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| 国投瑞银双债债券A(161216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169458 | ||||||||
| 基金代码 | 161216 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银双债债券封闭A（场内简称：双债A） 基金主代码 161216 交易代码 161216 基金运作方式 契约型。本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）；封闭期结束转为开放式后，本基金包括A、C两类份额。 基金合同生效日 2011年3月29日 报告期末基金份额总额 1,237,619,716.41份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购，力求提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年4月1日-2012年6月30日） 1.本期已实现收益 16,036,198.08 2.本期利润 74,558,590.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0602 4.期末基金资产净值 1,294,709,887.93 5.期末基金份额净值 1.046 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.00% 0.10% 2.43% 0.14% 3.57% -0.04% 注：1、本基金以可转债、信用债为主要投资方向，强调基金资产的稳定增值。本基金以中信标普可转债指数、中债企业债总全价指数和中债国债总指数为基础构建业绩比较基准，具体为中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%，主要是鉴于上述指数的公允性和权威性，以及上述指数与本基金投资策略的一致性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效之日起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金资产净值比例0%，权证投资占基金资产净值比例0%，债券投资占基金资产净值比例130.06%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩海平 本基金基金经理、固定收益组副总监 2011年3月29日 － 9 中国籍，经济学硕士，管理科学和计算机科学与技术双学士，具有基金从业资格。CFA和GARP会员，金融风险管理师（FRM）资格。曾任职于招商基金。2007年5月加入国投瑞银。曾任融鑫基金基金经理。现兼任国投瑞银稳定增利基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为，也未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年二季度受经济增速下滑、通胀回落以及资金成本走低等多重利好因素影响，债市延续一季度牛市行情，利率收益率曲线呈现陡峭化下行；截至二季度末，10年期国债收益率从3.50%继续走低至3.33%。信用债受益资金成本走低，其较高的收益率受到市场资金追捧，二季度表现显著好于利率产品，短端更受益回购利率下行，收益率下行幅度更大，一年期AAA评级短融二季度下行89bp。在债市走牛推高债底以及可转债可用于质押式回购政策刺激，可转债在二季度整体上涨，但表现有所分化，以电力行业为代表的转债上涨幅度较大，但石化转债受正股拖累下跌幅度较大。二季度本基金继续减持转债，并在一二级市场增持信用债，组合表现优于基准。 我们预计，二季度经济环比见底、通胀回落趋势不变，但经济回升乏力，债市短期风险较小，考虑到目前收益率水平，下行空间亦有限，利率收益率呈窄幅震荡。从最近央行连续降息来看，随着经济下行加深，货币政策放松力度亦在逐步加大，预期央行会继续采用降准、降息等操作来刺激经济企稳复苏，银行间资金面有望维持宽松局面。我们对三季度债券市场持中性看法，建议投资者逐步缩短利率组合久期、待收益率反弹时可适当增持；信用组合维持短久期，注重持有其收益率，注意回避信用质地较差的个券。考虑到经济复苏乏力，股市难以有趋势性行情，建议在市场下跌较多时增持主体性转债，并关注一级市场投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.046元，本报告期份额净值增长率为6%，同期业绩比较基准收益率为2.43%。本期内基金份额净值增长率优先于基准，是由于组合信用债持仓以中等评级为主。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 1,683,876,344.39 96.42 其中：债券 1,683,876,344.39 96.42 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 37,503,073.30 2.15 6 其他各项资产 25,044,638.25 1.43 7 合计 1,746,424,055.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 1,358,082,344.39 104.89 5 企业短期融资券 201,795,000.00 15.59 6 中期票据 123,999,000.00 9.58 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 1,683,876,344.39 130.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1180087 11彬煤债 1,000,000 101,320,000.00 7.83 2 041273001 12中冶CP001 1,000,000 100,830,000.00 7.79 3 1282111 12光明MTN1 900,000 92,547,000.00 7.15 4 122070 11海航01 764,400 77,433,720.00 5.98 5 126018 08江铜债 872,630 75,622,115.80 5.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,705.65 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 25,031,932.60 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 25,044,638.25 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,237,619,716.41 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"－"填列） － 报告期期末基金份额总额 1,237,619,716.41 注:本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，投资人不能申购、赎回基金份额，但可通过深圳证券交易所买卖基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人本报告期初及本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内基金管理人对本基金进行了三次分红，指定媒体公告时间分别为为2012年4月11日、2012年5月5日和2012年6月5日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银双债增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]127号） 《关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]187号） 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2012年第二季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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