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| 国投瑞银景气行业混合(121002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 169444 | ||||||||
| 基金代码 | 121002 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银景气行业证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银景气行业混合 基金主代码 121002 交易代码 前端：121002 后端：128002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 报告期末基金份额总额 3,997,023,528.55份 投资目标 本基金的投资目标是"积极投资、追求适度风险收益"，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 1、类别资产配置策略 本基金股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%、20%和5%，但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整，许可变动范围分别为75%～20%和20%～75%。 2、股票投资策略 在有效控制市场系统风险的基础上，遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和个股相对投资价值评估为核心，遵循合理价值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的配置权重，在保障流动性的前提下，适度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股票。 3、债券投资策略 采取主动投资管理策略，通过利率预期、收益曲线变动趋势研判，在有效控制系统风险的基础上，合理进行无风险或低风险套利，最大化短期投资收益。 4、权证投资策略 合理估计权证合理价值，根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价（Value Price）"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数 风险收益特征 本基金采取积极型投资策略，主要投资于景气行业先锋股票，具有适度风险回报特征，其风险收益高于平衡型基金，低于纯股票基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年4月1日-2012年6月30日） 1.本期已实现收益 -26,635,184.56 2.本期利润 98,166,738.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0244 4.期末基金资产净值 3,295,593,007.20 5.期末基金份额净值 0.8245 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.02% 0.67% 0.74% 0.82% 2.28% -0.15% 注：1、本基金属于积极型股票-债券混合基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以75%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普300 指数、中信标普全债指数和同业存款利率加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数。。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例60.30%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例25.63%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例21.60%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马少章 本基金 基金经 理 2011年9月3日 － 14 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银稳健增长基金和国投瑞银新兴产业基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为，也未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年2季度，中国经济增速继续放缓，但也出现一些经济增长环比增速企稳的迹象,主要体现在工业生产和固定资产投资上，能否持续还需要观察。与此同时，通胀压力大幅缓解，6月份CPI同比增速回落到2.2%的低位。进入2季度，央行货币政策更趋于宽松，先于5月份下调存款准备金率50bp,随后在一个月内降息两次,货币增速自底部略有回升。受以上因素的综合影响，2季度债券市场各品种收益率都出现较大幅度下行，由于中低久期债券收益率下行幅度更大，收益率曲线继续陡峭化。2季度本基金择机增加了中低久期的利率产品。 本轮经济周期调整的时间和复杂程度超出我们的预期，统计局最新公布数据显示，2季度经济增速环比回升，符合我们前期本轮经济增长环比低点有较大可能出现在1季度的判断。而取决于政策支持力度，经济增长同比增速在2季度或者3季度回升还有一定的不确定性。基于我们对于经济前景的判断，本基金债券组合将继续保持低久期的策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.8245元，本报告期份额净值增长率为3.02%，同期业绩比较基准收益率为0.74%，基金净值增长率高于业绩基准，主要原因是基金超配地产、医药、消费强于市场，基金严重低配的资源品、投资品弱于市场。。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,987,216,791.87 59.81 其中：股票 1,987,216,791.87 59.81 2 固定收益投资 844,662,602.90 25.42 其中：债券 844,662,602.90 25.42 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 302,000,611.50 9.09 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 77,227,336.71 2.32 6 其他各项资产 111,428,204.69 3.35 7 合计 3,322,535,547.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 21,515,001.12 0.65 C 制造业 958,646,412.77 29.09 C0 食品、饮料 201,797,633.15 6.12 C1 纺织、服装、皮毛 91,507,868.71 2.78 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 34,611,768.92 1.05 C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 156,432,416.23 4.75 C8 医药、生物制品 474,296,725.76 14.39 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 33,299,529.55 1.01 F 交通运输、仓储业 159,920,080.00 4.85 G 信息技术业 140,339,240.74 4.26 H 批发和零售贸易 13,897,817.40 0.42 I 金融、保险业 55,152,100.42 1.67 J 房地产业 509,233,933.41 15.45 K 社会服务业 95,212,676.46 2.89 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 1,987,216,791.87 60.30 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 9,772,254 280,561,412.34 8.51 2 000002 万 科Ａ 26,040,276 232,018,859.16 7.04 3 600125 铁龙物流 18,858,500 159,920,080.00 4.85 4 600406 国电南瑞 7,250,634 135,514,349.46 4.11 5 002004 华邦制药 5,070,770 114,092,325.00 3.46 6 000527 美的电器 10,025,000 110,776,250.00 3.36 7 600048 保利地产 9,121,446 103,437,197.64 3.14 8 000069 华侨城Ａ 14,923,617 95,212,676.46 2.89 9 600887 伊利股份 4,072,832 83,818,882.56 2.54 10 002029 七 匹 狼 2,514,359 69,899,180.20 2.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 49,155,000.00 1.49 2 央行票据 304,561,000.00 9.24 3 金融债券 432,695,000.00 13.13 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 46,743,150.00 1.42 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 11,508,452.90 0.35 8 其他 － － 9 合计 844,662,602.90 25.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 100236 10国开36 1,000,000 101,090,000.00 3.07 2 070313 07进出13 1,000,000 100,340,000.00 3.04 3 1001032 10央行票据32 800,000 80,048,000.00 2.43 4 1101094 11央行票据94 800,000 77,568,000.00 2.35 5 120215 12国开15 500,000 50,570,000.00 1.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,750,000.00 2 应收证券清算款 95,468,324.36 3 应收股利 － 4 应收利息 14,177,890.65 5 应收申购款 31,989.68 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 111,428,204.69 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 7,911,872.90 0.24 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,049,840,595.31 本报告期基金总申购份额 4,040,735.41 减：本报告期基金总赎回份额 56,857,802.17 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 3,997,023,528.55 §7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内本基金无其他重大事项。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于同意中融景气行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]28号） 《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》 《国投瑞银景气行业证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银景气行业证券投资基金2012年第二季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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