最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康安悦纯债3月定开债券(005172) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1687172 | ||||||||
| 基金代码 | 005172 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019 年 7 月 1日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康安悦纯债 3月定开债券 交易代码 005172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 1 日 报告期末基金份额总额 1,303,837,491.44 份 投资目标 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投 资管理，在严格控制风险的基础上，追求超越业绩比 较基准的收益水平。 投资策略 在每个封闭期的建仓内，本基金将利用管理人多年来 宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人 自身研发构建固定收益投资决策分析体系（ FIFAM 系 统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内 发展进行评估和展望。在定性或量分析基础上，判断 未来市场发展的主要推动因素，预测关键经济变量。 针对宏观经济未来的预期情景，分别测债券类资产收 益和风险并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。 结合市场情况和预期收益，拟定资产配置方案。 本基金将投资于信用品种、可转换债券等品种。对于 信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基 本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的 分析的基础上。此外，信用债发行主体差异较大，需 要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债 主体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利差和 个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信 用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控 制投资风险。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于 证券投资基金中的中低风险收益品种。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 17,345,308.09 2.本期利润 20,654,212.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0158 4.期末基金资产净值 1,411,588,848.12 5.期末基金份额净值 1.0826 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.48% 0.02% 1.40% 0.04% 0.08% -0.02% 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 11 月 01 日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄钟 本基金基金经理 2019 年 9 月 23 日 - 10 任翀于 2015年 7月加 入泰康资产，现担任 公募事业部固定收益 投资经理。曾任职于 安信基金管理有限公 司固定收益投资部、 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 中国银行总行金融市 场总部。2016 年 3 月 23 日至今担任泰康安 泰回报混合型证券投 资基金基金经理。 2016年8月30日至今 担任泰康安益纯债债 券型证券投资基金基 金经理。2016 年 12 月 26 日至今担任泰康安 惠纯债债券型证券投 资基金基金经理。 2017年11月1日至今 担任泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 基金经理。2017 年 12 月 27日至今担任泰康 瑞坤纯债债券型证券 投资基金基金经理。 2019年3月14日至今 担任泰康裕泰债券型 证券投资基金基金经 理。2019 年 5 月 27 日 至今担任泰康安业政 策性金融债债券型证 券投资基金基金经 理。2019 年 9 月 17 日 至今担任泰康安欣纯 债债券型证券投资基 金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2019 年三季度，国内宏观经济下行压力有所增加，工业增加值、投资、消费、 进出口同比均出现下滑，社融同比也从 6月份的高点 10.9%小幅回落至 10.7%。物价方面，能繁母 猪持续去产能导致猪肉价格持续上涨，8月份 CPI 已经上行至 2.8%，PPI 则下行至-0.8%。 债券市场方面，季度初的中美摩擦升温、英国脱欧遇阻、经济增长乏力等因素共同推动全球 利率快速下行，欧洲负利率债券规模一度达到 17 万亿美元，10 年中国国债两次下探至 3.0%的低 位。8月中旬开始，全球利率震荡回升。 固收投资方面，8月初本基金适当加仓了长债提高久期，随后在 8月下旬利率走低过程中逐 步获利止盈，目前持仓以中短久期信用债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0826 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.48%，业绩 比较基准收益率为 1.40%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,507,320,781.68 91.68 其中：债券 1,477,332,631.00 89.85 资产支持证券 29,988,150.68 1.82 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 6 买入返售金融资产 103,500,475.25 6.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,297,620.63 0.32 8 其他资产 28,011,164.73 1.70 9 合计 1,644,130,042.29 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 72,183,200.00 5.11 其中：政策性金融债 72,183,200.00 5.11 4 企业债券 626,216,162.70 44.36 5 企业短期融资券 236,305,000.00 16.74 6 中期票据 534,542,500.00 37.87 7 可转债（可交换债） 8,085,768.30 0.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,477,332,631.00 104.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041800421 18 陕煤化CP003 500,000 50,375,000.00 3.57 2 101664050 16 武进经发 MTN001 400,000 40,568,000.00 2.87 3 190402 19 农发 02 400,000 39,956,000.00 2.83 4 041800410 18 陕延油CP001 350,000 35,259,000.00 2.50 5 108602 国开 1704 320,000 32,227,200.00 2.28 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139568 方碧 48 优 100,000 10,000,000.00 0.71 1 139628 方碧 49 优 100,000 10,000,000.00 0.71 2 139808 方碧 54 优 100,000 9,988,150.68 0.71 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,324.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,988,840.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,011,164.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110053 苏银转债 1,267,663.60 0.09 2 127012 招路转债 750,820.00 0.05 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 3 123021 万信转 2 151,302.80 0.01 4 123022 长信转债 146,119.40 0.01 5 110054 通威转债 135,708.60 0.01 6 123023 迪森转债 115,802.80 0.01 7 110055 伊力转债 88,906.60 0.01 8 113529 绝味转债 76,577.40 0.01 9 127011 中鼎转 2 54,330.00 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,303,837,491.44 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,303,837,491.44 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.77 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.77 10,000,000.00 0.77 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.77 10,000,000.00 0.77 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701 - 20190930 1,293,837,491.44 - - 1,293,837,491.44 99.23% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额 赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有 风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 泰康安悦纯债 3月定开债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件； （二）《泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； （三）《泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019 年 10 月 25 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |