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| 中邮沪港深精选混合(006477) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683268 | ||||||||
| 基金代码 | 006477 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 07月 01日起至 2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中邮沪港深精选混合 交易代码 006477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 28日 报告期末基金份额总额 11,086,175.58份 投资目标 本基金在深入研究的基础上，精选沪港深市场中优质 的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金通过定量分析与定性分析相结合的策略，自上 而下的配置大类资产，科学配置 A股与港股的投资比 例；自下而上的精选个股，重点投资于在估值、企业 成长性、投资稀缺性等方面具备明显优势的上市公 司。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300指数收益 率×10% +恒生指数收益率×80% +中证全债指数收益 率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中高等风险品种。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -170,647.77 2.本期利润 -366,265.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0248 4.期末基金资产净值 11,041,780.68 5.期末基金份额净值 0.9960 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.73% 0.44% -6.77% 0.87% 4.04% -0.43% 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按相关法规规定，本基金应当自合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈鸿平 基金经理 2019年 3月 28日 - 9年 算学学士，FRM金融风 险管理师。曾任招商 资产管理（香港）有 限公司交易员、三井 住友信托（香港）有 限公司交易员、IDG资 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 本 旗 下 Exabyte Capital 对冲基金量 化交易研究员及投资 经理助理、中邮创业 基金管理股份有限公 司港股投资经理、中 邮创业国际资产管理 有限公司投资部总 监。现担任中邮沪港 深精选混合型证券投 资基金基金经理。 武志骁 基金经理 2019年 5月 14日 - 6年 理学硕士，曾任中国 华新投资有限公司中 央交易员、投资分析 员、中邮创业基金管 理股份有限公司投资 经理、中邮创业基金 管理股份有限公司投 资经理、中邮创业基 金管理股份有限公司 基金经理助理。现担 任中邮沪港深精选混 合型证券投资基金基 金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经 理注册或变更等通知的日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规 定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相 关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登 记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强 交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通 过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向交 易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存 在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度，受全球经济增速放缓及中美经贸摩擦影响，中国经济增长持续下行，但下行幅度仍 属可控范围，最为关键的就业指标并未出现明显恶化。中美贸易谈判 9月出现转机，旋即再生波 折，前景不确定性仍然较大。中美经贸摩擦预计将长期存在，且可能扩大至其他领域。中国财政 政策仍然着眼于托底而非刺激，货币政策处于宽松状态但坚持不刺激基调，同时地产政策保持高 压。消费者通胀受非洲猪瘟等供给因素影响可能走高，对货币政策形成一定制约，但预计不会改 变货币政策立场。综合来看，市场短期内由中美摩擦主导，但敏感度下降。 美国经济继续稳健增长，但先行指标及信心指标有所恶化，资本开支及制造业部门有所走弱。 劳动力市场仍然处于健康状态，工资增速保持高位，持续高于通胀目标。加之美国对进口商品施 加关税，消费者通胀压力仍在抬升。由于美国贸易政策的较大不确定性，同时全球经济增速不振， 市场关于美国经济前景的担忧逐渐累积。美联储顺应市场期望再度降息，但由于金融条件已经显 著改善，短期内降息对提振信心并无太大作用。 当前宏观环境之下，市场短期内受不利因素逐渐落实压制表现不振，中期内压力并未显著恶 化。预计 2020年上半年随着基本面因素的改善，市场上涨可能会有更坚实的基础。结合这一判断， 拟相机抉择采取灵活的股票仓位，同时增加御板块配置以规避逐渐显现的风险。 本基金将继续挖掘港股和 A股市场的投资机会，降低主要业务在香港的公司的比例，透过我 们的 QVT模型分析市场上可投标的的估值、价值和动态的博弈率，在市场情绪探底时我们开始调 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 高股票比重，买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股并且有稳定的股息回报，把可投资标的 的灵活性以及优势最大化以力争获取长期稳定的回报。我们继续看好一些市场忽略有好的业绩但 估值低以及有护城河的公司，市场信心走弱时往往是基金经理寻宝的好时机。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9960元，累计净值为 0.9960元；本报告期基金份额净 值增长率为-2.73%，业绩比较基准收益率为-6.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内,有连续六十个工作日基金净值规模低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,666,285.00 68.31 其中：股票 7,666,285.00 68.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 499,950.00 4.45 其中：债券 499,950.00 4.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 17.82 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,011,333.57 9.01 8 其他资产 45,402.14 0.40 9 合计 11,222,970.71 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能 有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 198,080.00 1.79 C 制造业 389,684.00 3.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 368,096.00 3.33 E 建筑业 126,000.00 1.14 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 161,045.00 1.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,242,905.00 11.26 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 422,650.00 3.83 B 消费者非必需品 472,040.00 4.28 C 消费者常用品 382,440.00 3.46 D 能源 183,430.00 1.66 E 金融 2,087,692.00 18.91 F 医疗保健 493,500.00 4.47 G 工业 503,520.00 4.56 H 信息技术 357,408.00 3.24 I 电信服务 - - J 公用事业 1,520,700.00 13.77 K 房地产 - - 合计 6,423,380.00 58.17 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 00006 电能实业 12,000 569,880.00 5.16 2 02588 中银航空租赁 6,000 391,560.00 3.55 3 00700 腾讯控股 1,200 357,408.00 3.24 4 00270 粤海投资 24,000 332,160.00 3.01 5 01398 工商银行 70,000 331,800.00 3.00 6 02628 中国人寿 20,000 327,600.00 2.97 7 00011 恒生银行 2,100 320,124.00 2.90 8 00939 建设银行 57,000 307,230.00 2.78 9 01299 友邦保险 3,800 253,802.00 2.30 10 02388 中银香港 10,000 239,900.00 2.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 499,950.00 4.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 499,950.00 4.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019611 19国债 01 5,000 499,950.00 4.53 注：本基金本期末仅持有以上 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本期末未持有资产支持证券。 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,171.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 34,354.73 4 应收利息 8,875.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,402.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,120,148.64 报告期期间基金总申购份额 759,517.12 减:报告期期间基金总赎回份额 11,793,490.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 11,086,175.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 1 20190723-20190930 3,247,285.65 - - 3,247,285.65 29.29% 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构同 质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会 带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可 能给基金带来潜在的流动性风险。 中邮沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮沪港深精选混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮沪港深精选混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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