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| 大成惠益纯债债券(003575) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1680457 | ||||||||
| 基金代码 | 003575 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 23日 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2页 共 13页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成惠益纯债债券 基金主代码 003575 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 2日 报告期末基金份额总额 5,994,298,748.23份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方 向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高 的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预 期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日-2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 48,747,435.04 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3页 共 13页 2.本期利润 46,156,738.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 4.期末基金资产净值 6,167,604,678.05 5.期末基金份额净值 1.0289 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.01% 0.46% 0.04% 0.29% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 欧阳亮 本基金基金 经理 2019年 1月 25日 - 10年 管理学硕士。 2009年 9月 至 2011年 7 月曾任华泰联 合证券研究所 研究员。2011 年 7月加入大 成基金管理有 限公司，曾担 任产品研发与 金融工程部高 级产品设计师、 固定收益总部 助理研究员。 2019年 1月 25日起任大 成慧成货币市 场基金、大成 景安短融债券 型证券投资基 金、大成恒丰 宝货币市场基 金、大成惠益 纯债债券型证 券投资基金、 大成惠祥纯债 债券型证券投 资基金（原大 成惠祥定期开 放纯债债券型 证券投资基金 转型）基金经 理。2019年 9月 20日起 任大成添益交 易型货币市场 基金、大成现 金宝场内实时 申赎货币市场 基金基金经理。 具有基金从业 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5页 共 13页 资格。国籍： 中国 陈会荣 本基金基金 经理 2016年 11月 2日 2019年 9月 29日 12年 经济学学士。 2004年 7月 至 2007年 10 月就职于招商 银行总行，任 资产托管部年 金小组组长。 2007年 10月 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任基金运 营部基金助理 会计师、基金 运营部登记清 算主管、固定 收益总部助理 研究员、固定 收益总部基金 经理助理。 2016年 8月 6日至 2018 年 10月 20日 任大成景穗灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2016年 8月 6日起任大成 丰财宝货币市 场基金基金经 理。2016年 9月 6日至 2019年 9月 29日任大成 恒丰宝货币市 场基金基金经 理。2016年 11月 2日至 2019年 9月 29日任大成 惠利纯债债券 型证券投资基 金、大成惠益 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6页 共 13页 纯债债券型证 券投资基金基 金经理。2017 年 3月 1日至 2019年 9月 29日任大成 惠祥纯债债券 型证券投资基 金（原大成惠 祥定期开放纯 债债券型证券 投资基金转型） 基金经理。 2017年 3月 22日起任大 成月添利理财 债券型证券投 资基金、大成 景旭纯债债券 型证券投资基 金基金经理。 2017年 3月 22日至 2019 年 9月 29日 大成慧成货币 市场基金基金 经理。2018 年 3月 14日 起任大成月月 盈短期理财债 券型证券投资 基金、大成添 利宝货币市场 基金基金经理。 2018年 8月 17日起任大 成现金增利货 币市场基金基 金经理。2019 年 9月 20日 起任大成货币 市场证券投资 基金基金经理。 具备基金从业 资格。国籍： 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7页 共 13页 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，经济仍处于放缓过程当中。工业增加值持续走低，PMI指数略有回升但仍处 于荣枯线以下。投资方面，制造业投资低位企稳，但短期难现回升；基建投资仍承担托底经济之 任，增速基本平稳；房地产韧性强，但调控政策严厉，房地产投资增速已现放缓。消费方面，汽 车消费回落，社零持续低位。全球经济疲弱，贸易摩擦反复，三季度出口转负。物价方面，PPI 转负，但猪肉价格快速上涨，带动 CPI上升，结构性通胀压力上升。三季度货币政策仍然维持稳 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8页 共 13页 定，但央行重点在于疏通利率传导机制，引导实体融资成本下行，三季度启动 LPR改革、下调存 款准备金，但公开市场操作方面有所收紧，资金利率上升。 具体到市场的表现，2019年 3季度，隔夜回购利率均值约为 2.4%，较 2019年 2季度上升 31BP，7天回购加权利率均值约为 2.7%，较 2019年 2季度上升 7BP，14天回购加权利率均值约 为 2.86%，较 2019年 2季度下降 2BP。债市收益率中长端下行，短端有所上行。整体看，中债综 合全价指数上涨 0.46。国债短端收益率上行 5-10BP，中长端收益率下行 5-15BP，期限利差收窄。 国开短端小幅上行，幅度低于国债，中长端下行 8-10BP。信用债方面 1-5年 AAA、AA+等级收益 率下行，1Y期限下行 10BP左右，3-5Y下行 20-30BP。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0289元；本报告期基金份额净值增长率为 0.75%,业绩 比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,075,575,500.00 98.46 其中：债券 5,470,478,500.00 88.66 资产支持证券 605,097,000.00 9.81 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,870,995.52 0.08 8 其他资产 89,949,427.48 1.46 9 合计 6,170,395,923.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9页 共 13页 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 40,904,000.00 0.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 422,301,000.00 6.85 其中：政策性金融债 422,301,000.00 6.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,256,542,500.00 36.59 6 中期票据 2,750,731,000.00 44.60 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,470,478,500.00 88.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 101451057 14铁道 MTN003 3,000,000 302,910,000.00 4.91 2 041800410 18陕延油 CP001 2,900,000 292,146,000.00 4.74 3 101800740 18万科 MTN001 2,500,000 255,850,000.00 4.15 4 101800183 18川交投 MTN002 2,110,000 218,258,400.00 3.54 5 101900693 19苏交通 MTN002 2,000,000 202,760,000.00 3.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10页 共 13页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 1989095 19上和 2A2 2,000,000 200,200,000.00 3.25 2 1989108 19建元 2A2_bc 1,500,000 132,105,000.00 2.14 3 1889288 18惠益 M1A2 1,000,000 102,280,000.00 1.66 4 1989122 19农盈 2A1 1,000,000 77,680,000.00 1.26 5 1989160 19兴银 2A 1,300,000 55,172,000.00 0.89 6 1989126 19杭盈 1A1_bc 500,000 37,660,000.00 0.61 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 89,949,427.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,949,427.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,994,250,680.01 报告期期间基金总申购份额 48,669.24 减：报告期期间基金总赎回份额 601.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,994,298,748.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12页 共 13页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20190701-201909305,994,241,872.15 - -5,994,241,872.15 99.99 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019年 9月 12日起，陈翔凯先生不再担任 公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成惠益纯债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成惠益纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 大成惠益纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13页 共 13页 查阅。 大成基金管理有限公司 2019年 10月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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