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| 农银金丰定开债券(003050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1689147 | ||||||||
| 基金代码 | 003050 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金丰定开债券 交易代码 003050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 15日 报告期末基金份额总额 1,000,108,679.75份 投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和 追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩 比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回 报。 投资策略 （一）封闭期内投资策略包括： 1、宏观配置策略 宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因 素，基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的 变化，考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债 券市场的影响。 2、期限配置策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次 开放期的流动性需求，本基金在每个运作周期将适当 的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平 均剩余存续期与基金剩余运作周期限进行适当的匹 配。 3、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基 本面以及货币政策，而投资者的期限偏好以及各期限 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率 曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。 4、债券投资策略 本基金债券投资管理将主要采取以下策略： （1）合理预计利率水平；（2）灵活调整组合久期；（3） 科学配置投资品种；（4）谨慎选择个券。 5、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行 条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益 率的影响。 （二）开放期投资策略包括： 在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×100% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险收益的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低 于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 19,642,424.45 2.本期利润 16,617,146.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0166 4.期末基金资产净值 1,094,723,382.04 5.期末基金份额净值 1.0946 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.54% 0.03% 1.50% 0.04% 0.04% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需 要，每个开放期开始前 1个月至开放期结束后 1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内， 本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金 不受上述 5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日（2016年 8月 15日） 起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金基 金经理、 公司投资 副总监及 固定收益 部总经理 2016年 8月 15日 - 19 理学硕士，具有基金 从业资格。 历任中 国银河证券公司上海 总部债券研究员、天 治基金管理公司债券 研究员及天治天得利 货币市场基金经理、 上投摩根基金管理公 司固定收益部投资经 理、农银汇理恒久増 利债券型基金基金经 理助理。现任农银 汇理基金管理有限公 司投资副总监、固定 收益部总经理及基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，债市呈现震荡格局。7月初长端利率小幅下行，其后 6月金融和经济数据略超预期， 但债市并未明显调整，窄幅震荡。8月国内经济偏弱，货币政策保持稳健，中美贸易摩擦持续扰 动，市场反应有所钝化，债市小幅上涨。9月 PMI出现回暖、通胀超预期、中美贸易谈判重启、 地方债提前下发等不利因素，导致债券收益率阶段性走高。整个三季度，10年国债、国开下行 8bp 左右，3年期 AAA、AA+中债中短期票据收益率曲线下行约 20bp。 展望后市，受制于货币政策定力、短端资金价格难出现明显下行、债券收益率处于历史较低 分位数水平等因素，债市的震荡格局短期难以打破。结合国内外经济形势，美国 PMI、非农就业、 薪资、服务 PCE等指标走弱，经济下行趋势更加明显、降息预期升温。国内来看，虽然不断有稳 经济措施出台，但货币政策较为克制、财政政策空间有限、房地产监管政策开始收紧，经济仍面 临下行压力，宏观环境对国内债市依然有利、本轮债牛仍未走完。但利率进一步下行需要经济面 临更大的下行压力时货币政策进一步打开空间。 基金操作上，三季度为应对开放期可能出现的客户赎回，基金主要对信用债进行了减仓。经 9月债市回调后，债市安全边际有所上升，基金将逐步增配利率债和高等级信用债，提高整体仓 位和久期。对于可转债，将选择继续下跌空间有限的品种进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0946元；本报告期基金份额净值增长率为 1.54%，业绩 比较基准收益率为 1.50%。 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 972,741,172.60 88.81 其中：债券 972,741,172.60 88.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 81,600,000.00 7.45 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,250,593.94 2.58 8 其他资产 12,695,579.08 1.16 9 合计 1,095,287,345.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 283,308,050.00 25.88 其中：政策性金融债 283,308,050.00 25.88 4 企业债券 673,775,500.00 61.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,657,622.60 1.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 972,741,172.60 88.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170215 17国开 15 1,000,000 103,040,000.00 9.41 2 150210 15国开 10 600,000 61,866,000.00 5.65 3 108602 国开 1704 555,000 55,894,050.00 5.11 4 180205 18国开 05 300,000 32,334,000.00 2.95 5 112713 18深能 01 300,000 30,951,000.00 2.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,507.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,663,071.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,695,579.08 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 （％） 1 113011 光大转债 10,782,129.60 0.98 2 113013 国君转债 1,706,548.50 0.16 3 113020 桐昆转债 1,182,900.00 0.11 4 110053 苏银转债 646,302.40 0.06 5 113021 中信转债 303,560.40 0.03 6 113022 浙商转债 277,648.00 0.03 7 110051 中天转债 220,703.40 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,000,115,336.74 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 6,656.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,000,108,679.75 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019-07-01 至 2019-09-30 1,000,059,000.00 - - 1,000,059,000.00 99.99% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可 能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额 赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （三）基金合同提前终止的风险 根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效后的存续期内，若连续 60 个工作日出现基金资产净值 低于 5000 万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，因此，在极端 情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续将 产生决定性影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）总办会有关决议，自 2019年 8月 27日起，本公司总经理施卫先生兼任首席信息官职位。另根据本公司董事会有关决议，自 2019 年 9月 10日起，Céline Zhang（张清）女士起任本公司副总经理职位。 本公司已分别于 2019年 8月 29日、2019年 9月 11日在证券时报以及公司网站上刊登了上 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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