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| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687236 | ||||||||
| 基金代码 | 003630 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十五日 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根全球多元配置（QDII） 基金主代码 003629 交易代码 003629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总额 476,439,855.54份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风 险；在降低组合波动性的同时，实现资产的长期增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产 组合配置策略，运用定性和定量相结合的方式确定基金资 产配置长期比例。 2、区域资产配置策略 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 3 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或 地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况，以及各证券 市场的表现、全球资本的流动情况，挑选部分特定国家或 地区作为重点投资对象，增加该目标市场在资产组合中的 配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后， 将动态跟踪各国家或地区的权重，对其估值水平及风险收 益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。 3、行业资产配置策略 本基金通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行 综合分析评估，并在大类资产配置和区域资产配置框架下 确定行业配置方案。本基金将动态跟踪各行业配置的权 重，结合行业分析，考虑市场相关度并基于行业风险预算 确定行业资产的具体超配和低配比例。 4、标的基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式 优选标的基金，通过分析各标的基金的费率水平、历史收 益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标，以及基金 公司、投资经理、投资流程、风险控制等定性指标，挑选 出合适的基金组成标的基金池，构建基金投资组合。 目前本基金将主要投资于摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）旗下的公募基金，并根据定量及定性 分析策略优选标的基金。摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）主要是指与上投摩根存在关联关系的 摩根资产管理旗下的法人实体，包括但不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited等。 5、金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则投资于金融衍生品， 以避险和增值、管理汇率风险。 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 4 业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI ACWI）*80%+摩根大通全球债券指数 （J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index）*20%。 风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收益水平 的证券投资基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投 资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED 境外投资顾问中文名称 摩根资产管理(亚太)有限公司 境外资产托管人英文名称 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 11,876,132.88 2.本期利润 19,755,612.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0384 4.期末基金资产净值 595,295,971.87 5.期末基金份额净值 1.249 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 5 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.14% 0.45% 2.68% 0.55% 0.46% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 12月 19日至 2019年 9月 30日） 注：本基金合同生效日为2016年12月19日，图示时间段为2016年12月19日至2019年9月30日。 本基金建仓期自2016年12月19日至2017年6月19日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张军 本基金 基金经 理、投 资董事 2016-12-19 - 15年（金融 领域从业经 验 26年） 基金经理张军先生，毕业于 上海复旦大学。曾担任上海 国际信托有限公司国际业 务部经理，交易部经理。 2004年 6月加入上投摩根 基金管理有限公司，先后担 任交易部总监、投资经理、 基金经理、投资组合管理部 总监、投资绩效评估总监、 国际投资部总监、组合基金 投资部总监，现担任投资董 事。2008年 3月起担任上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金基金经理，自 2012 年3月起同时担任上投摩根 全球天然资源混合型证券 投资基金基金经理，自 2016 年 12月起同时担任上投摩 根全球多元配置证券投资 基金基金经理，自 2018年 10月起担任上投摩根欧洲 动力策略股票型证券投资 基金（QDII）基金经理，自 2019年 7月起同时担任上 投摩根日本精选股票型证 券投资基金（QDII）基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年 说明 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 7 限 Leon Goldfeld （高 礼行） 摩根多元资产解决方案团队 基金经理及董事总经理 31年 男，曾在多家机构负责 投资组合管理 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根全球多元配置证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循 了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 8 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内继续维持与上一季度类似的战略资产配置，即股票型基金占比 60%， 债券型基金占比 35%，现金占比 5%。 报告期内基金人民币份额的涨幅略高于美元份额主要是人民币兑美元汇率贬值的原因。 第三季度内发生的贸易摩擦事态起伏和各国央行相继实现宽松货币政策相呼应。中美贸 易摩擦的进展仍然是主要的风险事件之一，随着事态的起伏变化，投资者疲于应付新的情况。 美联储，如市场预期分别在 7月和 9月两次降息 25基点，鲍威尔称降息并不代表降息周期 的开始，这个言论令原本希望长期减息的投资者略感失望。其他主要央行也纷纷实行宽松的 货币政策。 本报告期内，鉴于宏观判断的不稳定因素，基金相比战略配置低配股票资产。在股票资 产内，我们仍相对更加关注美国股市，因为对美国增长的透明度信心更高；基金减少了新兴 市场配置，因为贸易不确定性给这些经济体的增长带来了持续阻力。在债券部分，基金减少 了新兴市场债券和高收益债配置。 展望后市，全球经济增长还在低增速区域，未来 12个月出现经济衰退的可能性比去年 底评估时略有上升，但仍处于低概率区间。 如果贸易摩擦升级，将对全球经济前景构成明显威胁。美联储对美国利率水平的态度越 来越温和，原因之一就是经济增长可能受到负面冲击。美联储再度鸽派化的一个不明显但同 样有效的原因是今年的通胀数据疲弱。我们还要认真等待并评估中美新一轮谈判（预计 10 月）的结果，以及英国退欧进程（10月底前）、美国和伊朗争端的发展等宏观事件。 9月价值风格股票表现好于成长风格股票，这一反转情况的出现是否具有持续性还有待 关注。 以上分析反映了谨慎的宏观前景，如全球贸易疲软、制造业不景气等增加了尾部风险， 然而美国消费领域维持健康发展。未来几个月，市场可能会在经济增长有望反弹、利率下行 以及对贸易局势的担忧中出现摇摆不定的震荡局面。随着形势的发展，机会也会出现，但在 地缘政治推动宏观议题的情况下，资产配置可能相对关注基本面，需要更多关注时机。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根全球多元配置（QD）份额净值增长率为:3.14%，同期业绩比较基准收 益率为:2.68%。 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 562,089,826.93 92.34 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 46,038,611.57 7.56 8 其他各项资产 574,099.59 0.09 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 10 9 合计 608,702,538.09 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 合计 - - 注：本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 11 序 号 基金名称 基 金 类 型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 JPMorgan Funds-US Aggregate Bond Fund 债 券 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 114,964,189.72 19.31 2 JPMorgan SAR Global Bond Fund 债 券 型 开 放 式 JF Asset Management Limited (Part of the JPMorgan Chase & Co, group of companies) 100,108,015.94 16.82 3 JPMorgan Funds-JPM US Value Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 85,947,956.97 14.44 4 JPMorgan Funds-JPM US Growth Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 71,472,588.12 12.01 5 JPMorgan Funds-JPM US Equity All Cap Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 58,383,253.05 9.81 6 JPMorgan Investment Funds-JPM Europe Select Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 40,155,477.35 6.75 7 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Opportunities Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 32,100,229.34 5.39 8 JPMorgan Funds-JPM Europe Dynamic Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 26,530,589.36 4.46 9 JPMorgan Investment Funds-Japan Select Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 19,355,110.38 3.25 10 JPMorgan Funds-JPM Asia Pacific Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 13,072,416.70 2.20 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 12 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,190.92 5 应收申购款 570,908.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 574,099.59 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 558,579,928.80 报告期基金总申购份额 12,568,231.48 减：报告期基金总赎回份额 94,708,304.74 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 476,439,855.54 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2019年第 3季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根全球多元配置证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根全球多元配置证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根全球多元配置证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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