最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银稳固收益债券A(519726) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1651449 | ||||||||
| 基金代码 | 519726 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(原交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，第一个保本周期自2013年4月24日起至2016年4月25日止，第二个保本周期自2016年5月26日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即本基金第二个保本周期于2019年5月27日到期。交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，即“交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519726”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。其中，自2019年5月27日（含）起至2019年5月30日（含）止为交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期期间，并自2019年5月31日起，交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金正式转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。其中，基金转型前的报告期间为2019年1月1日起至2019年5月30日止，基金转型后的报告期为2019年5月31日起至2019年6月30日。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 基金简称 交银稳固收益债券 基金主代码 519726 交易代码 519726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年5月31日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,824,069.50份 基金合同存续期 不定期 注：1、上表中“报告期末”指2019年6月30日。 2、本基金于2019年5月31日由交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金，新基金合同及托管协议即日起生效。 2.1.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 基金名称 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 基金简称 交银荣祥保本混合 基金主代码 519726 交易代码 519726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月24日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 157,263,139.48份 基金合同存续期 不定期 注：上表中“报告期末”指2019年5月30日。 2.2 基金产品说明 2.2.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 投资目标 在追求本金安全、有效控制风险的基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在逐期追求投资本金安全的风险控制目标下追求基金收益的稳定递增。自转型完成之日起，本基金以3 年为一个运作周期逐期运作，每一运作周期期满后且后一运作周期起始日前，安排不少于5 个工作日的运作调整期，除对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费以外，投资者在运作调整期内办理本基金的申购和赎回业务时不收取申购、赎回费用。 本基金在每一运作周期的投资目标为力求期末基金份额净值加上该运作周期累计分红金额不低于该运作周期第1 个工作日的基金份额净值。在每一运作周期中，本基金通过适当的投资策略和运作机制，优化基金组合的风险收益和流动性，增强对组合流动性的保护，力争实现设定的投资目标，满足投资人获取持续稳定收益的需求。 本基金不设置担保人或保本义务人，不承诺基金份额持有人在本基金运作周期期满时可以获得保本金额的保证。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.2.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 投资目标 本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 （021）61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 3.1.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1.1期间数据和指标 报告期(2019年5月31日至2019年6月30日) 本期已实现收益 37,696.42 本期利润 114,371.24 加权平均基金份额本期利润 0.0010 本期基金份额净值增长率 0.09% 3.1.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.007 期末基金资产净值 113,882,485.96 期末基金份额净值 1.076 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金从2019年5月31日起正式转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金。截至本报告期末(2019年6月30日)，交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金转型时间未满半年。 3.1.2 基金净值表现 3..1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金转型生效起至今 0.09% 0.04% 0.24% 0.01% -0.15% 0.03% 注：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金从2019年5月31日起正式转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年5月31日至2019年6月30日) / 注：本基金由交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为2019年5月31日，基金转型日至报告期期末，本基金转型时间未满一年。本基金的投资转型期为交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的次日（即2019年5月31日）起的3个月。截至2019年6月30日，本基金尚处于投资转型期。 3.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 3.2.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.2.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日至2019年5月30日) 本期已实现收益 6,999,651.81 本期利润 3,856,868.27 加权平均基金份额本期利润 0.0085 本期基金份额净值增长率 0.75% 3.2.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年5月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.007 期末基金资产净值 169,069,914.69 期末基金份额净值 1.075 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2.2 基金净值表现 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2019年5月1日至2019年5月30日 0.00% 0.00% 0.23% 0.01% -0.23% -0.01% 2019年4月1日至2019年5月30日 0.09% 0.01% 0.46% 0.01% -0.37% 0.00% 2019年1月1日至2019年5月30日 0.75% 0.03% 1.15% 0.01% -0.40% 0.02% 2018年7月1日至2019年5月30日 3.27% 0.05% 2.55% 0.01% 0.72% 0.04% 2016年7月1日至2019年5月30日 7.39% 0.06% 8.13% 0.01% -0.74% 0.05% 自基金合同生效起至2019年5月30日 51.11% 0.47% 20.18% 0.01% 30.93% 0.46% 注：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金从2019年5月31日起正式转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年4月24日至2019年5月30日） / 注：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金从2019年5月31日起正式转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的80只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌超 交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银增利增强债券、交银稳固收益债券的基金经理，公司固定收益(公募)投资副总监 2019-02-28 - 13年 凌超先生，华中科技大学数量经济学硕士、武汉科技大学信息与计算科学学士。2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员、投资经理，2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司研究员、基金助理、基金经理，2012年至2016年任海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理，2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理，2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年2月28日至2019年5月30日担任转型前的交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。 于海颖 交银增利债券、交银纯债债券发起、交银丰盈收益债券、交银丰晟收益债券、交银裕如纯债债券的基金经理，公司固定收益（公募）投资总监 2017-06-10 2019-03-15 13年 于海颖女士，天津大学数量经济学硕士、经济学学士。历任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，银华基金管理有限公司基金经理，五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。其中2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理，2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年6月10日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月14日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、转型前的交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、转型前的交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。 王艺伟 交银信用添利债券(LOF)、交银双利债券、交银双轮动债券、交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银多策略回报灵活配置混合、交银裕通纯债债券、交银荣鑫灵活配置混合、交银优选回报灵活配置混合、交银优择回报灵活配置混合、交银瑞鑫定期开放灵活配置混合、交银恒益灵活配置混合、交银安心收益债券、交银裕祥纯债债券、交银稳固收益债券的的基金经理助理 2017-05-24 - 7年 王艺伟女士，北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任研究员、研究部助理总经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，2019年初在贸易战边际缓和，年初贷款和社融大幅放量，地方债发行较往年提前且发行力度较大，股市阶段性上涨带来风险偏好提升等多重因素的作用之下，国内利率水平在震荡中小幅走高。宽信用初步成效体现，广谱利率水平下降明显，其中信用债市场的利率水平下行幅度最大，大多数企业的融资压力明显缓和，城投债受到市场的追捧，信用利差进一步压缩。二季度在经济基本面、海外事件及资金面等多重因素影响下，债券收益率逐步回落，短端下行幅度高于长端。五月随着季末来临，基金融资相对困难，银行间流动性中性分化，短久期债券收益率上行，信用传导机制受阻，信用利差明显走廓。随着跨季资金面的宽松，短端收益率下行，中高等级信用债收益率也出现回落，但中低等级信用债成交依然不多。 权益市场，一季度估值、流动性以及基本面等多重利好因素带动权益市场上行。随着经济环比回落，中美贸易争端再度演绎等事件影响，权益市场自四月中下旬震荡下跌。行业层面看，部分消费及金融有一定绝对收益，TMT及强周期等板块表现相对较弱。 报告期内，本基金处于投资转型期，五月下旬转型前，组合主要配置久期较短的CD和高等级债券，以匹配保本周期，维持组合流动性。转型过渡期间，组合维持短久期利率底仓仓位，并通过长端利率债波段操作增厚组合债券部分收益。权益投资方面，基金管理人暂以观望为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额转型后净值及业绩表现请见“3.1.1主要会计数据和财务指标” 及“3.1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本基金（各类）份额转型前净值及业绩表现请见“3.2.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，从高频数据看，我们认为经济基本面面临下行压力，因此对于债券市场我们维持谨慎乐观的看法，拟维持中短久期配置，适时进行长债波段操作以赚取超额收益。权益方面，我们将密切关注市场的走势变化，灵活积极适度配置相关行业与个股，争取为组合获得更好收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金自2019年5月31日至2019年6月30日未进行利润分配。 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金自2019年1月1日至2019年5月30日未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2019年 1 月 1 日至 2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 6.1.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年6月30日 资产： 银行存款 6.1.4.7.1 42,544,157.88 结算备付金 - 存出保证金 17,927.10 交易性金融资产 6.1.4.7.2 70,778,848.50 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 70,778,848.50 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.1.4.7.4 37,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 6.1.4.7.5 763,407.45 应收股利 - 应收申购款 1,683.63 递延所得税资产 - 其他资产 6.1.4.7.6 - 资产总计 151,106,024.56 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.1.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 37,000,000.00 应付赎回款 26,839.91 应付管理人报酬 72,883.55 应付托管费 20,823.89 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.1.4.7.7 4,769.96 应交税费 529.51 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.1.4.7.8 97,691.78 负债合计 37,223,538.60 所有者权益： 实收基金 6.1.4.7.9 113,377,343.33 未分配利润 6.1.4.7.10 505,142.63 所有者权益合计 113,882,485.96 负债和所有者权益总计 151,106,024.56 注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.076元，基金份额总额105,824,069.50份。 2、本财务报表的实际编制期间为2019年5月31日(转型生效日)至2019年6月30日止期间。 3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.1.2 利润表 会计主体：交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年5月31日（转型生效日）至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年5月31日(转型生效日)至 2019年6月30日 一、收入 229,918.79 1.利息收入 152,447.89 其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 62,623.11 债券利息收入 87,297.98 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,526.80 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 420.00 其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.1.4.7.13 420.00 资产支持证券投资收益 6.1.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.1.4.7.15 - 股利收益 6.1.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.17 76,674.82 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.18 376.08 减：二、费用 115,547.55 1．管理人报酬 72,883.55 2．托管费 20,823.89 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.1.4.7.19 1,411.27 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 52.47 7．其他费用 6.1.4.7.20 20,376.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 114,371.24 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 114,371.24 6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 本报告期：2019年5月31日（转型生效日）至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年5月31日（转型生效日）至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 168,484,813.37 585,101.32 169,069,914.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 114,371.24 114,371.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -55,107,470.04 -194,329.93 -55,301,799.97 其中：1.基金申购款 99,164.04 385.42 99,549.46 2.基金赎回款 -55,206,634.08 -194,715.35 -55,401,349.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 113,377,343.33 505,142.63 113,882,485.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1.1至6.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.1.4 报表附注 6.1.4.1 基金基本情况 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金是由原交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德荣祥保本基金”)转型而来。交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]151号《关于核准交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币744,017,594.47元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年4月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为744,437,272.39份基金份额，其中认购资金利息折合419,677.92份基金份额。 根据《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金”。 根据《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》，交银施罗德荣祥保本基金保本周期到期因未能符合保本基金存续条件，自2019年5月31日起转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，并相应修改基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等。原《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，并已报中国证监会备案。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具；股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 6.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.1.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年5月31日(转型生效日)至2019年6月30日止期间的度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年5月31日(转型生效日)至2019年6月30日止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.1.4.4 重要会计政策和会计估计 6.1.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年5月31日(转型生效日)至2019年6月30日止期间。 6.1.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.1.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.1.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时，处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.1.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.1.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方式。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.1.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.1.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 于2017年11月15日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年11月15日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.1.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.1.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.1.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.1.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.1.4.7 关联方关系 6.1.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.1.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.1.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.1.4.8.2 关联方报酬 6.1.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年5月31日(转型生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 72,883.55 其中：支付销售机构的客户维护费 34,924.54 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 6.1.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年5月31日(转型生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 20,823.89 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.1.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.1.4.8.2.4 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.1.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 6.1.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.1.4.8.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.1.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年5月31日(转型生效日)至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 42,544,157.88 62,597.89 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.1.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.1.4.8.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.1.4.9期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.1.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的买入返售证券款余额37,000,000.00元，于2019年7月1日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 6.2.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 报告截止日：2019年5月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年5月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2018年12月31日 资产： 银行存款 6.2.4.7.1 193,420,881.29 754,385.33 结算备付金 - 15,138,489.22 存出保证金 17,268.74 1,123.50 交易性金融资产 6.2.4.7.2 19,898,000.00 836,894,400.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 19,898,000.00 836,894,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.2.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.2.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,306,113.62 应收利息 6.2.4.7.5 229,517.67 24,717,817.75 应收股利 - - 应收申购款 - 3,615.03 递延所得税资产 - - 其他资产 6.2.4.7.6 - - 资产总计 213,565,667.70 879,815,944.45 负债和所有者权益 本期末 2019年5月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.2.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 361,059,296.16 应付证券清算款 - - 应付赎回款 43,932,058.45 1,887,053.12 应付管理人报酬 399,000.22 529,060.19 应付托管费 66,500.04 88,176.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.2.4.7.7 4,394.96 9,189.32 应交税费 13,451.38 21,203.80 应付利息 - 203,749.99 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.2.4.7.8 80,347.96 265,064.09 负债合计 44,495,753.01 364,062,793.37 所有者权益： - - 实收基金 6.2.4.7.9 168,484,813.37 517,939,370.28 未分配利润 6.2.4.7.10 585,101.32 -2,186,219.20 所有者权益合计 169,069,914.69 515,753,151.08 负债和所有者权益总计 213,565,667.70 879,815,944.45 注：1、报告截止日2019年5月30日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.075元，基金份额总额157,263,139.48份。 2、本财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日)。 3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2.2 利润表 会计主体：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 8,238,520.41 28,676,224.61 1.利息收入 9,102,234.66 20,632,452.00 其中：存款利息收入 6.2.4.7.11 213,986.67 137,521.66 债券利息收入 8,016,535.05 20,494,930.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 871,712.94 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,145,256.42 -1,039,708.97 其中：股票投资收益 6.2.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.2.4.7.13 2,145,256.42 -1,039,708.97 资产支持证券投资收益 6.2.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.2.4.7.15 - - 股利收益 6.2.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.17 -3,142,783.54 8,561,995.24 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.18 133,812.87 521,486.34 减：二、费用 4,381,652.14 11,225,130.64 1．管理人报酬 2,380,328.20 3,672,578.01 2．托管费 396,721.34 612,096.32 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.2.4.7.19 3,702.31 5,776.98 5．利息支出 1,491,523.45 6,737,763.22 其中：卖出回购金融资产支出 1,491,523.45 6,737,763.22 6．税金及附加 10,720.39 16,028.03 7．其他费用 6.2.4.7.20 98,656.45 180,888.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,856,868.27 17,451,093.97 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,856,868.27 17,451,093.97 6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 517,939,370.28 -2,186,219.20 515,753,151.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,856,868.27 3,856,868.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -349,454,556.91 -1,085,547.75 -350,540,104.66 其中：1.基金申购款 1,837,786.53 1,139.58 1,838,926.11 2.基金赎回款 -351,292,343.44 -1,086,687.33 -352,379,030.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 168,484,813.37 585,101.32 169,069,914.69 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 731,240,129.07 -40,428,092.17 690,812,036.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 17,451,093.97 17,451,093.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -160,282,036.23 6,708,048.78 -153,573,987.45 其中：1.基金申购款 5,485,240.85 -219,702.36 5,265,538.49 2.基金赎回款 -165,767,277.08 6,927,751.14 -158,839,525.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 570,958,092.84 -16,268,949.42 554,689,143.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.2.1至6.2.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.2.4 报表附注 6.2.4.1基金基本情况 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]151号《关于核准交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币744,017,594.47元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年4月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为744,437,272.39份基金份额，其中认购资金利息折合419,677.92份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金”。本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。 本基金目前处于第二个保本周期，根据《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在第二个保本周期到期日，在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至当期保本周期到期的，如可赎回金额加上保本周期内的累计分红金额低于其认购金额（即认购保本金额，包括该等基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的认购利息），基金管理人或保本义务人应补足该差额。在本基金第一个保本期后的各保本期到期日，如基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内累计分红金额之和计算的总金额低于其保本金额(即在过渡期内进行申购的投资人申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值，以及从本基金上一个保本周期结束后默认选择转入当期保本周期的基金份额持有人在上一个保本周期持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值)，则基金管理人或保本义务人应补足该保本赔付差额。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出本基金的，赎回或转换出部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。 本基金的保本周期为3年，第一个保本周期自2013年4月24日开始至2016年4月25日止。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金第一个保本期到期后转入第二个保本期。根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告》，本基金第一个保本周期的到期期间自2016年4月25日(含)起至2016年4月28日(含)止，本基金过渡期自2016年4月29日(含)起至2016年5月25日止(含)，本基金于2016年5月25日进行了基金份额折算，第二个保本周期为自2016年5月26日至2019年5月26日止。本基金第二个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为本基金第二个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和定期存款等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券以及货币市场工具等投资品种间的配置比例。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 6.2.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.2.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 经中国证监会批准，本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司将本基金于基金转型日2019年5月31日转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。 6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年5月30日(基金合同失效前日)的财务状况以及2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.2.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.2.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.2.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.2.4.7关联方关系 6.2.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.2.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.2.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.2.4.8.2 关联方报酬 6.2.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,380,328.20 3,672,578.01 其中：支付销售机构的客户维护费 855,422.34 1,330,772.68 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 6.2.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 396,721.34 612,096.32 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.2.4.8.2.3销售服务费 无。 6.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年5月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 193,420,881.29 159,999.32 1,429,367.25 19,960.92 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.2.4.9期末（2019年5月30日）本基金持有的流通受限证券 6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7投资组合报告 7.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 （报告期：2019年5月31日(转型生效日)-2019年6月30日） 7.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,778,848.50 46.84 其中：债券 70,778,848.50 46.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 37,000,000.00 24.49 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,544,157.88 28.16 8 其他各项资产 783,018.18 0.52 9 合计 151,106,024.56 100.00 7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,590,848.50 53.20 其中：政策性金融债 60,590,848.50 53.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,188,000.00 8.95 7 可转债（可交换债） - - 8 其他 - - 9 合计 70,778,848.50 62.15 7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 599,850 60,590,848.50 53.20 2 101554065 15广珠轨交MTN001 100,000 10,188,000.00 8.95 7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.1.12投资组合报告附注 7.1.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.1.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,927.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 763,407.45 5 应收申购款 1,683.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 783,018.18 7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年5月30日(基金合同失效前日)） 7.2.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,898,000.00 9.32 其中：债券 19,898,000.00 9.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 193,420,881.29 90.57 8 其他各项资产 246,786.41 0.12 9 合计 213,565,667.70 100.00 7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,898,000.00 11.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 19,898,000.00 11.77 7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 199911 19贴现国债11 200,000 19,898,000.00 11.77 7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.2.12tl投资组合报告附注 7.2.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.2.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,268.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 229,517.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 246,786.41 7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 （报告期：2019年5月31日(转型生效日)-2019年6月30日） 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,877 56,379.37 92,831.38 0.09% 105,731,238.12 99.91% 8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 20,435.40 0.02% 8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年5月30日(基金合同失效前日)） 8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,204 71,353.51 92,831.38 0.06% 157,170,308.10 99.94% 8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 20,435.40 0.01% 8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 9.1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 （报告期：2019年5月31日(转型生效日)-2019年6月30日） 单位：份 基金转型生效日（2019年5月31日）基金份额总额 157,263,139.48 本报告期期初基金份额总额 157,263,139.48 本报告期基金总申购份额 92,544.28 减：本报告期基金总赎回份额 51,531,614.26 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 105,824,069.50 注：1、上表中“报告期”指2019年5月31日至2019年6月30日； 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 9.2 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年5月30日(基金合同失效前日)） 单位：份 基金合同生效日（2013年4月24日）基金份额总额 744,437,272.39 本报告期期初基金份额总额 483,443,035.77 本报告期基金总申购份额 1,715,357.53 减：本报告期基金总赎回份额 327,895,253.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 157,263,139.48 注：1、上表中“报告期”指2019年1月1日至2019年5月30日； 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019年2月28日本基金管理人发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人中国农业银行股份有限公司于2019年1月免去史静欣托管业务部副总裁职务，2019年4月免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金从2019年5月31日起正式转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金。转型后基金的投资目标、投资策略和业绩比较基准等按照《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 （报告期：2019年5月31日(转型生效日)-2019年6月30日） 10.8.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 川财证券有限责任公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 2 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 2 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 宏信证券有限责任公司 1 - - - - - 天风证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 1 - - - - - 10.8.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券股份有限公司 60,534,654.23 100.00% 45,000,000.00 54.88% - - 申万宏源证券有限公司 - - 37,000,000.00 45.12% - - 注：1、报告期内，本基金退出交易单元为东北证券股份有限公司，其他交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8.2交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年5月30日(基金合同失效前日)） 10.8.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 2 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 川财证券有限责任公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 2 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 2 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 宏信证券有限责任公司 1 - - - - - 天风证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 1 - - - - - 10.8.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券股份有限公司 - - 158,500,000.00 3.72% - - 兴业证券股份有限公司 - - 187,000,000.00 4.39% - - 招商证券股份有限公司 200,337,203.84 100.00% 50,000,000.00 1.17% - - 华泰证券股份有限公司 - - 1,056,600,000.00 24.78% - - 海通证券股份有限公司 - - 50,000,000.00 1.17% - - 天风证券股份有限公司 - - 1,972,900,000.00 46.28% - - 西南证券股份有限公司 - - 788,200,000.00 18.49% - - 注：1、报告期内，本基金退出交易单元为东北证券股份有限公司，其他交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 1、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，第一个保本周期自2013年4月24日起至2016年4月25日止，第二个保本周期自2016年5月26日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即本基金第二个保本周期于2019年5月27日到期。交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，即“交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519726”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金后运作相关业务规则详情请查阅本基金管理人于2019年5月20日发布的《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期安排及转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》及刊登在2019年5月20日《上海证券报》上的交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的相关基金法律文件。 2、根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于2019年6月22日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |