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| 嘉实定期宝6个月理财债券B(003881) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1678108 | ||||||||
| 基金代码 | 003881 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实定期宝 6个月理财债券 基金主代码 003880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 23日 报告期末基金份额总额 2,612,875,980.95份 投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比 较基准的稳定回报。 投资策略 本基金通过对各类资产综合判断，决定各类资产的配置比例并适时 进行动态调整。在期限配置上，根据对短期利率走势的判断确定并 调整组合的平均期限。在个券选择方面，本基金综合运用收益率曲 线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值， 发掘出具备相对价值的个券。同时，通过分析短期市场机会，积极 利用市场机会获得超额收益，控制基金组合风险，谋求组合收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的 6 个月定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风 险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 下属分级基金的交易代码 003880 003881 报告期末下属分级基金的份 额总额 13,498,880.10份 2,599,377,100.85份 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 1.本期已实现收益 105,759.58 17,493,411.96 2.本期利润 105,759.58 17,493,411.96 3.期末基金资产净 值 13,498,880.10 2,599,377,100.85 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2） 本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）嘉实定期宝 6个月理财债券 A与嘉实定期 宝 6个月理财债券 B适用不同的销售服务费率；（4）本基金收益在基金份额“6个月持有周期到 期日”集中结转为基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5294% 0.0009% 0.3261% 0.0000% 0.2033% 0.0009% 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5776% 0.0009% 0.3261% 0.0000% 0.2515% 0.0009% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 4页 共 12页 图 1：嘉实定期宝 6个月理财债券 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 （2017年 3月 23日至 2019年 9月 30日） 图 2：嘉实定期宝 6个月理财债券 B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 （2017年 3月 23日至 2019年 9月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 5页 共 12页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李金 灿 本基金、嘉实超短债债 券、嘉实安心货币、理 财宝 7天债券、嘉实宝、 嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活 钱包货币、嘉实薪金宝 货币、嘉实 3 个月理财 债券、嘉实快线货币、 嘉实现金宝货币、嘉实 增益宝货币、嘉实现金 添利货币、嘉实 6 个月 理财债券、嘉实中短债 债券、嘉实稳联纯债债 券、嘉实汇达中短债债 券、嘉实汇鑫中短债债 券基金经理 2017年 5月 25日 - 10年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 京首创期货有限责任 公司研究员、建信基 金管理有限公司债券 交易员。2012年 8月 加入嘉实基金管理有 限公司，曾任债券交 易员，现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士 研究生，CFA、具有基 金从业资格。 李曈 本基金、嘉实货币、嘉 实超短债债券、嘉实安 心货币、嘉实宝、嘉实 活期宝货币、嘉实活钱 包货币、嘉实快线货币、 嘉实现金宝货币、嘉实 增益宝货币、嘉实现金 添利货币、嘉实中短债 债券、嘉实汇鑫中短债 债券基金经理 2017年 5月 25日 - 10年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务 部业务经理。2014年 12月加入嘉实基金管 理有限公司，现任职 于固定收益业务体系 短端 alpha 策略组。 硕士研究生，具有基 金从业资格。 张文 玥 本基金、嘉实货币、嘉 实安心货币、理财宝 7 天债券、嘉实宝、嘉实 活期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实 3 个 月理财债券、嘉实快线 货币、嘉实现金宝货币、 嘉实融享货币基金经理 2017年 3月 23日 - 11年 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 市场部货币市场交易 员及债券投资经理。 2014年 4月加入嘉实 基金管理有限公司， 现任职于固定收益业 务体系短端 alpha 策 略组。硕士，具有基 金从业资格。 注：（1）基金经理张文玥的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理李金灿、李曈的任 职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 6页 共 12页 实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率波动性保持低位，债券市场 利率整体下行。宏观经济数据显示，3季度整体经济增长受外部环境发生明显变化及需求端“几 碰头”等因素影响出现下行压力，中国经济在新旧动能转换阶段，长期积累的风险隐患暴露增多， 小微企业、民营企业融资难问题仍然突出。从国际上看，受国际地缘政治冲突、经贸摩擦等因素 影响，油价波动较大，国际环境复杂多变，面临的不确定性增加，通胀水平温和回落。主要发达 经济体增长有所放缓，经济运行出现分化。美国经济增长出现放缓迹象，美联储在 8月和 9月连 续降息，中美贸易谈判前景不明，英国硬脱欧风险上升，欧洲央行宣布降息并重启 QE、发达国家 领先指数持续下行，预计四季度全球经济延续回落。同时，贸易摩擦给我国出口带来较大不确定 性，国内房地产、汽车等传统支柱产业进入调整期，消费增长相对乏力，经济内生增长动力不强。 针对上述宏观经济环境，央行更加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和灵活性，稳健的货币政 策保持中性，松紧适度，把好货币供给总闸门，维持广义货币 M2和社会融资规模增速与国内生产 总值名义增速相匹配，保持物价水平总体稳定，根据经济和市场运行情况，运用公开市场操作和 各类创新工具对市场资金面进行预调微调。9月 6日，央行宣布全面降准和定向降准：总计释放 资金约 9000亿元。继 8月 20日央行下调 1年期 LPR报价 6个基点后，9月 20日再次下调 1年期 LPR报价 5个基点，而保持长端 LPR报价不变。央行通过结构性降息支持实体经济发展，而保持 长端 LPR报价不变，稳定房地产市场的预期，防止再次出现房地产价格泡沫。预计今年四季度货 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 7页 共 12页 币政策会相机抉择，随着形势的变化而微调。未来面临内外因素交织的局面下，资金面在表面平 稳的环境下，依然存在多重不确定因素。3季度央行未调整公开市场政策利率。3季度银行间隔夜 和 7天回购利率均值分别为 2.40%和 2.70%，较 2季度均值 2.09%和 2.64%上行。3季度债券市场 收益率整体下行，3季末 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 2.73%和 3.53%，较 2季度末 2.73% 和 3.61%略有下行。3季度信用债市场在资金宽松和估值下行推动下，收益率也跟随利率债下行， 中高等级信用利差有所收敛。3季末 1年期高评级的 AAA级短融收益率由 2季度末的 3.20%降至 3.12%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 3.41%下行至 3.29%。 19年 3季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配 置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款和 债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎筛 选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，3季度本基金成 功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组 合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良 好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实定期宝 6个月理财债券 A的基金份额净值收益率为 0.5294%，嘉实定期宝 6个 月理财债券 B的基金份额净值收益率为 0.5776%，业绩比较基准收益率为 0.3261%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,123,998,045.04 99.46 其中：债券 3,123,998,045.04 99.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付 金合计 1,922,066.04 0.06 4 其他资产 15,108,249.79 0.48 5 合计 3,141,028,360.87 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 8页 共 12页 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回 购融资余额 14.56 其中：买断式回购 融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回 购融资余额 516,051,585.91 19.75 其中：买断式回购 融资 - - 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2） 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 171 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 178 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 154 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 20.74 19.75 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 11.84 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.93 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 82.13 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 119.64 19.75 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 9页 共 12页 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 99,917,573.52 3.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 855,044,241.71 32.72 其中：政策性金融债 39,961,629.92 1.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 140,110,495.12 5.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,028,925,734.69 77.65 8 其他 - - 9 合计 3,123,998,045.04 119.56 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1628017 16民生银行 01 2,000,000 200,337,681.77 7.67 2 111910227 19兴业银行 CD227 2,000,000 195,704,065.22 7.49 3 1720016 17北京银行绿色金融 01 1,400,000 141,255,104.19 5.41 4 1728010 17平安银行债 1,200,000 121,070,087.73 4.63 5 1728002 17浦发银行 01 1,000,000 100,655,940.82 3.85 6 199928 19贴现国债 28 1,000,000 99,917,573.52 3.82 7 111906200 19交通银行 CD200 1,000,000 99,832,804.36 3.82 8 111916221 19上海银行 CD221 1,000,000 99,724,083.20 3.82 9 111915357 19民生银行 CD357 1,000,000 99,701,910.31 3.82 10 111909015 19浦发银行 CD015 1,000,000 99,017,375.45 3.79 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1443% 报告期内偏离度的最低值 0.0662% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0917% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 10页 共 12页 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 （1）2018年 12月 7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监 银罚决字〔2018〕8号），对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投 资违规接受担保等违规事实，于 2018年 11月 9日作出行政处罚决定，罚款 3160万元。2018年 12月 7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕5 号），对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于 2018年 11 月 9日作出行政处罚决定，罚款 200万元。2019年 4月 16日, 中国银行保险监督管理委员会大 连监管局发布行政处罚信息公开表（大银保监罚决字〔2019〕80号），对中国民生银行股份有限 公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量等违法事实，于 2019年 4月 2日作出行政处 罚决定，罚款 100万元。2019年 4月 16日, 中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政 处罚信息公开表（大银保监罚决字〔2019〕76号），对中国民生银行股份有限公司以贷收贷，掩 盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模等违法事实，于 2019年 4月 2日作出行政处罚决定， 罚款 100万元。2019年 4月 16日, 中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚信息 公开表（大银保监罚决字〔2019〕78号），对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位，银行 承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法事实，于 2019年 4月 2 日作出行政处罚决定，罚款 50万元。 2019年 9月 11日, 北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2019〕28 号），对北京银行股份有限公司个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权等违法违规事 实，于 2019年 9月 3日作出行政处罚决定，责令北京银行改正，并给予合计 110万元罚款。 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 11页 共 12页 本基金投资于“16民生银行 01（1628017）”、“17北京银行绿色金融 01（1720016）”的决策 程序说明：基于对 16民生银行 01、17北京银行绿色金融 01的信用分析以及二级市场的判断，本 基金投资于“16民生银行 01”、“17北京银行绿色金融 01”债券的决策流程，符合公司投资管理 制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,108,249.79 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 15,108,249.79 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 报告期期初基金份额总额 20,543,156.78 3,127,782,513.97 报告期期间基金总申购份额 154,308.61 24,331,566.16 报告期期间基金总赎回份额 7,198,585.29 552,736,979.28 报告期期末基金份额总额 13,498,880.10 2,599,377,100.85 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 3季度报告 第 12页 共 12页 （6）报告期内嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 10月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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