最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安信永泰定开债券(005479) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1644641 | ||||||||
| 基金代码 | 005479 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 27 日 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 安信永泰定开债券 基金主代码 005479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,645,810,169.77 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投 资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和个券 精选控制风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值，力争获 取高于业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 乔江晖 张志斌 联系电话 0755-82509999 0755-82943666 电子邮箱 service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 4008-088-088 95565 传真 0755-82799292 0755-82960794 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 66,954,040.40 本期利润 82,269,098.90 加权平均基金份额本期利润 0.0505 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 本期基金份额净值增长率 4.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.0848 期末基金资产净值 1,802,584,677.15 期末基金份额净值 1.0953 注:1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现 3.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.44% 0.23% 1.46% 0.21% -0.02% 0.02% 过去三个月 0.99% 0.25% -0.54% 0.28% 1.53% -0.03% 过去六个月 4.89% 0.22% 4.85% 0.29% 0.04% -0.07% 过去一年 9.91% 0.21% 4.42% 0.29% 5.49% -0.08% 自基金合同 生效起至今 9.53% 0.20% 4.43% 0.27% 5.10% -0.07% 注:根据《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基 准为：沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%。沪深 300 指数是中证指数有限 公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指 数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数， 适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数（全价）是由中央国债登记结算有限责任公司 编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准 能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 3.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2017 年 12 月 28 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级 债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深 300 指数增强型发 起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信 中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期 开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益 债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投 资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资 基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争 力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理（助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 肖芳芳 本 基 金 的 基 金 经理 2017年12 月 28 日 - 8 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任 公司资产管理部研究员，财达证券有限责任公司资 产管理部投资助理，安信基金管理有限责任公司固 定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公 司固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本混合型 证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信 现金增利货币市场基金、安信保证金交易型货币市 场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理助理，安信保证金交易型货币市场基金 的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场 基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货 币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券 投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信 鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 王涛 本 基 金 的 基 金 经理 2018年12 月 4 日 - 16 王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商 银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员、招 商银行股份有限公司金融市场部交易员、东莞证券 有限责任公司深圳分公司投资经理、融通基金管理 有限公司基金经理、安信基金管理有限公司固定收 益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固 定收益部基金经理。现任安信永瑞定期开放债券型 发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资 基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、 安信聚利增强债券型证券投资基金、安信鑫日享中 短债债券型证券投资基金的基金经理。 钟光正 本 基 金 的 基 金 经 理 ， 固 定 收 益 投 资 总监 2018年12 月 4 日 - 15 钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展银行总行 资金部交易员，招商银行股份有限公司总行资金交 易部交易员，长城基金管理有限公司基金经理、总 经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理 有限责任公司固定收益投资总监。现任安信永泰定 期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益 债券型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 2、证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有 关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制 度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内宏观经济方面，2019 年上半年财政支出时点比往年提前，新口径社融增速企稳。但整体 经济数据经过一季度反弹后仍回低位，其中基建投资低位徘徊，工业增加值、制造业投资低位企 稳，消费进一步降低、低位震荡，仅有地产投资显韧性。进口增速回落快于出口增速，逆差上升。 海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国经济数据出现疲态，中美贸易谈判反复。美联 储降息预期强烈。 货币政策方面，伴随一季度数据略超预期，央行除 1 月初宣布的降准外，一季度货币政策没 有进一步放松。然而二季度 5 月初中美贸易战谈判形势恶化，5 月下旬包商银行被托管，货币政 策边际转松，央行对中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；随后央行通过跨关键 时间点的大额公开市场投放、超额续作 MLF、增加再贴现和 SLF 额度等诸多方式缓解市场流动性 风险。 债券市场方面，一季度由于央行边际收紧货币政策的迹象趋于明显，一季度收益率先下后上， 4 月份债券市场收益率达到上半年高点，AAA 评级 5 年信用债持续上行 30-50bp 至 4.5%左右，10 年国开债收益率达到 3.9%。二季度末由于货币政策的微转向，AAA 信用债收益率回落到接近 3 月 底水平，10 年国开债收益率回落到 3.75%左右。权益市场半年来波动较大，指数在一季度持续上 涨后，二季度大幅回落，二季度末有所反弹，但具备竞争优势的金融、消费类白马龙头依旧持续 上涨。个股差异显著增大。 操作上，债券组合调整信用债的结构，卖出了部分信用利差显著收窄的信用债，同时在债券 市场调整过程中陆续增加了 5 年期中高等级信用债的仓位。权益方面本组合总体维持中性偏高的 仓位，同时在调整过程中扩大了仓位，积极布局了金融，基建，消费类相关个股，同时期间我们 遵循绝对收益策略锁定了一些收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0953 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.89%，业绩 比较基准收益率为 4.85%。 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 往后看，信用传导机制并没有得到完全修复，经济复苏还需要进一步的数据验证。新口径社 融增速虽然是有企稳的，但结构上堪忧。经济转型过程中，中长期经济内生对于资金的需求还是 边际趋弱。央行将根据经济下行力度适时放松货币，但有定力。操作上我们仍将灵活应对。债券 方面，中高等级信用债相对价值凸显，值得配置。权益方面积极寻找消费类，制造业企业中基本 面扎实，且具有良好成长性和核心竞争优势的个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责 日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3年，故报告期不存在需要说明的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 13,927,800.19 35,174,693.92 结算备付金 12,397,183.52 37,062,972.27 存出保证金 733,843.78 429,565.72 交易性金融资产 2,184,639,019.73 2,105,234,478.18 其中：股票投资 2,719,579.73 137,302,024.27 基金投资 - - 债券投资 2,181,919,440.00 1,967,932,453.91 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 12,888,006.28 5,266,144.40 应收利息 44,956,864.44 27,218,313.90 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,269,542,717.94 2,210,386,168.39 负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 445,000,000.00 604,200,000.00 应付证券清算款 20,011,579.69 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,028,498.90 952,774.03 应付托管费 146,928.44 136,110.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 464,241.75 56,803.72 应交税费 209,031.86 205,690.22 应付利息 - -73,896.42 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 97,760.15 280,000.00 负债合计 466,958,040.79 605,757,482.16 所有者权益： 实收基金 1,645,810,169.77 1,536,754,406.44 未分配利润 156,774,507.38 67,874,279.79 所有者权益合计 1,802,584,677.15 1,604,628,686.23 负债和所有者权益总计 2,269,542,717.94 2,210,386,168.39 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0953 元，基金份额总额 1,645,810,169.77 份。 6.2 利润表 会计主体：安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 一、收入 101,354,954.07 1,986,797.60 1.利息收入 45,873,464.20 16,652,132.27 其中：存款利息收入 353,764.02 1,066,157.78 债券利息收入 45,218,978.40 14,357,162.66 资产支持证券利息收入 - 167,818.58 买入返售金融资产收入 300,721.78 1,060,993.25 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,166,431.37 -4,360,131.06 其中：股票投资收益 20,067,760.98 -6,126,597.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 17,331,282.81 499,211.43 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,767,387.58 1,267,254.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 15,315,058.50 -10,305,203.61 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 19,085,855.17 8,737,067.72 1．管理人报酬 6,081,858.30 2,674,817.72 2．托管费 868,836.98 382,116.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,689,688.38 517,771.62 5．利息支出 10,174,265.97 4,944,792.06 其中：卖出回购金融资产支出 10,174,265.97 4,944,792.06 6．税金及附加 154,845.39 37,151.00 7．其他费用 116,360.15 180,418.49 三、利润总额（亏损总额以“‐”号填列） 82,269,098.90 -6,750,270.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 82,269,098.90 -6,750,270.12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 1,536,754,406.44 67,874,279.79 1,604,628,686.23 二、本期经营活动产生的基金 - 82,269,098.90 82,269,098.90 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 109,055,763.33 6,631,128.69 115,686,892.02 其中：1.基金申购款 150,850,788.78 9,147,211.22 159,998,000.00 2.基金赎回款 -41,795,025.45 -2,516,082.53 -44,311,107.98 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 1,645,810,169.77 156,774,507.38 1,802,584,677.15 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 510,049,000.10 417,951.96 510,466,952.06 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - -6,750,270.12 -6,750,270.12 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 527,298,824.63 2,698,175.37 529,997,000.00 其中：1.基金申购款 527,298,824.63 2,698,175.37 529,997,000.00 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 1,037,347,824.73 -3,634,142.79 1,033,713,681.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 刘入领 范瑛 苗杨 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）2017 年 11 月 30 日下发的证监许可〔2017〕2193 号文“关于准 予安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开 放运作交替循环的方式，存续期限不定，首次募集期间为 2017 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 21 日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字 60962175_H12 号验资报告。 经向中国证监会备案，《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 28 日正式生效。截至 2017 年 12 月 22 日止，安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 509,998,000.00.00 元，折合 509,998,000.00 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 51,000.10 元，折合 51,000.10 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 510,049,000.10 元， 折合 510,049,000.10 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记 机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和 上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其 他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规 定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％；本基金在开 放期、封闭期前 10 个工作日以及封闭期最后 10 个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，每 个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在 1 年以 内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；封闭期内不受上述 5%的限制，但封闭期每个交易日日终在扣除国债期货需缴 纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定及其他相关法规： 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 6.4.6.4 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称 “安信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商证券股份有限公司（以下简称“招商 证券”） 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 安信证券 152,769,362.63 12.50 291,057,795.08 65.47 招商证券 374,401,417.32 30.64 153,492,595.57 34.53 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 安信证券 110,174.61 12.65 - - 招商证券 266,315.99 30.58 185,371.51 40.52 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 安信证券 207,757.68 65.55 140,327.43 64.33 招商证券 109,180.75 34.45 77,799.05 36.67 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,081,858.30 2,674,817.72 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 E 为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 868,836.98 382,116.83 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2017 年 12 月 28 日）持有的 基金份额 10,001,000.10 10,001,000.10 报告期初持有的基金份额 10,001,000.10 10,001,000.10 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,001,000.10 10,001,000.10 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.6100% 0.9600% 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券 13,927,800.19 210,545.29 56,144,631.97 198,798.14 注:本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无 抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 445,000,000.00 元，分别于 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 5 日、2019 年 7 月 26 日到期。该类 交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的证券和/或在新质押式回购下转入质押库的 债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,719,579.73 0.12 其中：股票 2,719,579.73 0.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,181,919,440.00 96.14 其中：债券 2,181,919,440.00 96.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,324,983.71 1.16 8 其他各项资产 58,578,714.50 2.58 9 合计 2,269,542,717.94 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,817.57 0.00 C 制造业 1,953,320.00 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,378.16 0.00 E 建筑业 995.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,325.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,155.00 0.00 J 金融业 751,589.00 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,719,579.73 0.15 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600585 海螺水泥 35,038 1,454,077.00 0.08 2 002035 华帝股份 40,000 487,200.00 0.03 3 600030 中信证券 20,000 476,200.00 0.03 4 000776 广发证券 20,000 274,800.00 0.02 5 000651 格力电器 100 5,500.00 0.00 6 600547 山东黄金 121 4,981.57 0.00 7 300571 平治信息 100 4,155.00 0.00 8 600104 上汽集团 100 2,550.00 0.00 9 600988 赤峰黄金 300 1,836.00 0.00 10 000401 冀东水泥 100 1,761.00 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公 司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 75,313,545.14 4.69 2 600048 保利地产 51,009,866.00 3.18 3 601318 中国平安 35,762,269.40 2.23 4 000338 潍柴动力 32,132,289.00 2.00 5 601668 中国建筑 30,349,956.00 1.89 6 603288 海天味业 26,369,894.10 1.64 7 600276 恒瑞医药 25,724,139.00 1.60 8 600009 上海机场 25,011,153.86 1.56 9 601186 中国铁建 22,554,207.94 1.41 10 601398 工商银行 22,540,000.00 1.40 11 300413 芒果超媒 20,190,918.64 1.26 12 600547 山东黄金 16,055,354.08 1.00 13 600519 贵州茅台 16,048,127.00 1.00 14 000651 格力电器 14,264,531.22 0.89 15 000963 华东医药 12,198,417.91 0.76 16 002027 分众传媒 11,661,873.00 0.73 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 17 000069 华侨城Ａ 11,259,083.05 0.70 18 600585 海螺水泥 9,108,453.76 0.57 19 601992 金隅集团 9,081,342.00 0.57 20 601872 招商轮船 7,933,900.00 0.49 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 77,540,376.90 4.83 2 600547 山东黄金 56,949,208.67 3.55 3 600048 保利地产 50,948,629.13 3.18 4 601318 中国平安 39,039,460.59 2.43 5 002202 金风科技 38,299,183.33 2.39 6 000338 潍柴动力 33,072,703.00 2.06 7 603288 海天味业 30,889,422.19 1.93 8 601668 中国建筑 29,854,682.55 1.86 9 600009 上海机场 28,193,659.19 1.76 10 600276 恒瑞医药 26,478,014.73 1.65 11 601398 工商银行 22,369,449.00 1.39 12 601186 中国铁建 22,352,838.00 1.39 13 300413 芒果超媒 19,960,279.56 1.24 14 600519 贵州茅台 18,314,670.50 1.14 15 000651 格力电器 15,384,847.26 0.96 16 002142 宁波银行 14,663,393.13 0.91 17 601288 农业银行 14,513,807.00 0.90 18 600036 招商银行 13,761,075.00 0.86 19 601939 建设银行 13,702,146.00 0.85 20 002027 分众传媒 12,885,000.00 0.80 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 526,027,531.35 卖出股票收入（成交）总额 696,033,978.31 注:“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 112,121,000.00 6.22 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,393,308,440.00 77.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 676,490,000.00 37.53 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,181,919,440.00 121.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 152043 18 济西投 800,000 80,864,000.00 4.49 2 143742 18 华资 01 800,000 79,808,000.00 4.43 3 101900030 19 北控水务 MTN001B 800,000 79,304,000.00 4.40 4 101900019 19 天津轨交 MTN001 800,000 78,976,000.00 4.38 5 152001 18 温岭 02 700,000 71,099,000.00 3.94 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 上，力求实现所资产的长期稳定增值。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 柳投控（证券代码：155035SH）、18 济西投（证券 代码：152043SH），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 柳州市投资控股有限公司于 2018 年 9 月 28 日因违反税收管理被柳州市市场监督管理局处以 行政处罚（柳市城中税简罚〔2018〕636 号）。 济南西城投资开发集团有限公司于 2018 年 9 月 20 日被济南市国土资源局处罚（济国土资罚 字[2018]第 3007 号），因退还土地、没收新建建筑物，被罚款 120255 元。 济南西城投资开发集团有限公司于 2018 年 8 月 10 日收到济南市城乡建设委员会处罚（济建 发〔2018〕47 号），因未依法履行职责被列入不良行为记录名单，通报批评，责令整改。 济南西城投资开发集团有限公司于 2018 年 10 月 22 日收到槐荫区城市管理行政执法局处罚 （济槐城执处字(2018)第 03920 号），被罚款 156450 元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 733,843.78 2 应收证券清算款 12,888,006.28 3 应收股利 - 4 应收利息 44,956,864.44 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,578,714.50 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比 例（%） 9 182,867,796.64 1,645,810,169.77 100.00 - - 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 (%) 发起 份额 承诺 持有 期限 基金管理人固有资金 10,001,000.10 0.61 10,001,000.10 0.61 3 年 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,000.10 0.61 10,001,000.10 0.61 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 12 月 28 日）基金份额总额 510,049,000.10 本报告期期初基金份额总额 1,536,754,406.44 本报告期基金总申购份额 150,850,788.78 减：本报告期基金总赎回份额 41,795,025.45 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,645,810,169.77 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员（副 总经理）变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过，廖维 坤先生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司副总经理兼首席信息官。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2019 年 4 月 9 日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘任易卫东担任托管部总经理，秦 湘不再担任托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 国信证券 2 627,179,931.62 51.32% 446,114.86 51.23% - 招商证券 2 374,401,417.32 30.64% 266,315.99 30.58% - 安信证券 2 152,769,362.63 12.50% 110,174.61 12.65% - 宏信证券 4 67,710,798.09 5.54% 48,160.83 5.53% - 东北证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国信证券 474,405,877.50 72.12%11,489,400,000.00 73.99% - - 招商证券 51,016,828.28 7.76% 252,000,000.00 1.62% - - 安信证券 132,411,374.20 20.13% 2,946,300,000.00 18.97% - - 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 宏信证券 - - 840,000,000.00 5.41% - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 （% ） 机 构 1 20190101-20190630 420,041,000.00 420,041,000.00 25.52 2 20190101-20190630 398,365,099.83 398,365,099.83 24.20 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日 以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 安信基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日 安信永泰定开债券 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |