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| 华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678318 | ||||||||
| 基金代码 | 006655 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起 基金主代码 006654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 01月 17日 报告期末基金份额总额 2,081,598,387.54 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产 的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期 采取不同的投资策略，封闭期投资策略包括资产配置策略、久期 策略、类属配置策略、信用债投资策略等，开放期内，将主要投 资于高流动性的投资品种，防范流动性风险。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起 A 华泰紫金季季享定开债券发起 C 下属分级基金的交易代码 006654 006655 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,002,509,630.41 份 1,079,088,757.13 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30 日) 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9 月 30日) 华泰紫金季季享定开债券发起 A 华泰紫金季季享定开债券发起 C 1.本期已实现收益 12,618,210.10 12,692,331.51 2.本期利润 19,922,283.97 20,542,041.88 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0202 0.0194 4.期末基金资产净值 1,023,415,107.60 1,101,622,142.07 5.期末基金份额净值 1.0209 1.0209 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金季季享定开债券发起 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.99% 0.03% 1.26% 0.09% 0.73% -0.06% 华泰紫金季季享定开债券发起 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.92% 0.03% 1.26% 0.09% 0.66% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 注：1、本基金的合同生效日为 2019年 1月 17日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作未 满 1 年,建仓期已届满，本基金已完成建仓，截至本报告期末，各项资产配置比例符合合同约定； 2、本基金业绩比较基准=沪深 300指数收益率*10%+中债综合（财富总值）指数收益率*90%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈晨 基金经理 2019-03-06 - 10 曾任职于巴克莱资本（香 港），从事海外可转债市场 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 的交易和投资工作。2011年 至 2014 年，曾先后任职于 申银万国研究所和中投证 券研究所，从事债券研究工 作。2014 年加入华泰证券 （上海）资产管理有限公 司，担任固定收益投资经 理。2019年 3月起任华泰紫 金季季享定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理。2019年 5月起任华泰 紫金智惠定期开放债券型 证券投资基金基金经理。 2019年9月起任华泰紫金丰 利中短债债券型发起式证 券投资基金基金经理。2019 年 9月起任华泰紫金丰益中 短债债券型发起式证券投 资基金基金经理。 李博良 基金经理 2019-01-17 - 6 2013 年加入华泰证券从事 资产管理业务，2015年进入 华泰证券（上海）资产管理 有限公司从事固定收益产 品投资及交易工作。2017年 8 月起任华泰紫金零钱宝货 币市场基金基金经理，2018 年 3月起任华泰紫金智盈债 券型证券投资基金基金经 理,2019 年 1 月起任华泰紫 金季季享定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理,2019 年 4 月起任华泰 紫金智惠定期开放债券型 证券投资基金基金经理， 2019年5月起任华泰紫金丰 泰纯债债券型发起式证券 投资基金基金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合 同的生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 中国证监会和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立 并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策 体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公 平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织 结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超 过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 19年 3季度经济增速继续回落，国内经济仍处于磨底状态。下游需求走弱和供给重新面临过 剩，制造业投资增速底部震荡。地产融资政策不断收紧，“房住不炒”导致地产销售依旧承压。 今年以来基建投资增速整体回升力度较弱，后续伴随地方专项债发行前置，投资增速有进一步回 升空间，受美国征关税和外需疲弱的影响，出口增速持续低迷。消费增速继续下行，刺激汽车消 费的政策效果有限，年内对消费的提振作用仍待观察。通胀数据出现结构性分化，工业品价格和 非食品 CPI短期均有下行趋势，上行的压力主要集中在猪肉价格。考虑到去年猪肉价格基数较低， 4季度 CPI破 3压力上升。全球经济趋于回落的背景下，各国央行相继开启货币宽松进程，美联 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 储年内已降息两次，欧央行在 11月重启量化宽松政策，3季度全球负收益债券规模创历史最高位。 9月央行超预期进行“全面+定向”降准，总计释放资金约 9000 亿。在全球经济回落和国内 经济下行压力较大的情况下，货币政策中长期偏宽松的趋势不变，但短期受到汇率及通胀因素掣 肘而较为谨慎，资金利率进一步下行空间有限。 贸易战谈判阶段性缓和、通胀预期回升叠加 2020年专项债供给有望前置，10年国债 8月初 收益破 3之后，出现回调，9月底收益率与半年末基本一致。7、8月信用债收益率继续全面下行， 9月下行动力有所减弱。总体而言，信用债表现优于利率债，信用利差普遍收窄，尤其是中低评 级中长端收益率下行较多。城投近期受到隐性债务化解及逆周期调节等利好因素推动，整体信用 风险和估值风险均降低。地产债在政策调控下分化加剧，龙头房企作为风险可控的高收益品种， 易受青睐。但信用分层仍在延续，需要提防民企和边缘城投的潜在信用风险，及区域性房企的资 金链风险。 产品操作上,组合投资以信用债配置为主,灵活调控组合久期和杠杆,关注短久期高收益债 及 中高等级信用债的套息机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%；C级基金净值收 益率为 1.92%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,818,475,008.44 97.44 其中：债券 2,637,640,208.44 91.19 资产支持 证券 180,834,800.00 6.25 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 - - 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 产 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 11,835,152.01 0.41 8 其他资产 62,171,028.22 2.15 9 合计 2,892,481,188.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 59,682,000.00 2.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,005,000.00 2.35 其中：政策性金融债 50,005,000.00 2.35 4 企业债券 1,404,550,265.00 66.10 5 企业短期融资券 493,682,000.00 23.23 6 中期票据 591,907,500.00 27.85 7 可转债（可交换债） 37,813,443.44 1.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,637,640,208.44 124.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101579001 15 天地源 MTN001 600,000 60,138,000.00 2.83 2 199930 19贴现国债 30 600,000 59,682,000.00 2.81 3 122444 15冠城债 534,000 54,131,580.00 2.55 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 4 011901509 19大同煤矿 SCP015 500,000 50,165,000.00 2.36 5 190201 19国开 01 500,000 50,005,000.00 2.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 139423 龙光 07A 200,000 20,186,000.00 0.95 2 123872 世茂天 05 200,000 20,066,000.00 0.94 3 159588 融信 01优 200,000 20,066,000.00 0.94 4 159381 联中 05优 200,000 20,032,000.00 0.94 5 139628 方碧 49优 130,000 13,079,300.00 0.62 6 139865 信融 10优 130,000 13,014,300.00 0.61 7 139740 19联荣 1A 120,000 12,069,600.00 0.57 8 139406 一方碧 42 100,000 10,110,000.00 0.48 9 139793 信融 09优 100,000 10,045,000.00 0.47 10 139924 招慧 04A 90,000 9,000,000.00 0.42 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度 运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合 约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的 流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹 配，以达到风险管理的目标。 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 T1912 T1912 20 19,640,000.00 -47,350.00 - 公允价值变动总额合计（元） -47,350. 00 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） -47,350. 00 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金结合国内外宏观经济和货币政策趋势的分析，对于债券市场利率走势做出判断，以套 期保值为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影 响，降低了基金的净值波动，将回撤保持在可控范围内。本基金国债期货投资符合既定的投资政 策和投资目标。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还 应对相关股票的投资决策程序做出说明 截至本报告期期末，本基金未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 637,566.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,533,261.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 200.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 9 合计 62,171,028.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（％） 1 113013 国君转债 5,872,500.00 0.28 2 113011 光大转债 5,676,000.00 0.27 3 127012 招路转债 5,588,246.00 0.26 4 110041 蒙电转债 3,545,400.00 0.17 5 110051 中天转债 2,728,405.80 0.13 6 127005 长证转债 2,323,586.46 0.11 7 113008 电气转债 1,694,119.00 0.08 8 113020 桐昆转债 1,537,770.00 0.07 9 128055 长青转 2 95,507.10 0.00 10 110055 伊力转债 60,771.60 0.00 11 113021 中信转债 58,377.00 0.00 12 113022 浙商转债 55,744.00 0.00 13 110052 贵广转债 45,535.90 0.00 14 123022 长信转债 39,625.60 0.00 15 113529 绝味转债 25,525.80 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金季季享定开债券发起 A 华泰紫金季季享定开债券发起 C 报告期期初基金份额总额 578,182,020.28 461,918,576.95 报告期期间基金总申购份 额 528,613,439.41 703,662,869.25 减:报告期期间基金总赎 回份额 104,285,829.28 86,492,689.07 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填 列） - - 报告期期末基金份额总额 1,002,509,630.41 1,079,088,757.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华泰紫金季季享定开债券发起 A 华泰紫金季季享定开债券发起 C 报告期期初管理人 持有的本基金份额 10,000,900.09 - 报告期期间买入/ 申购总份额 - - 报告期期间卖出/ 赎回总份额 - - 报告期期末管理人 持有的本基金份额 10,000,900.09 - 报告期期末持有的 本基金份额占基金 总份额比例（%） 0.48 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,900 .09 0.48 10,000,000 .00 0.48 3 年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900 .09 0.48 10,000,000 .00 0.48 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 2、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话 （4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2019 年 10 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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