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| 工银主题策略混合A(481015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1681508 | ||||||||
| 基金代码 | 481015 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银主题策略混合 交易代码 481015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 10月 24日 报告期末基金份额总额 531,429,951.75份 投资目标 结合宏观经济转型方向，通过分析社会经济热点动 向，把握相关主题投资机会，追求基金资产长期稳 定的增值和收益，在控制投资风险的同时，力争持 续实现超越业绩基准的收益。 投资策略 类别资产配置上，本基金运用国际化的视野审视中 国经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方 法，考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因 素，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置； 在股票投资方面，本基金主要采取主题投资策略， 在宏观经济发展的不同阶段，关注经济发展热点， 深入挖掘潜在的主题投资机会，寻找实质受益的上 市公司，并综合考虑其基本面情况，选择具备投资 价值的股票，构建投资组合，并不断优化组合，争 取获得超越业绩基准的收益水平。本基金还将在法 规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它 金融工具进行套利交易或风险管理，为基金收益提 供增加价值。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数收益率 + 20%×中债综合指数收 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 益率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30 日 ） 1.本期已实现收益 142,021,640.81 2.本期利润 61,502,900.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.1112 4.期末基金资产净值 1,014,389,236.45 5.期末基金份额净值 1.909 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.88% 1.30% 0.09% 0.77% 5.79% 0.53% 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2011年 10月 24日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同 的相关规定：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具及其他资产 占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 黄安乐 权益投资 总监，本 基金的基 金经理 2011年 11 月 23日 - 16 先后在天相投资顾问 有限公司担任研究 员，国信证券经济研 究所担任资深分析 师，国信证券资产管 理总部担任投资经 理、研究员；2010年 加入工银瑞信，现任 权益投资总监。2011 年 11月 23日至今， 担任工银瑞信主题策 略混合型证券投资基 金基金经理；2013 年 9月 23日至 2019 年 2月 13日，担任 工银瑞信精选平衡基 金基金经理；2014 年 10月 22日至 2017 年 10月 9日，担任 工银高端制造行业股 票型基金基金经理； 2015年 4月 28日至 2018年 3月 2日，担 任工银新材料新能源 行业股票型基金基金 经理；2016年 1月 29日至 2018年 11 月 30日，担任工银 瑞信国家战略主题股 票型基金基金经理； 2017年 4月 21日至 2019年 1月 24日， 担任工银瑞信互联网 加股票型证券投资基 金基金经理；2018 年 3月 28日至今， 担任工银瑞信中小盘 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 成长混合型证券投资 基金基金经理，2018 年 6月 5日至今，担 任工银瑞信高端制造 行业股票型证券投资 基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控 管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券 时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报 告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的 基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到 位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反 向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度前两个月，市场连续下跌 2个月，9月反弹，整体上看，是震荡的格局，主导三季度 市场表现的核心变量，依然是中美贸易摩擦和国内经济下行，两个核心因素对市场的影响，贯穿 了二、三季度。 三季度，根据对市场的判断，我们对组合进行了一些调整。一是，考虑到短期出栏数据低于 预期及成本上升的压力，我们在三季度阶段性降低了猪养殖板块的配置，并在季度末板块业绩风 险释放之时补回仓位；二是增加了与创新药和医疗设备类相关的资产配置；三是增加了电子为主 的 TMT板块的配置，主要的投资主线围绕着 5G及华为产业链展开；四是增加了部分必须消费品 的配置；五是由于担忧政策支持不足，减持了地产产业链相关的行业龙头公司。持仓较为稳定的 板块是光伏和锂电池设备，仅作少量减持。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 5.88%，业绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 959,779,257.88 92.56 其中：股票 959,779,257.88 92.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 7 银行存款和结算备付金合计 75,567,678.92 7.29 8 其他资产 1,555,715.85 0.15 9 合计 1,036,902,652.65 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 53,166,820.30 5.24 B 采矿业 - - C 制造业 723,109,938.64 71.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,672,000.00 1.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 42,759,076.34 4.22 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,250,084.00 2.59 M 科学研究和技术服务业 72,034,112.00 7.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,787,226.60 2.94 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 959,779,257.88 94.62 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 1,880,040 60,725,292.00 5.99 2 601012 隆基股份 2,280,074 59,806,341.02 5.90 3 600183 生益科技 2,353,600 58,698,784.00 5.79 4 300136 信维通信 1,580,082 56,566,935.60 5.58 5 000636 风华高科 3,680,000 52,660,800.00 5.19 6 002138 顺络电子 2,080,000 45,156,800.00 4.45 7 300450 先导智能 1,223,119 41,219,110.30 4.06 8 002714 牧原股份 550,000 38,775,000.00 3.82 9 603259 药明康德 358,080 31,045,536.00 3.06 10 300347 泰格医药 480,052 29,787,226.60 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1、风华高科 本报告期，本基金持有风华高科，其发行主体因披露的应收账款存在虚假记载、未及时披露 董事会及监事会有关决议，被中国证监会广东监管局公开处罚。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要 求。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 566,407.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,001.88 5 应收申购款 973,306.48 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,555,715.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 571,143,505.13 报告期期间基金总申购份额 18,474,653.42 减:报告期期间基金总赎回份额 58,188,206.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 531,429,951.75 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信主题策略混合型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信主题策略混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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