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| 国投瑞银先进制造混合(006736) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1647781 | ||||||||
| 基金代码 | 006736 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2页，共 34页 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 25日起至 6月 30日止。 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页，共 34页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银先进制造混合 基金主代码 006736 交易代码 006736 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 25日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,235,174.83份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理 配置，并精选先进制造主题的相关上市公司股票进行投资，力争 基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策 略和债券投资管理策略等。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对 股票（包括 A股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各 资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收 益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金通过对先进制造主题及相关行业进行深入细致的研究分 析，秉承价值投资的理念，深入挖掘先进制造主题及其相关行业 股票的投资价值，分享先进制造主题所带来的投资机会。 构建股票组合的步骤是：界定先进制造主题及其相关行业并确定 股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现 金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理， 构建股票组合并对其进行动态调整。 （三）权证投资管理 1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时 间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素， 估计权证合理价值。 2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合 理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 （四）债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并 管理组合风险。 （五）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页，共 34页 况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充 分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。 （六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的 资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内 在价值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率（使用估值汇率折算） ×20% +中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场 的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公 司 姓名 王明辉 田青 联系电话 400-880-6868 010-67595096 信息披露 负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-880-6868 010-67595096 传真 0755-82904048 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸 中心 46层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 25日（基金合同生效 日）至 2019年 6月 30日） 本期已实现收益 -612,109.81 本期利润 -87,635.46 加权平均基金份额本期利润 -0.0010 本期基金份额净值增长率 -1.83% 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页，共 34页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0253 期末基金资产净值 40,480,828.42 期末基金份额净值 0.9817 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申 购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.43% 0.45% 4.53% 0.85% -3.10% -0.40% 过去三个月 -2.32% 0.44% -0.48% 1.05% -1.84% -0.61% 自基金合同 生效起至今 -1.83% 0.35% 13.97% 1.10% -15.80% -0.75% 注：1、本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金。业绩比较基准：沪深 300指数收益率×60% +恒生指数收益率（使 用估值汇率折算）×20% +中债综合指数收益率×20% 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 1月 25日至 2019年 6月 30日） 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页，共 34页 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至本报告期期末，本基 金尚处于建仓期。 2、本基金基金合同生效日为 2019年 1月 25日，基金合同生效日至本报告期期末， 本基金运作时间未满一年。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证 券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司 是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有 限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、 客户关注"作为公司的企业文化。截止 2019年 6月底，在公募基金方面，公司共管理 67 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页，共 34页 稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境 外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰 富经验，并于 2007年获得 QDII资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 施成 本基金基金 经理 2019-03- 29 - 8 中国籍，硕士，具有基金从业 资格。曾任中国建银投资证券 有限责任公司研究员，招商基 金管理有限公司研究员，深圳 睿泉毅信投资管理有限公司 高级研究员。2017年 3月加 入国投瑞银基金管理有限公 司研究部。现任国投瑞银先进 制造混合型证券投资基金基 金经理。 邓彬彬 本基金基金 经理，研究 部副总监 2019-01- 25 - 12 中国籍，硕士，具有基金从业 资格。曾任国投瑞银基金管理 有限公司研究员、基金经理助 理，华夏基金管理有限公司研 究员、基金经理，百毅资本管 理有限公司投资经理。曾任华 夏红利混合型证券投资基金 基金经理。2016年 4月加入 国投瑞银基金管理有限公司 专户投资部，2017年 7月转 入基金投资部。现任国投瑞银 进宝灵活配置混合型证券投 资基金（原国投瑞银进宝保本 混合型证券投资基金）、国投 瑞银精选收益灵活配置混合 型证券投资基金及国投瑞银 先进制造混合型证券投资基 金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页，共 34页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国 投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉， 忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的 投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形 成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，在中美贸易战阶段性缓和，国家宏观经济调控的大背景下，市场在 2019年一季度经历了系统的估值修复。在制造业里，经历了长时间的供给格局改善的工 程机械行业和景气向上的的科技股表现较好，市场的演绎从供需两侧较优的环节展开， 供给侧优化和需求快速增长的行业具备投资价值。 进入 2季度后，国内国际形势都发生了一定的变化。国内方面，政府调控摒弃传统 的以刺激房地产为主要手段的方式，导致宏观经济复苏不及预期，包商银行为代表的一 系列风险事件出现，使得基本面和风险偏好都出现了一定的下降。国际方面，贸易战的 局势往严峻方向发展，导致全球经济都处于不稳定的状态，因此市场出现一定程度的回 落。 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页，共 34页 基金运作方面，本基金在建仓期仓位较低，配置上偏景气向上的科技股为主，同时 适当配置传统行业竞争力强的龙头企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为 0.9817元，本报告期份额净值增长率为 -1.83%，同期业绩比较基准收益率为 13.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年下半年，我们仍然坚持重点布局科技和制造龙头，并根据行业景气和估值动 态变化，做适当的调整。 第一，科技。5G是 2020年科技行业最大的变量，5G新应用会带来细分行业和产 品的爆发增长，催生投资机会。 第二，新能源汽车行业。开始观察进入平价阶段后的投资机会，由于行业从 2018 年开始洗牌，最终胜出的龙头将会有很高的长期投资价值。 第三，传统制造行业龙头。经过洗牌后格局改善的行业，龙头公司可能会经历集中 度和盈利能力的双升。 本基金全年会维持中性偏高的权益仓位，重点配置供需格局较优的制造业龙头企业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部 门。 本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结 果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的 请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的 专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑 投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决 定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值 调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程； 监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页，共 34页 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为-612,109.81元，期末可供分配利润为-1,043,008.20元。 本基金本报告期未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形， 至本报告期末（6月 30日）仍低于 5000万元，基金管理人依据相关规定在本报告中进 行披露，提醒基金份额持有人关注。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页，共 34页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 资产： - 银行存款 10,343,637.54 结算备付金 69,274.38 存出保证金 17,273.84 交易性金融资产 30,096,230.70 其中：股票投资 18,412,404.00 基金投资 - 债券投资 11,683,826.70 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 95,651.74 应收股利 - 应收申购款 100,472.66 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 40,722,540.86 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 100,439.68 应付管理人报酬 53,554.38 应付托管费 8,925.75 应付销售服务费 - 应付交易费用 50,918.27 应交税费 - 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页，共 34页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 27,874.36 负债合计 241,712.44 所有者权益： - 实收基金 41,235,174.83 未分配利润 -754,346.41 所有者权益合计 40,480,828.42 负债和所有者权益总计 40,722,540.86 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.9817元，基金份额总额 41,235,174.83份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 25日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 25日（基金合同生效日）至 2019 年 6月 30日 一、收入 776,540.00 1.利息收入 756,451.74 其中：存款利息收入 292,303.10 债券利息收入 207,693.41 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 256,455.23 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,548,883.24 其中：股票投资收益 -1,506,246.28 基金投资收益 - 债券投资收益 -74,725.00 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 32,088.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 524,474.35 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,044,497.15 减：二、费用 864,175.46 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页，共 34页 1．管理人报酬 631,404.50 2．托管费 105,234.13 3．销售服务费 - 4．交易费用 94,794.91 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 846.30 7．其他费用 31,895.62 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -87,635.46 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -87,635.46 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 25日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 25日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 288,758,398.77 - 288,758,398.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -87,635.46 -87,635.46 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填 列） -247,523,223.94 -666,710.95 -248,189,934.89 其中：1.基金申购款 16,946,958.06 -475,675.54 16,471,282.52 2.基金赎回款 -264,470,182.00 -191,035.41 -264,661,217.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 41,235,174.83 -754,346.41 40,480,828.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页，共 34页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1380号《关于准予国投瑞银先进制造混 合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金合同》 负责向社会公开发行募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 288,679,556.78元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金合同》于 2019年 1月 25日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 288,758,398.77份基金份额，其中认购资金利息折合 78,841.99份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人 为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 基金合同》和《国投瑞银先进制造混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括主板、中 小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交 换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投 资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；投资于本基金定义的先进 制造主题及相关行业证券的比例不低于基金非现金资产的 80%；投资于港股通标的股票 的比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比 较基准为：沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算) ×20%+中债 综合指数收益率×20%。 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页，共 34页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30 日的财务状况以及 2019年 1月 25日（基金合同生效日）至 2019年 06月 30日的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外， 均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页，共 34页 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分 类为以以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债 科目下列示。本基金持有的其他金融负债包括可退替代款和各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页，共 34页 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可 观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对 估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页，共 34页 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的 净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页，共 34页 行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术 进行估值。 (2)于 2017年 11月 13日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会 证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成 本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过 交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自 2017年 11月 13日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金 业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)> 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)， 按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指 引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作 小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)， 按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业 市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价 值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页，共 34页 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列 示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利 息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得 的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个 交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页，共 34页 内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计 算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的 公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例 安信证券 39,572,829.31 57.81% 6.4.8.1.2 债券交易 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页，共 34页 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交总额的比例 安信证券 11,757,855.50 11.65% 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 安信证券 36,831.37 57.80% 28,753.73 56.62% 注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与 对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。 2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 631,404.50 其中：支付销售机构的客户维护 费 275,902.74 注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净 值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报 酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页，共 34页 2019 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 105,234.13 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,343,637.54 183,558.30 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页，共 34页 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金于本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 18,412,404.00 45.21 其中：股票 18,412,404.00 45.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,683,826.70 28.69 其中：债券 11,683,826.70 28.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 10,412,911.92 25.57 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页，共 34页 8 其他各项资产 213,398.24 0.52 9 合计 40,722,540.86 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,755,243.00 38.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 105,989.00 0.26 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 375,142.00 0.93 J 金融业 1,970,236.00 4.87 K 房地产业 205,794.00 0.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,412,404.00 45.48 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页，共 34页 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 300207 欣旺达 172,800.0 0 1,990,656.00 4.92 2 300568 星源材质 79,500.00 1,832,475.00 4.53 3 300014 亿纬锂能 56,900.00 1,733,174.00 4.28 4 002402 和而泰 148,600.0 0 1,407,242.00 3.48 5 300590 移为通信 41,100.00 1,405,620.00 3.47 6 002139 拓邦股份 175,500.0 0 1,017,900.00 2.51 7 600030 中信证券 40,800.00 971,448.00 2.40 8 601688 华泰证券 34,500.00 770,040.00 1.90 9 002415 海康威视 24,100.00 664,678.00 1.64 10 002851 麦格米特 31,200.00 616,824.00 1.52 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人 网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金 资产净值比 例（％） 1 300568 星源材质 2,689,182.00 6.64 2 300207 欣旺达 2,278,227.00 5.63 3 300037 新宙邦 2,239,572.00 5.53 4 300590 移为通信 1,427,981.00 3.53 5 002402 和而泰 1,364,354.00 3.37 6 300014 亿纬锂能 1,257,797.00 3.11 7 002074 国轩高科 1,252,103.50 3.09 8 601166 兴业银行 1,174,085.00 2.90 9 002384 东山精密 1,171,535.00 2.89 10 300438 鹏辉能源 1,157,322.00 2.86 11 002202 金风科技 1,045,635.10 2.58 11 02008 金风科技 88,586.35 0.22 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页，共 34页 12 600030 中信证券 1,132,030.00 2.80 13 002407 多氟多 1,114,720.00 2.75 14 300073 当升科技 1,105,632.00 2.73 15 600690 海尔智家 1,029,728.00 2.54 16 002139 拓邦股份 1,003,603.00 2.48 17 300604 长川科技 864,407.00 2.14 18 601688 华泰证券 801,024.00 1.98 19 300118 东方日升 799,591.40 1.98 20 002304 洋河股份 770,412.00 1.90 注：1."买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 2.新疆金风科技股份有限公司同时在 A+H股上市，A股股票代码为 002202，H股 股票代码为 02008，以上股票合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金 资产净值比 例（％） 1 300037 新宙邦 1,333,194.00 3.29 2 002074 国轩高科 1,174,868.00 2.90 3 300438 鹏辉能源 1,110,196.00 2.74 4 601166 兴业银行 1,109,115.00 2.74 5 002407 多氟多 1,065,681.00 2.63 6 300073 当升科技 1,007,187.00 2.49 7 300568 星源材质 836,341.00 2.07 8 300118 东方日升 760,641.00 1.88 9 002384 东山精密 734,102.00 1.81 10 002304 洋河股份 730,176.00 1.80 11 002202 金风科技 570,264.99 1.41 11 02208 金风科技 84,757.42 0.21 12 600741 华域汽车 632,294.00 1.56 13 300498 温氏股份 626,034.00 1.55 14 600690 海尔智家 625,043.00 1.54 15 002080 中材科技 622,161.00 1.54 16 600732 ST新梅 485,245.00 1.20 17 002709 天赐材料 471,222.00 1.16 18 603787 新日股份 466,111.00 1.15 19 300604 长川科技 443,958.00 1.10 20 600050 中国联通 426,274.00 1.05 注：1."卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页，共 34页 易费用。 2.新疆金风科技股份有限公司同时在 A+H股上市，A股股票代码为 002202，H股 股票代码为 02008，以上股票合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 43,811,831.08 卖出股票的收入（成交）总额 24,580,270.30 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,683,826.70 28.86 其中：政策性金融债 11,683,826.70 28.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,683,826.70 28.86 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页，共 34页 净值比例(％) 1 108602 国开 1704 115,670 11,683,826.70 28.86 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,273.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 95,651.74 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页，共 34页 5 应收申购款 100,472.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 213,398.24 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 743 55,498.22 - - 41,235,174.83 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 89,375.64 0.22% 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页，共 34页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019年 1月 25日）基金份额 总额 288,758,398.77 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 16,946,958.06 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 264,470,182.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额 - 本报告期期末基金份额总额 41,235,174.83 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 1、自 2019年 5月 15日起，刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务，并 不再担任公司督察长；自同日起，王彬女士任期届满不再担任公司总经理； 2、自 2019年 6月 5日起，王明辉先生任公司督察长。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 根据托管人 2019年 6月 4日公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页，共 34页 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金基金投资策略未发生变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金基金合同生效，初次聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供 审计服务，未发生改聘事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 安信证券 1 39,572,829.31 57.81% 36,831.37 57.80% - 光大证券 1 11,756,284.40 17.17% 10,948.59 17.18% - 广发证券 1 8,229,949.00 12.02% 7,664.63 12.03% - 海通证券 1 4,641,562.36 6.78% 4,322.63 6.78% - 华福证券 1 2,249,873.00 3.29% 2,095.29 3.29% - 国元证券 2 1 2,002,580.00 2.93% 1,865.03 2.93% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 11,757,855 .50 11.65% - - - - 光大证券 44,536,956 .90 44.14% - - - - 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页，共 34页 海通证券 - - 108,300, 000.00 60.95% - - 华福证券 44,611,681 .90 44.21% 69,400,0 00.00 39.05% - - 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商 进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。 3、本基金报告期内合同生效，上述租用交易单元均为本期新增租用。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 个人 1 20190614-2019062 0 0.00 13,799,89 6.85 13,799,89 6.85 - - 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据 基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅 缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影 响。 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页，共 34页 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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