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| 工银京津冀指数A(164811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646436 | ||||||||
| 基金代码 | 164811 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十八日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 工银京津冀指数 场内简称 京津冀 基金主代码 164811 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年4月17日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,345,598.45份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 下属分级基金的基金简称： 工银京津冀指数A 工银京津冀指数C 下属分级基金的交易代码： 164811 164825 报告期末下属分级基金的份额总额 23,597,847.90份 747,750.55份 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱碧艳 罗菲菲 联系电话 400-811-9999 010-58560666 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-811-9999 95568 传真 010-66583158 010-58560798 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 工银京津冀指数A 工银京津冀指数C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 401,360.14 13,074.95 本期利润 2,624,165.49 -23,383.31 加权平均基金份额本期利润 0.1122 -0.0395 本期基金份额净值增长率 13.62% 13.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3626 -0.0169 期末基金资产净值 24,197,919.96 766,554.93 期末基金份额净值 1.0254 1.0251 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 5、本基金转型后基金合同生效日为2018年4月17日。 6、本基金C类份额生效日为2018年4月26日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银京津冀指数A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.10% 1.33% 0.79% 1.38% 0.31% -0.05% 过去三个月 -11.11% 1.66% -12.81% 1.75% 1.70% -0.09% 过去六个月 13.62% 1.69% 13.20% 1.77% 0.42% -0.08% 过去一年 2.58% 1.50% -4.02% 1.69% 6.60% -0.19% 自基金合同生效起至今 2.54% 1.36% -21.70% 1.64% 24.24% -0.28% 工银京津冀指数C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.07% 1.33% 0.79% 1.38% 0.28% -0.05% 过去三个月 -11.15% 1.66% -12.81% 1.75% 1.66% -0.09% 过去六个月 13.95% 1.68% 13.20% 1.77% 0.75% -0.09% 过去一年 2.68% 1.50% -4.02% 1.69% 6.70% -0.19% 自基金合同生效起至今 2.51% 1.37% -21.90% 1.65% 24.41% -0.28% 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2018年4月17日由“工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金”转型而来。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至2019年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）等逾130只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟琳 本基金的基金经理 2018年4月17日 - 9 中国人民大学金融工程博士；2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银沪深300指数基金基金经理；2014年10月17日至今，担任工银中证500指数分级基金基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理；2015年7月23日至今，担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银京津冀指数A份额净值增长率为13.62%，工银京津冀指数C份额净值增长率为13.95%，业绩比较基准收益率为13.20%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值小组成员为4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合规部，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，我司已向证监会递交解决方案，并说明有关情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF) 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,562,950.09 1,793,037.10 结算备付金 27,171.81 24,168.62 存出保证金 6,723.14 9,078.36 交易性金融资产 23,481,240.55 20,879,024.50 其中：股票投资 23,481,240.55 20,879,024.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 374.68 478.08 应收股利 - - 应收申购款 18,665.71 18,327.22 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 25,097,125.98 22,724,113.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 19,261.63 164,507.18 应付管理人报酬 10,191.47 9,887.46 应付托管费 2,038.31 1,977.48 应付销售服务费 171.13 91.30 应付交易费用 7,196.91 4,272.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 93,791.64 90,537.18 负债合计 132,651.09 271,273.27 所有者权益： 实收基金 16,331,752.34 16,591,033.40 未分配利润 8,632,722.55 5,861,807.21 所有者权益合计 24,964,474.89 22,452,840.61 负债和所有者权益总计 25,097,125.98 22,724,113.88 注：1、本基金基金合同生效日为2018年4月17日。 2、报告截止日2019年6月30日，基金份额总额为24,345,598.45份,其中A类基金份额净值为人民币1.0254元，份额总额为23,597,847.90份；C类基金份额净值为人民币1.0251元，份额总额为747,750.55份。 利润表 会计主体：工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF) 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年4月17日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 2,843,929.50 50,088.20 1.利息收入 9,313.66 59,277.61 其中：存款利息收入 9,313.66 59,277.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 625,524.12 -108,819.57 其中：股票投资收益 463,717.86 -98,818.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 161,806.26 -10,001.39 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,186,347.09 70,495.79 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 22,744.63 29,134.37 减：二、费用 243,147.32 94,423.33 1．管理人报酬 61,568.04 35,883.89 2．托管费 12,313.58 7,176.78 3．销售服务费 759.18 2.20 4．交易费用 24,684.19 1,892.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 143,822.33 49,468.04 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 2,600,782.18 -44,335.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,600,782.18 -44,335.13 注：本基金基金合同生效日为2018年4月17日。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF) 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 16,591,033.40 5,861,807.21 22,452,840.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,600,782.18 2,600,782.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -259,281.06 170,133.16 -89,147.90 其中：1.基金申购款 11,339,117.27 6,422,553.18 17,761,670.45 2.基金赎回款 -11,598,398.33 -6,252,420.02 -17,850,818.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 16,331,752.34 8,632,722.55 24,964,474.89 项目 上年度可比期间 2018年4月17日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 33,653,801.71 17,306,378.83 50,960,180.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -44,335.13 -44,335.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -12,243,214.29 -6,267,380.98 -18,510,595.27 其中：1.基金申购款 2,438,881.58 1,258,099.26 3,696,980.84 2.基金赎回款 -14,682,095.87 -7,525,480.24 -22,207,576.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 21,410,587.42 10,994,662.72 32,405,250.14 注：本基金基金合同生效日为2018年4月17日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王海璐______ ______赵紫英______ ____关亚君____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金转型而来。根据基金管理人工银瑞信基金管理有限公司于2018年3月15日发布的《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，原工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金于2018年3月14日以现场方式召开了基金份额持有人大会。依据此次基金份额持有人大会决议，本基金《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》自2018年4月17日起生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括中证京津冀协同发展主题指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年4月17日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 61,568.04 35,883.89 其中：支付销售机构的客户维护费 18,066.28 15,098.09 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年4月17日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 12,313.58 7,176.78 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 工银京津冀指数A 工银京津冀指数C 合计 工银瑞信基金管理有限公司 0.00 80.07 80.07 中国民生银行股份有限公司 0.00 168.49 168.49 合计 0.00 248.56 248.56 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年4月17日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 工银京津冀指数A 工银京津冀指数C 合计 工银瑞信基金管理有限公司 0.00 1.16 1.16 合计 0.00 1.16 1.16 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年4月17日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 1,562,950.09 9,115.12 31,556,293.34 59,198.43 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 6,460 22,351.60 22,351.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,481,240.55 93.56 其中：股票 23,481,240.55 93.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,590,121.90 6.34 8 其他各项资产 25,763.53 0.10 9 合计 25,097,125.98 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 239,711.10 0.96 C 制造业 9,427,545.60 37.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,566,736.00 6.28 E 建筑业 2,425,927.60 9.72 F 批发和零售业 431,984.00 1.73 G 交通运输、仓储和邮政业 2,639,284.71 10.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 360,640.00 1.44 J 金融业 633,896.00 2.54 K 房地产业 3,998,785.28 16.02 L 租赁和商务服务业 347,700.00 1.39 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,352,180.00 5.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,424,390.29 93.83 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,655.50 0.06 C 制造业 18,843.16 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 22,351.60 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,850.26 0.23 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002271 东方雨虹 34,100 772,706.00 3.10 2 002310 东方园林 128,500 771,000.00 3.09 3 600340 华夏幸福 22,800 742,596.00 2.97 4 000401 冀东水泥 41,000 722,010.00 2.89 5 601919 中远海控 143,500 720,370.00 2.89 6 600008 首创股份 204,000 718,080.00 2.88 7 601992 金隅集团 188,200 707,632.00 2.83 8 000778 新兴铸管 157,500 699,300.00 2.80 9 300070 碧水源 89,700 698,763.00 2.80 10 601000 唐山港 251,800 692,450.00 2.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601236 红塔证券 6,460 22,351.60 0.09 2 300782 卓胜微 173 18,843.16 0.08 3 600968 海油发展 4,410 15,655.50 0.06 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300117 嘉寓股份 473,031.00 2.11 2 002310 东方园林 453,699.00 2.02 3 603616 韩建河山 439,585.00 1.96 4 002743 富煌钢构 413,705.00 1.84 5 002542 中化岩土 320,531.00 1.43 6 600717 天津港 306,734.00 1.37 7 300070 碧水源 302,174.00 1.35 8 000959 首钢股份 292,778.00 1.30 9 000615 京汉股份 281,865.00 1.26 10 600008 首创股份 271,346.00 1.21 11 603569 长久物流 262,556.00 1.17 12 601992 金隅集团 257,358.00 1.15 13 600787 中储股份 238,671.00 1.06 14 000778 新兴铸管 236,043.00 1.05 15 000158 常山北明 235,924.00 1.05 16 000709 河钢股份 208,375.00 0.93 17 600155 华创阳安 201,160.00 0.90 18 600266 北京城建 193,264.00 0.86 19 000652 泰达股份 189,346.00 0.84 20 600376 首开股份 189,044.00 0.84 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600246 万通地产 768,811.06 3.42 2 601258 庞大集团 661,355.00 2.95 3 002271 东方雨虹 398,154.00 1.77 4 601633 长城汽车 374,802.00 1.67 5 600376 首开股份 364,952.00 1.63 6 000401 冀东水泥 359,305.00 1.60 7 000897 *ST津滨 327,978.00 1.46 8 601919 中远海控 298,610.00 1.33 9 002616 长青集团 295,532.00 1.32 10 002146 荣盛发展 289,017.00 1.29 11 600266 北京城建 275,882.00 1.23 12 000786 北新建材 252,967.00 1.13 13 300137 先河环保 237,429.00 1.06 14 600340 华夏幸福 233,146.00 1.04 15 601000 唐山港 230,990.00 1.03 16 000615 京汉股份 220,834.00 0.98 17 601992 金隅集团 204,871.00 0.91 18 000158 常山北明 198,984.00 0.89 19 000709 河钢股份 195,313.00 0.87 20 300055 万邦达 180,429.00 0.80 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,704,103.42 卖出股票收入（成交）总额 9,751,952.32 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,723.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 374.68 5 应收申购款 18,665.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,763.53 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 22,351.60 0.09 新股未上市 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 工银京津冀指数A 2,697 8,749.67 1,196,296.00 5.07% 22,401,551.90 94.93% 工银京津冀指数C 106 7,054.25 0.00 0.00% 747,750.55 100.00% 合计 2,803 8,685.55 1,196,296.00 4.91% 23,149,302.45 95.09% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 工银京津冀指数A 297.96 0.00% 工银京津冀指数C 0.00 0.00% 合计 297.96 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 工银京津冀指数A 0 工银京津冀指数C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 工银京津冀指数A 0 工银京津冀指数C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银京津冀指数A 工银京津冀指数C 基金合同生效日（2018年4月17日）基金份额总额 50,960,178.94 - 本报告期期初基金份额总额 24,407,636.92 472,358.21 本报告期期间基金总申购份额 14,844,406.86 1,535,864.09 减:本报告期期间基金总赎回份额 15,654,195.88 1,260,471.75 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 23,597,847.90 747,750.55 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 基金管理人于2019年5月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长变更的公告》，尚军先生自2019年5月6日起不再担任董事长。 基金管理人于2019年5月9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于董事长和总经理变更的公告》，郭特华女士自2019年5月8日起担任董事长，不再担任总经理；王海璐女士自2019年5月8日起担任总经理。 2、基金托管人： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国人民银行营业管理部处罚决定，对公司未严格按照反洗钱相关规定履行客户身份识别义务及可疑交易报告义务予以罚款。基金管理人对此高度重视，积极开展整改工作，已完善了反洗钱制度体系和工作机制，深入具体问题整改。前述事项对基金份额持有人利益无不利影响。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 太平洋证券 2 7,664,969.85 39.83% 5,451.93 41.23% - 中信证券 1 5,632,727.86 29.27% 4,006.54 30.30% - 申万宏源 2 4,641,439.13 24.12% 2,836.92 21.45% - 东方证券 4 1,306,176.00 6.79% 929.01 7.02% - 西南证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 注：1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。 （1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。 b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。 c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于BBB。 d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。 （2）选择程序 a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 （1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。 （2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。 （3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。 在本报告期内本基金新增东方证券的007911深圳交易单元，40601上海交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 太平洋证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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