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| 富荣货币B(003468) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643848 | ||||||||
| 基金代码 | 003468 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2019年08月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,267,480,815.54份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总额 14,982,689.63份 2,252,498,125.91份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 滕大江 石立平 联系电话 0755-84356633 010-63639180 电子邮箱 service@furamc.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-685-5600 95595 传真 0755-83230787 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.furamc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 富荣货币A 富荣货币B 本期已实现收益 188,061.88 38,553,183.22 本期利润 188,061.88 38,553,183.22 本期净值收益率 1.2549% 1.3759% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末基金资产净值 14,982,689.63 2,252,498,125.91 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1883% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.1591% 0.0011% 过去三个月 0.6004% 0.0021% 0.0885% 0.0000% 0.5119% 0.0021% 过去六个月 1.2549% 0.0028% 0.1760% 0.0000% 1.0789% 0.0028% 过去一年 2.7532% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.3983% 0.0023% 自基金合同生效起至今 8.7494% 0.0032% 0.8906% 0.0000% 7.8588% 0.0032% 富荣货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2081% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.1789% 0.0011% 过去三个月 0.6606% 0.0021% 0.0885% 0.0000% 0.5721% 0.0021% 过去六个月 1.3759% 0.0028% 0.1760% 0.0000% 1.1999% 0.0028% 过去一年 3.0006% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.6457% 0.0023% 自基金合同生效起至今 9.4086% 0.0032% 0.8906% 0.0000% 8.5180% 0.0032% 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"； ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区深圳证券交易所广场，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕晓蓉 固定收益部副总监、基金经理 2017-07-07 - 8 清华大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年6月12日加入富荣基金。 注：1、"任职日期"指根据公司对外公告的聘任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年，一季度美联储货币政策逐渐转鸽，中美贸易关系改善，国内专项债提前发力拉动社融等数据大幅反弹，经济悲观预期修复，风险偏好明显抬升；二季度政治局会议重新强调调结构和供给侧改革，财政发力较一季度有所减弱，经济数据出现较大波动，对市场预期形成一定干扰。5月中美贸易谈判重生波澜，关税水平抬升、科技制裁范围扩大，风险偏好重新回落。6月金融供给侧改革深化，"包商银行托管"事件使得部分风险开始暴露，流动性与信用环境出现一定分层。资产表现上，上半年商品>股票>债券，商品价格受到地产、基建投资支撑与供给层面影响而维持强势，债券中信用债强于利率债，股票中上证50表现好于创业板。 富荣货币在上半年把握资产配置节奏，判断流动性将整体保持宽松，收益率曲线短端有望下行。一方面在监管允许的范围内适度拉长久期，以获取资本利得收益；另一方面抓住关键时点逢高配置存单及存款类资产以增厚安全垫。并保持组合流动性，严控信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.2549%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%；截至报告期末富荣货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.3759%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外方面，美国经济数据呈现的边际走弱信号增多，加征关税带来的负面影响可能开始出现，而欧洲经济未出现明显改善迹象，全球央行进入新一轮共同宽松的阶段。国内经济在经历上半年较大波动后，将重新回归趋势。地产、基建主导的建筑产业链短期有韧性，但商品房销售下行、财政压力上升使得力度不及上半年。制造业产业链受内需乏力和关税上升抑制，货币政策仍会维持适当流动性宽松，同时定向支持企业。总需求走弱下，通胀不会构成主要矛盾。利率债方面，继续看好下半年机会，虽然减税降费等政策刺激下消费有望转好，但经济企稳的基础仍然不牢，宏观周期依然处于寻底阶段，这决定了利率向上风险有限；随着海外货币政策进一步宽松，央行可能适时推进"利率并轨"等改革，降低企业实际融资利率，国债收益率有望向下突破年初低点。信用债方面，一方面中高等级信用利差已压缩至较低水平，另一方面"包商事件"冲击下信用债等级利差或会继续走阔但过程中会出现交易机会，投资将视负债端的稳定性平衡等级和期限结构。 本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，结合市场环境的变化，继续保持投资组合良好的流动性和适度的组合期限，在保证组合安全性和流动性的基础上争取获得更佳的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，本基金收益"每日分配、按月支付"。本基金本期实现利润为38,741,245.10元，应分配利润38,741,245.10元，已实施利润分配38,741,245.10元，符合本基金合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣货币市场基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣货币市场基金2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富荣货币市场基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 40,679,964.08 495,438,792.64 结算备付金 - 4,545.45 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,426,439,881.37 1,404,821,011.76 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,417,400,577.21 1,404,821,011.76 资产支持证券投资 9,039,304.16 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 832,873,129.30 947,069,620.59 应收证券清算款 - - 应收利息 9,032,799.10 15,254,391.41 应收股利 - - 应收申购款 6,805.00 1,500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,309,032,578.85 2,862,589,861.85 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 40,039,859.98 76,994,644.51 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 605,113.96 820,985.79 应付托管费 183,367.87 248,783.56 应付销售服务费 21,319.58 30,225.32 应付交易费用 97,223.63 83,349.94 应交税费 33,451.96 63,484.98 应付利息 6,721.94 46,683.40 应付利润 449,765.86 1,382,274.05 递延所得税负债 - - 其他负债 114,938.53 402,000.00 负债合计 41,551,763.31 80,072,431.55 所有者权益： 实收基金 2,267,480,815.54 2,782,517,430.30 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,267,480,815.54 2,782,517,430.30 负债和所有者权益总计 2,309,032,578.85 2,862,589,861.85 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额2,267,480,815.54份。A类基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额14,982,689.63份。B类基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额2,252,498,125.91份。 6.2 利润表 会计主体：富荣货币市场基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 一、收入 47,443,559.82 63,657,627.71 1.利息收入 46,330,252.73 64,169,964.49 其中：存款利息收入 3,178,858.60 14,427,040.33 债券利息收入 27,433,555.92 37,093,070.69 资产支持证券利息收入 208,057.45 231,120.08 买入返售金融资产收入 15,509,780.76 12,418,733.39 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,078,363.19 -512,336.78 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,116,412.10 -518,686.31 资产支持证券投资收益 -38,048.91 6,349.53 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 34,943.90 - 减：二、费用 8,702,314.72 10,328,433.39 1．管理人报酬 4,644,117.01 4,194,640.70 2．托管费 1,407,308.24 1,271,103.21 3．销售服务费 158,695.72 162,883.59 4．交易费用 - - 5．利息支出 2,308,253.01 4,438,739.48 其中：卖出回购金融资产支出 2,308,253.01 4,438,739.48 6．税金及附加 28,019.51 26,334.73 7．其他费用 155,921.23 234,731.68 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,741,245.10 53,329,194.32 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,741,245.10 53,329,194.32 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣货币市场基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,782,517,430.30 - 2,782,517,430.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 38,741,245.10 38,741,245.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -515,036,614.76 - -515,036,614.76 其中：1.基金申购款 5,395,839,941.83 - 5,395,839,941.83 2.基金赎回款 -5,910,876,556.59 - -5,910,876,556.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -38,741,245.10 -38,741,245.10 五、期末所有者权益（基金净值） 2,267,480,815.54 - 2,267,480,815.54 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,327,433,870.56 - 2,327,433,870.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 53,329,194.32 53,329,194.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,077,238,655.69 - -1,077,238,655.69 其中：1.基金申购款 3,433,880,045.81 - 3,433,880,045.81 2.基金赎回款 -4,511,118,701.50 - -4,511,118,701.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -53,329,194.32 -53,329,194.32 五、期末所有者权益（基金净值） 1,250,195,214.87 - 1,250,195,214.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.4.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.4.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,644,117.01 4,194,640.70 其中：支付销售机构的客户维护费 189,228.47 1,403.09 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,407,308.24 1,271,103.21 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣货币A 富荣货币B 合计 富荣基金管理有限公司 13,952.79 128,562.08 142,514.87 中国光大银行股份有限公司 3,171.51 0.00 3,171.51 合计 17,124.30 128,562.08 145,686.38 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣货币A 富荣货币B 合计 富荣基金管理有限公司 27,838.79 125,619.87 153,458.66 中国光大银行股份有限公司 6,556.81 0.00 6,556.81 合计 34,395.60 125,619.87 160,015.47 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。销售服务费计提的计算公式具体如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣货币A 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 基金合同生效日（2016年12月26日）持有的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 928,388.24 0.00 报告期间申购/买入总份额 12,381.26 914,259.49 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 940,769.50 914,259.49 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 6.28% 3.39% 富荣货币B 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 基金合同生效日（2016年12月26日）持有的基金份额 90,004,750.00 90,004,750.00 报告期初持有的基金份额 0.00 91,241,093.15 报告期间申购/买入总份额 0.00 673,166.34 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 91,914,259.49 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公司 40,679,964.08 23,246.48 455,934.79 18,616.64 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额40,039,859.98元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111881251 18南京银行CD091 2019-07-01 99.85 440,000 43,933,001.48 合计 440,000 43,933,001.48 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于2019年08月26日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,426,439,881.37 61.78 其中：债券 1,417,400,577.21 61.39 资产支持证券 9,039,304.16 0.39 2 买入返售金融资产 832,873,129.30 36.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 40,679,964.08 1.76 4 其他各项资产 9,039,604.10 0.39 5 合计 2,309,032,578.85 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.30 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 40,039,859.98 1.77 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内未有债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 51.30 1.77 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 27.71 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 9.68 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 10.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.43 1.77 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 210,552,954.16 9.29 其中：政策性金融债 210,552,954.16 9.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 360,071,540.22 15.88 6 中期票据 - - 7 同业存单 846,776,082.83 37.34 8 其他 - - 9 合计 1,417,400,577.21 62.51 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 111996593 19宁波银行CD074 1,500,000 149,651,061.31 6.60 2 170402 17农发02 1,000,000 100,457,900.61 4.43 3 111916120 19上海银行CD120 1,000,000 99,647,273.62 4.39 4 111815494 18民生银行CD494 1,000,000 99,332,340.15 4.38 5 180312 18进出12 600,000 60,086,705.15 2.65 6 111888697 18徽商银行CD167 600,000 59,831,604.58 2.64 7 111889579 18长沙银行CD211 600,000 59,791,423.22 2.64 8 180209 18国开09 500,000 50,008,348.40 2.21 9 111881251 18南京银行CD091 500,000 49,923,865.32 2.20 10 111912005 19北京银行CD005 500,000 49,914,657.62 2.20 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1067% 报告期内偏离度的最低值 0.0011% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0643% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 156351 平租八A1 200,000 9,039,304.16 0.40 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 7.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,032,799.10 4 应收申购款 6,805.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,039,604.10 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 富荣货币A 5,554 2,697.64 11,356,616.67 75.80% 3,626,072.96 24.20% 富荣货币B 19 118,552,532.94 2,252,498,125.91 100.00% 0.00 0.00% 合计 5,573 406,868.98 2,263,854,742.58 99.84% 3,626,072.96 0.16% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 405,895,157.33 17.92% 2 银行类机构 400,000,000.00 17.66% 3 银行类机构 300,000,000.00 13.25% 4 券商类机构 218,048,083.81 9.63% 5 银行类机构 200,000,000.00 8.83% 6 其他机构 121,190,882.60 5.35% 7 保险类机构 103,781,906.53 4.58% 8 券商类机构 102,309,195.56 4.52% 9 券商类机构 101,077,811.87 4.46% 10 银行类机构 64,762,547.99 2.86% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 富荣货币A 24,841.27 0.17% 富荣货币B 0.00 0.0000% 合计 24,841.27 0.0000% 注：(1)分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导致。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富荣货币A 0~10 富荣货币B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 富荣货币A 0 富荣货币B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 基金合同生效日(2016年12月26日)基金份额总额 197,589,648.61 2,908,543,703.34 本报告期期初基金份额总额 23,976,463.11 2,758,540,967.19 本报告期基金总申购份额 11,528,676.19 5,384,311,265.64 减：本报告期基金总赎回份额 20,522,449.67 5,890,354,106.92 本报告期期末基金份额总额 14,982,689.63 2,252,498,125.91 注：总申购含红利再投、级别调整调入份额,总赎回含级别调整调出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人公告，杨小舟董事长于2019年1月23日任职，李东育副总经理于2019年6月13日任职，刘志军董事长于2019年1月23日离任，上述人事变动已按相关规定备案。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金管理人于 2019 年1月4日于《上海证券报》发布了《富荣基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2019年1月3日起，旗下基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）,已履行必要的程序。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 2 - - - - - （1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。（2） 基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 报告期内交易席位无变动。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 广发证券 20,240,876.71 100.00% - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190626 - 20190626 400,000,000.00 405,812,537.96 405,812,537.96 400,000,000.00 17.66% 2 20190604 - 20190605,20190610 - 20190613 0.00 500,366,550.79 450,000,000.00 50,366,550.79 2.22% 3 20190109 - 20190120 500,000,000.00 605,895,157.33 700,000,000.00 405,895,157.33 17.92% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 富荣基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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