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国泰金鼎价值混合(519021)  基金公开信息
流水号 1646934
基金代码 519021
公告日期 2019-08-28
编号 1
标题 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国泰金鼎价值混合

基金主代码
519021

交易代码
519021

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2007年4月11日

基金管理人
国泰基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
1,876,182,806.68份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为价值精选混合型基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略
A、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。
B、股票资产投资策略
本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值,运用组合优化模型,积极创建并持续优化基金的股票组合,在有效控制组合总体风险的前提下,谋求超额收益。
C、债券资产投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。

业绩比较基准
65%×上证综合指数收益率+35%×上证国债指数收益率

风险收益特征
本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
刘国华
田青


联系电话
021-31081600转
010-67595096


电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
(021)31089000,400-888-8688
010-67595096

传真
021-31081800
010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gtfund.com

基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层和基金托管人住所

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期已实现收益
42,827,777.50

本期利润
208,712,597.26

加权平均基金份额本期利润
0.1091

本期基金份额净值增长率
26.60%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润
-0.0941

期末基金资产净值
964,684,740.74

期末基金份额净值
0.514

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
6.64%
1.23%
1.97%
0.66%
4.67%
0.57%

过去三个月
1.18%
1.47%
-1.99%
0.89%
3.17%
0.58%

过去六个月
26.60%
1.53%
13.34%
0.92%
13.26%
0.61%

过去一年
3.21%
1.46%
5.23%
0.90%
-2.02%
0.56%

过去三年
2.59%
1.17%
5.40%
0.66%
-2.81%
0.51%

自基金合同生效起至今
101.60%
1.64%
16.64%
1.07%
84.96%
0.57%

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年4月11日至2019年6月30日)

注:本基金转型日期为2007年4月11日,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。
截至2019年6月30日,本基金管理人共管理108只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



饶玉涵
本基金的基金经理、国泰区位优势混合、国泰央企改革股票、国泰金鹏蓝筹混合的基金经理
2018-03-13
-
9年
硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在经历2018年回撤后,A股在2019年明显反弹。一季度更多是在金融改革、中美贸易谈判进展顺利等外源变量的推动下风险偏好修复带来的行情,以TMT、券商、周期反转预期强烈的养殖为领涨,而相对防御的银行、公用事业、建筑装饰表现落后。二季度在4月份政治局会议政策表态边际趋紧、中美贸易谈判再起波折等因素影响下,市场回落,热度下降,绩优消费与具备防御属性的金融权重表现领先,在经济下行期盈利前景承压或基本面偏弱、缺乏可持续性的行业则领跌,如轻工制造、钢铁、纺织服装。
我们在上半年的操作以结构性调整为主,一季度减持了基建为代表的防御性品种,适度增加了组合弹性;二季度在市场回落后增持了受益于金融改革的头部券商、小微银行,适当增持了白酒、机场、地产等价值蓝筹。另外我们一直在关注、布局制造升级相关品种,如新能源汽车、消费电子;同时持续梳理持仓,减持质量不够稳定的品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2019年上半年的净值增长率为26.60%, 同期业绩比较基准收益率为13.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自2017年四季度开始,我们明显感受到A股市场波动率在提升,特别是2018年后全球金融外溢现象加剧,不同市场风险资产联动进一步增强,投资者对诸多因素的反应更为敏感。我们有可能面临历史性的转折:仅凭技术升级无法解决冲突与矛盾。为应对高波动率市场,我们采取的策略,一是更强调持仓品种的质量与稳定性而非成长性,降低组合波动率;二是降低换手率以减少交易损耗。
我们也注意到,在市场共识下,具备质量与稳定特征的核心资产可能在一定程度上出现拥挤交易,我们一方面尽量在其中寻求估值与业绩匹配、竞争格局前景稳固的品种,另一方面也在努力自下而上寻找在转型升级中有望突破的新经济代表,如低成本航空、小微银行。
以前中国经济处于高速增长期,现在中枢逐步下移,同时面临新旧动能转换,过去相对容易突破之处多已完成追赶,越往后越是迫近攻坚,仅有热情与拼劲不够,还需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己,踏实沉心,努力做到扎实研究、深刻理解。
我们在下一阶段对大盘指数的判断是区间震荡,以结构性行情为主。原因:(1)本届管理层在近年政策操作中体现出“夯实中长期基础同时兼顾短期压力”的风格,内政侧重点会随外部压力变化而有阶段性的战术调整;(2)战略层面已较为明确,即致力于提升中国的国家竞争力,考虑到中国的需求已是世界级,但供给还没有,所以接下来补短板的重点将在供给层面,如产业升级、金融改革。
重点关注方向:(1)金融改革,与中国实体经济在全球的地位相比,我国金融能力还相对偏弱,以科创板为代表的资本市场改革只是其中之一,核心是要建立与我国实体经济能力相匹配的金融体系,沿此方向关注头部券商、小微银行;(2)产业升级,初步具备世界级别竞争力,如新能源汽车、消费电子、5G;(3)享受人口红利与消费升级趋势、业绩增长确定性强、估值合理的行业,如医药生物、低成本航空、保障型保险、白酒等。
本基金将一如既往地恪守基金契约,在价值投资理念的指导下,勤勉尽责,保持积极心态,做好大类资产配置、行业轮动及个股选择,注重组合的流动性,争取在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资产:
-
-

银行存款
144,905,056.20
109,673,249.92

结算备付金
748,725.56
1,383,763.65

存出保证金
388,230.17
401,978.24

交易性金融资产
751,217,009.01
600,904,362.08

其中:股票投资
716,170,395.01
595,904,062.88

基金投资
-
-

债券投资
35,046,614.00
5,000,299.20

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
70,000,155.00
80,000,240.00

应收证券清算款
1,891,779.71
304,854.79

应收利息
276,636.51
79,261.47

应收股利
-
-

应收申购款
9,003.86
84,022.31

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
969,436,596.02
792,831,732.46

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负债:
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
1,921,106.30
-

应付赎回款
805,388.05
91,105.83

应付管理人报酬
1,142,352.64
1,035,617.71

应付托管费
190,392.10
172,602.94

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
549,517.65
751,490.88

应交税费
27.31
31.31

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
143,071.23
200,006.27

负债合计
4,751,855.28
2,250,854.94

所有者权益:
-
-

实收基金
1,141,173,212.97
1,183,864,890.68

未分配利润
-176,488,472.23
-393,284,013.16

所有者权益合计
964,684,740.74
790,580,877.52

负债和所有者权益总计
969,436,596.02
792,831,732.46

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.514元,基金份额总额1,876,182,806.68份。
6.2 利润表
会计主体:国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
219,126,417.49
-104,950,630.99

1.利息收入
891,057.78
1,217,643.56

其中:存款利息收入
629,204.07
639,714.95

债券利息收入
227,475.32
502,816.44

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
34,378.39
75,112.17

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
52,332,159.06
-7,527,037.67

其中:股票投资收益
46,988,884.41
-12,787,597.56

基金投资收益
-
-

债券投资收益
123,740.32
7,490.00

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
5,219,534.33
5,253,069.89

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
165,884,819.76
-98,666,008.96

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
18,380.89
24,772.08

减:二、费用
10,413,820.23
14,339,940.82

1.管理人报酬
6,758,170.16
8,005,077.47

2.托管费
1,126,361.64
1,334,179.55

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
2,361,495.16
4,774,990.52

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加

17.78
-

7.其他费用
167,775.49
225,693.28

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
208,712,597.26
-119,290,571.81

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
208,712,597.26
-119,290,571.81

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,183,864,890.68
-393,284,013.16
790,580,877.52

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
208,712,597.26
208,712,597.26

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-42,691,677.71
8,082,943.67
-34,608,734.04

其中:1.基金申购款
18,634,384.94
-3,821,662.55
14,812,722.39

2.基金赎回款
-61,326,062.65
11,904,606.22
-49,421,456.43

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,141,173,212.97
-176,488,472.23
964,684,740.74

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,248,430,335.00
-101,802,062.88
1,146,628,272.12

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-119,290,571.81
-119,290,571.81

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-59,760,642.46
4,700,870.27
-55,059,772.19

其中:1.基金申购款
30,097,982.44
-3,429,346.95
26,668,635.49

2.基金赎回款
-89,858,624.90
8,130,217.22
-81,728,407.68

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,188,669,692.54
-216,391,764.42
972,277,928.12

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金是根据原金鼎证券投资基金(以下简称“基金金鼎”)基金份额持有人大会2007年3月9日审议通过的《关于金鼎证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]88号《关于核准金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准,由原基金金鼎转型而来。原基金金鼎为契约型封闭式基金,于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市,存续期限至2007年4月10日止。根据上交所上证债字[2007]22号《关于终止金鼎证券投资基金终止上市的决定》,原基金金鼎于2007年4月10日进行终止上市权利登记。自2007年4月11日起,原基金金鼎终止上市,原基金金鼎更名为国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),《金鼎证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原基金金鼎于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币745,905,630.57元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金招募说明书》和《关于原金鼎证券投资基金基金拆分结果的公告》,本基金于2007年4月24日进行了基金份额转换,转换比例为1:1.644550490,并于2007年4月25日进行了份额变更登记。
本基金在基金合同生效后于2007年4月18日开放集中申购,共募集人民币9,858,762,588.55元,其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币1,789,654.55元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第053号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年4月24日基金份额转换后的基金份额净值1.000元折合为9,858,762,588.55份基金份额,其中集中申购资金利息折合1,789,654.55份基金份额,并于2007年4月25日进行了份额变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%,权证投资比例占基金资产净值的0%-3%;债券资产的投资比例占基金资产的0%-60%,其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的0%-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为上证综合指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2019年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

国泰基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)
基金销售机构、受基金管理人的控股股东(中国建投)控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例

申万宏源
36,117,839.99
2.21%
34,822,701.63
1.07%

6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

申万宏源
33,636.99
2.49%
33,636.99
6.13%

关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

申万宏源
32,429.72
1.16%
-
-

注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
6,758,170.16
8,005,077.47

其中:支付销售机构的客户维护费
1,567,009.31
1,856,850.92

注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
1,126,361.64
1,334,179.55

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
144,905,056.20
611,473.48
209,820,113.50
613,894.15

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

300788
中信出版
2019-06-27
2019-07-05
网下中签
14.85
14.85
1,556.00
23,106.60
23,106.60
-

601236
红塔证券
2019-06-26
2019-07-05
网下中签
3.46
3.46
9,789.00
33,869.94
33,869.94
-

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为721,187,032.47元,属于第二层次的余额为30,029,976.54元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次为575,667,670.56元,第二层次25,236,691.52元,无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
716,170,395.01
73.87


其中:股票
716,170,395.01
73.87

2
固定收益投资
35,046,614.00
3.62


其中:债券
35,046,614.00
3.62


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
70,000,155.00
7.22


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
145,653,781.76
15.02

7
其他各项资产
2,565,650.25
0.26

8
合计
969,436,596.02
100.00


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
14,709,915.44
1.52

B
采矿业
363,431.25
0.04

C
制造业
293,431,275.03
30.42

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
15,707,728.00
1.63

G
交通运输、仓储和邮政业
84,156,295.00
8.72

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
48,151,800.01
4.99

J
金融业
226,793,916.08
23.51

K
房地产业
32,832,927.60
3.40

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.00

S
综合
-
-


合计
716,170,395.01
74.24

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
300357
我武生物
2,676,000
90,769,920.00
9.41

2
601688
华泰证券
3,749,986
83,699,687.52
8.68

3
601128
常熟银行
7,283,602
56,229,407.44
5.83

4
601021
春秋航空
1,083,091
48,739,095.00
5.05

5
600570
恒生电子
705,975
48,112,196.25
4.99

6
600519
贵州茅台
48,800
48,019,200.00
4.98

7
601318
中国平安
522,405
46,290,307.05
4.80

8
600030
中信证券
1,702,673
40,540,644.13
4.20

9
002050
三花智控
3,519,680
37,132,624.00
3.85

10
600004
白云机场
1,946,000
35,417,200.00
3.67

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
46,904,629.60
5.93

2
601688
华泰证券
46,416,024.81
5.87

3
600519
贵州茅台
43,654,319.71
5.52

4
600325
华发股份
42,131,139.36
5.33

5
601128
常熟银行
35,931,650.49
4.54

6
601633
长城汽车
33,616,005.26
4.25

7
000560
我爱我家
32,322,973.40
4.09

8
300408
三环集团
31,048,031.38
3.93

9
002138
顺络电子
30,631,746.54
3.87

10
300450
先导智能
30,552,742.03
3.86

11
601211
国泰君安
29,486,611.32
3.73

12
002475
立讯精密
28,450,181.42
3.60

13
600004
白云机场
28,373,661.50
3.59

14
002456
欧菲光
23,998,306.24
3.04

15
600030
中信证券
23,167,645.61
2.93

16
002153
石基信息
21,320,201.28
2.70

17
601186
中国铁建
20,449,553.00
2.59

18
600926
杭州银行
15,941,940.63
2.02

19
603960
克来机电
14,475,029.96
1.83

20
002050
三花智控
14,318,227.23
1.81

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601211
国泰君安
53,686,556.86
6.79

2
300059
东方财富
49,393,948.23
6.25

3
000538
云南白药
46,211,364.33
5.85

4
601336
新华保险
40,301,995.36
5.10

5
002179
中航光电
37,331,682.76
4.72

6
000895
双汇发展
35,837,704.11
4.53

7
601186
中国铁建
35,323,690.23
4.47

8
600048
保利地产
30,439,347.62
3.85

9
002463
沪电股份
29,887,688.48
3.78

10
000002
万科A
29,874,154.90
3.78

11
300408
三环集团
28,733,846.70
3.63

12
600271
航天信息
28,093,379.02
3.55

13
002456
欧菲光
28,028,847.98
3.55

14
601633
长城汽车
26,456,256.17
3.35

15
000560
我爱我家
26,085,716.69
3.30

16
002138
顺络电子
25,731,023.27
3.25

17
002153
石基信息
21,885,453.70
2.77

18
601688
华泰证券
19,203,664.66
2.43

19
600030
中信证券
18,267,123.52
2.31

20
600926
杭州银行
17,996,857.38
2.28

21
300357
我武生物
17,242,795.04
2.18

22
600583
海油工程
17,223,372.09
2.18

23
000661
长春高新
17,023,441.67
2.15

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
773,554,489.47

卖出股票的收入(成交)总额
865,432,546.71

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
29,973,000.00
3.11


其中:政策性金融债
29,973,000.00
3.11

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
5,073,614.00
0.53

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
35,046,614.00
3.63

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
190302
19进出02
300,000
29,973,000.00
3.11

2
113020
桐昆转债
42,700
5,073,614.00
0.53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“恒生电子”、“中信证券”公告其分公司违规情况外),没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
杭州恒生电子股份有限公司于2018年3月10日和2018年7月21日分别公告控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司涉及行政处罚事项进展公告。
2018年3月8日,恒生网络收到北京市西城区人民法院《执行通知书》、《报告财产令》、《执行裁定书》主要内容分别如下:恒生网络与证监会一案裁决已经生效,恒生网络未在规定时间内履行义务,证监会向西城法院申请强制执行,依法冻结被执行人财产。
2018年7月19日,恒生网络收到西城法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》(两个文件的签署时间为2018年6月12日)。主要内容分别如下:将杭州恒生网络技术服务有限公司纳入失信被执行人名单。根据规定,恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。
中信证券江苏分公司在2018年12月18日因违反反洗钱规定,受到中国人民银行南京分行公开处罚,处以罚金20万元。
本基金管理人此前投资恒生电子、中信证券股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究。该情况发生后,本基金管理人就恒生电子、中信证券处罚事项进行了及时分析和研究,认为上述公司在积极配合监管机构处理处罚事项后续事宜,事件对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
388,230.17

2
应收证券清算款
1,891,779.71

3
应收股利
-

4
应收利息
276,636.51

5
应收申购款
9,003.86

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,565,650.25

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
113020
桐昆转债
5,073,614.00
0.53

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

65,273
28,743.63
61,824,274.25
3.30%
1,814,358,532.43
96.70%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
24.07
0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年4月11日)基金份额总额
500,000,000.00

本报告期期初基金份额总额
1,946,373,923.04

本报告期基金总申购份额
30,636,983.39

减:本报告期基金总赎回份额
100,828,099.75

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
1,876,182,806.68


10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,本基金管理人重大人事变动如下:
2019年3月30日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过,聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长,李永梅女士不再担任督察长,转任本基金管理人副总经理;
2019年6月1日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过,聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。
报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:
本基金托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


东兴证券
1
-
-
-
-
-

招商证券
1
-
-
-
-
-

广发证券
1
-
-
-
-
-

新时代证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

天风证券
1
-
-
-
-
-

西藏东方财富
1
319,017,904.21
19.49%
226,918.28
16.80%
-

中泰证券
1
242,064,895.78
14.79%
177,022.70
13.11%
-

东方证券
2
168,733,092.62
10.31%
157,141.46
11.63%
-

长江证券
2
163,919,631.42
10.01%
152,627.81
11.30%
本期新增1个席位

上海证券
1
163,152,783.54
9.97%
151,943.86
11.25%
-

华泰证券
3
140,773,255.82
8.60%
100,134.64
7.41%
-

国泰君安
2
116,402,238.08
7.11%
108,401.88
8.03%
-

安信证券
1
98,439,424.16
6.01%
91,675.93
6.79%
-

财通证券
1
77,732,253.23
4.75%
55,290.96
4.09%
本期新增1个席位

方正证券
1
43,571,248.04
2.66%
40,576.31
3.00%
-

申万宏源
2
36,117,839.99
2.21%
33,636.99
2.49%
-

东北证券
1
19,269,230.31
1.18%
13,706.31
1.01%
-

华宝证券
1
19,212,181.50
1.17%
17,892.61
1.32%
-

海通证券
1
16,045,515.31
0.98%
14,942.77
1.11%
-

中信证券
1
7,672,894.83
0.47%
5,457.80
0.40%
-

瑞银证券
1
4,822,680.00
0.29%
3,430.36
0.25%
本期新增1个席位

注:基金租用席位的选择标准是:
(1) 资力雄厚,信誉良好;
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3) 经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5) 公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

东兴证券
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
-
-
-
-
-
-

新时代证券
-
-
-
-
-
-

中银国际
-
-
-
-
-
-

天风证券
-
-
-
-
-
-

西藏东方财富
804,152.57
82.27%
-
-
-
-

中泰证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

长江证券
-
-
-
-
-
-

上海证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安
173,266.00
17.73%
-
-
-
-

安信证券
-
-
-
-
-
-

财通证券
-
-
-
-
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

华宝证券
-
-
-
-
-
-

海通证券
-
-
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

瑞银证券
-
-
-
-
-
-


基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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