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| 平安鑫安混合E(007049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687518 | ||||||||
| 基金代码 | 007049 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安鑫安混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安鑫安混合 场内简称 - 交易代码 001664 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 11日 报告期末基金份额总额 168,337,922.78份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类 资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求在严格控制风险的基 础上，实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资产配置策略， 使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面 和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，对股 票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避 或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。本基金以自上而下 的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的回 报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、 债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 下属分级基金的场内简 称 - - - 下属分级基金的交易代 码 001664 001665 007049 报告期末下属分级基金 的份额总额 8,880,273.33份 2,360,237.49份 157,097,411.96份 下属分级基金的风险收 益特征 - - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安鑫安混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.01% 0.86% 0.38% -0.16% -0.37% 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E 1．本期已实现收益 77,372.43 15,884.11 1,361,818.97 2．本期利润 74,989.30 15,151.73 1,317,617.52 3．加权平均基金份额本 期利润 0.0076 0.0061 0.0070 4．期末基金资产净值 9,557,316.22 2,501,739.20 166,537,434.51 5．期末基金份额净值 1.0762 1.0600 1.0601 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 平安鑫安混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.59% 0.01% 0.86% 0.38% -0.27% -0.37% 平安鑫安混合 E 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.01% 0.86% 0.38% -0.20% -0.37% 中证全债指数收益率*60%+沪深 300指数收益率*40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 1、本基金基金合同于 2015年 12月 11日正式生效，截至报告期末已满三年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 施旭 平安鑫安 混合型证 券投资基 金基金经 理 2016年 12 月 27日 - 10 施旭先生，哥伦比亚大学金 融数学硕士。曾任职于西部 证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券，2015年加 入平安基金管理有限公司， 任衍生品投资中心量化研 究员，现任平安深证 300指 数增强型证券投资基金、平 安鑫享混合型证券投资基 金、平安鑫安混合型证券投 资基金、平安中证沪港深高 股息精选指数型证券投资 基金、平安股息精选沪港深 股票型证券投资基金、平安 量化先锋混合型发起式证 券投资基金、平安量化精选 混合型发起式证券投资基 金、平安港股通恒生中国企 业交易型开放式指数证券 投资基金、平安安享灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。 高勇标 平安鑫安 混合型证 券投资基 金基金经 理 2018年 3月 16日 2019年8月 29日 9 高勇标先生，西南财经大学 硕士。曾先后任职于国海证 券股份有限公司自营分公 司投资经理助理、深圳市尧 山财富管理有限公司投资 管理部副总经理、恒大人寿 保险有限公司固定收益部 投资经理。2017年 4月加入 平安基金管理有限公司，任 投资研究部固定收益组投 资经理，现任平安鼎弘混合 型证券投资基金(LOF)、平 安惠悦纯债债券型证券投 资基金、平安安享灵活配置 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 混合型证券投资基金、平安 惠融纯债债券型证券投资 基金、平安惠泽纯债债券型 证券投资基金、平安合锦定 期开放债券型发起式证券 投资基金、平安中短债债券 型证券投资基金、平安惠鸿 纯债债券型证券投资基金、 平安合意定期开放债券型 发起式证券投资基金、平安 惠聚纯债债券型证券投资 基金、平安季开鑫三个月定 期开放债券型证券投资基 金基金经理。 张文平 平安鑫安 混合型证 券投资基 金的基金 经理；同 时担任固 定收益投 资中心投 资执行总 经理； 2019年 1月 31日 - 8 张文平先生，南京大学硕 士。先后担任毕马威(中国) 企业咨询有限公司南京分 公司审计一部审计师、大成 基金管理有限公司固定收 益部基金经理。2018年 3 月加入平安基金管理有限 公司，现任固定收益投资中 心投资执行总经理。同时担 任平安短债债券型证券投 资基金、平安惠金定期开放 债券型证券投资基金、平安 鑫利灵活配置混合型证券 投资基金、平安惠悦纯债债 券型证券投资基金、平安合 颖定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金、平安惠 轩纯债债券型证券投资基 金、平安中短债债券型证券 投资基金、平安鑫安混合型 证券投资基金、平安 3-5年 期政策性金融债债券型证 券投资基金、平安惠安纯债 债券型证券投资基金、平安 惠裕债券型证券投资基金、 平安如意中短债债券型证 券投资基金、平安惠聚纯债 债券型证券投资基金、平安 交易型货币市场基金、平安 季享裕三个月定期开放债 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 券型证券投资基金基金经 理。 田元强 平安鑫安 混合型证 券投资基 金的基金 经理 2019年 4月 10日 - 6 田元强先生，西安交通大学 工商管理硕士，曾先后担任 鹏元资信评估有限公司信 用评级部分析师、生命保险 资产管理有限公司信用评 估部分析师、中国中投证券 有限责任公司研究总部分 析员。2016年 11月加入平 安基金管理有限公司，曾任 固定收益投资中心固定收 益高级研究员。现担任平安 交易型货币市场基金、平安 合颖定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金、平安 鑫利灵活配置混合型证券 投资基金、平安 3-5年期政 策性金融债债券型证券投 资基金、平安日增利货币市 场基金、平安鑫安混合型证 券投资基金、平安如意中短 债债券型证券投资基金基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安鑫安混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济下行压力增加，投资、消费、出口均无起色，受猪肉价格影响通胀压力 逐步提升，货币政策整体宽松但资金价格相对坚挺，中美贸易摩擦先恶化再缓和；基本面压力下， 政策托底预期增强，债券市场经历了先走强再调整的走势，全季度无风险收益率基本持平。报告 期内，本基金的投资操作相对稳健，保持了相对较高的杠杆水平，但将久期控制在中低水平，同 时适当进行了资产类别的切换，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基金净值稳定增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安鑫安混合 A基金份额净值为 1.0762元，本报告期基金份额净值增长率为 0.70%；截至本报告期末平安鑫安混合 C基金份额净值为 1.0600元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.59%；截至本报告期末平安鑫安混合 E基金份额净值为 1.0601元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.66%；同期业绩比较基准收益率为 0.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 225,594,300.00 94.46 其中：债券 225,594,300.00 94.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,044,125.02 4.21 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,004,455.96 0.42 8 其他资产 2,183,364.04 0.91 9 合计 238,826,245.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 3 金融债券 30,005,000.00 16.80 其中：政策性金融债 19,949,000.00 11.17 4 企业债券 20,076,000.00 11.24 5 企业短期融资券 59,055,800.00 33.07 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 116,457,500.00 65.21 9 其他 - - 10 合计 225,594,300.00 126.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111909239 19浦发银行 CD239 200,000 19,400,000.00 10.86 2 111903047 19农业银行 CD047 200,000 19,396,000.00 10.86 3 111917036 19光大银行 CD036 200,000 19,392,000.00 10.86 4 111914086 19江苏银行 CD086 200,000 19,380,000.00 10.85 5 111908095 19中信银行 CD095 150,000 14,542,500.00 8.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 银保监会于 2018年 11月 19日做出银保监银罚决字〔2018〕14号处罚决定，由于中信银行 股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴 纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五） 收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。根据相关规定对公司罚款 2280 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2019 年 7 月 3 日做出〔2019〕12号处罚决定，由于中信银行股份有限公司（以 下简称“公司”）：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料； （三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真 实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件; （七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金 被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产 开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二） 购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产 支持证券业务的风险加权资产。根据相关规定对公司罚款 140万元。本基金管理人对该公司进行 了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大 不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕10号处罚决定，由于光大银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规 销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业 务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存 款规模。根据相关规定对公司没收违法所得 100万元，罚款 1020万元，合计 1120万元。本基金 管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债 能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规 和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,850.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,146,937.44 5 应收申购款 19,798.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 12,777.56 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 8 其他 - 9 合计 2,183,364.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E 报告期期初基金份额总额 10,452,801.41 2,477,519.41 225,026,453.97 报告期期间基金总申购份额 308,231.28 43,596.83 5,558,933.02 减:报告期期间基金总赎回份额 1,880,759.36 160,878.75 73,487,975.03 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 8,880,273.33 2,360,237.49 157,097,411.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 平安鑫安混合 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安鑫安混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安鑫安混合型证券投资基金基金合同 （3）平安鑫安混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安鑫安混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 8.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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