最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通资管鸿益中短债债券A(006360) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1680687 | ||||||||
| 基金代码 | 006360 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月23日 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿益中短债债券 基金主代码 006360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月03日 报告期末基金份额总额 6,887,727,654.42份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点 投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期 稳定超额收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定 期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿益中短债债 券A 财通资管鸿益中短债债 券C 下属分级基金的交易代码 006360 006361 报告期末下属分级基金的份额总 额 414,572,296.17份 6,473,155,358.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 财通资管鸿益中短债 债券A 财通资管鸿益中短债 债券C 1.本期已实现收益 4,271,956.45 23,065,860.35 2.本期利润 4,666,265.72 24,124,684.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0108 4.期末基金资产净值 419,617,609.69 6,548,095,283.84 5.期末基金份额净值 1.0122 1.0116 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿益中短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.08% 0.02% 0.94% 0.01% 0.14% 0.01% 财通资管鸿益中短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 过去三个月 1.06% 0.03% 0.94% 0.01% 0.12% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注： 1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，本基金已完成建仓。截至建仓 期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿益中短债债券 A基金份额净值增长率为 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 4.89%，同期业绩比较基准收益率为 4.10%；财通资管鸿益中短债债券 C基金份额净值增 长率为 4.82%，同期业绩比较基准收益率为 4.10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管鸿利中短债债券型证 券投资基金、财通资管鸿 睿12个月定期开放债券型 证券投资基金和财通资管 鑫盛6个月定期开放混合 型证券投资基金基金经 理。 2018- 09-03 - 5 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 李杰 本基金基金经理、财通资 管鸿运中短债债券型证券 投资基金、财通资管鸿利 中短债债券型证券投资基 金和财通资管睿智6个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。 2018- 09-04 - 12 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司，历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿益中短 债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济下行压力较大，但继续运行在合理区间。9月PMI录得49.80，连续五个 月处于荣枯线以下。8月工业增加值累积同比5.6%，较上半年的6%继续走低。1-8月份， 全国固定资产投资完成额累计值同比增长5.50%，较年初和二季度末分别分别下降0.4和 0.3百分点；其中1-8月份基建投资（不含电力）同比增长4.20%，增速比二季度末加快 0.1个百分点；制造业投资同比增长2.6%，增速较二季度回落0.4个百分点；全国房地产 开发同比增长10.5%，增速比二季度回落0.4个百分点，未来房地产监管不放松，将进一 步拖累固定资产投资增速。1-8月份社会消费品零售总额累计增长8.20%，较年初和上半 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 年分别下滑0.8和0.2个百分点。受全球经济减速和中美贸易摩擦影响，1-8月我国以美 元计价的进出口继续负增长，增速同比-2%与上半年持平；其中出口增速维持在0.4%低 位，比上半年稍好，进口增速进一步下滑值-4.6%，下降0.4个百分点，显示当前我国内 需依然偏弱。 物价方面，猪肉和其他食品价格上涨拉动CPI呈上涨态势，8月份CPI同比录得2.80%， 未来仍然有一定压力。与此同时，PPI延续下行走势，8月同比-0.80%，连续两个月进入 通缩区间。显示我国物价形势比较复杂，呈现结构性通胀与结构性通缩共存的现象。 社会融资规模适度增长，1-8月累积同比10.7%，比6月末回落0.2百分点，其中贷款 余额累积同比12.4%，回落0.6百分点。8月末，广义货币(M2)余额193.55万亿元,同比增 长8.2%，增速比上半年回落0.3百分点；狭义货币(M1)余额55.68万亿元,同比增长3.4%， 增速比上半年回落1.0个百分点。 全球方面，主要经济体步入宽松周期，欧洲重启QE，美联储连续两次降息，整体对 于国内债市形成利好。 伴随有利的外围环境，国内的货币政策空间增大。央行进一步完善贷款市场报价利 率形成机制（LPR），疏通货币政策传导渠道， 8月20日和9月20日两次报价累积下行11bp， 降低实体经济融资成本。同时为维持银行体系流动性合理充裕，降低社会融资实际成本， 央行决定于 2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公 司、金融租赁公司和汽车金融公司）。在此之外，为促进加大对小微、民营企业的支持 力度，再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百 分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点，此次降准释放 长期资金约9000亿元，节约成本150亿元。 本基金采取中短久期策略，灵活运用适当杠杆增厚组合收益；同时坚定持有较高等 级信用债，把防范信用风险放在首位。力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿益中短债债券A基金份额净值为1.0122元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.08%，同期业绩比较基准收益率为0.94%；截至报告期末财 通资管鸿益中短债债券C基金份额净值为1.0116元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,460,033,329.44 88.41 其中：债券 6,320,889,075.85 86.50 资产支持证券 139,144,253.59 1.90 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 628,411,342.61 8.60 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 19,400,930.51 0.27 8 其他资产 199,405,418.87 2.73 9 合计 7,307,251,021.43 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 561,142,100.00 8.05 其中：政策性金融债 561,142,100.00 8.05 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 4 企业债券 1,614,132,253.75 23.17 5 企业短期融资券 3,275,907,100.00 47.02 6 中期票据 868,710,300.00 12.47 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 997,322.10 0.01 10 合计 6,320,889,075.85 90.72 注：其他为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 155713 19CHNE03 1,900,000 189,943,00 0.00 2.73 2 190201 19国开01 1,500,000 150,015,00 0.00 2.15 3 1017820 01 17河钢集MTN 007 1,100,000 111,837,00 0.00 1.61 4 170205 17国开05 1,100,000 110,638,00 0.00 1.59 5 190206 19国开06 1,100,000 109,967,00 0.00 1.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 159945 相城优03 300,000 30,000,000.00 0.43 2 159944 相城优02 300,000 30,000,000.00 0.43 3 159943 相城优01 300,000 30,000,000.00 0.43 4 159433 黄岩优02 239,000 23,926,872.77 0.34 5 131128 余燃气4 200,000 20,217,380.82 0.29 6 156712 吴中优02 50,000 5,000,000.00 0.07 注：本基金本报告期末仅持有上述六只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中16华泰G1（证券代码：136851）的发行主 体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发 行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情 形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一16华泰G1（证券代码：136851）的发行主体 华泰证券股份有限公司于2019年8月23日收到证监会江苏局的行政监管措施〔2019〕65 号，被采取责令改正的监督管理措施。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发 行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响，经过分析认为此事件 对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响 对该债券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,511.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 75,770,739.87 5 应收申购款 123,603,167.56 6 其他应收款 - 7 其他 - 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 8 合计 199,405,418.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿益中短债债 券A 财通资管鸿益中短债债 券C 报告期期初基金份额总额 378,030,885.02 194,322,214.08 报告期期间基金总申购份额 201,036,860.87 7,016,151,067.09 减：报告期期间基金总赎回份额 164,495,449.72 737,317,922.92 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 414,572,296.17 6,473,155,358.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2019年9月20日发布《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金分红 公告》，本次分红以2019年9月17日为收益分配基准日，对2019年9月23日登记在册的基 金份额持有人按0.09元/10份基金份额进行收益分配。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 聘任朱广科为总行资产托管部副总经理（主持工作），免去朱广科的总行资产托管 部常务副总经理职务；免去陈辰的总行资产托管部总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年10月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |