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大摩品质生活精选股票(000309)  基金公开信息
流水号 1678408
基金代码 000309
公告日期 2019-10-22
编号 1
标题 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2019年第3季度报告
信息全文 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 22 日
大摩品质生活精选股票 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。

§2 基金产品概况
基金简称 大摩品质生活精选股票
基金主代码 000309
交易代码 000309
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日
报告期末基金份额总额 207,343,179.93 份
投资目标
本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或
积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成
长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收
益。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略
研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决
定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
主要采取“自下而上”的选股策略,精心挖掘那些具
有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,通过对上市
公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制
的分析,仔细甄别出高品质公司的各项基因,判别公
司发展趋势,精选出未来发展前景看好并且有助于推
动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资,在严
格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增
值。
3. 债券投资策略
大摩品质生活精选股票 2019年第 3季度报告
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将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种
的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率
预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡
到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追
求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
4. 权证投资策略
在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证
标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权
证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担
风险相称的收益,投资于权证。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 31,539,766.90
2.本期利润 34,148,574.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.1554
4.期末基金资产净值 391,956,258.26
5.期末基金份额净值 1.890
注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申
购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 8.43% 1.08% -0.01% 0.82% 8.44% 0.26%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注:本基金基金合同于 2013 年 10 月 29 日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自
基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本
基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
何晓春
助理总经理、权
益投资部总监、
基金经理
2018 年 2 月
10 日 - 20
中南财经政法大学产
业经济学博士。曾任
金鹰基金管理有限公
司权益投资部总监、
研究部副总监兼基金
经理。2017 年 12 月加
入本公司,2018 年 2
月起担任本基金基金
经理,2019 年 9 月起
担任摩根士丹利华鑫
领先优势混合型证券
投资基金基金经理。
雷志勇 基金经理 2019 年 4 月20 日 - 7
北京大学计算机软件
与理论硕士,曾任中
国移动通信集团公司
总部项目经理、中国
移动通信集团广东有
限公司中级网络运行
支撑主管、东莞证券
股份有限公司研究所
通讯行业研究员、南
方基金管理有限公司
产品经理 。2014 年
10 月加入本公司,历
任研究员,基金经理
助理。2019 年 4 月起
担任摩根士丹利华鑫
科技领先灵活配置混
合型证券投资基金和
本基金基金经理。
注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期;
2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提
下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益
率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析,未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年三季度 A股市场主要指数有所分化,其中:上证综指下跌 2.47%,沪深 300 指数下跌
0.29%,创业板指则上涨 7.68%。整体来看,三季度市场面临的内外部环境相比二季度有所好转:
(1)中美贸易磋商长期化趋势明显,贸易摩擦对市场走势影响趋弱;(2)国内经济下行压力犹
存,但积极的财税政策逐步显现效果;(3)流动性方面,三季度维持宽松的态势。整体来看,三
季度市场风险偏好有所上升,创业板跑赢上证和沪深 300。分行业看,三季度电子、医药、计算
机和食品饮料涨幅靠前:半导体等细分板块中报业绩向好驱动电子和计算机等科技板块走强;创新
药、高端白酒景气度较好驱动医药和食品饮料板块涨幅靠前;三季度国内经济下行压力犹存,需
求侧面临不足,传统周期板块走势低迷,钢铁、有色金属和建筑等板块涨幅垫底。
三季度本基金保持较高仓位。从持仓结构来看,本基金持仓较为均衡,持仓以科技、消费和
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金融为主。科技板块主要关注景气度较好的安全可控和新能源汽车产业链;消费板块主要关注估
值合理的大众消费品;金融板块主要关注受益于资本市场改革的券商龙头。总体来看,本基金三
季度仓位较高,且持有的科技板块三季度走势较好,跑赢业绩比较基准。
展望四季度,国内经济下行压力虽在,但宏观政策逆周期调控逐步发力,失速下行风险较小;
中美贸易谈判有望继续推进,贸易摩擦对市场影响逐步减弱;美联储降息概率变大,流动性有望
维持宽松;综上,四季度市场出现大幅下跌的概率较小,结构上来看存在机会:低估值的金融蓝筹
有修复的空间,业绩确定性较高的科技和消费龙头有望迎来估值切换,本基金将聚焦上述方向研
究筛选优质个股,力争实现基金资产的增值。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2019 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 1.890 元,累计份额净值为 1.890 元,
报告期内基金份额净值增长率为 8.43%,同期业绩比较基准收益率为-0.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 364,751,508.26 92.46
其中:股票 364,751,508.26 92.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,459,264.19 6.20
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8 其他资产 5,275,321.72 1.34
9 合计 394,486,094.17 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 239,141,570.55 61.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,867,803.02 2.26
G 交通运输、仓储和邮政业 26,780,238.00 6.83
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,107,959.06 12.02
J 金融业 42,853,937.63 10.93
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 364,751,508.26 93.06

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002376 新北洋 2,830,577 35,382,212.50 9.03
2 002212 南洋股份 2,178,593 35,206,062.88 8.98
3 002695 煌上煌 2,272,900 32,866,134.00 8.39
4 002594 比亚迪 569,771 27,793,429.38 7.09
5 002627 宜昌交运 3,394,200 26,780,238.00 6.83
6 600030 中信证券 1,180,000 26,526,400.00 6.77
7 000651 格力电器 431,816 24,743,056.80 6.31
8 300750 宁德时代 303,153 21,675,439.50 5.53
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9 002609 捷顺科技 2,188,700 20,048,492.00 5.11
10 000568 泸州老窖 225,976 19,257,674.72 4.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 306,665.30
2 应收证券清算款 4,882,861.14
3 应收股利 -
4 应收利息 5,388.91
5 应收申购款 80,406.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,275,321.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 246,066,720.66
报告期期间基金总申购份额 9,079,288.89
减:报告期期间基金总赎回份额 47,802,829.62
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列) -
报告期期末基金份额总额 207,343,179.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期,基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末,基金管理人未
持有本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件;
2、本基金基金合同;
3、本基金托管协议;
4、本基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内在指定媒介上披露的各项公告。

8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。

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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2019 年 10 月 22 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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