最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富荣中证500指数增强A(004790) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1644608 | ||||||||
| 基金代码 | 004790 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣中证500指数增强型证券投资基金摘要2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年08月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 自2019年1月10日起，《富荣福安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》同时生效，富荣福安灵活配置混合型证券投资基金正式变更为富荣中证500指数增强型证券投资基金。富荣福安灵活配置混合型证券投资基金报告期自2019年01月01日起至2019年01月09日止，富荣中证500指数增强型证券投资基金报告期自2019年01月10日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 转型后 基金简称 富荣中证500指数增强 基金主代码 004790 基金运作方式 契约型开放式 基金转型合同生效日 2019年01月10日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,929,830.65份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 下属分级基金的交易代码 004790 004791 报告期末下属分级基金的份额总额 914,273.51份 14,015,557.14份 转型前 基金简称 富荣福安混合 基金主代码 004790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月13日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,077,780.32份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣福安混合A 富荣福安混合C 下属分级基金的交易代码 004790 004791 报告期末下属分级基金的份额总额 77,780.32份 14,000,000.00份 2.2 基金产品说明 转型后 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制与中证500指数偏离风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.0%。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 转型前 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 滕大江 张燕 联系电话 0755-84356633 0755-83199084 电子邮箱 service@furamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-685-5600 95555 传真 0755-83230787 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.furamc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现(转型后) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月10日（基金合同生效日）-2019年06月30日) 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 本期已实现收益 40,889.43 1,076,783.60 本期利润 -13,933.63 1,157,693.62 加权平均基金份额本期利润 -0.0217 0.0827 本期基金份额净值增长率 10.06% 10.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1022 -0.1035 期末基金资产净值 832,974.51 12,751,939.17 期末基金份额净值 0.9111 0.9098 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； ④本基金合同生效日为2019年1月10日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣中证500指数增强A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.19% 1.24% 0.75% 1.32% -0.94% -0.08% 过去三个月 -10.30% 1.64% -10.21% 1.72% -0.09% -0.08% 自基金合同生效起至今 10.06% 1.60% 14.72% 1.72% -4.66% -0.12% 富荣中证500指数增强C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.21% 1.24% 0.75% 1.32% -0.96% -0.08% 过去三个月 -10.32% 1.64% -10.21% 1.72% -0.11% -0.08% 自基金合同生效起至今 10.00% 1.60% 14.72% 1.72% -4.72% -0.12% 注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2019年1月10日转型，截止报告期末，基金转型不满6个月，仍处于建仓期。 §3 主要财务指标和基金净值表现（转型前） 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年01月09日) 富荣福安混合A 富荣福安混合C 本期已实现收益 -1,229.17 -221,013.25 本期利润 -1,085.20 -66,271.35 加权平均基金份额本期利润 -0.0098 -0.0047 本期基金份额净值增长率 -0.58% -0.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年01月09日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1798 -0.1805 期末基金资产净值 64,387.06 11,579,343.90 期末基金份额净值 0.8278 0.8271 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； ④本基金于2019年1月10日（合同失效日）转型。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣福安混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去六个月 -0.58% 0.43% 1.22% 0.35% -1.80% 0.08% 过去一年 -15.15% 0.87% -0.14% 0.44% -15.01% 0.43% 自基金合同生效起至今 -17.22% 0.71% -0.57% 0.40% -16.65% 0.31% 富荣福安混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去六个月 -0.57% 0.43% 1.22% 0.35% -1.79% 0.08% 过去一年 -15.19% 0.87% -0.14% 0.44% -15.05% 0.43% 自基金合同生效起至今 -17.29% 0.71% -0.57% 0.40% -16.72% 0.31% 注：①本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%； ②本基金于2019年1月10日转型，本报告期本基金实际报告期间为2019年1月1日至2019年1月9日； 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。 ②本基金于2019年1月10日转型。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区深圳证券交易所广场，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓宇翔 权益投资部总监、基金经理 2018-03-30 - 13 硕士学历，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任西南证券股份有限公司资深投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。2017年2月22日加入富荣基金。 注：1、本基金已于2019年1月24日转型，转型后仍由邓宇翔担任基金经理。 2、"任职日期"指根据公司对外公告的聘任日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数增强型基金，以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。 本基金从转型以来一直坚持保持与标的指数极为相近的行业分布和风格选择，在个股选择上进行一定的主动暴露，在控制控制跟踪误差的基础上，获取超额收益。基金管理人采用量化的方式，对风险进行控制，尽量降低每一只个股的风险对组合整体风险的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年1月9日，富荣福安混合A基金份额净值为0.8278元；自2019年1月1日至2019年1月9日本基金份额净值增长率为-0.58%，同期业绩比较基准收益率为1.22%。 截至2019年1月9日，富荣福安混合C基金份额净值为0.8271元；自2019年1月1日至2019年1月9日本基金份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为1.22%。 截至2019年6月30日，富荣中证500指数增强A基金份额净值为0.9111元；自2019年1月10日至2019年6月30日本基金份额净值增长率为10.06%，同期业绩比较基准收益率为14.72%。 截至2019年6月30日，富荣中证500指数增强C基金份额净值为0.9098元；自2019年1月10日至2019年6月30日本基金份额净值增长率为10.00%，同期业绩比较基准收益率为14.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观方面，经济下行压力仍存，下半年政策有望加码。中美贸易摩擦，投资者将对摩擦长期化有所预期，中美问题对市场的影响也将边际弱化；微观层面，上市公司业绩有望在下半年触底但预计弱反弹可能性较大，更多的是各行业板块结构性机会；最后，基于下半年外资、保险等长期资金的加速流入各行业的头部公司在资金面将占优。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金的基金合同于2019年1月10日生效，截止2019年6月30日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金于2019年1月10日至2019年6月30日出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务报表(未经审计)(转型后) 6.1 资产负债表 会计主体：富荣中证500指数增强型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 资 产： 银行存款 859,313.28 结算备付金 108,742.96 存出保证金 10,152.08 交易性金融资产 12,768,579.57 其中：股票投资 12,181,993.57 基金投资 - 债券投资 586,586.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 10,861.08 应收股利 - 应收申购款 200.00 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 13,757,848.97 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 2,982.40 应付管理人报酬 6,622.45 应付托管费 1,103.74 应付销售服务费 1,036.17 应付交易费用 54,270.29 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 106,920.24 负债合计 172,935.29 所有者权益： 实收基金 14,929,830.65 未分配利润 -1,344,916.97 所有者权益合计 13,584,913.68 负债和所有者权益总计 13,757,848.97 注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额总额14,929,830.65份。A类基金份额净值人民币0.9111元，基金份额总额914,273.51份。C类基金份额净值人民币0.9098元，基金份额总额14,015,557.14份。 2、本基金合同生效日为2019年1月10日，本财务报表的实际编制期间为2019年1月10日至2019年6月30日。 6.2 利润表 会计主体：富荣中证500指数增强型证券投资基金 本报告期：2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月10日 （基金合同生效日）至2019年06月30日 一、收入 1,489,368.11 1.利息收入 11,131.16 其中：存款利息收入 3,706.08 债券利息收入 7,057.69 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 367.39 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,451,202.64 其中：股票投资收益 1,333,113.27 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 118,089.37 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 26,086.96 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 947.35 减：二、费用 345,608.12 1．管理人报酬 38,555.54 2．托管费 6,425.93 3．销售服务费 6,143.27 4．交易费用 155,903.88 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 138,579.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,143,759.99 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,143,759.99 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣中证500指数增强型证券投资基金 本报告期：2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 14,077,780.32 -2,434,049.36 11,643,730.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,143,759.99 1,143,759.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 852,050.33 -54,627.60 797,422.73 其中：1.基金申购款 1,044,005.05 -60,221.20 983,783.85 2.基金赎回款 -191,954.72 5,593.60 -186,361.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 14,929,830.65 -1,344,916.97 13,584,913.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富荣中证500指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"），系由富荣福安灵活配置混合型证券投资基金转型而来。富荣福安灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]731号文《关于准予富荣福安灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月13日正式生效，首次设立募集规模为202,201,890.71份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，注册登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）。 根据富荣福安灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2018年12月10日表决通过了《富荣福安灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，自2019年1月10日起变更为本基金，转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用、基金份额的申购赎回等相关内容按照《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 本基金主要投资于中证500指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月10日（基金转型生效日）至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2019年1月10日（基金合同生效日）至2019年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 ⑴ 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； ⑵ 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ⑶ 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； ⑷ A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； ⑸ 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期无差错更正。 6.4.6 税项 (1) 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2) 增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 38,555.54 其中：支付销售机构的客户维护费 847.41 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,425.93 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 6,109.58 6,109.58 招商银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 6,109.58 6,109.58 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣中证500指数增强A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 基金合同生效日（2019年01月10日）持有的基金份额 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 富荣中证500指数增强C 份额单位：份 项目 本期 2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 基金合同生效日（2019年01月10日）持有的基金份额 14,000,000.00 报告期初持有的基金份额 14,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 报告期末持有的基金份额 14,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 99.889% 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 3、本基金本报告期实际存续日为2019年1月10日（基金合同生效日）至2019年6月30日。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月10日（基金合同生效日）至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 859,313.28 2,592.87 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 (1) 公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币12,181,993.57元，第二层次的余额为人民币586,586.00元，无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期内未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。 (2) 截至资产负债表日，本基金的资产净值连续60个工作日低于人民币5,000万元。 (3) 除公允价值及上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月26日经本基金的基金管理人批准。 §6 半年度财务报表(未经审计)(转型前) 6.1 资产负债表 会计主体：富荣福安灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年01月09日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年01月09日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 5,126,261.43 6,283,220.32 结算备付金 163,644.56 148,689.80 存出保证金 19,183.75 18,675.79 交易性金融资产 2,260.00 3,710,156.00 其中：股票投资 2,260.00 3,710,156.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 4,600,000.00 4,000,000.00 应收证券清算款 1,860,042.94 1,290,041.06 应收利息 2,524.11 1,084.00 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,773,916.79 15,451,866.97 负债和所有者权益 本期末 2019年01月09日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,527,692.75 应付赎回款 1.64 - 应付管理人报酬 1,725.00 6,189.56 应付托管费 287.50 1,031.57 应付销售服务费 285.24 1,018.65 应付交易费用 33,754.13 30,737.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 94,132.32 91,666.50 负债合计 130,185.83 3,658,336.75 所有者权益： 实收基金 14,077,780.32 14,177,662.44 未分配利润 -2,434,049.36 -2,384,132.22 所有者权益合计 11,643,730.96 11,793,530.22 负债和所有者权益总计 11,773,916.79 15,451,866.97 注：1、报告截止日2019年1月9日，基金份额总额14,077,780.32份。A类基金份额净值人民币0.8278元，基金份额总额77,780.32份。C类基金份额净值人民币0.8271元，基金份额总额14,000,000.00份。 2、本基金合同失效日为2019年1月10日，本财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年1月9日。 6.2 利润表 会计主体：富荣福安灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年01月09日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日至2019年01月09日 上年度可比期间 2018年02月13日（基金合同生效日）至2018年06月30日 一、收入 -55,209.34 -226,751.35 1.利息收入 2,489.15 539,805.27 其中：存款利息收入 1,440.11 435,354.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,049.04 104,450.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -212,584.36 -177,728.43 其中：股票投资收益 -212,584.36 -235,241.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 57,513.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 154,885.87 -589,019.10 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 190.91 减：二、费用 12,147.21 270,012.38 1．管理人报酬 1,725.00 144,942.06 2．托管费 287.50 24,156.97 3．销售服务费 285.24 24,084.74 4．交易费用 7,206.71 26,408.81 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 2,642.76 50,419.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -67,356.55 -496,763.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -67,356.55 -496,763.73 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣福安灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年01月09日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年01月09日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 14,177,662.44 -2,384,132.22 11,793,530.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -67,356.55 -67,356.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -99,882.12 17,439.41 -82,442.71 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -99,882.12 17,439.41 -82,442.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 14,077,780.32 -2,434,049.36 11,643,730.96 项 目 上年度可比期间 2018年02月13日（基金合同生效日）至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 202,201,890.71 - 202,201,890.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -496,763.73 -496,763.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -146,373,288.05 -885,536.11 -147,258,824.16 其中：1.基金申购款 41,668,567.62 -650,176.08 41,018,391.54 2.基金赎回款 -188,041,855.67 -235,360.03 -188,277,215.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 55,828,602.66 -1,382,299.84 54,446,302.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无差错更正。 6.4.6 税项 (1) 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2) 增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年01月09日 上年度可比期间 2018年02月13日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,725.00 144,942.06 其中：支付销售机构的客户维护费 7.23 215.07 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年01月09日 上年度可比期间 2018年02月13日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 287.50 24,156.97 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年01月09日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福安混合A 富荣福安混合C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 316.98 316.98 招商银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 316.98 316.98 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年02月13日（基金合同生效日）至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福安混合A 富荣福安混合C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 24,083.78 24,083.78 招商银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 24,083.78 24,083.78 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣福安混合A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年01月09日 上年度可比期间 2018年02月13日（基金合同生效日）至2018年06月30日 基金合同生效日（2018年02月13日）持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 富荣福安混合C 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年01月09日 上年度可比期间 2018年02月13日（基金合同生效日）至2018年06月30日 基金合同生效日（2018年02月13日）持有的基金份额 14,000,000.00 14,000,000.00 报告期初持有的基金份额 14,000,000.00 14,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 14,000,000.00 14,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 100.00% 25.16% 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 3、本基金本报告期实际存续日为2019年1月1日至2019年1月9日。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年01月09日 上年度可比期间 2018年02月13日（基金合同生效日）至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 5,126,261.43 1,367.51 28,154,668.27 180,073.05 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年01月09日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002948 青岛银行 2019-01-09 2019-01-16 新股流通受限 4.52 4.52 500 2,260.00 2,260.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年1月9日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年1月9日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 (1) 公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2019年1月9日(合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币2,260.00元，无划分为第一层次及第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期内未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。 (2) 截至资产负债表日，本基金的资产净值连续60个工作日低于人民币5,000万元。 (3) 除公允价值及上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月26日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 12,181,993.57 88.55 其中：股票 12,181,993.57 88.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 586,586.00 4.26 其中：债券 586,586.00 4.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 968,056.24 7.04 8 其他各项资产 21,213.16 0.15 9 合计 13,757,848.97 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 92,317.00 0.68 B 采矿业 298,132.00 2.19 C 制造业 7,011,803.20 51.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 424,812.00 3.13 E 建筑业 180,598.00 1.33 F 批发和零售业 776,349.37 5.71 G 交通运输、仓储和邮政业 460,818.00 3.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 918,526.00 6.76 J 金融业 443,161.00 3.26 K 房地产业 796,239.00 5.86 L 租赁和商务服务业 69,701.00 0.51 M 科学研究和技术服务业 27,696.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 43,262.00 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81,504.00 0.60 R 文化、体育和娱乐业 342,370.00 2.52 S 综合 200,505.00 1.48 合计 12,167,793.57 89.57 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,200.00 0.10 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,200.00 0.10 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600872 中炬高新 5,100 218,433.00 1.61 2 600580 卧龙电驱 24,500 206,045.00 1.52 3 002500 山西证券 25,000 202,500.00 1.49 4 600863 内蒙华电 59,100 185,574.00 1.37 5 600823 世茂股份 38,200 176,102.00 1.30 6 601966 玲珑轮胎 9,200 156,400.00 1.15 7 601001 大同煤业 34,000 155,380.00 1.14 8 000537 广宇发展 22,200 153,624.00 1.13 9 603816 顾家家居 4,800 153,216.00 1.13 10 000027 深圳能源 24,700 153,140.00 1.13 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.furamc.com.cn/ 网站的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600968 海油发展 4,000 14,200.00 0.10 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.furamc.com.cn/ 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600039 四川路桥 1,294,768.00 9.53 2 600648 外高桥 793,863.00 5.84 3 002317 众生药业 667,522.00 4.91 4 600528 中铁工业 567,628.00 4.18 5 300088 长信科技 546,456.00 4.02 6 600598 北大荒 537,686.00 3.96 7 300383 光环新网 518,217.00 3.81 8 603888 新华网 516,765.00 3.80 9 601016 节能风电 512,960.00 3.78 10 000528 柳 工 511,381.00 3.76 11 002400 省广集团 499,583.00 3.68 12 002028 思源电气 475,990.40 3.50 13 603816 顾家家居 473,714.00 3.49 14 600580 卧龙电驱 453,519.00 3.34 15 600673 东阳光 430,332.00 3.17 16 000860 顺鑫农业 394,909.00 2.91 17 600022 山东钢铁 370,407.00 2.73 18 600801 华新水泥 360,599.00 2.65 19 600779 水井坊 351,708.97 2.59 20 601717 郑煤机 346,088.00 2.55 21 600823 世茂股份 338,376.00 2.49 22 600694 大商股份 336,501.00 2.48 23 000089 深圳机场 335,961.00 2.47 24 603556 海兴电力 317,265.00 2.34 25 600811 东方集团 316,024.00 2.33 26 601001 大同煤业 306,845.00 2.26 27 002500 山西证券 303,612.00 2.23 28 300058 蓝色光标 301,774.00 2.22 29 300459 金科文化 301,611.00 2.22 30 600993 马应龙 300,510.00 2.21 31 600499 科达洁能 298,686.00 2.20 32 600557 康缘药业 288,531.80 2.12 33 002410 广联达 278,749.00 2.05 34 600161 天坛生物 278,638.00 2.05 35 600325 华发股份 277,943.00 2.05 36 000039 中集集团 275,149.00 2.03 37 002004 华邦健康 272,059.00 2.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600039 四川路桥 1,314,335.00 9.67 2 600648 外高桥 975,264.00 7.18 3 603888 新华网 775,064.00 5.71 4 002317 众生药业 688,224.00 5.07 5 600528 中铁工业 607,446.00 4.47 6 601016 节能风电 570,113.00 4.20 7 600598 北大荒 523,991.00 3.86 8 300383 光环新网 491,598.00 3.62 9 300088 长信科技 476,559.00 3.51 10 002400 省广集团 475,517.00 3.50 11 002028 思源电气 447,034.80 3.29 12 000528 柳 工 404,754.00 2.98 13 600801 华新水泥 386,832.80 2.85 14 603816 顾家家居 379,864.00 2.80 15 600022 山东钢铁 343,352.00 2.53 16 600673 东阳光 341,964.00 2.52 17 000860 顺鑫农业 334,550.00 2.46 18 603556 海兴电力 311,989.00 2.30 19 000089 深圳机场 306,248.00 2.25 20 600811 东方集团 304,196.00 2.24 21 600694 大商股份 301,931.00 2.22 22 600779 水井坊 291,988.00 2.15 23 002690 美亚光电 285,974.00 2.11 24 600161 天坛生物 280,595.00 2.07 25 600325 华发股份 278,546.00 2.05 26 002128 露天煤业 275,833.00 2.03 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 65,602,347.14 卖出股票收入（成交）总额 54,782,839.30 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 586,586.00 4.32 其中：政策性金融债 586,586.00 4.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 586,586.00 4.32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 108901 农发1801 5,860 586,586.00 4.32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,152.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,861.08 5 应收申购款 200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,213.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7 投资组合报告（转型前） 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,260.00 0.02 其中：股票 2,260.00 0.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,600,000.00 39.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,289,905.99 44.93 8 其他各项资产 1,881,750.80 15.98 9 合计 11,773,916.79 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,260.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,260.00 0.02 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002948 青岛银行 500 2,260.00 0.02 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.furamc.com.cn/ 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603899 晨光文具 181,234.00 1.54 2 002948 青岛银行 2,260.00 0.02 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300144 宋城演艺 565,737.51 4.80 2 000043 中航善达 556,134.00 4.72 3 300212 易华录 516,796.00 4.38 4 002643 万润股份 512,716.00 4.35 5 601933 永辉超市 406,500.00 3.45 6 601111 中国国航 376,630.00 3.19 7 603043 广州酒家 365,730.00 3.10 8 600491 龙元建设 351,000.00 2.98 9 603899 晨光文具 182,448.00 1.55 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 183,494.00 卖出股票收入（成交）总额 3,833,691.51 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,183.75 2 应收证券清算款 1,860,042.94 3 应收股利 - 4 应收利息 2,524.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,881,750.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002948 青岛银行 2,260.00 0.02 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 富荣中证500指数增强A 248 3,686.59 0.00 0.00% 914,273.51 100.00% 富荣中证500指数增强C 11 1,274,141.56 14,000,000.00 99.89% 15,557.14 0.11% 合计 259 57,644.13 14,000,000.00 93.77% 929,830.65 6.23% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 富荣中证500指数增强A 158.52 0.02% 富荣中证500指数增强C - 0.00% 合计 158.52 0.00% 注：（1）分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）； （2）期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导致。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富荣中证500指数增强A 0~10 富荣中证500指数增强C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 富荣中证500指数增强A 0~10 富荣中证500指数增强C 0 合计 0~10 §8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 富荣福安混合A 224 347.23 0.00 0.00% 77,780.32 100.00% 富荣福安混合C 1 14,000,000.00 14,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 合计 225 62,567.91 14,000,000.00 99.45% 77,780.32 0.55% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 富荣福安混合A 157.35 0.20% 富荣福安混合C - 0.00% 合计 157.35 0.00% 注：（1）分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）； （2）期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导致。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富荣福安混合A 0~10 富荣福安混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 富荣福安混合A 0~10 富荣福安混合C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 基金合同生效日(2019年01月10日)基金份额总额 77,780.32 14,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,027,955.41 16,049.64 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 191,462.22 492.50 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 914,273.51 14,015,557.14 §9 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 富荣福安混合A 富荣福安混合C 基金合同生效日(2018年02月13日)基金份额总额 201,890.71 202,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 177,662.44 14,000,000.00 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 99,882.12 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 77,780.32 14,000,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 基金管理人以通讯方式组织召开了富荣福安灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2018年11月9日起，至2018年12月9日17:00止。本次基金份额持有人大会于2018年12月10日表决通过了《富荣福安灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基金于2019年1月10日正式转型，即自该日起，《富荣福安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人公告，杨小舟董事长于2019年1月23日任职，李东育副总经理于2019年6月13日任职，刘志军董事长于2019年1月23日离任，上述人事变动已按相关规定备案。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未出现变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金管理人于 2019 年1月4日于《上海证券报》发布了《富荣基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2019年1月3日起，旗下基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）,已履行必要的程序。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 转型后 报告期2019年01月10日（基金合同生效日） - 2019年06月30日 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 49,043,857.29 40.75% 36,846.73 40.75% - 华泰证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 兴业证券 2 71,322,049.15 59.25% 53,584.47 59.25% - ⑴基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 ⑵基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。报告期内，交易单元无变动。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 中信证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 兴业证券 587,611.50 100.00% 300,000.00 100.00% - - - - 转型前 报告期2019年01月01日 - 2019年01月09日 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 兴业证券 2 4,014,925.51 100.00% 3,016.41 100.00% - 华泰证券 2 - - - - - ⑴基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 ⑵基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。报告期内，交易单元无变动 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 中信证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - 13,200,000.00 100.00% - - - - 华泰证券 - - - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190110 - 20190630 14,000,000.00 - - 14,000,000.00 93.77% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 富荣基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |