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| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169460 | ||||||||
| 基金代码 | 161219 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF）（场内简称：国投产业） 基金主代码 161219 交易代码 前端：161219 后端：161220 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月13日 报告期末基金份额总额 95,769,855.62份 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 本基金类别资产配置比例遵循以下原则： （1）股票投资占基金资产的30-80%； （2）权证投资占基金资产的比例不高于3%； （3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数 风险收益特征 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年4月1日-2012年6月30日） 1.本期已实现收益 2,458,035.96 2.本期利润 9,652,252.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0892 4.期末基金资产净值 104,568,009.62 5.期末基金份额净值 1.092 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.01% 0.94% 1.32% 0.65% 6.69% 0.29% 注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2011年12月13日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。根据合同约定，本基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金资产净值比例75.92%，权证投资占基金资产净值比例0%，债券投资占基金资产净值比例13.73%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金资产净值比例为7.64%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐伟哲 本基金基金经理、基金投资部副总监 2011年12月13日 － 11 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银融华债券基金和国投瑞银创新动力基金基金经理。 马少章 本基金基金经理 2011年12月13日 － 14 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银金融地产指数基金基金经理。现兼任国投瑞银景气行业基金和国投瑞银稳健增长基金基金经理。 孟亮 本基金基金经理 2012年3月10日 － 7 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，现兼任国投瑞银金融地产指数基金和国投瑞银消费服务指数基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为，也未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年2季度A股市场走势相当纠结，一方面，投资者所担心的宏观经济增速下滑正在成为现实，以PMI为代表的各项宏观经济指标并不理想，欧债危机的发展进程不时冲击投资者已经脆弱的神经；另一方面，管理层针对经济增速下降的预调微调措施不断推进，发改委项目审批速度明显加快，资金价格持续下降，大大降低了股市的估值体系崩溃的风险。相对矛盾的宏观背景，在股市表现为股指上下两难的走势，但是行业和个股的走势出现了巨大的分化。盈利前景受经济增速下滑拖累的行业，如煤炭、水泥、有色以及大量有产能过剩风险的中游制造业等，被市场无情抛弃，走势惨淡。相反，贴近下游需求，盈利增长可靠，政策周期上行的部分行业，如食品饮料、医药、品牌服饰、安防、地产等，走出了局部小牛市的行情。 基于以上宏观判断，结合自下而上的成长股挖掘，本基金主要配置了医药、品牌服饰、食品饮料、安防、以及地产等行业中部分业绩可靠的优质公司，取得了较好的效果。 展望3季度，我们认为宏观经济形势逐步表现为筑底的态势，甚至不排除小幅回升的可能，政策面预计持续缓慢回暖，如果通胀形势不出现明显反弹，股市没有估值体系崩盘的风险。自下而上的成长股挖掘依旧是本基金的主要努力方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.092元，本报告期份额净值增长率为8.01%，同期业绩比较基准收益率为1.32%。基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率，主要得益于精选个股的超额收益以及行业配置贡献。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,389,801.71 75.26 其中：股票 79,389,801.71 75.26 2 固定收益投资 14,359,615.30 13.61 其中：债券 14,359,615.30 13.61 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 7,987,345.78 7.57 6 其他各项资产 3,744,270.16 3.55 7 合计 105,481,032.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 － － C 制造业 40,671,194.01 38.89 C0 食品、饮料 9,206,199.08 8.80 C1 纺织、服装、皮毛 841,340.90 0.80 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,038,726.00 0.99 C5 电子 7,059,224.60 6.75 C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 3,211,362.64 3.07 C8 医药、生物制品 19,314,340.79 18.47 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 5,085,894.96 4.86 F 交通运输、仓储业 227,700.00 0.22 G 信息技术业 1,652,880.00 1.58 H 批发和零售贸易 2,845,030.76 2.72 I 金融、保险业 3,752,590.86 3.59 J 房地产业 22,841,646.90 21.84 K 社会服务业 2,312,864.22 2.21 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 79,389,801.71 75.92 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002236 大华股份 204,332 6,272,992.40 6.00 2 002004 华邦制药 235,685 5,302,912.50 5.07 3 600048 保利地产 456,182 5,173,103.88 4.95 4 600199 金种子酒 181,928 4,544,561.44 4.35 5 600276 恒瑞医药 155,630 4,468,137.30 4.27 6 000002 万 科Ａ 465,920 4,151,347.20 3.97 7 600340 华夏幸福 221,362 4,004,438.58 3.83 8 002325 洪涛股份 228,628 3,388,266.96 3.24 9 600383 金地集团 441,186 2,858,885.28 2.73 10 300267 尔康制药 109,740 2,325,390.60 2.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 10,129,000.00 9.69 其中：政策性金融债 10,129,000.00 9.69 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 4,230,615.30 4.05 8 其他 － － 9 合计 14,359,615.30 13.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110302 11进出02 100,000 10,129,000.00 9.69 2 110018 国电转债 20,000 2,249,400.00 2.15 3 110015 石化转债 19,830 1,981,215.30 1.89 注:截止报告期末本基金仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 152,331.21 2 应收证券清算款 3,394,982.71 3 应收股利 1,998.00 4 应收利息 140,814.98 5 应收申购款 7,364.06 6 其他应收款 － 7 待摊费用 46,779.20 8 其他 － 9 合计 3,744,270.16 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110018 国电转债 2,249,400.00 2.15 2 110015 石化转债 1,981,215.30 1.89 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 142,018,439.13 报告期期间基金总申购份额 11,194,397.07 减：报告期期间基金总赎回份额 57,442,980.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 95,769,855.62 §7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内本基金无其他重大事项。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2011]1300 号文） 《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]965号） 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2012年第二季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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