最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中证兴业中高等级信用债指数A(003429) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1683747 | ||||||||
| 基金代码 | 003429 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月24日 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中证兴业中高等级信用债指数 基金主代码 003429 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月04日 报告期末基金份额总额 7,564,329,633.26份 投资目标 本基金采用被动指数化投资，通过盯住跟踪标 的指数的关键要素，争取在扣除各种费用之前 获得与标的指数相似的回报，追求跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样 复制和动态优化法构建基金债券投资组合，构 建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组 合，并以此实现对标的指数的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银 行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 3 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 86,747,979.10 2.本期利润 111,413,741.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0147 4.期末基金资产净值 7,782,991,469.48 5.期末基金份额净值 1.029 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.48% 0.04% 1.81% 0.02% -0.33% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币 活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨逸 君 基金经理 2016- 11-04 - 9 年 中国籍，硕士学位，金融 风险管理师（FRM），具有 证券投资基金从业资格。2 010年7月至2013年6月，在 海富通基金管理有限公司 主要从事基金产品及证券 市场研究分析工作；2013 年6月至2014年5月在建信 基金管理有限公司主要从 事基金产品及量化投资相 关的研究分析工作；2014 年5月加入兴业基金管理 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 5 有限公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，美联储开启降息周期，全球货币宽松的大环境持续，虽然受猪价大幅 提升导致国内CPI上行，但由于房地产政策趋严、基建拉动乏力以及中美贸易谈判等不 确定因素叠加，国内经济基本面未改下行趋势。货币政策上，降准在三季度落地，但由 于MLF价格一直未下调，短端利率水平未有进一步压缩，但若四季度宽信用未进一步打 开，经济基本面未有进一步改善，降息仍有空间。本报告期内，组合维持中性杠杆水平， 增配了高收益、长久期的信用债，减持了部分估值有风险的地产债，久期维持在中性位 置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中证兴业中高等级信用债指数基金份额净值为1.029元，本报告期内， 基金份额净值增长率为1.48%，同期业绩比较基准收益率为1.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 6 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,546,799,536.00 97.59 其中：债券 9,546,799,536.00 97.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 46,221,095.94 0.47 8 其他资产 189,046,196.07 1.93 9 合计 9,782,066,828.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,332,525,336.00 17.12 其中：政策性金融债 510,847,000.00 6.56 4 企业债券 3,444,861,200.00 44.26 5 企业短期融资券 1,284,856,000.00 16.51 6 中期票据 3,484,557,000.00 44.77 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,546,799,536.00 122.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 143463 18延长01 4,000,000 410,680,00 0.00 5.28 2 188003 2 18钱投停车 债 3,850,000 406,560,00 0.00 5.22 3 122374 14招商债 2,972,560 313,902,33 6.00 4.03 4 190206 19国开06 2,600,000 259,922,00 0.00 3.34 5 178041 6 17西安高新 债01 1,900,000 202,160,00 0.00 2.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2018年11月9日，浙商银行被银保监会处罚5550万元，违规事由包括：投资同业 理财产品未尽职审查；为客户缴交土地出让金提供理财资金融资；投资非保本理财产品 违规接受回购承诺；理财产品销售文本使用误导性语言；个人理财资金违规投资；理财 产品相互交易，业务风险隔离不到位；为非保本理财产品提供保本承诺。 以上主体发行的证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金 管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除浙商银行外未发现有被监管部门立 案调查的情形，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 96,403.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 9 4 应收利息 188,941,386.57 5 应收申购款 8,406.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 189,046,196.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,558,686,540.86 报告期期间基金总申购份额 7,347,659.76 减：报告期期间基金总赎回份额 1,704,567.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,564,329,633.26 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 10 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 -2019093 0 7,551,246,255.39 - - 7,551,246,255. 39 99.83% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金募集注册的文件 （二）《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金合同》 （三）《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 11 兴业基金管理有限公司 2019年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |