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| 中信保诚新锐混合B(002046) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683298 | ||||||||
| 基金代码 | 002046 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 23日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚新锐混合 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 2 - 基金主代码 001415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 11日 报告期末基金份额总额 345,392,891.03份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政 策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股 票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大 类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝 对回报。在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上 相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投 资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素 等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、 治理结构等。本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上 市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组 合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期 货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以 进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组 合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行 基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模 型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 下属分级基金的交易代码 001415 002046 报告期末下属分级基金的份 额总额 46,011,934.66份 299,380,956.37份 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚新锐混合 A 报告期（2019年 07月 01日-2019 年 09月 30日） 信诚新锐混合 B 报告期（2019年 07月 01日-2019 年 09月 30日） 1.本期已实现收益 745,491.31 6,152,224.86 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 3 - 2.本期利润 751,968.35 6,040,525.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0179 0.0224 4.期末基金资产净值 45,094,861.19 326,970,415.73 5.期末基金份额净值 0.980 1.092 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚新锐混合 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.08% 0.23% 1.13% 0.01% 0.95% 0.22% 信诚新锐混合 B 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.06% 0.23% 1.13% 0.01% 0.93% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 4 - 注：1.本基金于 2015年 11月 25日起新增 B类份额。 2.本基金建仓期自 2015年 6月 11日至 2015年 12月 11日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨立春 本基金基金经理,兼任信 诚双盈债券基金(LOF)、信 诚新双盈分级债券基金、 信诚至诚灵活配置混合基 金的基金经理。 2016 年 07 月 26日 - 8 经济学博士。曾任职于江苏省 社会科学院,担任助理研究 员。2011年 7月加入中信保诚 基金管理有限公司,担任固定 收益分析师。现任信诚双盈债 券基金(LOF)、信诚新双盈分 级债券基金、信诚新锐回报灵 活配置混合基金、信诚至诚灵 活配置混合基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构 和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 5 - 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场回顾：今年以来，随着贸易战持续和美国经济走弱，全球宏观景气度趋于下行，除美联储开启降 息周期外，全球主要经济体也纷纷主动降息。在内外需因素共同抑制下，国内经济基本面偏弱，三季度以 来工业增加值创历史新低，制造业投资维持弱势，地产投资小幅下行，基建发力也低于预期，虽然进出口 表现较好，但在中美贸易战背景下未来仍不乐观。流动性方面，货币政策维持稳健中性的基本基调，社融 增速见顶回落，广义货币增速与去年基本持平。8月份美国财政部将中国列入“汇率操纵国”名单，央行 明显收紧公开市场投放力度，并在 9月份适时降准对冲 MLF到期资金，但流动性及短端资金利率始终维持 在较高水平，资金面没有出现极度宽松或极度紧张的情况。通胀方面，受非洲猪瘟影响，猪肉价格走势明 显超出市场预期，而沙特油田受袭击事件推升油价波动，通胀预期显著抬升，由于基数效应，未来通胀仍 有较强的上行压力，并可能在 2020年初达到近期高点，这对未来的国内货币政策会形成较大制约。在多 因素叠加影响下，债市在三季度出现了较大幅度的震荡调整，利率债收益率呈 V型走势，长债收益率整体 下行，一度突破年内低位，节奏上先下后上。而同业监管收紧助推国债、地方债表现好于国开，并进一步 加深了市场对同业降杠杆的担忧。三季度信用债分化较为明显，整体上信用收益率下行，表现好于利率债， 中高等级信用利差明显压缩。 展望：临近四季度，债券交投情绪明显回落，市场波动加大，对债市未来走势的判断多空交织，短期 内难以形成一致预期。总体看来，经济基本面仍利好债市，国内长期经济结构转型的主线不变，经济周期 仍处于下行通道，生产端和消费端均表现疲软，且地产融资政策持续收紧，地产投资数据显著回落；从外 围情况看，主要发达经济体普遍经济走弱，全球处于宽松周期；从当前的市场阶段看，三季度以来债市经 历了较大幅度的回调，相关风险已经得到了释放，而随着供需格局的改善，利率债配置价值重新凸显，对 配置资金、尤其是外资配置盘仍有较强的吸引力。但市场的做多热情也受到多方因素的制约，如对逆周期 调节力度加大的预期，以及未来社融回升、地方专项债额度提前下发存在较大不确定性，市场对经济企稳 甚至小幅反弹存在疑虑。展望四季度，预计央行将运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，但受制于 汇率和通胀因素，动用价格工具和大额净投放的可能性较低。预计市场资金面仍维持中性，短端资金价格 难以出现大幅下行。而猪肉价格持续上涨，市场的通货膨胀预期明显升温，这对债市的收益率下行都产生 了较强的压制。目前看来，预计财政政策会保持积极，但国内经济韧性较好，政策可望保持定力，维持平 衡温和发力，地产投资继续走低，基建托而不举，致力于培育经济内生动力，经济去杠杆向稳杠杆转换， 但明年地方债额度提前下放及 CPI冲高上行的预期仍会对未来债市走势形成较大扰动。中长期看，考虑到 之前积累的债市调整风险已有所缓释，未来基本面、资金面、国际利差对债市总体仍较为利好。由于全球 经济下行压力不减，内部中小银行信用派生受阻，国内地产调控加码，经济基本面缺少向上的弹性和空间， 债市出现大幅调整的风险较小。 投资策略：综上所述，利率债的牛市基础仍在，市场短期可能面临较多干扰因素，但基本趋势不变。 经历了较大幅度调整后，利率债在当前的资产荒背景下仍有配置价值。短期内扰动因素较多存在调整压力， 且当前长债利率已处于本轮牛市低位，考虑到期限利差仍窄、市场波动较大，短期内少动多看，等待监管 政策、专项债的进一步明朗。信用债仍分化严重，低评级信用债性价整体仍不高，未来利差走扩和分化仍 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 6 - 为大概率事件，中高等级信用债票息策略相对安全，产业债需择优配置。未来关注一级市场的强担保债券， 城投债重点关注 3y以内的中短期品种，对信用或区域下沉保持谨慎，同时控制信用组合久期。转债方面， 股市目前看来仍缺少方向性，市场波动加大，需控制好权益仓位，并及时兑现收益，未来可关注超调带来 的投资机会，并重点关注优质个券，包括：1）强势品种的超调机会，关注基本面较好或者有改善预期的 个券；2）埋伏低估值、低价券或滞涨券，如之前表现较差的汽车行业；3）积极关注后续优质新券，关注 可能的条款博弈机会。 报告期内信诚新锐回报采取混合配置策略，权益部分采用量化与主动结合的方法，从盈利能力、偿债 能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察选择个股，同时注意上市公司的长期盈利能力，并结合市 场特征在综合运营稳健公司中选找被市场低估的股票，适当控制行业暴露和规模因子暴露。固定收益投资 部分，由于组合参与了股指期货套保，除现金以外的资产不得超过组合净资产的 95%，组合目前基本无杠 杆。基于组合的投资目标和风险偏好，组合固定收益资产以低风险、高流动性品种为主，主要投资于 AAA 短融、大额可转让存单、利率债及高等级交易所可质押公司债。未来组合仍以流动性较好的低风险资产仓 位为主，及时替换组合未来将视基金规模调整仓位配置，增加流动性较好的低风险资产配置，以实现相对 稳定的净值增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A、B份额净值增长率分别为 2.08%和 2.06%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%, 基金 A、B份额超越业绩比较基准分别为 0.95%和 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 76,945,039.02 20.66 其中：股票 76,945,039.02 20.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 281,803,371.40 75.65 其中：债券 281,803,371.40 75.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,058,888.67 2.16 8 其他资产 5,685,722.19 1.53 9 合计 372,493,021.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,024,566.00 0.54 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 7 - C 制造业 30,502,454.29 8.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 273,375.00 0.07 E 建筑业 1,325,201.00 0.36 F 批发和零售业 805,920.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 1,397,138.00 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 978,286.23 0.26 J 金融业 35,096,074.50 9.43 K 房地产业 3,207,703.00 0.86 L 租赁和商务服务业 1,010,343.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 323,978.00 0.09 S 综合 - - 合计 76,945,039.02 20.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 118,100 10,279,424.00 2.76 2 600519 贵州茅台 6,000 6,900,000.00 1.85 3 600036 招商银行 132,000 4,587,000.00 1.23 4 601398 工商银行 639,800 3,538,094.00 0.95 5 600887 伊利股份 122,000 3,479,440.00 0.94 6 601939 建设银行 443,000 3,096,570.00 0.83 7 600276 恒瑞医药 33,751 2,723,030.68 0.73 8 601166 兴业银行 139,000 2,436,670.00 0.65 9 600309 万华化学 48,300 2,132,445.00 0.57 10 601288 农业银行 453,500 1,569,110.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,357,495.90 0.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 165,817,503.40 44.57 其中：政策性金融债 165,817,503.40 44.57 4 企业债券 33,664,170.00 9.05 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 8 - 5 企业短期融资券 40,099,000.00 10.78 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 61,202.10 0.02 8 同业存单 38,804,000.00 10.43 9 其他 - - 10 合计 281,803,371.40 75.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 018008 国开 1802 680,000 69,523,200.00 18.69 2 190203 19国开 03 400,000 39,852,000.00 10.71 3 111915286 19民生银行 CD286 400,000 38,804,000.00 10.43 4 190403 19农发 03 200,000 20,056,000.00 5.39 5 011901525 19海国鑫泰 SCP010 200,000 20,034,000.00 5.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IF1910 IF1910 -1 -1,146,660. 00 9,540.00 - IH1910 IH1910 -6 -5,229,720. 00 79,380.00 - 公允价值变动总额合计（元） 88,920.00 股指期货投资本期收益（元） -130,060.91 股指期货投资本期公允价值变动（元） 84,720.00 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业 会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无 负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的 期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期 大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 9 - 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 中国民生银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监 银罚决字〔2018〕8号、银保监银罚决字〔2018〕5号），民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、贷 款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实被银保监会分别罚款 3160万元、200万元。 对“19民生银行 CD286”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的 的信用资质,我们认为,该处罚事项未对民生银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投 资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 679,915.01 2 应收证券清算款 1,481,032.91 3 应收股利 - 4 应收利息 3,513,771.83 5 应收申购款 11,002.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,685,722.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。 5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 10 - §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B 报告期期初基金份额总额 65,793,965.47 168,962,638.07 报告期期间基金总申购份额 10,276,327.31 130,540,059.17 减:报告期期间基金总赎回份额 30,058,358.12 121,740.87 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以”-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 46,011,934.66 299,380,956.37 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 2019-07-01 至 2019-09-30 93,984,962.4 0 - - 93,984,962.4 0 27.21 % 2 2019-07-01 至 2019-09-30 74,976,569.8 2 - - 74,976,569.8 2 21.71 % 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果 持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能 根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金 的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告 - 11 - (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层 。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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