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| 嘉实沪港深回报混合(004477) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1650041 | ||||||||
| 基金代码 | 004477 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 基金简称 嘉实沪港深回报混合 基金主代码 004477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月29日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,657,861,979.88份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 本期已实现收益 -201,359,955.91 本期利润 793,685,969.83 加权平均基金份额本期利润 0.2437 本期加权平均净值利润率 23.78% 本期基金份额净值增长率 25.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 -294,669,990.14 期末可供分配基金份额利润 -0.1109 期末基金资产净值 3,019,657,456.00 期末基金份额净值 1.1361 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长率 18.72% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.63% 1.10% 5.24% 0.91% 2.39% 0.19% 过去三个月 5.61% 1.32% -1.15% 1.02% 6.76% 0.30% 过去六个月 25.16% 1.29% 16.96% 1.05% 8.20% 0.24% 过去一年 2.93% 1.43% 4.38% 1.12% -1.45% 0.31% 自基金合同生效起至今 18.72% 1.28% 14.30% 0.94% 4.42% 0.34% 注:本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10% 沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=45%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+45%*(恒生指数(t)/恒生指数(t-1)-1)+10%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实沪港深回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年3月29日至2019年6月30日） 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 2.2019年1月10日，本基金管理人发布《关于嘉实沪港深回报混合基金经理变更的公告》，增聘刘岚先生、王丹女士担任本基金基金经理职务，与基金经理张金涛先生共同管理本基金。张丹华先生、谭丽女士不再担任本基金基金经理职务。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2019年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王丹 本基金基金经理 2019年1月10日 - 10年 曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，现任职于研究部。 刘岚 本基金基金经理 2019年1月10日 - 9年 曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师，国泰基金管理有限公司交易员，北京鼎天投资管理有限公司董事，北京诚盛投资管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司，现任职于港股通投资策略组。 张金涛 本基金、嘉实沪港深精选股票、嘉实瑞享定期混合基金经理 2017年3月29日 - 17年 曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。现任策略组投资总监。 谭丽 本基金、嘉实价值优势混合、嘉实新消费股票、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实价值精选股票基金经理 2017年6月21日 2019年1月10日 17年 曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。现任策略组投资总监。 张丹华 本基金、嘉实研究精选混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实全球互联网股票、嘉实文体娱乐股票、嘉实研究增强混合、嘉实前沿科技沪港深股票基金经理 2017年12月30日 2019年1月10日 8年 2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。博士，具有基金从业资格。 注:（1）基金经理张金涛、谭丽、张丹华的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理刘岚、王丹的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年上证综指、沪深300指数、恒生指数以及标普500分别上涨19.4%、27.1%、11.9%和18.3%。A股上半年整体表现好于香港市场，而香港市场则延续了一向基本面驱动的特性，少有明显的大起大落。整体而言，上半年两地指数的上涨多为风险偏好和流动性带来的估值修复以及提升，而基本面驱动的因素相对较少。 经济层面，上半年的特点是经济弱而政策进，宏观杠杆率也有一定程度的提升。建筑业景气度较好，建筑产业链的房地产、钢铁、水泥、工程机械等行业亦量价强势。地产施工回升带动投资改善，投资端的韧性超出了市场预期。另一方面，制造业部门在需求、成本和流动性三个维度均呈现出一定压力，进而拖累基本面。 从板块来看，一季度大幅上涨的科技股和题材股在二季度明显回调，而消费类龙头股票表现亮眼。其原因在于白酒、乳业、调味品等必选消费确实行业景气度和业绩表现都较为强劲，而且上涨之前的估值处于合理水平。消费、医药等长期创造股东回报的板块，一直是我们持续研究和跟踪的重点。上半年，我们抓住了港股部分优质个股回调的机会，进行了个股的买入或者增持操作，并减持了部分上涨过快而高估的品种，本基金整体持仓结构和品种保持稳定。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1361元；本报告期基金份额净值增长率为25.16%，业绩比较基准收益率为16.96%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为下半年国内经济大概率维持弱势，经济压力还需要一段时间去缓解。财政和货币政策相机而动，保持国内经济稳定增长是今年政府重要的任务，但受政策刺激带来的经济上行空间非常有限，政策中长期的方向在经济结构调整上。中美摩擦问题在中短期都会存在，但我们认为内部经济的改革进程会在压力之下得以加速，政策开放也会更加有利于经济的良性发展。虽然我国的经济总量的增速在降低，但结构性升级的变化也会越发明显。 当前A股和港股整体估值水平处于历史平均略偏下位置，国内流动性维持边际宽松、市场风险偏好相对稳定，但企业盈利改善不明显，我们估计A股指数较难有明显的单边上涨行情，投资机会以市场内部的结构性机会为主。香港市场受外围市场波动以及人民币汇率影响较大，但更为宽松的美联储货币政策会缓冲来自发达经济数据不振的冲击，我们下半年在港股投资上仍会坚持精选个股的投资策略为主。 下半年，我们会将投资板块聚焦在消费、医药、科技以及高端制造板块的优质个股投资机会，并重视低估值的金融及周期股的投资机会。中国拥有大内需市场，消费升级的趋势明显，行业龙头的优秀上市公司是优质的资产，中期维度看，即使考虑到估值，性价比依然良好。产业结构升级以及过去长期持续的研发投入，使得一些公司在高端制造业领域已经达到国际领先水平。另一方面，全球利率下行，性价比良好的资产会继续吸引全球资金的增配。 投资方法上，我们会从中长期维度，自下而上精选优质公司。我们会继续通过基于公司长期价值创造的研究，努力为投资者提供超额回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，香港联合交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内基金未实施利润分配。 （2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-294,669,990.14元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪港深回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计) 资产负债表 会计主体：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 257,616,872.84 1,170,382,340.00 结算备付金 2,163,542.71 19,282,324.09 存出保证金 616,793.51 223,033.44 交易性金融资产 6.4.7.2 2,762,736,729.35 2,679,070,147.69 其中：股票投资 2,762,736,729.35 2,677,459,519.25 基金投资 - - 债券投资 - 1,610,628.44 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,342,371.08 25,961,044.63 应收利息 6.4.7.5 46,716.61 233,184.26 应收股利 6,857,328.53 - 应收申购款 341,733.69 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,033,722,088.32 3,895,152,074.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 207.65 - 应付赎回款 8,298,708.55 - 应付管理人报酬 3,580,899.19 5,150,832.14 应付托管费 596,816.56 858,472.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,448,191.40 1,092,779.84 应交税费 - 14.11 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 139,808.97 430,000.00 负债合计 14,064,632.32 7,532,098.12 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,657,861,979.88 4,282,825,466.32 未分配利润 6.4.7.10 361,795,476.12 -395,205,490.33 所有者权益合计 3,019,657,456.00 3,887,619,975.99 负债和所有者权益总计 3,033,722,088.32 3,895,152,074.11 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.1361元，基金份额总额2,657,861,979.88份。 利润表 会计主体：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 一、收入 838,331,562.14 -597,864,006.64 1.利息收入 1,654,323.50 2,214,361.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,654,102.17 2,214,361.27 债券利息收入 221.33 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -160,235,298.39 125,285,227.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -194,007,565.70 55,385,888.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,722.82 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 33,770,544.49 69,899,339.34 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 995,045,925.74 -736,425,094.57 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,866,611.29 11,061,499.26 减：二、费用 44,645,592.31 60,166,704.52 1．管理人报酬 24,940,884.19 45,040,974.17 2．托管费 4,156,814.13 7,506,829.01 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 15,389,373.96 7,384,451.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.73 - 7．其他费用 6.4.7.19 158,519.30 234,450.28 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 793,685,969.83 -658,030,711.16 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 793,685,969.83 -658,030,711.16 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,282,825,466.32 -395,205,490.33 3,887,619,975.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 793,685,969.83 793,685,969.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,624,963,486.44 -36,685,003.38 -1,661,648,489.82 其中：1.基金申购款 156,146,023.39 4,847,636.10 160,993,659.49 2.基金赎回款 -1,781,109,509.83 -41,532,639.48 -1,822,642,149.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,657,861,979.88 361,795,476.12 3,019,657,456.00 项目 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,834,218,403.85 1,033,342,513.23 4,867,560,917.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -658,030,711.16 -658,030,711.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 788,747,477.78 334,576,380.47 1,123,323,858.25 其中：1.基金申购款 3,520,294,166.29 1,069,754,685.87 4,590,048,852.16 2.基金赎回款 -2,731,546,688.51 -735,178,305.40 -3,466,724,993.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -230,183,193.59 -230,183,193.59 五、期末所有者权益（基金净值） 4,622,965,881.63 479,704,988.95 5,102,670,870.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,940,884.19 45,040,974.17 其中：支付销售机构的客户维护费 8,940,281.11 14,144,732.11 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,156,814.13 7,506,829.01 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2019年6月30日）及上年度末（2018年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_活期 257,616,872.84 1,446,464.95 714,408,202.07 1,959,002.66 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002048 宁波华翔 2017年12月27日 2019年12月30日 非公开发行流通受限 21.25 10.18 1,129,412 24,000,005.00 11,497,414.16 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 注:1、以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 2、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2019年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2019年6月30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末(2019年6月30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,762,736,729.35 91.07 其中：股票 2,762,736,729.35 91.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 259,780,415.55 8.56 8 其他各项资产 11,204,943.42 0.37 9 合计 3,033,722,088.32 100.00 注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为163,567,323.11元，占基金资产净值的比例为5.42%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为947,109,988.02元，占基金资产净值的比例为31.36%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 69,184.69 0.00 B 采矿业 363,431.25 0.01 C 制造业 1,214,655,238.84 40.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 278,414,523.48 9.22 K 房地产业 65,147,706.00 2.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 93,346,623.60 3.09 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,652,059,418.22 54.71 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非必需消费品 203,106,579.87 6.73 必需消费品 207,719,745.63 6.88 金融 323,150,203.36 10.70 医疗保健 134,920,100.03 4.47 信息技术 8,548,799.78 0.28 房地产 81,337,541.99 2.69 通信服务 62,560,909.00 2.07 公用事业 89,333,431.47 2.96 合计 1,110,677,311.13 36.78 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 225,173 221,570,232.00 7.34 2 600276 恒瑞医药 2,607,171 172,073,286.00 5.70 3 000858 五粮液 1,358,199 160,199,572.05 5.31 4 601318 中国平安 1,596,376 141,454,877.36 4.68 5 000651 格力电器 2,481,695 136,493,225.00 4.52 6 291 HK 华润啤酒 3,984,000 130,019,377.83 4.31 7 600036 招商银行 3,036,391 109,249,348.18 3.62 8 000333 美的集团 2,080,700 107,905,102.00 3.57 9 600887 伊利股份 2,711,000 90,574,510.00 3.00 10 2313 HK 申洲国际 935,000 88,334,577.54 2.93 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 216,480,228.72 5.57 2 600519 贵州茅台 211,109,988.43 5.43 3 700 HK 腾讯控股 200,645,139.96 5.16 4 600036 招商银行 196,049,164.31 5.04 5 939 HK 建设银行 160,979,403.67 4.14 6 1299 HK 友邦保险 156,013,192.75 4.01 7 600276 恒瑞医药 144,614,657.30 3.72 8 000858 五 粮 液 120,036,904.48 3.09 9 1177 HK 中国生物制药 119,723,476.04 3.08 10 000333 美的集团 117,862,588.08 3.03 11 291 HK 华润啤酒 112,583,320.03 2.9 12 002415 海康威视 110,565,887.14 2.84 13 000651 格力电器 106,120,601.49 2.73 14 000002 万 科Ａ 104,244,948.89 2.68 15 388 HK 香港交易所 99,411,616.53 2.56 16 2319 HK 蒙牛乳业 98,619,622.74 2.54 17 600031 三一重工 97,781,169.98 2.52 18 11 HK 恒生银行 97,019,402.08 2.5 19 601166 兴业银行 88,019,626.94 2.26 20 2601 HK 中国太保 82,758,834.14 2.13 21 600570 恒生电子 80,303,099.02 2.07 22 2313 HK 申洲国际 79,463,473.57 2.04 23 1288 HK 农业银行 78,113,899.06 2.01 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 247,511,224.97 6.37 2 966 HK 中国太平 188,974,127.17 4.86 3 2333 HK 长城汽车 184,548,044.34 4.75 4 000963 华东医药 161,512,564.38 4.15 5 998 HK 中信银行 157,706,471.47 4.06 6 601318 中国平安 156,830,276.05 4.03 7 002415 海康威视 145,541,165.79 3.74 8 700 HK 腾讯控股 141,935,492.00 3.65 9 600036 招商银行 130,587,653.18 3.36 10 1299 HK 友邦保险 126,209,994.02 3.25 11 3968 HK 招商银行 121,476,360.60 3.12 12 1088 HK 中国神华 115,962,566.70 2.98 13 939 HK 建设银行 114,500,754.18 2.95 14 600570 恒生电子 114,019,020.83 2.93 15 600660 福耀玻璃 107,051,475.63 2.75 16 600872 中炬高新 91,943,055.29 2.37 17 000786 北新建材 88,917,735.23 2.29 18 2202 HK 万科企业 86,455,257.35 2.22 19 600761 安徽合力 86,013,630.44 2.21 20 2601 HK 中国太保 81,978,642.08 2.11 21 1530 HK 三生制药 79,874,873.42 2.05 22 1336 HK 新华保险 79,011,089.36 2.03 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,578,915,724.38 卖出股票收入（成交）总额 5,294,662,902.76 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018年7月9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年7月5日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚，罚款30万元。 本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 616,793.51 2 应收证券清算款 3,342,371.08 3 应收股利 6,857,328.53 4 应收利息 46,716.61 5 应收申购款 341,733.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,204,943.42 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 67,035 39,648.87 82,141,424.50 3.09 2,575,720,555.38 96.91 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 520,470.61 0.02 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年3月29日）基金份额总额 3,523,043,789.83 本报告期期初基金份额总额 4,282,825,466.32 本报告期基金总申购份额 156,146,023.39 减：本报告期基金总赎回份额 1,781,109,509.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,657,861,979.88 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2019年1月10日本基金管理人发布《关于嘉实沪港深回报混合基金经理变更的公告》，增聘刘岚先生、王丹女士为本基金基金经理，与张金涛先生共同管理本基金，张丹华先生、谭丽女士不再担任本基金基金经理。 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券股份有限公司 4 4,601,537,736.99 46.61% 3,221,066.74 46.61% - 中信证券股份有限公司 6 1,255,736,205.16 12.72% 879,020.25 12.72% 新增1个 国金证券股份有限公司 2 871,963,805.13 8.83% 610,374.72 8.83% - 方正证券股份有限公司 5 823,599,545.47 8.34% 576,520.21 8.34% - 华泰证券股份有限公司 4 677,895,216.78 6.87% 474,526.63 6.87% - 长江证券股份有限公司 1 425,213,924.12 4.31% 297,650.94 4.31% - 国泰君安证券股份有限公司 2 279,054,886.83 2.83% 195,339.55 2.83% - 广发证券股份有限公司 4 236,447,097.39 2.40% 165,513.92 2.40% - 中泰证券股份有限公司 4 216,605,734.64 2.19% 151,625.21 2.19% - 东吴证券股份有限公司 3 176,164,888.97 1.78% 123,315.25 1.78% - 中国国际金融股份有限公司 3 116,183,220.95 1.18% 81,328.35 1.18% - 华创证券有限责任公司 2 96,473,383.62 0.98% 67,531.36 0.98% - 光大证券股份有限公司 2 64,713,580.42 0.66% 45,299.52 0.66% 新增1个 海通证券股份有限公司 2 29,960,762.21 0.30% 20,972.58 0.30% - 东方证券股份有限公司 4 32,584.14 0.00% 22.81 0.00% - 天风证券股份有限公司 2 - - - - - 新时代证券股份有限公司 2 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券股份有限公司 2 - - - - - 广州证券股份有限公司 2 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 4 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 3 - - - - - 民生证券股份有限公司 2 - - - - - 中航证券有限公司 1 - - - - 新增 宏信证券有限责任公司 2 - - - - - 申万宏源证券有限公司 3 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 安信证券股份有限公司 3 - - - - - 国海证券股份有限公司 2 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 2 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 湘财证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 西部证券股份有限公司 2 - - - - 新增 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券股份有限公司 1,627,633.18 100.00% - - - - 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年08月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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