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| 国寿安保泰恒纯债债券(006980) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1682109 | ||||||||
| 基金代码 | 006980 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保泰恒纯债债券 交易代码 006980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 27日 报告期末基金份额总额 170,157,229.16份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩 比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入 分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性 投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、 久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策 略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进 行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中 低预期收益/ 风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 1,344,920.43 2.本期利润 1,095,240.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 4.期末基金资产净值 171,228,718.04 5.期末基金份额净值 1.0063 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.61% 0.02% 0.46% 0.04% 0.15% -0.02% 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2019年 6月 27日，按照本基金的基金合同规定，自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期为 2019年 6月 27日至 2019年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄力 基金经理 2019年 6月 27日 - 9年 黄力先生，硕士，中 国籍。曾任中国人寿 资产管理有限公司投 资经理助理；现任国 寿安保增金宝货币市 场基金、国寿安保安 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 裕纯债半年定期开放 债券型发起式证券投 资基金、国寿安保安 丰纯债债券型证券投 资基金、国寿安保安 盛纯债 3 个月定期开 放债券型发起式证券 投资基金、国寿安保 尊荣中短债债券型证 券投资基金、国寿安 保泰和纯债债券型证 券投资基金和国寿安 保泰恒纯债债券型证 券投资基金基金经 理。 陶尹斌 基金经理 2019年 6月 27日 - 6年 硕士研究生。曾任中 国人寿资产管理有限 公司研究员，兴全基 金管理有限公司研究 员、投资经理助理、 投资经理，现任国寿 安保基金管理有限公 司国寿安保泰和纯债 债券型证券投资基 金、国寿安保中债 1-3 年国开行债券指 数型证券投资基金、 国寿安保泰荣纯债债 券型证券投资基金、 国寿安保泰恒纯债债 券型证券投资基金、 国寿安保泰弘纯债债 券型证券投资基金、 国寿安保尊益信用纯 债债券型证券投资基 金及国寿安保尊裕优 化回报债券型证券投 资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保泰恒纯债债 券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场的主线是货币政策宽松预期的博弈，牛市下半场波动加大的特点 显现无疑。7、8月经济下行压力加大、政治局会议定调重回稳增长，贸易摩擦有所升 级等因素的带动下，市场逐渐酝酿和发酵货币政策宽松的预期，中长端利率债在 7月 初和 8月初形成两拨上涨。9月市场逐渐开始担心通胀，国常会确定全面降准后，预 期落地市场开始调整，同时 MLF利率未跟随美联储降息而下调，央行“以我为主、保 持定力”的表态使得市场回吐之前的涨幅。由于资金面维持中性宽松，短端利率债和 信用品种整体表现稳定，收益率维持低位，但政策利率、回购利率下有底，封死了相 关品种收益率进一步下行的空间。 本基金在报告期内主要采用中短期限政金债骑乘和票息策略打底，波段操作中长 端利率债增厚收益的运作方式，保持净值的平稳增长。 展望四季度，市场预期博弈的主线将有所变化，三季度市场基于经济下行压力加 大的事实，博弈政策宽松，站在当下，市场在逐步消化之前的预期后，逐渐转向酝酿 由于逆周期调节加码而带来的经济不会更差，甚至可能企稳的预期，这从 9月中下旬 的调整中已经初现端倪。从目前的高频数据来看，三季末呈现出旺季开工平稳的迹象， 若四季度延续这一趋势，考虑到稳增长各项措施逐步落地，经济出现低于预期表现更 差的概率较低，同时通胀压力短时间内无法消除，从名义增速的角度来看，利率出现 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 大幅回落的可能性较低。但目前全球经济增长疲态明显，叠加贸易冲突的不确定性， 外需对经济的拖累压力仍在，基建稳增长预计更多是托底而非拉升的作用，国内经济 出现逆势上行的可能性不大，同时全球仍处于宽松和降息周期，国内货币政策即使保 持定力，也更大程度上是为未来留空间，并不代表短时间内转向收紧。综合来看，债 市预计仍处于牛尾行情，利率水平有望继续处于上有顶、下有底的震荡区间之中，但 波动性仍将显著增大。 结合债券市场“震荡市”的基本判断，下阶段本基金将坚持票息策略打底，不做 过多信用下沉，保证组合流动性，通过长端利率债波段操作增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0063元；本报告期基金份额净值增长率为 0.61%，业绩比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 152,748,000.00 89.14 其中：债券 152,748,000.00 89.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,960,137.94 6.98 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,203,242.38 1.29 8 其他资产 4,439,664.80 2.59 9 合计 171,351,045.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.2.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 152,748,000.00 89.21 其中：政策性金融债 152,748,000.00 89.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 152,748,000.00 89.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180212 18国开 12 500,000 50,670,000.00 29.59 2 170209 17国开 09 500,000 50,615,000.00 29.56 3 180204 18国开 04 200,000 20,936,000.00 12.23 4 180203 18国开 03 200,000 20,488,000.00 11.97 5 190210 19国开 10 100,000 10,039,000.00 5.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未投资股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,100.10 2 应收证券清算款 3,046,594.76 3 应收股利 - 4 应收利息 1,384,969.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,439,664.80 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未投资可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 200,156,299.02 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 29,999,069.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 170,157,229.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期末未投资本基金。 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701~20190930 59,999,000.00 - - 59,999,000.00 35.26% 2 20190701~20190930 59,999,000.00 - - 59,999,000.00 35.26% 3 20190701~20190930 50,145,423.02 - - 50,145,423.02 29.47% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正 常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保泰恒纯债债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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