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| 泰康现金管家货币D(004864) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687166 | ||||||||
| 基金代码 | 004864 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康现金管家货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019 年 7 月 1日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康现金管家货币 交易代码 004861 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 报告期末基金份额总额 1,339,164,069.98 份 投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后 的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产 的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配 置比例。 本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债 券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的 期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及 收益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同 时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制 投资风险。 本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析， 综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利 差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置 比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、 正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足 日常的基金资产变现需求。 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险 品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 下属分级基金的场内 简称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级基 金的份额总额 泰康现金管家货币 A - 004861 32,904,621.56 份 泰康现金管家货币 B - 004862 786,722,087.23 份 泰康现金管家货币 C - 004863 519,537,361.19 份 泰康现金管家货币 D - 004864 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收益 2．本期利润 3．期末基金资产 净值 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 泰康现金管家货 币 A 193,886.74 193,886.74 32,904,621.56 泰康现金管家货 币 B 3,615,969.70 3,615,969.70 786,722,087.23 泰康现金管家货 币 C 5,389,900.92 5,389,900.92 519,537,361.19 泰康现金管家货 币 D - - - 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金暂未对 D 类份额进行募集。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康现金管家货币 A 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5517% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2114% 0.0008% 泰康现金管家货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6127% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2724% 0.0008% 泰康现金管家货币 C 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6127% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2724% 0.0008% 泰康现金管家货币 D 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ - - - - - - - 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 - 注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 08 日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任慧娟 本基金基金经理 2017年9月 8 日 - 12 任慧娟于 2015 年 8 月加入泰 康资产管理有限责任公司，现 担任公募事业部固定收益投 资经理。2007 年 7 月至 2008 年 7 月在阳光财产保险公司 资金运用部统计分析岗工作， 2008 年 7月至 2011 年 1月在 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 阳光保险集团资产管理中心 历任风险管理岗、债券研究 岗，2011 年 1 月起任固定收 益投资经理，至 2015 年 8 月 在阳光资产管理公司固定收 益部投资部任高级投资经理。 2015 年 12月 9日至今担任泰 康薪意保货币市场基金基金 经理。2016 年 5 月 9 日至今 担任泰康新机遇灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 2016 年 7月 13 日至今担任泰 康恒泰回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 24 日至今担任泰康丰 盈债券型证券投资基金基金 经理。2016 年 12 月 21 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康策 略优选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2017 年 9 月 8 日至今担任泰康现金管 家货币市场基金基金经理。 蒋利娟 本基金基金经理 2017年9月 8 日 - 11 蒋利娟于 2008 年 7 月加入泰 康资产，历任集中交易室交易 员，固定收益投资部流动性投 资经理、固定收益投资经理， 固定收益投资中心固定收益 投资经理。现任公募事业部固 定收益投资执行总监。2015 年 6 月 19 日至今担任泰康薪 意保货币市场基金基金经理。 2015 年 9月 23 日至今担任泰 康新回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2015 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 27 日任泰康新机遇灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理。2016 年 2 月 3 日至今任 泰康稳健增利债券型证券投 资基金基金经理。2016 年 6 月 8 日至今任泰康宏泰回报 混合型证券投资基金基金经 理。2017 年 1 月 22 日至今任 泰康金泰回报 3个月定期开 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 放混合型证券投资基金基金 经理。2017 年 6 月 15 日至今 任泰康兴泰回报沪港深混合 型证券投资基金基金经理。 2017年 8月 30日至 2019年 5 月 9 日担任泰康年年红纯债 一年定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2017 年 9 月 8 日至今担任泰康现金管 家货币市场基金基金经理。 2018 年 5月 30 日至今担任泰 康颐年混合型证券投资基金 基金经理。2018 年 6 月 13 日 至今担任泰康颐享混合型证 券投资基金基金经理。2018 年 8 月 24 日至今担任泰康弘 实 3个月定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，三季度经济延续下行趋势，主要体现在生产端工业增加值增速的明显下行。 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 需求侧数据也有所下行，但幅度可控，其中投资增速由于地产投资的见顶而小幅下降、零售由于 汽车销量不及预期表现一般、出口增速受到外需和全球产业链冲击的影响，维持在 0附近。通胀 方面，CPI 和 PPI 表现分化，猪肉价格的快速上行导致 CPI 明显向上。金融环境方面，货币和社 融增速平稳中小幅下行，汇率有所贬值。货币政策和财政政策延续了逆周期调节的基调——9月 16 日央行全面降准，2019 年 4 季度或将提前下达 2020 年新增专项债限额。 债券市场方面，三季度利率延续震荡格局。8月中旬之前，由于 7月份经济金融数据不及预 期、地产政策收紧、海外利率大幅下行，国内利率出现明显下行；但 8月下半月开始，随着资金 利率持续略高于预期、货币政策有所放松但力度不大、专项债或在四季度提前发行明年额度等事 情的发酵，利率经历了一波反弹。整个季度来看，10Y 国债下行 9bp，10Y 国开下行 8bp。 报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆， 并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康现金管家 A基金净值增长率为 0.5517%；截至本报告期末泰康现金管家 B 基金净值增长率为 0.6127%；截至本报告期末泰康现金管家 C基金净值增长率为 0.6127%；同期业 绩比较基准增长率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 756,195,176.68 47.67 其中：债券 756,195,176.68 47.67 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 353,784,410.68 22.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 470,442,772.77 29.66 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 4 其他资产 5,854,505.16 0.37 5 合计 1,586,276,865.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 14.45 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 246,424,230.36 18.40 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 43.63 18.40 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 23.86 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 31.28 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 5.23 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 14.01 - 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 118.02 18.40 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,996,786.65 5.23 其中：政策性金融债 69,996,786.65 5.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,012,616.16 2.99 6 中期票据 80,138,965.98 5.98 7 同业存单 566,046,807.89 42.27 8 其他 - - 9 合计 756,195,176.68 56.47 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111915414 19民生银行CD414 1,000,000 99,475,312.24 7.43 2 111903149 19农业银行CD149 700,000 69,027,994.20 5.15 3 111910047 19兴业银行CD047 500,000 49,887,242.77 3.73 4 111914029 19江苏银行CD029 500,000 49,885,982.43 3.73 5 111809372 18浦发银行CD372 500,000 49,841,221.10 3.72 6 111811323 18平安银行CD323 500,000 49,815,175.07 3.72 7 111806269 18交通银行CD269 500,000 49,736,350.84 3.71 8 111806270 18交通银行CD270 500,000 49,732,558.60 3.71 9 111910112 19兴业银行CD112 500,000 49,355,864.60 3.69 10 111988841 19徽商银行CD096 500,000 49,289,106.04 3.68 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0442% 报告期内偏离度的最低值 0.0096% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0212% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,754,205.16 4 应收申购款 100,300.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,854,505.16 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康现金管家货币 A 泰康现金管家货 币 B 泰康现金管家货币 C 泰 康 现 金 管 家 货 币 D 报告期期初基金份额总额 38,867,132.55 496,524,792.13 777,997,551.96 - 报告期期间基金总申购份额 29,329,312.85 667,539,473.25 774,211,714.08 - 报告期期间基金总赎回份额 35,291,823.84 377,342,178.15 1,032,671,904.85 - 报告期期末基金份额总额 32,904,621.56 786,722,087.23 519,537,361.19 - 注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金 总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 （2）本基金暂未对 D 类份额进行募集。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 1 20190701 327,241,333.60 82,040,753.21 80,000,000.00 329,282,086.81 24.59% 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 构 - 20190704 2 20190718 - 20190725 327,241,333.60 82,040,753.21 80,000,000.00 329,282,086.81 24.59% 3 20190730 - 20190804 327,241,333.60 82,040,753.21 80,000,000.00 329,282,086.81 24.59% 4 20190808 - 20190930 327,241,333.60 82,040,753.21 80,000,000.00 329,282,086.81 24.59% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额 赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件； （二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》； （三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》； （四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》。 泰康现金管家货币 2019年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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