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| 南方原油(QDII-FOF)C(006476) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688009 | ||||||||
| 基金代码 | 006476 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方原油证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方原油（LOF-QDII） 场内简称 南方原油 基金主代码 501018 交易代码 501018 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 6月 15日 报告期末基金份额总额 433,494,387.17份 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的 回报。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范 围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。 资 产配置策略：本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观 经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资 产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳 定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 在符合有关法律法 规规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进行证券借 贷交易、回购交易等投资，以增加收益，保障投资人的利益。 业绩比较基准 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率。 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油基金（包 括 ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 和预期收益的基金品种。本基金主要投资于境外市场，需承 担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方原油 南方原油 C 下属分级基金的场内简称 南方原油 - 下属分级基金的交易代码 501018 006476 报告期末下属分级基金的份 额总额 367,288,748.29份 66,205,638.88份 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称：美国北美信托银行有限公司 1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方原 油”。 2、本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额，C类份额自 2018年 10月 9日起存续。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 南方原油 南方原油 C 1.本期已实现收益 -2,069,912.03 -572,818.85 2.本期利润 -9,346,816.74 551,731.84 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0239 0.0072 4.期末基金资产净值 392,861,741.89 70,530,865.90 5.期末基金份额净值 1.0696 1.0653 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方原油 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 准差④ 过去三个月 -3.14% 2.22% -5.28% 2.87% 2.14% -0.65% 南方原油 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.24% 2.22% -5.28% 2.87% 2.04% -0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 注：1、本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额，C类份额自 2018年 10月 9日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金 基金经 理 2016年 6 月 15日 - 18年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司，2005年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2007 年 9月至 2009年 5月，任南方全球基金 经理助理；2011年 9月至 2015年 5月， 任南方中国中小盘基金经理；2015年 5 月至 2017年 11月，任南方香港优选基 金经理；2017年 4月至 2019年 4月，任 国企精明基金经理；2009年 6月至今， 任南方全球基金经理；2010年 12月至 今，任南方金砖基金经理；2016年 6月 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 至今，任南方原油基金经理；2017年 10 月至今，任美国 REIT基金经理；2019 年 4月至今，任南方香港成长基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1次，是由于投资组合的投资策略需要所致。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年第三季度全球制造业持续弱势，服务业表现相对稳健，中美双边争端有所反复 并一定程度上蔓延至文化和地缘政治领域。美联储九月份如期进行了全年第二次降息，全 球风险资产表现有所分化，新经济板块与旧经济板块的估值分化进一步加大。根据 Bloomberg的统计，2019年 7月至 2019年 9月发达市场 Markit制造业月度 PMI分别为 48.6、 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 48.8和 48.6，跌破容枯线且低于之前三个月均值，其中美国 Markit制造业月度 PMI分别为 50.4、50.3和51.1，低于之前三个月均值；新兴市场Markit制造业月度PMI分别为50.1、 50.4和 51.0，略高于之前三个月均值。美国经济表现下行较为明显，未来十二个月陷入衰 退的概率有所增加。 9月 WTI原油价格随沙特油田遇袭事件快速冲高，而后随沙特产能恢复快于市场预期而 回落。第三季度，以美元计价的布伦特原油价格下跌 8.67%，WTI原油价格下跌 7.53%。 展望四季度，我们仍然维持油价区间震荡的判断。供给方面，OPEC 产量因沙特遇袭而 下降，美国原油商业库存保持下降趋势。9 月 14日沙特油田遭受无人机袭击，导致 570 万 桶/日的产能被关停。其后沙特表示产能将于 9月底前恢复，但我们预计包括沙特在内的中 东地区供给端不确定性可能将持续存在。美国方面我们认为原油商业库存持续下降表现出 美国国内原油供给情况大体健康，预计在商业库存和活跃钻机数连续下降的前提下美国页 岩油产量大幅增加的可能性较小。 需求方面，9月 EIA、IEA和 OPEC继续下调了对于 2019年的全球原油需求增量预期， 较前值分别调低 11 万桶/日、10万桶/日和 8万桶/日。下调的主要原因是全球宏观经济表 现较弱，经济增长前景不明，中美贸易摩擦持续。 我们预计市场对于原油需求端的担忧会在短期内对油价形成一定的压制，中长期看， 在美国政治周期的影响下，出于竞选的考虑，特朗普在中美关系上有可能会变得更加缓和。 同时考虑到欧洲和美国未来宽松货币政策的推进以及国内刺激政策的出台，我们对于中长 期油价依然维持区间震荡的判断。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对原油 价格的跟踪。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.0696元，报告期内，份额净值增长率为-3.14%， 同期业绩基准增长率为-5.28%；本基金 C份额净值为 1.0653元，报告期内，份额净值增长 率为-3.24%，同期业绩基准增长率为-5.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 435,789,300.02 88.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 43,316,246.95 8.84 8 其他资产 11,062,347.22 2.26 9 合计 490,167,894.19 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 WisdomTre e Brent Crude Oil 1mth ETF 交易型开 放式 WisdomTre e Multi Asset Manageme nt Ltd 70,944,900. 27 15.31 2 Invesco DB Oil Fund ETF 交易型开 放式 Invesco Capital Manageme nt LLC 63,229,604. 13 13.64 3 United States Oil Fund LP ETF 交易型开 放式 United States Commoditi es Fund LLC 62,380,910. 45 13.46 4 United States Brent Oil Fund LP ETF 交易型开 放式 United States Commoditi es Fund LLC 57,832,097. 32 12.48 5 WisdomTre e WTI Crude Oil ETF 交易型开 放式 WisdomTre e Multi Asset Manageme nt Ltd 54,350,373. 88 11.73 6 WisdomTre ETF 交易型开 WisdomTre 43,774,602. 9.45 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 e Brent Crude Oil 放式 e Multi Asset Manageme nt Ltd 47 7 UBS ETF CH-CMCI Oil SF USD A-dis ETF 交易型开 放式 UBS Fund Manageme nt Switzerlan d AG 30,272,012. 00 6.53 8 United States 12 Month Oil Fund LP ETF 交易型开 放式 United States Commodit y Funds LLC 27,907,529. 51 6.02 9 iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN ETF 交易型开 放式 Barclays Capital Inc 25,097,269. 99 5.42 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,473.35 5 应收申购款 11,053,873.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,062,347.22 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方原油 南方原油 C 报告期期初基金份额总额 381,430,532.50 64,158,982.31 报告期期间基金总申购份额 205,656,666.86 131,096,668.49 减：报告期期间基金总赎回 份额 219,798,451.07 129,050,011.92 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 367,288,748.29 66,205,638.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 南方原油证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 9.1 备查文件目录 1、《南方原油证券投资基金基金合同》； 2、《南方原油证券投资基金托管协议》； 3、南方原油证券投资基金 2019年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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