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| 合煦智远消费主题股票发起式A(007287) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1676802 | ||||||||
| 基金代码 | 007287 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：合煦智远基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年10月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月3日（基金合同生效日）起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 合煦智远消费主题股票发起式 基金主代码 007287 交易代码 007287 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年7月3日 报告期末基金份额总额 28,844,711.47份 投资目标 本基金通过积极精选个股，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力，主要在本基金所界定的消费行业内，寻找持续创造社会价值，成长空间大，产业链地位高，盈利模式清晰，拥有核心竞争力的上市公司。通过量化评估安全边际和成长空间，判断风险收益比例，发掘价值被低估或合理的上市公司。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+中证港股通主要消费综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。 基金管理人 合煦智远基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 合煦智远消费主题股票发起式A 合煦智远消费主题股票发起式C 下属分级基金的交易代码 007287 007288 报告期末下属分级基金的份额总额 22,174,033.65份 6,670,677.82份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2019年7月3日(基金合同生效日)-2019年9月30日 合煦智远消费主题股票发起式A 合煦智远消费主题股票发起式C 1.本期已实现收益 -69,355.20 -84,548.74 2.本期利润 -21,839.29 -48,712.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0009 -0.0031 4.期末基金资产净值 22,156,111.83 6,654,885.02 5.期末基金份额净值 0.9992 0.9976 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同生效日为2019年7月3日，至2019年9月30日未满一个季度，故本季度报告的数据和指标为非完整季度数据。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 合煦智远消费主题股票发起式A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.08% 0.12% -1.85% 0.81% 1.77% -0.69% 合煦智远消费主题股票发起式C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.24% 0.12% -1.85% 0.81% 1.61% -0.69% 注：本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×75%+中证港股通主要消费综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 // 注：本基金基金合同于2019年7月3日生效，截至本报告期末基金成立未满一个季度；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程卉超 本基金基金经理 2019年7月3日 - 10年 北京大学经济学硕士。2009年至2014年就职于融通基金管理有限公司，担任研究员；2015年至2017年就职于上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙），担任高级研究员。2017年12月加入合煦智远基金管理有限公司。 注：1、担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过系统和人工等多种方式在各业务环节严格落实公平交易的执行。 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，内地消费指数先跌后涨。指数先跌的背景是整体估值水平不低叠加中美贸易谈判的波折，跌幅居前的是商贸零售、传媒、纺织服装和轻工制造等基本面偏弱的行业。指数后涨的背景是对宽松政策和国庆献礼行情的憧憬，涨幅居前的行业是食品饮料、传媒、餐饮旅游、轻工制造和家电等基本面较好或正在触底的行业。本基金处于建仓期，从中长期风险和收益角度考虑，主要配置了地产下行风险暴露充分、预期回报有较大吸引力的家居和厨电行业，以及估值偏低、产品生命周期长、持续经营能力强的价值型公司。 三季度末，内地消费指数PE-TTM估值处于过去十年82%的较高水平，整体消费板块的风险回报吸引力较年初下降。同时，在家电、轻工和汽车等消费行业，仍有相当数量的公司估值不高，而经营正在逐步走出底部。未来我们将继续自下而上发掘中长期风险回报吸引力大的投资机会，尽力创造更高的超额收益率。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为-0.08%，同期业绩基准增长率为-1.85%，C类份额净值增长率为-0.24%，同期业绩基准增长率为-1.85%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,863,607.96 23.74 其中：股票 6,863,607.96 23.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,300,000.00 35.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,563,832.26 40.00 8 其他资产 183,218.66 0.63 9 合计 28,910,658.88 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 250,800.00 0.87 B 采矿业 - - C 制造业 3,562,618.00 12.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 257,300.00 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,070,718.00 14.13 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 单位：人民币元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 998,611.66 3.47 日常消费品 628,430.37 2.18 医疗保健 1,165,847.93 4.05 合计 2,792,889.96 9.69 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002572 索菲亚 99,500 1,703,440.00 5.91 2 600887 伊利股份 46,400 1,323,328.00 4.59 3 00874 白云山 50,000 1,165,847.93 4.05 4 01999 敏华控股 226,400 998,611.66 3.47 5 01112 Ｈ＆Ｈ国际控股 20,000 596,228.61 2.07 6 002508 老板电器 20,000 526,000.00 1.83 7 000998 隆平高科 20,000 250,800.00 0.87 8 600976 健民集团 10,000 168,400.00 0.58 9 601933 永辉超市 10,000 88,900.00 0.31 10 01458 周黑鸭 10,000 32,201.76 0.11 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内没有发生股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现超额回报。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内没有发生国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内没有发生国债期货投资。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 健民集团（600976）2019年1月12日公告，公司收到武汉市食品药品监督管理局出具的《武汉市食品药品监督管理局行政处罚决定书》，基本情况为：2018年7月20日，国家药品监督管理局发布的《国家药品监督管理局关于14批次药品不合格的通告（2018年第63号）》通告了公司生产的1批次小金胶囊（批号：170661，规格：每粒装0.35克）微生物限度不符合规定（霉菌及酵母菌计数不符合规定）。 基金管理人分析认为，该事件对公司经营和价值应不会构成重大影响。原因如下：一，事件发生后，公司积极配合调查并主动召回涉案药品，且尚未发生危害后果；二，本次抽检不合格的小金胶囊产品货值56.35万元，占公司2017年度经审计营业收入271150.28万元的0.021%；武汉食药监局对公司的罚没款98.78万元，占2017年度经审计净利润9077.76万元的1.09%，对2019年经营业绩影响为-98.78万元，不会对公司生产经营造成重大影响；三，公司已积极采取措施，加强仓储、运输等药品流通环节控制，加强人员专业培训，并对现有工作流程进行全面自查，梳理相关缺陷，严格控制经营管理风险，严把产品质量关，杜绝此类事件的再次发生。目前公司生产经营情况正常，小金胶囊其它批次产品生产、销售情况正常。 除健民集团（600976）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 6,096.65 3 应收股利 - 4 应收利息 164,103.58 5 应收申购款 13,018.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 183,218.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 合煦智远消费主题股票发起式A 合煦智远消费主题股票发起式C 基金合同生效日(2019年7月3日)基金份额总额 25,403,198.42 23,144,367.27 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 363,364.33 998,706.55 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,592,529.10 17,472,396.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 22,174,033.65 6,670,677.82 注：总申购份额含红利再投、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,003,417.01 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,417.01 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 34.68 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2019年6月24日 10,003,417.01 10,000,000.00 - 合计 - - 10,003,417.01 10,000,000.00 - 注：1、本基金管理人在本报告期认购本基金的交易委托合煦智远基金管理有限公司直销中心办理，适用固定费用1000元； 2、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 单位：份 项目 持有份额总数（份） 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数（份） 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,003,417.01 34.68 10,003,417.01 34.68 自合同生效日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,417.01 34.68 10,003,417.01 34.68 - 注：1、本基金自2019年6月24日至2019年6月28日止期间公开发售，于2019年7月3日基金合同正式生效。 2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额合计（含利息折份额）10,003,417.01份。 3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额（份） 申购份额（份） 赎回份额（份） 持有份额（份） 份额占比 机构 1 20190703-20190930 10,003,417.01 - - 10,003,417.01 34.68% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现的持有基金份额占比超过20%的单一份额持有人为发起式资金并处于锁定期内。 本基金发起式资金持有基金份额占比超过20%，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。发起式资金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金的文件； 2、《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人合煦智远基金管理有限公司，客服热线400-983-5858。 合煦智远基金管理有限公司 2019年10月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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