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| 东方红沪港深混合(002803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1682052 | ||||||||
| 基金代码 | 002803 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红沪港深混合 基金主代码 002803 前端交易代码 002803 后端交易代码 005190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 11日 报告期末基金份额总额 3,996,831,853.45份 投资目标 本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研 究，把握港股通等后续资本市场开放形势下 A股与港股市场互联互通 的投资机会，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，即确定权益 类资产和固定收益类资产的投资比例；然后通过比较各行业所处的发 展阶段、竞争趋势、景气程度和发展空间等在不同行业间进行动态配 置；最后通过比较 A股与港股市场同类公司的质地及估值水平等要素， 进行个券选择，构建合理的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300指数×40%+恒生指数×40%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投 资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 13页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 123,062,792.62 2.本期利润 516,763,179.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.1235 4.期末基金资产净值 7,159,171,759.56 5.期末基金份额净值 1.791 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.18% 1.09% -3.42% 0.69% 10.60% 0.40% 注:过去三个月指 2019年 7月 1日－2019年 9月 30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 13页 注：截止日期为 2019年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刚登峰 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 权益投资 部总经理 助理兼任 东方红优 势精选灵 活配置混 合型发起 式证券投 资基金、 东方红睿 轩三年定 期开放灵 活配置混 合型证券 投资基 金、东方 红优享红 2018年 4月 20 日 - 10年 硕士，曾任东方证券股份有限公司 资产管理业务总部研究员、上海东 方证券资产管理有限公司研究部高 级研究员、投资经理助理、资深研 究员、投资主办人；现任上海东方 证券资产管理有限公司公募权益投 资部总经理助理兼任东方红优势精 选混合、东方红睿轩三年定开混 合、东方红优享红利混合、东方红 智逸沪港深定开混合、东方红沪港 深混合基金经理。具有基金从业资 格，中国国籍。 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 13页 利沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金、东方 红智逸沪 港深定期 开放混合 型发起式 证券投资 基金、东 方红沪港 深灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理。 秦绪文 上海东方 证券资产 管理有限 公司执行 董事兼任 东方红睿 阳三年定 期开放灵 活配置混 合型证券 投资基 金、东方 红沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 2018年 4月 20 日 - 12年 硕士，曾任平安证券有限公司证券 研究所分析师，东方证券股份有限 公司证券研究所董事、汽车行业分 析师，上海东方证券资产管理有限 公司研究部资深研究员、权益研究 部资深研究员；现任上海东方证券 资产管理有限公司执行董事兼任东 方红睿阳三年定开混合、东方红沪 港深混合基金经理。具有基金从业 资格，中国国籍。 林鹏 上海东方 证券资产 管理有限 公司副总 经理、公 募权益投 资部总经 理、兼任 东方红睿 丰灵活配 2016年 7月 11 日 - 21年 硕士，曾任东方证券研究所研究 员、资产管理业务总部投资经理， 上海东方证券资产管理有限公司投 资部投资经理、专户投资部资深投 资经理、基金投资部基金经理、执 行董事、董事总经理；现任上海东 方证券资产管理有限公司副总经 理、公募权益投资部总经理兼任东 方红睿丰混合、东方红沪港深混 合、东方红睿华沪港深混合、东方 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 13页 置混合型 证券投资 基金 （LOF）、 东方红沪 港深灵活 配置混合 型证券投 资基金、 东方红睿 华沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金 （LOF）、 东方红恒 元五年定 期开放灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理。 红恒元五年定开混合基金基金经 理。具有基金从业资格，中国国籍 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 13页 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度虽然国内宏观经济依然较为疲弱，贸易战依然影响国际经济走势，但投资者的心态明 显趋于稳定，整体市场走平，个股活跃度明显提高，板块热点有所扩散。显然，市场已经从去年 较为恐慌的心态中走出，经济虽然继续减速，但在预期内；贸易战虽然继续发展，但影响力逐渐 减弱。我们将精力侧重于个股的挖掘上，而抓手就是上市公司在行业内竞争力的变动情况。我们 相信，虽然宏观有波动、行业有起伏，但只要任何一个行业不处于明显收缩或者被替代的状况， 那么行业内有竞争力的公司始终会有好的发展，股价也会最终反映其真实的价值。 对于未来的市场走势，我们认为在经历了几个季度结构化非常明显的行情后，各种类型、各 行业的表现将会趋于均衡，部分估值显著处于历史底部的板块将有补涨的动力，其中的地产、传 媒、汽车、券商等行业的公司是我们重点研究和关注的领域。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.791元，份额累计净值为 1.791元；本报告期间基金 份额净值增长率为 7.18%，同期业绩比较基准收益率为-3.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,499,619,165.58 90.00 其中：股票 6,499,619,165.58 90.00 2 基金投资 - - 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 13页 3 固定收益投资 1,303,202.16 0.02 其中：债券 1,303,202.16 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 719,710,107.98 9.97 8 其他资产 1,286,090.78 0.02 9 合计 7,221,918,566.50 100.00 注:其中通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为 842,652,047.07元，占基金资产净值比 例 11.77%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,917,497,188.92 54.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 81,778,604.60 1.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 464,491,182.44 6.49 J 金融业 96,472,969.95 1.35 K 房地产业 542,246,417.10 7.57 L 租赁和商务服务业 554,480,755.50 7.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,656,967,118.51 79.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 13页 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 基础材料 4,519,070.10 0.06 B 消费者非必需品 781,071,138.98 10.91 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 47,409,928.24 0.66 G 工业 9,651,909.75 0.13 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 842,652,047.07 11.77 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600741 华域汽车 29,296,027 688,456,634.50 9.62 2 02020 安踏体育 11,256,163 658,433,177.46 9.20 3 002475 立讯精密 24,308,977 650,508,224.52 9.09 4 002027 分众传媒 105,615,382 554,480,755.50 7.75 5 002415 海康威视 16,734,797 540,533,943.10 7.55 6 000002 万 科Ａ 14,465,171 374,647,928.90 5.23 7 002153 石基信息 8,646,766 341,114,918.70 4.76 8 600031 三一重工 21,763,151 310,777,796.28 4.34 9 600887 伊利股份 10,632,302 303,233,253.04 4.24 10 000338 潍柴动力 23,920,336 268,386,169.92 3.75 注:对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,303,202.16 0.02 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 13页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,303,202.16 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 128059 视源转债 10,508 1,303,202.16 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 566,224.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 570,720.00 4 应收利息 149,146.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,286,090.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128059 视源转债 1,303,202.16 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,272,040,782.78 报告期期间基金总申购份额 553,246,145.26 减:报告期期间基金总赎回份额 828,455,074.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,996,831,853.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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