所投资的超短债是指剩余期限不超过270天的债券资产,主要包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、
中小企业私募债等债券。
为保证本基金明显的收益风险特征,本基金将通过对宏观经济变量(包括GDP 增长率、
CPI 走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动
等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时,
本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,动态调整本基金的组合久期;当收益率曲线
走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。
在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,
以使得组合的各种风险在控制范围之内。本基金通过对债券等固定收益类和现金资产分布的
实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基
金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资
产在基金投资组合中的比例。
2、类属配置策略
类属配置策略指根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资
产的相对收益和风险因素,确定不同债券品种的配置比例。本基金通过对各类别金融工具政
策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信
用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组
合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券
品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期
融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率
曲线,在此基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。
若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类
低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从
而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动
性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营
业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等
要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私
募债券品种进行投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条
款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
6、国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
国债期货交易中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则,参与国债期货的交易,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
十、业绩比较基准
1、本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率
2、选择比较基准的理由:本基金主要投资于剩余期限不超过270天的债券资产,所以
本基金选取中债综合财富(1年以下)指数收益率作为业绩比较基准。中债综合财富(1年
以下)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映短期债券全市场整
体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,能够反映短期债券市场总
体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者有其他代表性更强、更科
学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后并按照监管
部门要求履行适当程序后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,
且无需召开基金份额持有人大会。
十一、风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。
十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户及维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管
人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理
人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管
人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,
如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、C类基金份额销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管
人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,
及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资运营过程中产生的相关税负,由本基金财产承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定完成税款的缴付。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 对本基金招募说明书进行了更新,主
要更新内容如下:
1、根据2019年9月1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
基金合同、托管协议的修订,更新招募说明书的“重要提示”、“一、绪言”、“二、释义”、
“三、基金管理人”、“六、基金的募集”、“八、基金份额的申购、赎回与转换”、“十一、基
金资产的估值”、“十二、基金的收益分配”、“十四、基金的会计与审计”、“十五、基金的信
息披露”、“十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“十八、基金合同的内容摘要”、
“十九、基金托管协议的内容摘要”等章节内容;
2、根据基金托管人提供的截止2019年9月30日的情况,更新了“四、基金托管人”
信息。
融通基金管理有限公司
二〇一九年十二月十三日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶