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| 国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647786 | ||||||||
| 基金代码 | 121012 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页，共 35页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页，共 35页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国投瑞银优化增强债券 基金主代码 121012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 8日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,780,278,499.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国投瑞银优化增强债券 A/B 国投瑞银优化增强债 券 C 下属分级基金的交易代码 121012 128112 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,637,558,521.46份 142,719,978.29份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基 础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 1、资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主 动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势 研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场新股和增发新股 的申购以及二级市场的股票投资，力求提高基金总体收益率。 2、债券投资管理 本基金借鉴 UBS AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下” 的债券分析方法，注重挖掘债券收益率曲线期限结构与信用利差 的变动趋势中隐含的投资机会，确定债券模拟组合，并管理组合 风险。 3、股票投资策略 本基金股票投资策略分为一级市场新股申购策略和二级市场股 票投资策略。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险 与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页，共 35页 司 司 姓名 王明辉 田青 联系电话 400-880-6868 010-67595096 信息披露 负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-880-6868 010-67595096 传真 0755-82904048 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸 中心 46层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日） 3.1.1期间数据和指标 国投瑞银优化增强债 券 A/B 国投瑞银优化增强债 券 C 本期已实现收益 22,974,252.68 5,477,444.09 本期利润 18,217,559.47 4,768,865.22 加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0221 本期基金份额净值增长率 1.54% 1.34% 报告期末(2019年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 国投瑞银优化增强债券 A/B 国投瑞银优化增强债券 C 期末可供分配基金份额利润 0.3101 0.2974 期末基金资产净值 2,369,902,270.44 204,805,231.25 期末基金份额净值 1.447 1.435 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页，共 35页 购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银优化增强债券 A/B 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.49% 0.12% 0.97% 0.10% -0.48% 0.02% 过去三个月 -2.03% 0.30% -0.53% 0.14% -1.50% 0.16% 过去六个月 1.54% 0.28% 2.22% 0.14% -0.68% 0.14% 过去一年 3.73% 0.22% 3.59% 0.15% 0.14% 0.07% 过去三年 15.63% 0.19% 2.27% 0.14% 13.36% 0.05% 自基金合同 生效起至今 84.82% 0.29% 8.70% 0.18% 76.12% 0.11% 国投瑞银优化增强债券 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.49% 0.12% 0.97% 0.10% -0.48% 0.02% 过去三个月 -2.11% 0.30% -0.53% 0.14% -1.58% 0.16% 过去六个月 1.34% 0.27% 2.22% 0.14% -0.88% 0.13% 过去一年 3.31% 0.22% 3.59% 0.15% -0.28% 0.07% 过去三年 14.77% 0.19% 2.27% 0.14% 12.50% 0.05% 自基金合同 生效起至今 78.97% 0.29% 8.70% 0.18% 70.27% 0.11% 注：1、中债总指数是由中债金融估值中心有限公司编制的中国债券指数。该指数 同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券， 具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩 比较基准。沪深 300指数是由中证指数公司开发的中国 A股市场统一指数, 它的样本 选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A股市场中代表性 强、流动性高的主流投资股票, 能够反映 A股市场总体发展趋势，具有权威性，适合作 为本基金股票投资业绩比较基准，具体业绩比较基准为中债总指数收益率×90%＋沪深 300指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页，共 35页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年 9月 8日至 2019年 6月 30日） 国投瑞银优化增强债券 A/B 国投瑞银优化增强债券 C 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页，共 35页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3个月。截至建仓期结束，本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证 券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司 是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有 限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、 客户关注"作为公司的企业文化。截止 2019年 6月底，在公募基金方面，公司共管理 67 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页，共 35页 外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰 富经验，并于 2007年获得 QDII资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 蔡玮菁 本基金基金 经理，固定 收益部副总 监 2018-09- 01 - 15 中国籍，硕士，具有基金从业 资格，曾任职光大证券、浦东 发展银行、太平养老保险。 2012年 9月加入国投瑞银。 曾任国投瑞银瑞祥灵活配置 混合型证券投资基金、国投瑞 银纯债债券型证券投资基金 及国投瑞银岁丰利债券型证 券投资基金基金经理。现任国 投瑞银稳定增利债券型证券 投资基金、国投瑞银和泰 6个 月定期开放债券型发起式证 券投资基金及国投瑞银优化 增强债券型证券投资基金基 金经理。 李怡文 本基金基金 经理，固定 收益部副总 监 2010-09- 08 2019-02-0 2 18 中国籍，硕士，具有基金从业 资 格 。 曾 任 Froley Revy Investment Company分析师、 中国建设银行（香港）资产组 合经理。2008年 6月加入国 投瑞银，曾任国投瑞银纯债债 券型证券投资基金、国投瑞银 新机遇灵活配置混合型证券 投资基金、国投瑞银岁增利一 年期定期开放债券型证券投 资基金、国投瑞银招财保本混 合型证券投资基金、国投瑞银 优化增强债券型证券投资基 金、国投瑞银瑞源灵活配置混 合型证券投资基金（原国投瑞 银瑞源保本混合型证券投资 基金）、国投瑞银境煊灵活配 置混合型证券投资基金（原国 投瑞银境煊保本混合型证券 投资基金）及国投瑞银和安债 券型证券投资基金基金经理。 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页，共 35页 董晗 本基金基金 经理 2017-05- 20 - 12 中国籍，硕士，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理有 限公司金属、非金属行业研究 员，2007年 9月加入国投瑞 银。曾任国投瑞银中证上游资 源产业指数证券投资基金 (LOF) 、国投瑞银景气行业证 券投资基金、国投瑞银创新动 力混合型证券投资基金（原国 投瑞银创新动力股票型证券 投资基金）及国投瑞银成长优 选混合型证券投资基金（原国 投瑞银成长优选股票型证券 投资基金）基金经理。现任国 投瑞银美丽中国灵活配置混 合型证券投资基金、国投瑞银 瑞源灵活配置混合型证券投 资基金（原国投瑞银瑞源保本 混合型证券投资基金）、国投 瑞银境煊灵活配置混合型证 券投资基金（原国投瑞银境煊 保本混合型证券投资基金）、 国投瑞银优化增强债券型证 券投资基金、国投瑞银和安债 券型证券投资基金及国投瑞 银锐意改革灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国 投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉， 忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的 投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页，共 35页 本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形 成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券收益率一波三折，总体来看呈现区间震荡，稳中略降。 具体来看，1月份央行月初宣布将以降准替代到期 MLF，受此影响，债券收益率 出现下行。春节以后，宽信用预期进一步升温，市场风险偏好上升明显，同时叠加 4月 以后地方债发行提速和猪价上升较快，央行辟谣降准的影响，债券收益率震荡上行。其 中低信用等级债券受宽信用的边际影响更大，从而信用利差收窄幅度更大。5月中美贸 易摩擦再度升级，市场风险偏好再次 走低。同时 4-5月份的经济数据也呈现回落。受 此影响债券收益率从高点逐渐回落。期间 6月份虽然在银行打破刚兑事件的冲击下收益 率有脉冲式上升，但随后事件平息，利率债收益率有所修复，而信用债收益率呈现分化， 利差重新走扩。 转债指数在一季度走强，4-5月显著回调，6月有所反弹，走势与权益指数基本一 致。 本基金在一季度降低组合久期，增加对信用债和转债的配置，提高对股票的配置。 从 5月份开始降低了权益和转债仓位，并拉长了组合久期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A/B级份额净值为 1.447元，本基金 C级份额净值为 1.435 元，本基金 A/B级份额净值增长率为 1.54%，C级份额净值增长率为 1.34%，同期业绩 比较基准收益率为 2.22%。 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页，共 35页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，我们预期货币政策保持宽松，财政政策托底经济的政策基调不会发生 明显转向；经济继续在低位运行；中美贸易摩擦有长期化的趋势。3季度对债市 有利 因素较 2季度为多，风险不大。但受政策利率约束，目前看收益率下降的空间也较为有 限，票息策略占优。股票市场和转债市场均存在结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部 门。 本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结 果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的 请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的 专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑 投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决 定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值 调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程； 监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 国投瑞银优化增强债券 A/B级份额本期已实现收益为 22,974,252.68元，期末可供 分配利润为 507,789,861.93元；本基金本报告期未实施利润分配。 国投瑞银优化增强债券 C级份额本期已实现收益为 5,477,444.09元，期末可供分配 利润为 42,441,923.03元；本基金本报告期未实施利润分配。 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页，共 35页 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： - - 银行存款 48,507,650.96 50,810,085.66 结算备付金 15,221,444.32 38,953,174.74 存出保证金 818,416.57 384,668.89 交易性金融资产 3,108,615,832.55 1,940,279,007.27 其中：股票投资 107,875,932.23 137,985,831.37 基金投资 - - 债券投资 3,000,739,900.32 1,802,293,175.90 资产支持证券投资 - - 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页，共 35页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 37,044,175.57 应收证券清算款 - 7,463,135.62 应收利息 43,533,177.75 37,844,818.62 应收股利 - - 应收申购款 2,769,407.75 39,042,360.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,219,465,929.90 2,151,821,426.71 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 609,830,790.00 500,000,000.00 应付证券清算款 21,641,021.61 1,803,032.96 应付赎回款 7,940,667.67 3,383,404.13 应付管理人报酬 1,644,052.27 1,038,543.93 应付托管费 438,413.96 276,945.05 应付销售服务费 74,122.33 98,490.62 应付交易费用 1,918,826.21 994,064.73 应交税费 1,049,541.20 977,326.72 应付利息 94,534.66 622,075.55 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 126,458.30 295,337.85 负债合计 644,758,428.21 509,489,221.54 所有者权益： - - 实收基金 1,780,278,499.75 1,154,427,282.55 未分配利润 794,429,001.94 487,904,922.62 所有者权益合计 2,574,707,501.69 1,642,332,205.17 负债和所有者权益总计 3,219,465,929.90 2,151,821,426.71 注：报告截止日 2019年 6月 30日，本基金 A类基金份额净值人民币 1.447元，C 类基金份额净值人民币 1.435元，基金份额总额 1,780,278,499.75份，其中 A类基金份 额 1,637,558,521.40份；C类基金份额 142,719,978.29份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页，共 35页 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 45,410,697.99 65,310,364.95 1.利息收入 40,752,004.98 23,281,327.12 其中：存款利息收入 629,440.33 185,436.71 债券利息收入 40,096,095.90 22,592,876.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 26,468.75 503,013.63 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,588,699.05 17,701,951.33 其中：股票投资收益 -5,413,825.97 20,433,869.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 14,026,296.02 -4,127,722.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 976,229.00 1,395,804.44 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） -5,465,272.08 23,670,110.58 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 535,266.04 656,975.92 减：二、费用 22,424,273.30 10,708,708.66 1．管理人报酬 9,445,014.96 4,327,964.90 2．托管费 2,518,670.65 1,154,123.90 3．销售服务费 615,018.34 410,315.32 4．交易费用 6,678,816.60 952,763.03 5．利息支出 2,900,127.43 3,591,420.32 其中：卖出回购金融资产支出 2,900,127.43 3,591,420.32 6．税金及附加 89,766.84 48,108.08 7．其他费用 176,858.48 224,013.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 22,986,424.69 54,601,656.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,986,424.69 54,601,656.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页，共 35页 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,154,427,282.55 487,904,922.62 1,642,332,205.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 22,986,424.69 22,986,424.69 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填 列） 625,851,217.20 283,537,654.63 909,388,871.83 其中：1.基金申购款 2,699,012,505.05 1,233,709,271.75 3,932,721,776.80 2.基金赎回款 -2,073,161,287.85 -950,171,617.12 -3,023,332,904.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,780,278,499.75 794,429,001.94 2,574,707,501.69 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 740,429,585.82 234,732,357.04 975,161,942.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 54,601,656.29 54,601,656.29 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填 列） 644,910,049.96 256,857,875.58 901,767,925.54 其中：1.基金申购款 1,558,520,526.62 590,662,058.82 2,149,182,585.44 2.基金赎回款 -913,610,476.66 -333,804,183.24 -1,247,414,659.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,385,339,635.78 546,191,888.91 1,931,531,524.69 报表附注为财务报表的组成部分。 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页，共 35页 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]第 888号《关于核准国投瑞银优化增强债券 型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,986,200,594.41 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 220号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银优化增强债券型证券投 资基金基金合同》于 2010年 9月 8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,986,494,944.94份基金份额，其中认购资金利息折合 294,350.53份基金份额。本基金的 基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金招募说明书》，本基金 A类、B类、C类三种收费模式并存，由于基 金费用的不同，本基金 A/B类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人 可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别/级别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资 产的比例不超过基金资产的 20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%。本 基金的业绩比较基准为：中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页，共 35页 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30 日的财务状况以及 2019年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页，共 35页 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列 示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择 按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以 内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页，共 35页 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、 基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的 公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 安信证券 1,717,748,173.01 39.45% 50,756,843.27 8.09% 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 安信证券 433,687,651.96 22.96% 24,017,297.52 4.26% 6.4.8.1.3 债券回购交易 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页，共 35页 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 安信证券 132,916,000.00 0.96% - - 6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 1,599,739.60 39.45% 790,555.88 41.41% 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 47,269.91 8.09% 37,838.15 10.54% 注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与 对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。 2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,445,014.96 4,327,964.90 其中：支付销售机构的客户维护 3,789,923.81 416,687.57 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页，共 35页 费 注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净 值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,518,670.65 1,154,123.90 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 国投瑞银优化增 强债券 A/B 国投瑞银优化增强债 券 C 合计 中国建设银行 - 20,652.90 20,652.90 国投瑞银基金管 理有限公司 - 74,171.78 74,171.78 安信证券 - 87,188.11 87,188.11 合计 - 182,012.79 182,012.79 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 国投瑞银优化增 强债券 A/B 国投瑞银优化增强债 券 C 合计 中国建设银行 - 16,394.64 16,394.64 国投瑞银基金管 理有限公司 - 253,826.69 253,826.69 安信证券 - 14.15 14.15 合计 - 270,235.48 270,235.48 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.4%的年费率计 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页，共 35页 提，逐日累计至每月月底，按月支付给国投瑞银基金管理有限公司，再由国投瑞银基金 管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.40 %/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 中国建设银 行 - - - - 100,000,000. 00 67,273.2 9 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 中国建设银 行 - - - - 100,800,000. 00 81,343.5 3 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金的情 况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金 份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页，共 35页 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 48,507,650. 96 371,962.04 32,159,041. 43 102,216.65 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.8.7.2 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11302 8 环境 转债 2019- 06-20 2019- 07-08 新债 未上 市 100.0 0 100.0 0 3,060. 00 305,9 95.98 305,9 95.98 - 11302 7 华钰 转债 2019- 06-18 2019- 07-10 新债 未上 市 100.0 0 100.0 0 4,120. 00 411,9 86.45 411,9 86.45 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60048 *ST 2016-1 重大事 6.28 2019- 13.86 368,433.0 5,727,520.02,313,759.2 - 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页，共 35页 5 信威 2-26 项停牌 07-12 0 2 4 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额人民币 59,999,790.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 170215 17国开 15 2019-07-03 102.76 600,000.00 61,656,000.00 合计 600,000.00 61,656,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 549,831,000.00元，于 2019年 7月 1日、2019年 7月 4日、2019 年 7月 5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在 新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于 债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 107,875,932.23 3.35 其中：股票 107,875,932.23 3.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,000,739,900.32 93.21 其中：债券 3,000,739,900.32 93.21 资产支持证券 - - 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页，共 35页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 63,729,095.28 1.98 8 其他各项资产 47,121,002.07 1.46 9 合计 3,219,465,929.90 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,176,520.00 0.20 C 制造业 45,972,868.15 1.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,491,742.00 0.06 H 住宿和餐饮业 2,603,504.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,753,350.00 0.15 J 金融业 38,379,005.64 1.49 K 房地产业 10,498,942.44 0.41 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页，共 35页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 107,875,932.23 4.19 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 601336 新华保险 233,200.0 0 12,832,996.00 0.50 2 601398 工商银行 2,025,200. 00 11,928,428.00 0.46 3 000002 万 科Ａ 377,524.0 0 10,498,942.44 0.41 4 000333 美的集团 197,800.0 0 10,257,908.00 0.40 5 601688 华泰证券 378,502.0 0 8,448,164.64 0.33 6 000651 格力电器 142,500.0 0 7,837,500.00 0.30 7 300037 新宙邦 372,023.0 0 7,752,959.32 0.30 8 002422 科伦药业 199,700.0 0 5,937,081.00 0.23 9 601088 中国神华 254,000.0 0 5,176,520.00 0.20 10 600837 海通证券 364,300.0 0 5,169,417.00 0.20 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人 网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页，共 35页 例（％） 1 300498 温氏股份 101,338,266.76 6.17 2 601688 华泰证券 83,547,694.53 5.09 3 601328 交通银行 72,659,977.02 4.42 4 000063 中兴通讯 54,718,238.19 3.33 5 000001 平安银行 53,436,508.48 3.25 6 000002 万 科Ａ 52,787,268.85 3.21 7 600009 上海机场 46,973,595.79 2.86 8 600030 中信证券 46,570,077.99 2.84 9 000651 格力电器 43,916,974.60 2.67 10 600919 江苏银行 42,724,934.52 2.60 11 601318 中国平安 41,504,635.32 2.53 12 601398 工商银行 40,335,472.00 2.46 13 600050 中国联通 37,748,529.00 2.30 14 300037 新宙邦 35,341,284.00 2.15 15 000951 中国重汽 34,848,937.70 2.12 16 300568 星源材质 30,119,517.50 1.83 17 600015 华夏银行 29,024,587.13 1.77 18 601668 中国建筑 28,711,185.62 1.75 19 601288 农业银行 28,566,768.00 1.74 20 601336 新华保险 26,301,077.44 1.60 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例（％） 1 300498 温氏股份 91,373,664.47 5.56 2 601688 华泰证券 73,653,393.80 4.48 3 601328 交通银行 71,457,480.00 4.35 4 000002 万 科Ａ 55,358,366.23 3.37 5 000063 中兴通讯 54,441,803.94 3.31 6 000001 平安银行 53,029,493.74 3.23 7 601288 农业银行 51,350,085.00 3.13 8 600009 上海机场 50,036,093.18 3.05 9 600030 中信证券 45,264,072.26 2.76 10 000651 格力电器 42,944,588.56 2.61 11 601318 中国平安 42,485,320.70 2.59 12 600919 江苏银行 40,784,942.15 2.48 13 300014 亿纬锂能 38,626,771.72 2.35 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页，共 35页 14 600050 中国联通 32,938,386.00 2.01 15 000951 中国重汽 31,758,795.66 1.93 16 300568 星源材质 30,812,323.73 1.88 17 600015 华夏银行 29,816,732.82 1.82 18 601398 工商银行 26,496,144.00 1.61 19 300037 新宙邦 26,004,891.00 1.58 20 601668 中国建筑 25,597,671.00 1.56 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,161,283,634.17 卖出股票的收入（成交）总额 2,193,415,328.78 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 2,121,552.60 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 806,913,361.90 31.34 其中：政策性金融债 786,596,361.90 30.55 4 企业债券 680,979,057.32 26.45 5 企业短期融资券 540,769,000.00 21.00 6 中期票据 790,236,000.00 30.69 7 可转债（可交换债） 179,720,928.50 6.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,000,739,900.32 116.55 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页，共 35页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 190205 19国开 05 1,400,000 137,130,000.0 0 5.33 2 180204 18国开 04 1,200,000 125,388,000.0 0 4.87 3 190201 19国开 01 1,200,000 119,952,000.0 0 4.66 4 180210 18国开 10 1,000,000 101,580,000.0 0 3.95 5 018008 国开 1802 968,630 98,577,475.10 3.83 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页，共 35页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 818,416.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,533,177.75 5 应收申购款 2,769,407.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,121,002.07 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 110041 蒙电转债 29,554,522.50 1.15 2 110048 福能转债 17,017,750.20 0.66 3 110049 海尔转债 13,721,292.80 0.53 4 110047 山鹰转债 13,425,282.10 0.52 5 113515 高能转债 11,930,806.80 0.46 6 113509 新泉转债 11,231,862.30 0.44 7 132015 18中油 EB 10,767,900.00 0.42 8 110034 九州转债 9,399,465.60 0.37 9 113525 台华转债 6,640,014.90 0.26 10 128017 金禾转债 6,142,934.47 0.24 11 113508 新凤转债 5,821,445.50 0.23 12 128046 利尔转债 5,570,521.18 0.22 13 128019 久立转 2 5,052,874.44 0.20 14 110046 圆通转债 1,483,658.60 0.06 15 110042 航电转债 1,225,733.70 0.05 16 128033 迪龙转债 1,108,200.60 0.04 17 110050 佳都转债 1,001,360.00 0.04 18 113014 林洋转债 957,100.00 0.04 19 113020 桐昆转债 594,100.00 0.02 20 110040 生益转债 222,160.10 0.01 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页，共 35页 21 128044 岭南转债 6,766.00 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国投瑞银优 化增强债券 A/B 247,688 6,611.38 473,702,768.49 28.93% 1,163,855,752.97 71.07% 国投瑞银优 化增强债券 C 8,991 15,873.65 10,306,181.12 7.22% 132,413,797.17 92.78% 合计 256,679 6,935.82 484,008,949.61 27.19% 1,296,269,550.14 72.81% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国投瑞银优化增强 债券 A/B 928,347.10 0.06% 基金管理人所有从 业人员持有本基金 国投瑞银优化增强 债券 C 269,044.11 0.19% 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页，共 35页 合计 1,197,391.21 0.07% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国投瑞银优化增强债 券 A/B 0 国投瑞银优化增强债 券 C 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 合计 0 国投瑞银优化增强债 券 A/B 0 国投瑞银优化增强债 券 C 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银优化增强债券 A/B 国投瑞银优化增强债券 C 基金合同生效日（2010年 9 月 8日）基金份额总额 2,247,615,987.38 1,738,878,957.56 本报告期期初基金份额总额 910,076,404.32 244,350,878.23 本报告期基金总申购份额 2,287,105,209.23 411,907,295.82 减：本报告期基金总赎回份额 1,559,623,092.09 513,538,195.76 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,637,558,521.46 142,719,978.29 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 1、自 2019年 5月 15日起，刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务，并 不再担任公司督察长；自同日起，王彬女士任期届满不再担任公司总经理； 2、自 2019年 6月 5日起，王明辉先生任公司督察长。 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页，共 35页 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 根据托管人 2019年 6月 4日公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金基金投资策略未发生变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发 生改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 安信证券 1 1,717,748,173.0 1 39.45% 1,599,739.60 39.45% - 光大证券 1 1,005,481,224.5 1 23.09% 936,405.33 23.09% - 海通证券 1 694,012,127.86 15.94% 646,336.28 15.94% - 华福证券 1 496,307,886.41 11.40% 462,212.61 11.40% - 广发证券 1 406,769,240.86 9.34% 378,824.39 9.34% - 国元证券 1 34,380,310.30 0.79% 32,018.19 0.79% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金 占当期 成交金 占当期 成交金 占当期 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页，共 35页 额 债券成 交总额 的比例 额 回购成 交总额 的比例 额 权证成 交总额 的比例 安信证券 433,687, 651.96 22.97% 132,916, 000.00 0.96% - - 光大证券 737,854, 699.00 39.08% 6,378,40 0,000.00 45.97% - - 海通证券 297,633, 200.35 15.76% 2,430,70 0,000.00 17.52% - - 华福证券 220,960, 628.05 11.70% 4,172,50 0,000.00 30.07% - - 广发证券 184,768, 021.14 9.79% 16,863,0 00.00 0.12% - - 国元证券 13,106,1 45.04 0.69% 742,300, 000.00 5.35% - - 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商 进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。 3、本报告期本基金新增租用国元证券 1个交易单元。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35页，共 35页 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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