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信诚28日盈债券B(000135)  基金公开信息
流水号 1716815
基金代码 000135
公告日期 2019-11-27
编号 3
标题 信诚理财28日盈债券型证券投资基金更新招募说明书
信息全文 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要,
经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有
限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业
执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同义
务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限
公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文件”)不
受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特
别说明的,以原法律文件的说明为准。
信诚理财28日盈债券型证券投资基金经2013年4月11日中国证监会证监许可[2013]328
号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来
的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买
基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投
资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基
金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投
资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收
益预期越高,投资人承担的风险也越大。
信诚理财28日盈债券型证券投资基金是债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品
种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募说明书,全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购/
申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担
基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、强制赎
回风险、本基金的特有风险和其他风险等。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特
征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风
险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金,各销售机构的具
体名单见发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资人自行负担。
根据法规要求,基金管理人于2019年11月27日对本更新招募说明书“第三部分 基金管
理人”之“(二)主要人员情况”的“5.基金经理”的内容进行了更新,其余所载内容截止
日若无特别说明为2019年5月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(未经
审计)。
目 录
重要提示 .................................................................................................................................................. 1
第一部分 绪言 ........................................................................................................................................ 4
第二部分 释义 ........................................................................................................................................ 5
第三部分 基金管理人 .......................................................................................................................... 10
第四部分 基金托管人 .......................................................................................................................... 18
第五部分 相关服务机构 ...................................................................................................................... 20
第六部分 基金份额的分类 .................................................................................................................. 33
第七部分 基金的募集 .......................................................................................................................... 35
第八部分 基金合同的生效 .................................................................................................................. 36
第九部分 基金份额的申购、赎回 ...................................................................................................... 37
第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ...................................................................... 44
第十一部分 基金的投资 ...................................................................................................................... 45
第十二部分 基金的业绩 ...................................................................................................................... 55
第十三部分 基金的财产 ...................................................................................................................... 56
第十四部分 基金资产的估值 .............................................................................................................. 58
第十五部分 基金的收益分配 .............................................................................................................. 62
第十六部分 基金的费用与税收 .......................................................................................................... 64
第十七部分 基金的会计与审计 .......................................................................................................... 66
第十八部分 基金的信息披露 .............................................................................................................. 67
第十九部分 风险揭示 .......................................................................................................................... 71
第二十部分 基金合同的终止与清算 .................................................................................................. 73
第二十一部分 基金合同的内容摘要 .................................................................................................. 76
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................... 88
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .......................................................................................... 99
第二十四部分 其他应披露事项 ........................................................................................................ 101
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................ 102
第二十六部分 备查文件 .................................................................................................................... 103
第一部分 绪言
《信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募
说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
及其他有关法律法规与《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指信诚理财28日盈债券型证券投资基金;
基金合同: 指《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金合同》及对该
基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书或本招募说明指《信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书》及其
书: 定期更新;
发售公告: 指《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金份额发售公
告》;
托管协议: 指《信诚理财28日盈债券型证券投资基金托管协议》及其任
何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代
表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起
实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常
务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中
华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《销售办法》: 指2013年3月15日由中国证监会公布并于2013年6月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》: 指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月8日
起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做
出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日发布并于2017年10月1日
实施的《流动性风险管理规定》及不时作出的修订;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的
银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
业务规则: 指《中信保诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的
业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守;
元: 指人民币元;
基金管理人: 指中信保诚基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户业务等;
登记机构:
指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的登记机构为中
信保诚基金管理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司
委托代为办理注册登记业务的机构;
投资人: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总
称;
个人投资者: 指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身
份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监
会批准的其他可投资于证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持
有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明的基金份额募集期限,自基
金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管
理人依据《基金法》聘请法定机构验资并向中国证监会办理
备案手续后,获得中国证监会的书面确认之日;
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算
完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
运作期起始日: 对于每份认购份额,第一个运作期起始日指基金合同生效日;
对于每份申购份额,第一个运作期起始日,指该基金份额申
购确认日;对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额,
下一运作期起始日指该基金份额上一运作期到期日后的下一
工作日;
运作期到期日: 对于每份基金份额,第一个运作期到期日指基金合同生效日
(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购
份额而言,下同)对应的次四周的周对日(如该日为非工作
日,则顺延至下一工作日),第二个运作期到期日为基金合
同生效日或基金份额申购申请日对应的次八周的周对日(如
该日为非工作日,则顺延至下一工作日),以此类推;
周对日: 指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申
购申请日(对申购份额而言,下同)在后续日历周中的对应
日;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
发售: 指在基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金基金份额
的行为;
认购: 指在基金募集期内,投资人按照基金合同和招募说明书的规
定申请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资人按照基金合同和招
募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合
同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行
为;
巨额赎回: 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请
总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请
总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一开放日
基金总份额的10%时的情形;
基金份额分类 指本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。
两类基金份额分设不同的基金代码,按不同费率收取销售服
务费并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作
期年化收益率;
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作;
基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人
管理的其他基金的基金份额的行为;
指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
或其它媒体;
基金账户: 指登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该登记机构
办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额
的变动及结余情况的账户;
日/天: 指公历日;
月: 指公历月;
开放日: 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指投资人向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
T-n日: 指T日前(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、
每万份基金净收益及七日年化收益率的过程;
摊余成本法: 指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法
摊销,每日计提损益;
每万份基金净收益: 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日收益;
七日年化收益率: 指最近七个自然日(含节假日)的每万份基金净收益折算出
的年化收益率;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指任何基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件。
第三部分 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

法定代表人:张翔燕
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其
他业务
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行
北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信
控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司
副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信
托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经
理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展银
行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财
务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上
海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合
规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风
险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港机
场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财务官,
信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银
行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。
现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,
现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚
亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.基金管理人监事会成员
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用
电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力
资源官。
3.经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行
北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信
控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司
副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理有限公
司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,中信保诚基
金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限
公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基金
管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理
有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。
4.督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,上
海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基
金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5.基金经理
吴胤希先生,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel
Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月
加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、
信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债
券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券
投资基金的基金经理。
历任基金经理:
王国强先生,2017年5月25日至2019年11月25日担任此基金的基金经理。
6.投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资管理总监;
王国强先生,固定收益总监、基金经理;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资总监、基金经理;
王睿先生,研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:
1.依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券
投资;
6.按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
7.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
8.进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
9.依法接受基金托管人的监督;
10.编制季度、半年度和年度基金报告;
11.采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定;
12.计算并公告基金资产净值,各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14.保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其
他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
15.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
16.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他
相关资料;
17.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿;
22.法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1.基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,
防止违反《证券法》行为的发生;
2.基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取
有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交
易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
5.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(五)基金经理的承诺
1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
2.不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息;
4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的总体目标和原则
公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营
风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控
制的总体目标是:建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制,使公司的决策和运营尽
可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则:
全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流程的所有
环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。
有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章,不
得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。
相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制
约,作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分
离(如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等),形成权
责分明、相互牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。
及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而
不断修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善;
成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽量降低经
营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门,
应当在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,
应制定严格的审批程序和监管措施。
2、风险防范体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的
多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的
分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。
公司设督察长。督察长对董事会负责,组织、指导公司监察稽核和风险管理工作,监督
检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况,并定期或不定期地向董事
会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部
层次对公司的风险进行的预防和控制。
总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、
分析、评估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司经
营过程中可能面临的各种风险。
总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,对基
金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。
监察稽核部和风险管理部在督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各
岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
(3)三级风险防范
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控
制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空
白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监
督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
3、基金管理人关于风险管理和内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事
会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的
披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,
QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1、直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话: (021)6864 9788
联系人:蒋焱
2、其他销售机构
(1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
联系人:刘岫云
客服电话:95566
传真:010-66594946
电话:010-66594977
网址:www.boc.cn
(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
电 话:021-54660526
传 真:021-54660501
公司网址:www.1234567.com.cn
客服电话:400-1818-188
(3)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室
法定代表人:杨文斌
联系电话:021-20613999
传真:021-68596916
公司网址:www.howbuy.com
客服电话:400-700-9665
(4)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
电 话:0571-88911818
传 真:0571-86800423
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
(5)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法人代表:李兴春
联系电话:021-60195148
传真:021—50583633
公司网址:www.leadbank.com.cn
客服电话:400-921-7755
(6)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法人代表:陈超
联系电话:010-89189285
公司传真:010-89189566
客服电话:个人业务:95118 企业业务:400 088 8816
官网网址:http://jr.jd.com
(7)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
邮编:100140
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(8)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
电话:010-58560666
传真:010-57092611
网址: www.cmbc.com.cn
客服电话:95568
(10)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528
网址:www.nbcb.com.cn
联系人:胡技勋
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
(11)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14
层法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
网址:http://www.citicsf.com/
(12)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
电话:010-60838995
传真:0755-23835861、010-60836029
网址:http://www.cs.ecitic.com
(13)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(14)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
联系电话:(010)85130579
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(15)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
联系电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(16)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮
编:830002)
法定代表人:韩志谦
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:王怀春
(17)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565、4008888111
(18)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
法人代表人:何如
基金业务联系人:李颖
联系电话:0755-82133066
传真:0755-82133952
全国统一客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(19)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴
电话:021-38676767
客户服务热线:95521
网址:www.gtja.com
(20)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(21)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
联系电话:0531-68889155
传真:0531-81283900
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(22)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场
法定代表人:薛峰
客服电话:4008888788、10108998
联系人:刘晨
联系电话:021-22169081
传真: 021-22169134
网址:www.ebscn.com
(23)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:张鹏
联系电话:0755-82023442
统一客户服务电话:400-600-8008、95532
公司网站: www.china-invs.cn
(24)第一创业证券股份有限公司
办公地址:广东省深圳福田区福华一路115号投行大厦20楼
电话:0755-23838888
网址:https://www.firstcapital.com.cn/
客户服务电话:95358
(25)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
http://www.wanjiawealth.com
(26)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
网址:https://danjuanapp.com
(27)万联证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18层
法定代表人:张建军
客服电话:4008888133
网址:http://www.wlzq.cn
(28)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
办公地址:深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
联系人:石静武
电话:021-38631117
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:021-58991896
全国统一总机:95511-8
网址: stock.pingan.com
(29)国开证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
电话:010-88300100
网址:www.gkzq.com.cn
(30)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
官网网址: www.lufunds.com
客服电话:4008219031
(31)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系电话:010-58170949
官网地址:www.shengshiview.com
客服电话:400-818-8866
(32)奕丰基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系电话:021—20567288
传真:0755—21674453
公司网址: www.ifastps.com.cn
客服电话: 400-684-0500
(33)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:400-820-5639
(34)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法人代表:胡燕亮
联系人:樊晴晴
联系电话:021-50810673
客服电话:021-50810687
公司官网:www.wacaijijin.com
(35)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区光华路16号A座4层
法人代表:姜新
联系人:李昊恒
联系电话:13520314419
客服电话:010-65807865
公司官网:www.cifcofund.com
(36)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法人代表: 陈洪生
联系人:陈承智
联系电话:0592-3122673
客服电话:400-918-0808
公司官网:www.xds.com.cn
(37)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法人代表:于龙
联系电话:010-56075718
公司传真:010-67767615
客服电话:400-6802-123
官网网址:www.zhixin-inv.com
(38)北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B
法人代表:程刚
客服电话:400-100-3391
公司官网:www.bjdyfund.com
(39)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
公司网站: www.erichfund.com
客服电话:400-089-1289
(40)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人:陈柏青
客服电话: 4000-766-123
官网网址:www.fund123.cn
(41)民商基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区东座6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
联系电话:021-50206003
网站:www.msftec.com
(42)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202室
客服电话:400899100
网址:http://www.yibaijin.com/
(43)东海证券股份有限公司
地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法人代表:赵俊
客服电话:95531
网址:http://www.longone.com.cn
(44)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构,并及时公告。
(二)基金登记机构
中信保诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:金芬泉
电话:021- 68649788
网址:http://www.citicprufunds.com.cn/
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:吕红、安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法人代表:姚建华
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人:王国蓓
第六部分 基金份额的分类
(一)基金份额的分类
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率
计提销售服务费用,因此形成A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,
并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并
公告。
(二)基金份额类别的限制
份额类别 A类基金份额 B类基金份额
首次认/申购最低金额 100元(直销柜台为100,000元) 5,000,000元(但已持有本基金B 类份额的投资者可以使用首次申购单笔最低限额人民币100元)
追加认/申购最低金额 100元 100元
单笔赎回最低份额 100份 100份
基金账户最低基金份额余额 100份 5,000,000份
销售服务费 0.3%/年 0.01%/年
(三)基金份额的自动升降级
1、若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,
本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。
2、若B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份时,本基金
的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A 类基金份额。
3、投资者在提交认/申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B 类基
金份额的基金代码不同),否则,因错误填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后
果由投资者自行承担。投资者认/申购申请确认成交后,实际获得的基金份额类别以本基金
的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
(四)基金份额分类及规则的调整
1、投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转
换,但根据招募说明书约定认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级
或降级的除外。
2、基金管理人在与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认/申购各类基金
份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整之日前2日在指定媒介上刊
登公告。
3、基金管理人在与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,可以调整基金份额升降
级的数量限制及规则。基金管理人在开始调整前应当依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
第七部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基
金合同及其他有关规定,经2013年4月11日中国证监会证监许可【2013】328号文核准募
集。自2017年5月16日起通过各销售机构向社会公开募集,截至2017年5月19日止,基
金募集工作已顺利结束。
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为
691,805,748.96元人民币,其中A类(基金代码:000134)324,133,848.96元,B类(基金
代码:000135)367,671,900.00元;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计
20,691.56人民币,其中A类14,595.33元,B类6,096.23元。上述资金已于2017年5月23
日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为808户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集
发售期募集的有效份额为691,805,748.96份基金份额,其中A类324,133,848.96份,B类
367,671,900.00份。利息结转的基金份额为20,691.56份基金份额,其中A类14,595.33份,
B类6,096.23份。两项合计共691,826,440.52份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归
投资者所有。
第八部分 基金合同的生效
本基金的基金合同已于2017年5月25日正式生效。
基金合同存续期内,连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
第九部分 基金份额的申购、赎回
(一)申购与赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由
基金管理人在发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并
予以公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理本基金的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交
易方式,投资人可以通过上述方式进行本基金的申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公
告。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购,在每个运作期到期日办理基金份额赎回。具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易时间变更或其他特殊情况,基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1周开始办理申购,具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。
基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管
理人自基金合同生效之日次四周的周对日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公
告中规定。
本基金申购起始日为2017年5月26日,赎回起始日为2017年6月22日。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或者转换入本基金的申请且登记机构
确认接受的,视为下一开放日提出的有效申购或转换入本基金申请。
在销售机构及注册登记系统等支持的情况下,本基金将可以办理申购预约和赎回预约。
(三)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即本基金的申购、赎回的价格为每份基金份额人民币1.00元;
2、采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、基金份额持有人在赎回本基金时,基金管理人按运作期到期日可赎回份额先进先出
的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的本基金基金份额进行处理时,申购确认
日期在先的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时
间结束后不得撤销;基金管理人、基金登记机构另有规定的,从其规定;
5、基金份额持有人赎回其持有的本基金基金份额时,基金管理人在结算该基金份额对
应的待支付收益后,向该基金份额持有人支付赎回款项。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则实
施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
投资人须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额,否则所提
交的申购、赎回申请无效而不予成交。当份额持有人提交赎回申请的份额数小于其实际持有
的本基金的份额数,但大于其持有的当日本基金的可赎回份额数时,本基金将按其当日实际
可赎回份额数进行确认,超出部分确认失败。
基金份额持有人可能在代销机构无法查询到在运作期到期日的可赎回份额。鉴于此,本
基金管理人在基金管理公司网站设置了专区,份额持有人可凭借用户信息在此登陆,查询其
每笔申购的运作期到期日,并以此为基础计算每个运作期到期日的可赎回份额数。
2、申购与赎回申请的确认时间
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金的登记机构在T+1 日内对申购与赎回申请的有效性进行
确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构
规定的其他方式查询申请的确认情况,如投资人未进行前述查询,因申请未得到登记机构的
确认而造成的损失,由投资人自行承担。
基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购与赎回申请的确认时间进行
调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国
证监会备案。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,
申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,基金
管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人,由此产生的
利息等损失由投资人自行承担。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎
回申请成交后,基金管理人应通过基金登记机构按规定向投资人支付赎回款项,赎回款项在
自受理投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资人银行账户。在发生
巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。
(五)申购与赎回的数额限制
1、通过代销网点申购本基金的单笔最低金额为100元人民币。通过直销中心首次申购
的最低金额为10万元人民币,追加申购最低金额为100元人民币。已有认购本基金记录的
投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。本基金直销网点单笔
申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。
2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,
但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基
金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除
外。
3、本基金单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网
点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。
4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对申购金额和赎回份
额的数量限制,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(六)申购费与赎回费
本基金不收取申购费用与赎回费用。
(七)申购份额与赎回支付金额的计算方式
本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。
1、申购份额的计算公式
本基金采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额1.00元,申购份额的计算方
法如下:
申购份额=申购金额/基金份额净值
上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金
财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:在开放日,某投资人投资5,000元申购本基金基金的基金份额,则其可得到的申购
份额为:
申购份额=5000.00/1.00=5000 份
2、赎回金额的计算公式
本基金采用“份额赎回”的方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式如
下:
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+相应份额于该运作期内的待支付收益
即在每个运作期到期日提出赎回申请的基金份额持有人,将可获得当期运作期的基金待
支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,
除获得当期运作期的基金未支付收益外,基金份额持有人还可以获得自申购确认日(认购份
额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益。
上述各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此误差产生的损失由基金
财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:投资者B于2012年10月18日(周四)申请购买10000份基金份额,则该申购份
额的第一个运作期为2012年10月18日至2012年11月15日(周四),第一个运作期共28
天,基金年化收益率为5%。
若投资者B未于11月15日提出赎回申请,则第一期收益结转后的基金份额变为:10000
份*(1+5%*28天/365天)=10038.36份。该基金份额自11月16日起进入第二个运作期,
第二个运作期到期日为2012年12月13日(周四),第二个运作期共28天,第二个运作期
基金年化收益率为5.5%。
若投资者B于12月13日提出赎回申请,则投资者B可获得的赎回金额为:
5.5%*10038.36份*28天/365天+1元*10038.36份=10080.71元。若投资者B未于12月13日
提出赎回申请,则自12月14日起进入第三个运作期,第三个运作期到期日为1月10日(周
四),即申购申请日(10月18日)次十二周的对日。投资者B可于10月18日赎回基金份
额,若不赎回则于10月19日进入下一个运作期。以此类推。
(八)申购与赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意,投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之
前可以撤销。
2、投资人T日申购基金成功后,在正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资人增
加权益并办理注册登记手续,投资人自T+2日起有权依据基金合同相关条款申请赎回该部
分基金份额。
3、投资人T日赎回基金成功后,在正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资人扣除
权益并办理相应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并应
在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(九)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在出现或可能出现如下情况时,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作或者基金管理人无法受理投资人的申购申请;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形;
(5)基金管理人合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时;
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金申购申请;
(8)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资人的申购申请时,申购款项将相应退回投资人
账户。发生上述(1)-(4)、(7)、(8)项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购申
请时,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并
依法公告。
2、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
在出现或可能出现如下情况时,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;
(2)证券交易场所依法决定非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)基金连续发生巨额赎回,根据基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况;
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或
者延缓支付赎回款项时,基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案,并及时公告。除非
发生巨额赎回,已确认成功的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。若出
现上述第(3)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。
3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在指定媒介,刊登基
金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金净收益
和七日年化收益率。
(2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回
时,基金管理人将提前一个工作日,在指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并
在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金净收益和七日
年化收益率。
本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的
赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上
一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延期办理;对于该基
金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)接受全额赎回”或“(2)
部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份
额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂
停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停
结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在指定媒介连续刊登基
金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金
份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。
(十)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余
额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一开放日基
金总份额的10%,即为巨额赎回。
2)巨额赎回的处理方式
发生巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或
部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资人的赎回申请有困难,或认为兑付投
资人的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于
当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,
确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资人在提交赎回申请时选择将
当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一工作日办理。转入下一工作日的赎回申请不享
有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。
(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规
定的其他方式,在3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介
上予以公告。
(4)暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如
基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但延缓期限不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上予以公告。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基
金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押
(一)非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规
则从某一投资人基金账户转移到另一投资人基金账户的行为。
基金登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经登记机构认可的其他情况下的非交
易过户。其中:
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体的情形;
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律法规和基金合同规定的持有本
基金份额的投资人的条件。办理非交易过户业务必须提供基金登记机构规定的相关资料。
(二)符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金登记机
构规定的标准缴纳过户费用。
(三)转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
(四)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金
账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。
(五)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金
管理人将制定和实施相应的业务规则。
第十一部分 基金的投资
(一)投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为
投资者短期理财的理想工具。
(二)投资范围和投资比例
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的
银行定期存款,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、
中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行
票据,短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全
性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货
币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场
状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金
投资组合的平均剩余期限。
(1)利率预期分析
通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪
分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开
市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互动等,
合理预期市场利率曲线动态变化,据此决定整体资产配置策略。
(2)动态调整投资组合平均剩余期限
结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在148
天以内,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余
期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;
当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超
额收益。
2、类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及
现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现
两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流
动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以
确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产
之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析
各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具
有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;
减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
3、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用
等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)
的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具
体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高
的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水
平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲
线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人
选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购
赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。
基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之
间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基
金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配
置,以满足日常的基金资产变现需求。
5、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期
利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、
各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的
跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银
行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人
将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机
会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
(四)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:活期存款利率(税后)
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金
可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大
会。
(五)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(六)投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
(1)本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票、权证;
2)可转换债券;
3)剩余期限(或回购期限)超过397天的债券;
4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,
从其规定;
6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
(2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天;
2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的10%;
3)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊
余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的
30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基
金资产净值的10%;
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持
有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;
8) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
9)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制
的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
12)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第10)、11)项以外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比
例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。
(3)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
1)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟
踪评级应具备下列条件之一:
A、国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
B、国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主
权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报
告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持。
(4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,
且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
(5)为控制对手方风险,本基金的存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投
资基金代销资格以及QFII托管人资格的商业银行。
(6)若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序
后,本基金可相应调整投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
(七)投资组合比例调整
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
(八)投资组合平均剩余期限的计算
1、计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限(天):
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限—?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保
证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、剩余期限在
397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一
年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定方法
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余期限
以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到
期日的实际剩余天数计算。
(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的
实际剩余天数计算;
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除
外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计
算;
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天
数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余
天数计算。
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的
规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。
法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
(九)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(十)基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2019年4月17日复核了本招
募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2019年3月31日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 11,179,733,097.67 99.79
其中:债券 11,179,733,097.67 99.79
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,569,540.57 0.01
4 其他资产 21,584,745.61 0.19
5 合计 11,202,887,383.85 100.00
1.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.87
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 672,047,993.72 6.39
其中:买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79
本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,
以规避较长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 1.35 6.39
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 3.51 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 77.04 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 2.38 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 21.97 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 106.25 6.39
1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期
- - - - -
本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 580,627,326.86 5.52
其中:政策性金融债 580,627,326.86 5.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 690,045,332.66 6.56
6 中期票据 - -
7 同业存单 9,909,060,438.15 94.16
8 其他 - -
9 合计 11,179,733,097.67 106.23
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111992788 19江阴农村商业银行CD013 4,000,000 397,858,811.37 3.78
2 111993543 19杭州联合银行CD005 4,000,000 397,554,607.37 3.78
3 111993630 19嘉兴银行CD016 4,000,000 397,460,158.86 3.78
4 111885054 18长城华西银行CD064 3,500,000 347,234,940.62 3.30
5 111992837 19张家港农村商业银行CD009 3,000,000 298,394,108.53 2.84
6 111921072 19渤海银行CD072 3,000,000 298,340,453.72 2.83
7 111915095 19民生银行CD095 3,000,000 298,335,110.09 2.83
8 111993202 19成都银行CD056 3,000,000 298,328,696.39 2.83
9 111993325 19长沙银行CD045 3,000,000 298,305,549.52 2.83
9 111993332 19广东顺德农商行CD040 3,000,000 298,305,549.52 2.83
1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2062%
报告期内偏离度的最低值 0.0982%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1569%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.9 投资组合报告附注
1.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
1.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的说明
渤海银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚
(银保监银罚决字〔2018〕9号),渤海银行因(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)
理财及自营投资资金违规用于缴交土地款;(三)理财业务风险隔离不到位等5项违法违规
事实被银保监会罚款2530万元。对“19渤海银行CD072(总价)”的投资决策程序的说明: 本
基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对渤海
银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投
资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会行政
处罚(银保监银罚决字〔2018〕8号和银保监银罚决字〔2018〕5号),民生银行因内控管理
严重违反审慎经营规则、贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实被银保监会罚款
3160万元和200万元。对“19民生银行CD095(总价)”的投资决策程序的说明: 本基金管
理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对民生银行的
长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策
流程,符合法律法规和公司制度的规定。
2018年4月16日,湖南银监局签发了《行政处罚决定书》(湘银监罚决字[2018]9号),
对景鹏控股集团使用长沙银行管理的非保本理财资金申购长沙农村商业银行股权的事项处
以罚款50万元的行政处罚。对“19长沙银行CD045” 的投资决策程序的说明: 本基金管理
人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对长沙银行的长
期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流
程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 21,584,745.61
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 21,584,745.61
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
信诚28日盈A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年5月25日至2017年12月31日 2.4812% 0.0012% 0.2119% 0.0000% 2.2693% 0.0012%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.9258% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.5758% 0.0019%
2019年1月1日至2019年3月31日 0.6905% 0.0008% 0.0863% - 0.6042% 0.0008%
2017年5月25日至2019年3月31日 7.2399% 0.0019% 0.6482% 0.0000% 6.5917% 0.0019%
信诚28日盈B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年5月25日至2017年12月31日 2.6628% 0.0012% 0.2119% 0.0000% 2.4509% 0.0012%
2018年1月1日至2018年12月31日 4.2286% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.8786% 0.0019%
2019年1月1日至2019年3月31日 0.7629% 0.0008% 0.0863% - 0.6766% 0.0008%
2017年5月25日至2019年3月31日 7.8204% 0.0019% 0.6482% 0.0000% 7.1722% 0.0019%
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
信诚28日盈A
信诚28日盈B
注: 1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2017年5月25日)。
2、本基金建仓期自2017年5月25日至2017年11月25日,建仓期结束时资产配置
比例符合本基金基金合同规定。
第十三部分 基金的财产
(一)基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款
项和其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人
和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
(四)基金财产的保管及处分
1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收
益,归基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的,基金财产不属于其清算范围。
4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金
财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十四部分 基金资产的估值
(一)估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。本
基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元,该基金
份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(四)估值方法
1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管
理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合
的账面价值进行调整。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净
值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其
中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应对投资组合进行价值重估,
编制并披露临时报告。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
根据法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经各方在平等基
础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外
予以公布。
(五)估值程序
1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到0.0001
元,小数点后第5位四舍五入。七日年化收益率是以最近7个自然日(含节假日)的每万份基
金净收益所折算的年收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。法律法
规另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
5、中国证监会认定的其他情形。
(七)基金净值的确认
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。
该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。
用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益
率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束
后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率并发送给
基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对各类基金份额的每
万份基金净收益和七日年化收益率予以公布。
(八)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后4位以内(含第4位),或者基金
七日年化收益率百分号内小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或代销机构、或
投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错
遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿
责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行
更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,
给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担
相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的
有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应
对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人
的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范
围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已
经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托
管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金
管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产
的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,
应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同
或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金
管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受
的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任
方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更
正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、估值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金估值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)估值错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案。估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当在通报基金
托管人后公告,并报中国证监会备案。
(3)因各类份额的每万份基金净收益和七日年化收益率计算错误,给基金或基金份额持
有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追
偿。
(4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(九)特殊情形的处理
基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
第十五部分 基金的收益分配
(一)收益的构成
基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息收入
以及其他收入。因运作基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。基金净收益为基金收益
扣除相关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益
并分配,并在运作期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资
者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投
资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转
基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增
加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额
运作期到期日赎回基金份额,可获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作
期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收
益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期
末的基金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额
自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份
基金净收益、七日年化收益率,并公布上一开放日到期的各类基金份额的运作期年化收益率。
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的的每万
份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额
的每万份基金净收益、七日年化收益率。在履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告。法
律法规有新的规定时,从其规定。
本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延),不再另行公告。
第十六部分 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
5、基金合同生效以后的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8、基金资产的资金汇划费用;
9、账户开户费;
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.27% 年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年管理费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08% 年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.3%,对于由B类降级为A类的基金份额
持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基
金份额持有人的费率。
本基金B类基金份额的销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有
人,基金年销售服务费率自其达到B类条件的开放日的下一个工作日起适用B类基金份额持
有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算方法如下:
H=E×各类基金销售服务费年费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为各类份额前一日资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售
机构。
4、本条第(一)款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,调低
销售服务费无须召开基金份额持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
第十七部分 基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人及基金托管人应各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关法律法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核
算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会
计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管理人
应在更换会计师事务所后2日内公告。
3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
第十八部分 基金的信息披露
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过指定媒
介和基金管理人的互联网网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招募
说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、
基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并
登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的
15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。
(四)基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化
收益率的公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率;
基金七日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金净收益按每日复利折算出的年收
益率。计算公式为:
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??七日年化收益率(%)=
运作期年化收益率(%)
=
其中,为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益,n为该运作期天数。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,七日年化收益率采用四舍五入保留
至百分号内小数点后第3位,运作期年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后3位。
2、基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回当日,基金管理人应在中国证监
会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至
前一日期间的每万份基金净收益、前一日的七日年化收益率。在开始办理基金份额申购或者
赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日披露开放日各类基金份额每万份基金净收益及基
金七日年化收益率,并在每个运作期到期日披露上一开放日到期的各类基金份额的运作期年
化收益率。
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值、
各类基金份额每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率(如有)。基金管理
人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、各类基金份额每万份基金
净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率(如有)登载在指定报刊和网站上。
(五)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容
进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招
募说明书。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,
并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年
度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基
金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文
件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(六)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并
在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备
案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的事件,包括:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度
绝对值达到或超过0.5%的情形;
18、基金资产净值计价错误达基金资产净值0.5%;
19、基金改聘会计师事务所;
20、基金变更、增加、减少基金代销机构;
21、基金更换基金登记机构;
22、本基金开始办理申购、赎回;
23、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
24、基金发生巨额赎回并延期支付;
25、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
26、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时;
28、中国证监会规定的其他事项。
(七)公开澄清
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行
公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(九)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,
投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资人在支付
工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第十九部分 风险揭示
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
本基金为债券型基金,其投资组合主要由固定收益类证券组成,波动率相比权益类产
品较小,并且和宏观经济的运行紧密相关,风险来源主要表现在以下几个方面:
1、政策风险
因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,
导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可
能呈周期性变化,基金投资于债券,收益水平也可能随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
债券投资面临的最主要风险为利率风险,主要是由于债券的价格与利率的走势呈反向
变化。债券投资组合的久期越长,它所面临的利率风险将越大。
4、信用风险
债券的发行主体可能由于自身财务状况的恶化而不能继续支付利息或者本金,此时债
券的持有人将面临信用风险。在我国,国债由国家财政的信用支持而具备极低的信用风险;
金融债的发行主体集中在商业银行、政策性银行和大型企业集团的财务公司,它们都拥有稳
健的运营能力和优质的资产状况,信用等级较高;企业债券的信用等级参差不齐,也会由于
发行公司的经营状况产生变化,由于国内的独立信用评级机构功能还并不健全,需要持有人
具有较强的分析和追踪能力对它的信用风险严格监控。
5、收益率曲线风险
收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充
分反映这一风险的存在。
6、再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和
再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投
资策略的顺利实施。
7、波动性风险
波动性风险主要存在于可转债的投资中,具体表现为可转债的价格受到其相对应股票
价格波动的影响。
(二)管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。
这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收
益目标等。
(三)估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生重大变
化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净
值更公允地反映基金资产价值,确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损
害。
(四)流动性风险评估及流动性风险管理工具
A.流动性风险
本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时效不高;
基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段;证券投资中个券
的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:
1、市场整体流动性问题。
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其流动性
表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则
可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基金的操作有可能发生建仓成本增
加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。
2、市场中流动性不均匀,存在个券流动性风险。
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情况下,
一些单一投资品种仍可能出现流动性问题。针对债券品种来说,一般期限越长,流动性越弱。
这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证
券,或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。
B.基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”章节。
C.巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额
赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,如本基金单个基金份额
持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人可以对
其采取延期办理赎回申请的措施。详细规则可见《招募说明书》的“九、基金份额的申购、
赎回”中“(十)巨额赎回的认定及处理方式”的内容。
D.实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金管理人
经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的
约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基
金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:1)延期办理巨额赎回申请;2)暂停
接受赎回申请;3)延缓支付赎回款项;4)暂停基金估值等;对于各类流动性风险管理工具
的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,
使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具
时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法
规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(五)强制赎回风险
基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在
赎回时需一次全部赎回,因此基金份额持有人面临基金份额被强制赎回的风险。
(六)本基金的特有风险
1、流动性风险
基金份额持有人只可以在其所持有每份基金份额的运作期到期日方可申请赎回。在运
作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,因此面临流动性风险。
2、运作期到期日未赎回,自动转入下一运作期的风险
如果基金份额持有人在运作期到期日未申请赎回,则相应基金份额将自运作期到起日
下一工作日起进入下一个运作期。
3、运作期限或有变化风险
一般情况下,本基金的每一基金份额以周为运作周期进行运作。但是考虑到节假日等
因素,每份基金份额的实际运作期限将可能不同,将可能长于或短于28天。
(七)其他风险
1.技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能
导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时
限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2.其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基
金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按
正常时限完成的风险。
第二十部分 基金合同的终止与清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案,并自表决通过之日
起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,以及基
金合同约定的其他无需召开基金份额持有人大会决定的事项,可不经基金份额持有人大会决
议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的;
3、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的
权利。
(三)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算组对基
金财产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算
组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管
协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人
1、基金投资人购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资人
自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人
作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。
本基金同类别基金份额的每份基金份额具有同等的合法权益。
2、基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼或仲裁;
(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
3、基金份额持有人的义务
(1)认真阅读并遵守基金合同;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金管理人
1、基金管理人的权利
(1)依法募集基金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资
者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金
合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同
等法律文件的规定,计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年
化收益率和运作期年化收益率等公开披露的相关基金信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理
人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内
退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金托管人
1、基金托管人的权利
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理
人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金
信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益
和七日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同
规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任
而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成,基金份额持有
人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。
(二)有以下情形之一时,经基金管理人、基金托管人、单独或合计持有基金份额10%
以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提
议时,应召开基金份额持有人大会:
1、终止基金合同;
2、转换基金运作方式;
3、调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、变更基金类别;
6、变更基金投资目标、范围或策略;
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;
8、本基金与其他基金合并;
9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项;
10、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(三)有以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同或其他相
关法律文件,不需召开基金份额持有人大会:
1、调低销售服务费率;
2、在法律法规和基金合同规定且不影响现有持有人利益的范围内调整本基金的基金份
额类别设置;
3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
(四)召集方式:
1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并
告知基金管理人,基金管理人应当配合。
3、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人
大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基
金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上(含10%)
的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(五)通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在指定媒介上公告。基金份
额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内
容:
1、会议召开的时间、地点、方式;
2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;
3、代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
4、会务常设联系人姓名、电话;
5、有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
6、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联
系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。
(六)开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会以及法律法规或监管机
构允许的其他方式。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相
关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换
或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金
份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;
2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)。若到会者在权益登记日
代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额
应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%);若本人直接出具书面意见或授权他
人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二
分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见。
4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同
时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权
委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;
5、会议通知公布前已报中国证监会备案。
在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非书面方式由
基金份额持有人向其授权代理人进行授权。
在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或
者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
(七)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的
事项。
(2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可
以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提
案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提
案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程
序进行审议。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议
表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得
基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔
不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,
报中国证监会备案。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所
通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形
成决议,报中国证监会备案。
(八)表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之
二)通过;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本
基金与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。
(2)一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)通过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同、本基金与其他基
金合并应当以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即
视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(九)计票
1、现场开会
(1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理
人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基
金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管
理人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管
人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召
集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推
举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如
果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对
大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持
人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人
或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代
表共同担任监票人进行计票。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:
由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基
金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人
或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(十)生效与公告
1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应
当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日
起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自生效后2日内,由基金份额持有人大会召集人在指
定媒介上公告。
4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
(十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案,并自表决之日起生
效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,以及
本基金合同约定的其他无需召开基金份额持有人大会决定的事项,可不经基金份额持有人大
会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的;
3、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补
偿的权利。
(三)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对
基金财产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算
组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管
协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过
友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决
的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资人在支付工本费后,可在合理时间
内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人: 张翔燕
成立时间:2005年9月30日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基字[2005]142号
组织形式: 有限责任公司
注册资本: 贰亿元人民币
经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间: 持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式:股份有限公司
经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;
外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇
担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间: 持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系
统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
基金管理人应将拟投资的债券库等投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人
可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。
基金托管人根据下述投资范围对基金的投资进行监督;
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的
银行定期存款,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、
中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行
票据,短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148 天。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票、权证;
2)可转换债券;
3)剩余期限(或回购期限)超过397天的债券;
4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,
从其规定;
6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
(2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天;
2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的10%;
3)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊
余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的
30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基
金资产净值的10%;
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持
有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;
8) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
9)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制
的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基金管理人
承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致
所导致的风险或损失;
12)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第10)、11)项以外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比
例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。
(3)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
1)国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟
踪评级应具备下列条件之一:
A、国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
B、国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主
权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报
告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持。
(4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,
且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
(5)为控制对手方风险,本基金的存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投
资基金代销资格以及QFII托管人资格的商业银行。
(6)若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序
后,本基金可相应调整投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
3、为对基金从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构
有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由
银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以
根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参
与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制
交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽
力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿
责任。
6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先
确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投
资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
7、对法律法规规定的基金投资的其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法
规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收
到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管
人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的
规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或
者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及
时向中国证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定
时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。
三、基金管理人人对基金托管人的业务监督、核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、七
日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基
金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管
人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限
内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验
资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金
银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基
金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本
基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基
金托管人负责银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基
金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算
有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以
外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关
账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使
用的规定。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算
有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资
金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基
金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
五、基金资产净值计算与复核
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人每个工作日计算基
金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率,经基金托管人复核,按
规定公告。
2、基金管理人应每个开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值、各
类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。
基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基
金净收益、七日年化收益率,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对计算
结果进行复核,并将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠
正。
5、当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后4位以内(含第4位),或者基金
7日年化收益率百分号内小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为估值错误。当基
金估值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步
扩大;当计价错误达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;当计价错误达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应对投资组合进行价值
重估,在通报基金托管人后公报,并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容
另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金估值数据错误,导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的估值数据正确,则基金
托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的估值数据也不正确,则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当
得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利
之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿
金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能
达成一致,基金管理人可以按照其估值结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中
国证监会备案。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核
对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人
的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双
方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成;季度报告应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕并
于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后40日内
编制完毕并于会计年度半年终了后60日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60日内编
制完毕并于会计年度终了后90日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可
以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报
告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成
复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告
提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基
金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金
管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册;
3、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后
5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册以及基
金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5
个工作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,
基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算组对基
金财产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算
组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管
协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
一、资料寄送
投资人更改个人信息资料,请利用以下方式进行修改:到原开立基金账户的销售网点,
登录中信保诚网站进行或投资者本人致电客服中心。
二、网上交易服务
投资人可通过中信保诚基金网站办理基金份额的基金开户、认购、申购、赎回、撤单、
转换、修改分红方式等业务。
基金管理人与招商银行和银联通合作,面向招商银行一卡通持卡人和上海银联电子支付
服务有限公司银联通业务支持银行渠道的持卡人推出基金网上交易业务。持有以上银行卡的
投资人,通过本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)登陆网上交易,按照网上交易栏目的
相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。有关详情可参见相关公告。
在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于
基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。
三、定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固定的渠
道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制,具体实施时
间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。
四、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基
金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
五、电话查询服务
中信保诚基金免长途费客服专线400-6660066,为客户提供安全高效的电话自助语音或
人工查询服务。
六、在线服务
中信保诚基金网站(http://www.citicprufunds.com.cn)为基金投资人提供网上查询、网
上资讯、网上留言等服务。
七、客户投诉和建议处理
投资人可以通过中信保诚基金提供的网上留言、呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道
对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过销售机构的
服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十四部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。
自2018年11月26日以来,涉及本基金的相关公告如下:
1. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年12月28日基金资产净值和基金
份额净值公告,2019年12月29日;
2. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金
份额净值公告,2019年01月02日;
3. 信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书(2019年第1次),2019年01月08日;
4. 信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年第1次),2019年01月
08日;
5. 信诚理财28日盈债券型证券投资基金2018年第四季度报告,2019年01月22日;
6. 信诚理财28日盈债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告,2019年01月
26日;
7. 中信保诚基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销
售业务的公告,2019年01月29日;
8. 信诚理财28日盈债券型证券投资基金2018年年度报告,2019年03月28日;
9. 信诚理财28日盈债券型证券投资基金2018年年度报告摘要,2019年03月28日;
10. 信诚理财28日盈债券型证券投资基金2019年第一季度报告,2019年04月18日。
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所。
投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
第二十六部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所,投资人在支付工本费后,可
在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
(一)中国证监会核准信诚理财28日盈债券型证券投资基金募集的文件
(二)《信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金合同》
(三)《信诚理财28日盈债券型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
中信保诚基金管理有限公司
2019年11月27日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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