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| 交银天鑫宝货币A(003482) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1705061 | ||||||||
| 基金代码 | 003482 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-11-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金（更新）招募说明书摘要（2019年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 （更新）招募说明书摘要 （2019年第2号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇一九年十一月 【重要提示】 交银施罗德天鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经2016年9月22日 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2172号文 准予募集注册。本基金基金合同于2016年12月7日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心 理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资货币市场基金特 有的其他风险等等。本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 本基金投资于货币市场工具，面临货币市场利率波动的风险，基金每日的收益 将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特殊要 求，为满足投资者的赎回需要，基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求， 在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度 绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝 对值调整到0.5%以内。故投资者可能面临暂停申购的风险。当负偏离度绝对值连续 两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的 账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算 等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前终止的风险。 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央 银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 的比例合计低于5%且偏离度为负时，当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 超过基金总份额1%以上的，该基金份额持有人可能面临被征收1%的强制赎回费用 的风险，上述赎回费用全额计入基金财产；当本基金前10 名基金份额持有人的持 有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金 总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基 金财产。故投资者可能面临上述被征收1%的强制赎回费用的风险。此外，单个基 金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，该基金份额 持有人可能面临延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的风险。 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金 管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本基金本次更新招募说明书对基金合同变更的相关信息进行更新，基金合同变 更相关信息截止日为 2019 年11 月6日。本招募说明书其他所载内容截止日为2019 年6月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。本招募说明书 所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码：200120 法定代表人：阮红 成立时间：2005年8月4日 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：郭佳敏 电话：（021）61055050 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字 [2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 阮红女士，董事长，博士。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外 机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总 经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理。 陈朝灯先生，副董事长，博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总 监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景顺证 券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 周曦女士，董事，硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管 理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、 法律合规部、个人金融业务部总经理，交通银行总行个人金融业务部总经理助理。 孙荣俊先生，董事，硕士。现任交通银行总行风险管理部（资产保全部）副总 经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区柳州 分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。 谢卫先生，董事，总经理，博士，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。 现任交银施罗德基金管理有限公司总经理，兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公 司董事长。历任中央财经大学教师，中国社会科学院财贸所助理研究员，中国电力 信托投资公司基金部副总经理，中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、 北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公 司副总经理，交银施罗德基金管理有限公司副总经理。 李定邦（Lieven Debruyne）先生，董事，硕士。现任施罗德集团亚太区行政总 裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有 限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。 郝爱群女士，独立董事，学士。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作司调 研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副主任、巡 视员；汇金公司派出董事。 张子学先生，独立董事，博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任 基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、 行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组审核委员 会委员、行政复议委员会委员。 黎建强先生，独立董事，博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业 工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联重科集团 独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协委员并兼任湖 南大学工商管理学院院长。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生，监事长，硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资 源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长，交通银行公司业 务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理， 交通银行江苏分行副行长，交通银行战略投资部总经理。 章骏翔先生，监事，硕士，志奋领学者，美国特许金融分析师(CFA)持证人。 现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理（香 港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银 行（香港）交易风险监控等职。 张玲菡女士，监事，学士。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任 中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基金管 理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总 经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。 刘峥先生，监事，硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副总经 理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购 经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。 3、基金管理人高级管理人员 谢卫先生，总经理。简历同上。 夏华龙先生，副总经理，博士，高级经济师。历任中国地质大学经济管理系教 师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、 处长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市 委常委、副市长（挂职）。 印皓女士，副总经理，硕士，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任 交通银行研究开发部副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划员、 主管市场规划员，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务 部高级经理、总经理助理、副总经理。 许珊燕女士，副总经理，硕士，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公 司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司 国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 佘川女士，督察长，硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、 投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管理有 限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。 4、本基金基金经理 黄莹洁女士，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。11年 证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易 员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。自2015 年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金 经理。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今， 自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今， 自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今，自2015 年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，自2015 年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自 2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，自2016年 10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，自2016年11月 28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年12 月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今，自2016年12月20 日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，自2017年3月3日起担任 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,2019年1月24日起担任交 银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。 连端清先生，复旦大学经济学博士。10年证券投资相关从业经验。2009年至 2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究 员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基 金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债 债券型证券投资基金基金经理，2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型 证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券 投资基金的基金经理至今，2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资 基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今，2016年7月27日 起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，2016年10月19日起担任交 银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，2016年11月28日起担任交银施罗德 裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，2016年12月7日起担任交银施罗德 天鑫宝货币市场基金基金经理至今，2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货 币市场基金基金经理至今，2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券 投资基金基金经理至今，2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券 投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今，2017年12月 29日起担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 委员：谢卫（总经理） 王少成（权益投资总监、基金经理） 于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理） 马俊（研究总监） 上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2019年6 月7日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：上海市江宁路168号 法定代表人：高建平 成立时间：1988年8月22日 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门联系人：吴玉婷 电话：021-52629999 传真：021-62159217 （二）发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份 制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所 挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致 力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日，兴业银行 资产总额达6.71万亿元，实现营业收入1582.87亿元，全年实现归属于母公司股东 的净利润606.20亿元。 （三）托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资 产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有 员工100余人， 业务岗位人员均具有基金从业资格。 （四）基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务 批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2018年12月31日，本行共托管证券投 资基金248只，托管基金的基金资产净值合计8964.38亿元，基金份额合计8923.86 亿份。 （五）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织架构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部 内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控 制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内 控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项 业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工 对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立 性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机 制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具 客观性和操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部 门与行政、研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控 目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的 需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥 有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产 的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设 机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的 直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 （六）内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严 格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实 施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理 念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备 中心，保证业务不中断。 （七）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组 合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金 净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管 理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法 律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到 通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现 基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠 正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会 报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及 时向中国证监会报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本基金管理人直销柜台以及本基金管理人的网上直销交易平 台（网站及手机APP，下同）。 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：阮红 成立时间：2005年8月4日 电话：（021）61055724 传真：（021）61055054 联系人：傅鲸 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 网址：www.fund001.com 投资者可以通过本基金管理人直销柜台办理开户、本基金A类基金份额及E类 基金份额的申购、赎回、转换等业务。个人投资者可以通过本基金管理人网上直销 交易平台办理开户、本基金A类基金份额的申购、赎回、转换等业务。 上述具体业务开通情况及交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易平台 网址：www.fund001.com。 2、除基金管理人之外的其他销售机构 （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）上海基煜基金销售有限公司 住所： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济 发展区） 办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室 法定代表人：王翔 电话：（021）35385521 传真：（021）55085991 联系人：蓝杰 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （3）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 电话：（021）54509998 传真：（021）64385308 联系人：潘世友 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （4）江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人： 吴言林 电话：025-66046166转837 传真：025-56663409 联系人： 孙平 客户服务电话：025-66046166 网址： www.huilinbd.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金， 并及时公告。 （二）登记机构 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：阮红 电话：（021）61055097 传真：（021）61055064 联系人：单江 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：朱宏宇 经办注册会计师：薛竞、朱宏宇 四、基金的名称 本基金名称：交银施罗德天鑫宝货币市场基金 五、基金的类型 本基金为契约型开放式货币市场基金。基金存续期间为不定期。 六、基金的投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资 收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内 （含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天 以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或 相关规定。 八、基金的投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市 场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合 期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体 包括： 1、短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流 动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。 2、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线 的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及 对未来短期经济走势的预期。 3、组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定 组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别 在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁 定风险，满足组合目标期限。 4、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益 性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利 差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 5、流动性管理策略 在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现 金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提 下，确保基金的稳定收益。 6、无风险套利策略 无风险套利策略包括： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基 金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行间市 场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场发行定 价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益 特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。 7、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的 整体持续的变现能力。 8、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品 的动向，一旦监管机构允许货币市场基金参与此类金融工具的投资，基金管理人在 履行适当程序后将其纳入投资范围，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据 对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品 种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期 存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活 期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布， 或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经 基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水 平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。根据2017年7月1日施行的《证券 期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评 级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准 的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理 人和销售机构提供的评级结果为准。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。本报告财务资料未经审计师审 计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 4,659,238,691.48 44.00 其中：债券 4,629,238,691.48 43.72 资产支持证券 30,000,000.00 0.28 2 买入返售金融资产 969,797,074.69 9.16 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,938,360,536.83 46.64 4 其他资产 20,873,219.75 0.20 5 合计 10,588,269,522.75 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.27 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 305,059,647.47 2.97 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场 交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 10.87 2.97 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 3.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 85.32 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 2.64 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.81 2.97 4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 159,458,626.32 1.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 511,557,836.35 4.98 其中：政策性金融债 511,557,836.35 4.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 430,002,584.02 4.18 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,528,219,644.79 34.33 8 其他 - - 9 合计 4,629,238,691.48 45.04 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111994129 19北京农商银行CD057 4,000,000 397,390,290.26 3.87 2 111919100 19恒丰银行CD100 3,000,000 298,048,449.03 2.90 3 111994269 19天津银行CD034 3,000,000 298,048,449.03 2.90 4 111921089 19渤海银行CD089 2,500,000 248,445,608.33 2.42 5 111994383 19天津银行CD039 2,500,000 248,395,319.33 2.42 6 111993758 19苏州银行CD057 2,000,000 198,756,486.66 1.93 7 111994170 19兰州银行CD012 2,000,000 198,690,685.03 1.93 8 111993639 19深圳农商银行CD001 1,800,000 178,894,961.03 1.74 9 180312 18进出12 1,600,000 160,513,693.26 1.56 10 111821199 18渤海银行CD199 1,500,000 149,359,768.08 1.45 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0481% 报告期内偏离度的最低值 0.0026% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0218% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 156793 信泽01A1(总价) 300,000 30,000,000.00 0.29 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销 计算损益。 9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,867,770.20 4 应收申购款 4,950.00 5 其他应收款 499.55 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 20,873,219.75 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2019年3月31日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银天鑫宝货币A： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6403% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.5540% 0.0008% 2018年度 3.5402% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.1902% 0.0021% 2017年度 3.7108% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 3.3608% 0.0031% 2016年度（自基金合同生效起至2016年12月31日） 0.1982% 0.0047% 0.0240% 0.0000% 0.1742% 0.0047% 注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 交银天鑫宝货币E： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7002% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.6139% 0.0008% 2018年度 3.7903% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.4403% 0.0021% 2017年度 3.9592% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 3.6092% 0.0031% 2016年度（自基金合同生效起至2016年12月31日） 0.2136% 0.0047% 0.0240% 0.0000% 0.1896% 0.0047% 注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年12月7日至2019年3月31日） 交银天鑫宝货币A 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银天鑫宝货币E 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基 金托管人复核后于次月首日起第5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基 金托管人复核后于次月首日起第5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、与基金销售有关的费用 （1）除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎 回费用；在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性 风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份 额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财 产，基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外； 当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本 基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理 人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强 制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 （2）申购份额的计算 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：假定某投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，则其可得到的基 金份额计算如下： 申购份额=10,000/1.00=10,000.00份 即投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，可以得到10,000.00份A类 基金份额。 （3）赎回金额的计算 赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以1.00元。投资人提交全额赎回申请 时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。 赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：假定某投资者将所持有的10,000份A类基金份额赎回（非全额赎回）， 则其可得到的赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000?1.00=10,000.00元 （4）基金销售服务费 本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率 计提，本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提。 各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人复核后于次月首日起第5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人，由基金管理人代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费 率、基金销售服务费率等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率，调高基金 销售服务费率须召开基金份额持有人大会；调低销售服务费率不须召开基金份额持 有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公 告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 总体更新 （一） 根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协 议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、 基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要 等章节内容。 （二） 更新了“重要提示”中相关内容。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年十一月六日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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