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| 中加聚盈定开债券C(007062) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685709 | ||||||||
| 基金代码 | 007062 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 24日 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加聚盈定开债券 基金主代码 007061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年05月29日 报告期末基金份额总额 240,047,774.11份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基 金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加聚盈定开债券A 中加聚盈定开债券C 下属分级基金的交易代码 007061 007062 报告期末下属分级基金的份额总 额 191,744,751.17份 48,303,022.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 中加聚盈定开债券A 中加聚盈定开债券C 1.本期已实现收益 5,596,368.07 2,539,614.34 2.本期利润 5,818,238.23 3,080,716.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0284 0.0288 4.期末基金资产净值 195,364,708.12 49,149,353.81 5.期末基金份额净值 1.0189 1.0175 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加聚盈定开债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 过去三个月 2.68% 0.06% 0.46% 0.04% 2.22% 0.02% 注：1.本基金基金合同于 2019年 5月 29日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生 效未满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至本报告期末，本基金的基金合同生效 未满 6个月，建仓期尚未结束。 中加聚盈定开债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.57% 0.06% 0.46% 0.04% 2.11% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 闫沛 贤 投资研究部副总监兼固定 收益部总监、本基金基金 经理 2019- 05-29 - 11 闫沛贤先生，英国帝国理 工大学金融学硕士、伯明 翰大学计算机硕士学位。2 008年至2013年曾任职于 平安银行资金交易部、北 京银行资金交易部，担任 债券交易员。2013年加入 中加基金管理有限公司， 曾任中加丰泽纯债债券型 证券投资基金基金经理（2 016年12月19日至2018年6 月22日），现任投资研究 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 部副总监兼固定收益部总 监、中加货币市场基金（2 013年10月21日至今）、中 加纯债一年定期开放债券 型证券投资基金（2014年3 月24日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金（20 14年12月17日至今）、中 加心享灵活配置混合型证 券投资基金（2015年12月2 8日至今）、中加颐合纯债 债券型证券投资基金（20 18年9月13日至今）、中加 颐鑫纯债债券型证券投资 基金（2018年11月8日至 今）、中加聚利纯债定期 开放债券型证券投资基金 （2018年11月27日至今）、 中加颐兴定期开放债券型 发起式证券投资基金（20 18年12月13日至今）、中 加聚盈四个月定期开放债 券型证券投资基金（2019 年5月29日至今）的基金经 理。 1、任职日期说明：闫沛贤的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济继续回落，货币政策保持定力。7-8月受到贸易争端的影响，出口交货 值显著回落，带动工业生产下行，投资和消费疲弱，社融增速虽然保持相对稳定，但杠 杆对经济的拉动作用呈现边际减弱。通胀方面，三季度猪肉价格快速上行，7、8和9月 份猪价环比分别为9%，19%和21%，抬升未来半年的通胀预期，PPI在季初转负，不过幅 度不大。中美贸易谈判再经波折，8月2日特朗普提出对剩余3000亿美元的商品增加关税， 中国则增加750亿美元商品反制，9月份后双方均提出排除清单并将重启谈判。海外经济 整体回落，欧洲和美国制造业PMI持续回落，美联储8-9月已经连续两次降息。货币政策 方面，央行完善贷款市场报价利率形成机制，推动LPR的市场化报价，引导贷款利率， 促进贷款利率"两轨合一轨"，提高利率传导效率，推动降低实体经济融资成本。LPR自8 月以来已下调两次合计10bp，均来自利差的压缩，而非基准利率的变动，9月份央行再 度全面降准，保持流动性合理充裕。 2019年三季度债券市场整体震荡小幅下行。利率债市场呈现V型走势，7月以来由于 风险偏好的回落，经济预期下行，外围的影响，在8月中旬触及低点，后随风险偏好的 修复有所回调，信用债利差进一步压缩，直到8月见底回升。10年国开累计下行7bp，其 中先下行到21bp，后回调14bp。信用债3-5年累计下行20-30bp。权益方面，指数整体震 荡，7月因风险偏好回落下跌到8月中旬，随后因贸易摩擦缓和而回升。板块呈现结构性 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 行情，创业板和部分科技股在业绩预期企稳的带动下迎来上涨。三季度上证综指下跌 2.4%，深证成指上涨 2%，创业板指上涨7.6%，中证转债指数上涨 3.3%。本基金为定开 型产品，在严格控制风险的前提下，精选中高等级信用债，保持较高的杠杆。同时，基 于我们对于利率走势的判断，尤其是8-9月市场出现显著调整的阶段，均及时通过国债 期货进行套期保值，有效降低回撤，增厚产品收益。本产品择机增加了部分转债的仓位， 进行波段操作以增厚产品的收益。 展望未来，预计经济呈现类滞涨的格局，通胀上行预期制约央行货币政策进一步宽 松的空间，不过经济疲弱的态势使得货币政策宽松的基调不会发生变化，国内外的经济 目前尚未触底，为政策提供一定的空间，未来贸易谈判的变数和逆周期调节的力度是决 定债券市场走势的关键，我们认为四季度或预计维持震荡走势。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中加聚盈定开债券A基金份额净值为1.0189元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为2.68%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；截至报告期末中加聚 盈定开债券C基金份额净值为1.0175元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.57%， 同期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 595,200.00 0.22 其中：股票 595,200.00 0.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 197,147,930.56 74.45 其中：债券 197,147,930.56 74.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 45,580,268.37 17.21 其中：买断式回购的买入 - - 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 17,107,390.77 6.46 8 其他资产 4,371,003.14 1.65 9 合计 264,801,792.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 595,200.00 0.24 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 595,200.00 0.24 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300088 长信科技 80,000 595,200.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 38,904,600.00 15.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 143,879,000.00 58.84 7 可转债（可交换债） 14,364,330.56 5.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 197,147,930.56 80.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1015680 04 15津开MTN001 200,000 20,096,00 0.00 8.22 2 136685 16海投债 200,000 19,904,00 0.00 8.14 3 1018004 08 18成都开投MT N002 100,000 10,627,00 0.00 4.35 4 1019002 59 19苏科技城MT N001 100,000 10,439,00 0.00 4.27 5 1018009 90 18通泰控股MT N002 100,000 10,386,00 0.00 4.25 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对 宏观经济、债券市场和流动性的研究，结合不同品种和期限的国债期货的定价，选择最 合适的套保品种，管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的 基础，灵活利用其杠杆和方向特征，降低投资组合的整体波动性。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 T191 2 T191 2 -40 -39,280,000.0 0 -84,500.00 - 公允价值变动总额合计（元） -84,500.00 国债期货投资本期收益（元） 821,553.39 国债期货投资本期公允价值变动（元） -84,500.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对 宏观经济、债券市场和流动性的研究，结合不同品种和期限的国债期货的定价，选择最 合适的套保品种，管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的 基础，灵活利用其杠杆和方向特征，降低投资组合的整体波动性。本报告期内，本基金 产品投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.11 投资组合报告附注 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,179,509.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,191,493.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,371,003.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 127005 长证转债 8,135,283.78 3.33 2 113013 国君转债 2,936,250.00 1.20 3 123022 长信转债 2,583,836.78 1.06 4 110046 圆通转债 708,960.00 0.29 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加聚盈定开债券A 中加聚盈定开债券C 报告期期初基金份额总额 235,511,254.55 132,781,902.24 报告期期间基金总申购份额 184,816,227.55 41,787,139.24 减：报告期期间基金总赎回份额 228,582,730.93 126,266,018.54 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 191,744,751.17 48,303,022.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190904 -2019093 0 0.00 69,820,657.21 0.00 69,820,657.21 29.09% 2 20190912 -2019091 7 0.00 29,507,229.27 0.00 29,507,229.27 12.29% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投 资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 14页 14 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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