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| 安信现金管理货币A(750006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1644651 | ||||||||
| 基金代码 | 750006 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金管理货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 27 日 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 安信现金管理货币 基金主代码 750006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,963,011,738.38 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B 下属分级基金的交易代码 750006 750007 报告期末下属分级基金的份额 总额 112,017,125.28 份 6,850,994,613.10 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求 为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行公开市场 操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平均 剩余期限和比例分布。2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等 高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司 债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。3、套利策略。 在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证套利机会可行性的基础 上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。4、回购策略。密切 跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积 极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。5、流动性管理策略。在遵循流 动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和 收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 3 名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 乔江晖 田青 联系电话 0755-82509999 010-67595096 电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008-088-088 010-67595096 传真 0755-82799292 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B 本期已实现收益 1,183,769.21 82,946,739.56 本期利润 1,183,769.21 82,946,739.56 本期净值收益率 1.1980% 1.3187% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 112,017,125.28 6,850,994,613.10 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金为货币市场基金,无认(申)购或交易基金的各项费用。 3、本基金根据每日基金收益情况，每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信现金管理货币 A 阶段 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 4 益率① 益率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.2051% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.0941% 0.0015% 过去三个月 0.5772% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.2406% 0.0012% 过去六个月 1.1980% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 0.5285% 0.0012% 过去一年 2.6731% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.3231% 0.0024% 过去三年 9.7957% 0.0026% 4.0500% 0.0000% 5.7457% 0.0026% 自基金合同生 25.3356% 0.0069% 8.6437% 0.0000% 16.6919% 0.0069% 安信现金管理货币 B 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2247% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.1137% 0.0015% 过去三个月 0.6372% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.3006% 0.0012% 过去六个月 1.3187% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 0.6492% 0.0012% 过去一年 2.9202% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.5702% 0.0024% 过去三年 10.5891% 0.0026% 4.0500% 0.0000% 6.5391% 0.0026% 自基金合同生 27.2779% 0.0069% 8.6437% 0.0000% 18.6342% 0.0069% 注:根据《安信现金管理货币市场基金基金合同》的约定，本基金收益分配为按日结转份额，业绩 比较基准：七天通知存款利率(税后)。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约 定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款 利息的收益。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 6 资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵 活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证 券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分 级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费 医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路 主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配 置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股 票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券 投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深 300 指数增强型发 起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信 中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期 开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益 债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投 资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资 基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争 力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 7 肖芳芳 本 基 金 的基金经理 2017 年 6 月 6 日 - 8 肖芳芳女士，经济学 硕士。历任华宝证券 有限责任公司资产 管理部研究员，财达 证券有限责任公司 资产管理部投资助 理，安信基金管理有 限责任公司固定收 益部投研助理。现任 安信基金管理有限 责任公司固定收益 部基金经理。曾任安 信安盈保本混合型 证券投资基金、安信 现金管理货币市场 基金、安信现金增利 货币市场基金、安信 保证金交易型货币 市场基金、安信新视 野灵活配置混合型 证券投资基金的基 金经理助理，安信保 证金交易型货币市 场基金的基金经理； 现任安信新目标灵 活配置混合型证券 投资基金的基金经 理助理，安信现金管 理货币市场基金、安 信现金增利货币市 场基金、安信活期宝 货币市场基金、安信 永泰定期开放债券 型发起式证券投资 基金、安信尊享添益 债券型证券投资基 金、安信永瑞定期开 放债券型发起式证 券投资基金、安信鑫 日享中短债债券型 证券投资基金的基 金经理。 杨凯玮 本 基 金 的 基金经理， 固 定 收 益 2016年3月14 日 - 13 杨凯玮先生，台湾大 学土木工程学、新竹 交通大学管理学双 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 8 部总经理 硕士。历任台湾国泰 人寿保险股份有限 公司研究员，台湾新 光人寿保险股份有 限公司投资组合高 级专员，台湾中华开 发工业银行股份有 限公司自营交易员， 台湾元大宝来证券 投资信托股份有限 公司基金经理，台湾 宏泰人寿保险股份 有限公司科长，华润 元大基金管理有限 公司固定收益部总 经理，安信基金管理 有限责任公司固定 收益部基金经理。现 任安信基金管理有 限责任公司固定收 益部总经理。曾任安 信永丰定期开放债 券型证券投资基金、 安信新视野灵活配 置混合型证券投资 基金、安信安盈保本 混合型证券投资基 金、安信保证金交易 型货币市场基金的 基金经理；现任安信 新目标灵活配置混 合型证券投资基金、 安信现金增利货币 市场基金、安信现金 管理货币市场基金、 安信活期宝货币市 场基金、安信恒利增 强债券型证券投资 基金、安信优享纯债 债券型证券投资基 金的基金经理。 徐越 本 基 金 的 基 金 经 理 助理 2016年4月11 日 - 4 徐越女士，文学硕 士。历任安信基金管 理有限责任公司交 易员，现任安信基金 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 9 管理有限责任公司 固定收益部研究员。 曾任安信安盈保本 混合型证券投资基 金、安信保证金交易 型货币市场基金的 基金经理助理，现任 安信现金管理货币 市场基金、安信现金 增利货币市场基金、 安信活期宝证券投 资基金的基金、安信 恒利增强债券型证 券投资基金的基金 经理助理。 任凭 本 基 金 的 基 金 经 理 助理 2017年5月15 日 - 12 任凭女士，法学硕 士。曾任职于招商基 金管理有限公司， 2011 年加入安信基 金管理有限责任公 司，历任运营部交易 员、固定收益部投研 助理，现任固定收益 部基金经理。曾任安 信保证金交易型货 币市场基金、安信活 期宝货币市场基金、 安信现金增利货币 市场基金、安信新视 野灵活配置混合型 证券投资基金的基 金经理助理；现任安 信新目标灵活配置 混合型证券投资基 金、安信现金管理货 币市场基金、安信优 享纯债债券型证券 投资基金的基金经 理助理，安信活期宝 货币市场基金、安信 现金增利货币市场 基金、安信聚利增强 债券型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 10 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员 范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制 度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国部分经济数据出现疲态， 美联储降息预期强烈。国内宏观经济方面，建安、购地共同支撑地产投资、地产投资一枝独秀， 基建投资仍旧低位徘徊，制造业投资低位企稳，消费进一步降低、低位震荡，受全球经济放缓和 贸易摩擦影响，进出口增速均出现明显回落，但进口增速回落快于出口增速，逆差不降反升。 货币政策方面，整个一季度货币政策没有进一步放松，关键时间点公开市场净投放量与 2018 年前三个季度相比明显缩量。4 月，各机构公布的一季度宏观经济数据略超预期，央行货币政策 延续了 1 季度以来的边际收紧；5 月初中美贸易战谈判形势恶化，央行对对聚焦当地、服务县域 的中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5 月 24 日，包商银行被托管，此后的 1 个月央行通过跨关键时间点的公开市场投放、超额续作 MLF、增加再贴现和 SLF 额度等诸多方式 缓解市场流动性风险。 一季度，shibor 各期限利率趋势性回落，货币市场价格在低位小幅波动。本基金在一季度择 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 11 机配置了 1-6M 优质资产，充分利用组合久期，保持了相对较高的静态收益。受到包商银行事件冲 击，二季度，shibor 各期限利率先上后下，波动较大。6 月中下旬央行在公开市场上投放跨季资 金后，shibor 各期限利率出现不同幅度回落。6 月下半月，AAA 股份行 3m 存单发行利率大幅下降 50bp 至 2.5%，AAA 股份行 6m 存单发行利率大幅下降 55bp 至 2.6%。本基金在二季度择机配置了 1-3M 优质资产，充分利用组合久期，保持了相对较高的静态收益，为三季度奠定了良好的基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期安信现金管理货币 A 的基金份额净值收益率为 1.1980%，本报告期安信现金管理货 币 B 的基金份额净值收益率为 1.3187%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入三季度，固定资产投资方面，鉴于上半年财政赤字已经在较高水平，专项债发行额度有 限，基建增速可能会稳在目前的水平，难以大幅向上；地产投资增速可能会受累于拿地放缓而进 一步下滑，但是由于 16 年销售的期房交房期在今年，建筑工程预计仍将支撑地产投资在一定水平； 制造业投资受益于贸易战缓解，增速有望持续小幅回暖；净出口仍然有望支撑经济增长；消费增 速方面预期将在目前的水平低位徘徊。 总的来说，经济数据出炉可能会渐显疲态，但是我们判断目前经济增长的目标是低底线稳增 长（外贸、外资、投资），高底线稳就业、稳金融、稳预期。 货币政策方面，由于货币、债券市场已经紧密跟随央行货币政策、非常的市场化，利率并轨 落地后，很难说会直接受到进一步的影响。从央行目前的态度来看，保持定力、“以我为主”仍然 是主线。未来如果美联储先行降息，同时在国内经济超预期下滑时，央行或将指引利率走廊整体 下移。 资金利率方面，比较确定的是，即使不进行全面降准降息，持续的定向降准也必然会带来增 量流动性，进而带来重新定价。鉴于今年以来资金利率波动较大，三季度这一局面可能不会改变， 我们认为货币组合一方面需要准备关键时间点的短期流动性、另一方面可拉长久期提高收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 12 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责 日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生 的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。 本报告期内，本基金实施利润分配的金额为 84,130,508.77 元，其中本基金 A 类共分配人民币 1,183,769.21 元，B 类共分配人民币 82,946,739.56 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金实施利润分配的 金额为 84,130,508.77 元，其中本基金 A 类共分配人民币 1,183,769.21 元，B 类共分配人民币 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 13 82,946,739.56 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注： 财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：安信现金管理货币市场基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 176,007,176.37 15,830,584.08 结算备付金 9,754,500.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 5,388,030,040.03 5,914,576,934.25 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,338,030,040.03 5,814,576,934.25 资产支持证券投资 50,000,000.00 100,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,426,608,572.96 355,940,903.91 应收证券清算款 20,149,500.00 - 应收利息 7,349,227.53 12,607,116.23 应收股利 - - 应收申购款 51,222,972.77 - 递延所得税资产 - - 其他资产 1,841.00 1,841.00 资产总计 7,079,123,830.66 6,298,957,379.47 负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 112,934,620.56 351,884,112.17 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 14 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,179,134.56 1,785,394.67 应付托管费 357,313.47 541,028.69 应付销售服务费 51,394.55 85,474.87 应付交易费用 87,262.28 93,334.91 应交税费 17,798.31 115,950.67 应付利息 13,315.99 192,106.16 应付利润 1,345,857.22 1,804,439.17 递延所得税负债 - - 其他负债 125,395.34 322,333.33 负债合计 116,112,092.28 356,824,174.64 所有者权益： 实收基金 6,963,011,738.38 5,942,133,204.83 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,963,011,738.38 5,942,133,204.83 负债和所有者权益总计 7,079,123,830.66 6,298,957,379.47 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 6,963,011,738.38 份，其中安信现金管理货币 A 基金份额总额为 112,017,125.28 份，基金份额净值 1.0000；安信现金管理货币 B 基金份额总额 为 6,850,994,613.10 份，基金份额净值 1.0000。 6.2 利润表 会计主体：安信现金管理货币市场基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 103,950,165.50 169,147,890.46 1.利息收入 102,424,223.63 168,560,435.66 其中：存款利息收入 7,997,185.10 16,520,144.29 债券利息收入 78,477,192.01 128,649,099.86 资产支持证券利息收入 1,555,383.06 119,233.10 买入返售金融资产收入 14,394,463.46 23,271,958.41 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,525,941.87 587,454.80 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,505,485.20 583,688.91 资产支持证券投资收益 20,456.67 3,765.89 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 15 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 19,819,656.73 24,677,407.93 1．管理人报酬 10,527,734.18 11,523,672.96 2．托管费 3,190,222.44 3,492,022.05 3．销售服务费 437,022.19 612,290.27 4．交易费用 150.50 - 5．利息支出 5,484,703.83 8,772,677.01 其中：卖出回购金融资产支出 5,484,703.83 8,772,677.01 6．税金及附加 11,954.88 19,949.28 7．其他费用 167,868.71 256,796.36 三、利润总额（亏损总额以“‐”号填列） 84,130,508.77 144,470,482.53 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,130,508.77 144,470,482.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信现金管理货币市场基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 5,942,133,204.83 - 5,942,133,204.83 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 84,130,508.77 84,130,508.77 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,020,878,533.55 - 1,020,878,533.55 其中：1.基金申购款 17,066,727,603.83 - 17,066,727,603.83 2.基金赎回款 -16,045,849,070.28 - -16,045,849,070.28 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -84,130,508.77 -84,130,508.77 五、期末所有者权益（基金 净值） 6,963,011,738.38 - 6,963,011,738.38 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 16 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 6,078,896,795.51 - 6,078,896,795.51 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 144,470,482.53 144,470,482.53 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 707,999,531.74 - 707,999,531.74 其中：1.基金申购款 19,669,286,502.15 - 19,669,286,502.15 2.基金赎回款 -18,961,286,970.41 - -18,961,286,970.41 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -144,470,482.53 -144,470,482.53 五、期末所有者权益（基金 净值） 6,786,896,327.25 - 6,786,896,327.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 刘入领 范瑛 苗杨 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信现金管理货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2013]1649 号文《关于核准安信现金管理货币市场基金募集的批复》 的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安 信现金管理货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为 2013 年 1 月 21 日至 2013 年 2 月 1 日，募集结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2013)验字 60962175_H01 号验资报告。首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 1,539,965,778.37 元。经向中国证监会备案，《安信现金管理货币 市场基金基金合同》于 2013 年 2 月 5 日正式生效。截至 2013 年 2 月 5 日止，安信现金管理货币 市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 1,539,965,778.37 元，折合 1,539,965,778.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 17 产生的利息为人民币 289,164.51 元，折合 289,164.51 份基金份额。其中 A 类基金已收到的首次 发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 1,175,163,078.37 元，折合 1,175,163,078.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 221,572.92 元，折合 221,572.92 份基金份额。B 类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金 额为人民币 364,802,700.00 元，折合 364,802,700.00 份基金份额；有效认购资金在首次发售募 集期内产生的利息为人民币 67,591.59 元，折合 67,591.59 份基金份额。以上收到的实收基金共 计人民 1,540,254,942.88 元，折合 1,540,254,942.88 份基金份额。本基金的基金管理人为安信 基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银 行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信现金管理货币市场基金基金合同》的有关 规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、 大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 资产支持证券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、期限在 1 年以内（含 1 年）的 债券回购、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据以及中国证监会认可的其他具有良好流动 性的金融工具。 本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 18 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定及其他相关法规： 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收 入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券 的利息及储蓄利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 19 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基 金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建 设银行”） 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司（“以下简称“中广核 财务”） 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（“以下简 称“安信乾盛”） 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 20 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,527,734.18 11,523,672.96 其中：支付销售机构的客户维护费 257,925.66 429,263.68 注:基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计 提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,190,222.44 3,492,022.05 注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计 提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B 合计 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 21 安信基金 44,145.33 299,703.64 343,848.97 中国建设银行 21,740.72 - 21,740.72 安信证券 30,688.15 8,207.87 38,896.02 合计 96,574.20 307,911.51 404,485.71 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B 合计 安信基金 45,725.99 313,330.69 359,056.68 中国建设银行 43,613.41 515.00 44,128.41 安信证券 145,520.58 11,486.59 157,007.17 合计 234,859.98 325,332.28 560,192.26 注:本基金 A类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B类降级为 A类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自 其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的 销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30 日 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B 基金合同生效日（ 2013 年 2 月 - - 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 22 5 日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 143,496,692.49 期间申购/买入总份额 - 138,628,080.90 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 151,000,000.00 期末持有的基金份额 - 131,124,773.39 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 -% 1.8800% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30 日 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B 基金合同生效日（ 2013 年 2 月 5 日）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 156,060,945.20 期间申购/买入总份额 - 246,294,516.62 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 282,000,000.00 期末持有的基金份额 - 120,355,461.82 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 -% 1.7700% 注：期间申购/买入总份额含红利再投份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。本基金管理人 运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 安信现金管理货币 B 关联方名称 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%） 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 （%） 安信证券 300,019,173.35 4.31 - - 中广核财务 68,617,539.26 0.99 50,397,231.06 0.85 安信乾盛 - - 10,837,428.85 0.18 注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 23 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,007,176.37 52,326.41 11,674,737.73 51,157.23 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为 112,93 4,620.56 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 130404 13 农发 04 2019 年 7 月 1日 101.00 78,000 7,878,313.70 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 24 190402 19 农发 02 2019 年 7 月 1日 99.66 1,100,000 109,621,175.67 合计 1,178,000 117,499,489.37 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无 抵押债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,388,030,040.03 76.11 其中：债券 5,338,030,040.03 75.41 资产支持证券 50,000,000.00 0.71 2 买入返售金融资产 1,426,608,572.96 20.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 185,761,676.37 2.62 4 其他各项资产 78,723,541.30 1.11 5 合计 7,079,123,830.66 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.84其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 112,934,620.56 1.62其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2019年 3月 28日 30.37 大额赎回 3 个交易日 2 2019年 3月 29日 24.86 大额赎回 2 个交易日 3 2019 年 4 月 1 日 23.66 大额赎回 2 个交易日 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 25 4 2019年 5月 28日 20.46 大额赎回 2 个交易日 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30 天以内 34.35 1.62 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.43 - 2 30 天（含）—60 天 34.07 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4.01 - 3 60 天（含）—90 天 17.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 0.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 14.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.83 1.62 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 689,135,244.73 9.90 其中：政策性金融债 689,135,244.73 9.90 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 370,038,302.00 5.31 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,278,856,493.30 61.45 8 其他 - - 9 合计 5,338,030,040.03 76.66 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 308,913,363.16 4.44 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例 （％） 1 160309 16 进出 09 2,800,000 278,985,806.67 4.01 2 111997743 19 成都银行 CD110 1,500,000 149,533,298.81 2.15 3 111804102 18 中国银行 CD102 1,500,000 149,186,415.06 2.14 4 111810601 18 兴业银行 CD601 1,500,000 148,908,769.11 2.14 5 111820219 18 广发银行 CD219 1,200,000 119,433,524.37 1.72 6 111916081 19 上海银行 CD081 1,100,000 109,990,922.01 1.58 7 111916139 19 上海银行 CD139 1,100,000 109,917,761.60 1.58 8 111980832 19 恒生银行 CD010 1,100,000 109,793,416.77 1.58 9 111809344 18 浦发银行 CD344 1,100,000 109,769,698.94 1.58 10 190402 19 农发 02 1,100,000 109,621,175.67 1.57 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1166% 报告期内偏离度的最低值 -0.0030% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0535% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 27 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 156794 信泽 01A2 500,000 50,000,000.00 0.72 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除 19 上海银行 CD139（证券代码：111916139CY）、19 上海银行 CD081（证券代码：111916081CY）、18 兴业银行 CD601（证券代码：111810601CY）、18 浦发银行 CD344（证券代码：111809344CY）、18 广发银行 CD219（证券代码：111820219CY），本 期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上海银行股份有限公司于 2018 年 10 月 8 日收到中国银行业监督管理委员会上海监管局行政 处罚（沪银监罚决字〔2018〕49 号），因违规向其关系人发放信用贷款，被责令改正，罚没合计 1091460.03 元。 上海银行股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日收到上海银监局行政处罚决定书（沪银监罚决字 〔2018〕54 号），因对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职，被罚款 50 万元。 兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级 管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限 公司于 2018 年 10 月 25 日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于 2018 年 10 月 25 日前提交整改报告。 兴业银行股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日因违规经营被深圳市消委会监管（约见）谈话， 责令改正。 兴业银行股份有限公司于 2018 年 9 月 12 日因违规经营被上海证监局责令整改。 兴业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 31 日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款（鼓市 场监管字[2018]108 号）。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 28 上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日收到中国人民银行行政处罚（银反洗罚 决字【2018】3 号），未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记 录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被处以 170 万元罚款。 广发银行股份有限公司于 2019 年 1 月 22 日收到行政处罚决定书（广州银罚字〔2019〕9 号）， 因违反支付结算管理规定，被处罚款 30,000 元。 广发银行股份有限公司于2018年12月24日收到中国人民银行佛山市中心支行行政处罚决定 书（（佛银）罚字[2018]1 号），因违反《金融统计管理规定》以及人民银行《境内大中小微企业 贷款专项统计制度》等相关制度，被警告，并处人民币 3万元罚款。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,149,500.00 3 应收利息 7,349,227.53 4 应收申购款 51,222,972.77 5 其他应收款 1,841.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 78,723,541.30 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 （%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 29 安 信 现 金 管 理 货币 A 4,121 27,182.03 35,819,694.32 31.98 76,197,430.96 68.02 安 信 现 金 管 理 货币 B 83 82,542,103.77 6,795,682,855.53 99.19 55,311,757.57 0.81 合计 4,204 1,656,282.53 6,831,502,549.85 98.11 131,509,188.53 1.89 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 保险类机构 306,688,513.65 4.40 2 保险类机构 306,668,280.89 4.40 3 保险类机构 304,125,327.55 4.37 4 保险类机构 303,262,605.15 4.36 5 银行类机构 300,038,064.13 4.31 6 券商类机构 300,019,173.35 4.31 7 保险类机构 250,031,720.10 3.59 8 其他机构 208,145,441.99 2.99 9 其他机构 200,044,822.46 2.87 10 银行类机构 200,025,376.08 2.87 注：占总份额比例的计算中，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 安信现金管理货币 A 8,091.59 0.0072 合计 8,091.59 0.0001 注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 安信现金管理货币 A 0~10 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 30 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信现金管理货币 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信现金管理货币 A 0 安信现金管理货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B 基金合同生效日（2013 年 2 月 5 日） 基金份额总额 1,175,384,651.29 364,870,291.59 本报告期期初基金份额总额 142,706,832.57 5,799,426,372.26 本报告期基金总申购份额 102,749,294.39 16,963,978,309.44 减：本报告期基金总赎回份额 133,439,001.68 15,912,410,068.60 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 112,017,125.28 6,850,994,613.10 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员（副总 经理）变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过，廖维坤先 生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司副总经理兼首席信息官。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 31 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金 合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中金公司 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 西藏东财 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 32 五矿证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 20,084,800.00 100.00%7,559,915,000.00 100.00% - - 中金公司 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 安信现金管理货币 2019 年半年度报告摘要 33 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 安信基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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