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| 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643697 | ||||||||
| 基金代码 | 160922 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大成恒生综合中小型股指数 场内简称 恒生中小 基金主代码 160922 交易代码 160922 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月2日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,127,744.46份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016年12月12日 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 贺倩 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 摩根大通银行 英文 JPMorgan Chase & Co. 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 99,618.97 本期利润 1,604,775.46 加权平均基金份额本期利润 0.0844 本期基金份额净值增长率 6.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0064 期末基金资产净值 17,237,456.87 期末基金份额净值 1.006 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.71% 1.00% 3.40% 0.99% 0.31% 0.01% 过去三个月 -4.01% 1.14% -6.73% 1.10% 2.72% 0.04% 过去六个月 6.79% 1.09% 8.79% 1.08% -2.00% 0.01% 过去一年 -7.45% 1.27% -9.41% 1.30% 1.96% -0.03% 自基金合同生效起至今 0.60% 1.07% 2.95% 1.11% -2.35% -0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及68只开放式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冉凌浩 本基金基金经理 2016年12月2日 - 16年 金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年，虽然海外股市有所动荡，但是各种宏观经济数据显示，以美国为首的发达经济体仍然保持较好的增长势头，并不会陷入经济衰退，因此美股也于近期创出了历史新高。 在1季度，中国为了扭转经济下滑的不利局面实施了多项经济政策：首先，中央政府实施了宽信用、宽货币的货币政策，货币政策是经济的领先指标，较为宽松的货币政策有利于后几个月的经济增长；其次，政府实施了广泛的减税政策，其中企业减税降负促进经济活力，个人所得税降低有望促进消费。因此，港股市场在1季度及2季度初期都出现了较好的涨幅。 但是五一过后市场出现了若干不利信号，首先是中美贸易谈判一度出现重大倒退，中美双方重新面临互加关税的风险；其次是中国5月份之后的宏观经济数据有大幅放缓的迹象，这也意味着宏观经济面临着极为不利的局面。在这些因素的影响下，港股市场出现了大幅回撤。 值得欣慰的是，在六月中下旬以来，中美双方开始重启贸易谈判，宏观经济数据也出现了走稳的迹象，因此港股市场开始出现了反弹。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.006元；本报告期基金份额净值增长率为6.79%，业绩比较基准收益率为8.79%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，今年下半年全球经济增长或逐步放慢，中国也不例外，当前普遍预测中国2019年的GDP增速在6.2%左右。在这种宏观环境下，本基金的标的指数的盈利增长预计也将会大幅放缓。 因为经济增速放缓，经济下行压力尚未得到缓解，所以预计中国下半年政策宽松力度有望加强。在相对宽松的经济政策作用下，辅之中美贸易谈判重启而减弱外部不确定性，中国经济在下半年或实现逐步企稳。根据历史数据回溯，政策宽松加景气下行但逐步企稳的经济场景中，股票市场大多表现为由熊转牛。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF） 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,198,266.63 1,335,350.56 结算备付金 222,117.09 - 存出保证金 88,401.56 - 交易性金融资产 15,986,121.89 19,717,301.51 其中：股票投资 15,986,121.89 19,717,301.51 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 85,006.09 应收利息 204.14 297.58 应收股利 159,292.28 12,192.20 应收申购款 2,340.78 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 17,656,744.37 21,150,147.94 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 173,036.99 3.92 应付赎回款 131,703.85 472.27 应付管理人报酬 13,913.74 18,204.56 应付托管费 3,478.43 4,551.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,458.49 287.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 95,696.00 260,033.04 负债合计 419,287.50 283,552.61 所有者权益： 实收基金 17,127,744.46 22,147,908.51 未分配利润 109,712.41 -1,281,313.18 所有者权益合计 17,237,456.87 20,866,595.33 负债和所有者权益总计 17,656,744.37 21,150,147.94 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.006元，基金份额总额17,127,744.46份。 利润表 会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF） 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 1,857,301.32 -791,659.67 1.利息收入 4,546.81 13,165.48 其中：存款利息收入 4,546.81 13,165.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 343,757.23 6,565,530.76 其中：股票投资收益 76,533.18 6,127,054.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 267,224.05 438,476.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,505,156.49 -7,364,397.57 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 2,549.37 -38,195.93 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,291.42 32,237.59 减：二、费用 252,525.86 655,117.01 1．管理人报酬 95,336.75 255,295.69 2．托管费 23,834.22 63,823.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 17,409.40 95,913.84 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 115,945.49 240,083.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,604,775.46 -1,446,776.68 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,604,775.46 -1,446,776.68 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF） 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 22,147,908.51 -1,281,313.18 20,866,595.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,604,775.46 1,604,775.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,020,164.05 -213,749.87 -5,233,913.92 其中：1.基金申购款 1,247,648.19 11,669.28 1,259,317.47 2.基金赎回款 -6,267,812.24 -225,419.15 -6,493,231.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 17,127,744.46 109,712.41 17,237,456.87 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 59,767,249.34 9,496,787.48 69,264,036.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -1,446,776.68 -1,446,776.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -36,573,228.82 -6,030,924.01 -42,604,152.83 其中：1.基金申购款 3,846,474.17 597,226.83 4,443,701.00 2.基金赎回款 -40,419,702.99 -6,628,150.84 -47,047,853.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 23,194,020.52 2,019,086.79 25,213,107.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 债券交易 无。 债券回购交易 无。 基金交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 光大证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 光大证券 - - 110,860.77 76.89 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 95,336.75 255,295.69 其中：支付销售机构的客户维护费 42,210.85 66,865.99 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 23,834.22 63,823.89 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 828,390.03 4,169.97 2,194,051.26 10,086.48 摩根大通银行 369,876.60 - 321,482.87 - 注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 1019 HK 康宏环球 2017年12月8日 重大事项 0.15 - - 270,000 50,157.33 39,663.87 - 1219 HK 天喔国际 2018年08月13日 重大事项 0.33 - - 8,000 12,153.81 2,674.17 - 521 HK CWT INT'L 2019年04月10日 重大事项 0.12 - - 20,000 5,097.17 2,322.30 - 2369 HK 酷派集团 2017年03月31日 重大事项 0.63 2019年07月19日 0.34 164,000 116,550.43 103,870.25 - 6863 HK 辉山乳业 2017年03月27日 重大事项 0.01 - - 212,000 538,969.89 1,864.88 - 3886 HK 康健国际医疗 2017年11月27日 重大事项 0.61 - - 110,000 122,662.27 66,766.19 - 1236 HK 国农控股 2017年03月28日 重大事项 1.05 - - 46,000 71,262.08 48,152.59 - 198 HK 星美控股 2018年09月03日 重大事项 2.06 - - 8,800 27,579.69 18,113.96 - 1886 HK 汇源果汁 2018年04月03日 重大事项 1.78 - - 10,000 23,658.22 17,769.13 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,986,121.89 90.54 其中：普通股 15,986,121.89 90.54 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,420,383.72 8.04 8 其他各项资产 250,238.76 1.42 9 合计 17,656,744.37 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为15,047,198.31元，占期末基金资产净值的比例为87.29%。 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 中国香港 15,986,121.89 92.74 合计 15,986,121.89 92.74 期末按行业分类的权益投资组合 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 279,995.78 1.62 原材料 1,275,535.16 7.40 工业 2,811,818.44 16.31 非日常生活消费品 2,378,949.87 13.80 日常消费品 623,085.16 3.61 医疗保健 1,312,845.05 7.62 金融 1,757,692.61 10.20 信息技术 1,312,299.68 7.61 通信服务 905,778.85 5.25 公用事业 673,495.83 3.91 房地产 2,337,565.39 13.56 合计 15,669,061.82 90.90 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 工业 2,322.30 0.01 非日常生活消费品 15,862.03 0.09 日常消费品 22,308.18 0.13 医疗保健 66,766.19 0.39 金融 39,664.57 0.23 信息技术 152,022.84 0.88 通信服务 18,113.96 0.11 合计 317,060.07 1.84 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 CHINA TOWER CORP LTD-H 中国铁塔 788 HK 香港联合交易所 中国香港 254,000 458,038.96 2.66 2 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 安徽海螺水泥股份 914 HK 香港联合交易所 中国香港 7,000 301,415.50 1.75 3 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 海螺创业 586 HK 香港联合交易所 中国香港 10,000 242,786.16 1.41 4 CHINA VANKE CO LTD-H 万科企业 2202 HK 香港联合交易所 中国香港 7,400 190,727.88 1.11 5 LI NING CO LTD 李宁 2331 HK 香港联合交易所 中国香港 11,500 186,338.38 1.08 6 SINOPHARM GROUP CO-H 国药控股 1099 HK 香港联合交易所 中国香港 6,800 164,496.42 0.95 7 CITIC SECURITIES CO LTD-H 中信证券 6030 HK 香港联合交易所 中国香港 11,000 157,529.51 0.91 8 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 新华保险 1336 HK 香港联合交易所 中国香港 4,700 157,107.28 0.91 9 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 中国交通建设 1800 HK 香港联合交易所 中国香港 25,000 153,720.59 0.89 10 BYD CO LTD-H 比亚迪股份 1211 HK 香港联合交易所 中国香港 3,500 145,165.89 0.84 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 COOLPAD GROUP LTD 酷派集团 2369 HK 香港联合交易所 中国香港 164,000 103,870.25 0.60 2 TOWN HEALTH INTERNATIONAL ME 康健国际医疗 3886 HK 香港联合交易所 中国香港 110,000 66,766.19 0.39 3 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDIN 国农控股 1236 HK 香港联合交易所 中国香港 46,000 48,152.59 0.28 4 CONVOY GLOBAL HOLDINGS LTD 康宏环球 1019 HK 香港联合交易所 中国香港 270,000 39,663.87 0.23 5 SMI HOLDINGS GROUP LTD 星美控股 198 HK 香港联合交易所 中国香港 8,800 18,113.96 0.11 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 CHINA TOWER CORP LTD-H 788 HK 447,318.69 2.14 2 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 159,632.96 0.77 3 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 780 HK 70,993.48 0.34 4 NAGACORP LTD 3918 HK 63,347.76 0.30 5 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE HOL 2048 HK 57,727.18 0.28 6 WUXI APPTEC CO LTD-H 2359 HK 52,903.76 0.25 7 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1359 HK 47,523.79 0.23 8 HYSAN DEVELOPMENT CO 14 HK 35,642.83 0.17 9 ZHONGYU GAS HOLDINGS LTD 3633 HK 28,232.64 0.14 10 CHINA GRAND PHARMACEUTICAL A 512 HK 26,629.98 0.13 11 CHINA TIAN LUN GAS HOLDINGS 1600 HK 23,946.74 0.11 12 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 3331 HK 23,726.69 0.11 13 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098 HK 15,700.46 0.08 14 MAOYAN ENTERTAINMENT 1896 HK 15,606.99 0.07 15 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 817 HK 12,625.10 0.06 16 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 3899 HK 10,555.42 0.05 17 AUSNUTRIA DAIRY CORP LTD 1717 HK 7,390.52 0.04 18 FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK 6,614.38 0.03 19 CMBC CAPITAL HOLDINGS LTD 1141 HK 5,174.23 0.02 20 HONG KONG INTERNATIONAL CONS 687 HK 3,949.66 0.02 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 195,429.49 0.94 2 HOPEWELL HOLDINGS LTD 54 HK 177,265.51 0.85 3 CHINA TOWER CORP LTD-H 788 HK 130,024.22 0.62 4 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 100,510.46 0.48 5 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 586 HK 78,464.51 0.38 6 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK 74,424.68 0.36 7 HYSAN DEVELOPMENT CO 14 HK 71,254.49 0.34 8 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 67,876.79 0.33 9 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 66,327.38 0.32 10 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 6837 HK 63,842.91 0.31 11 VITASOY INTL HOLDINGS LTD 345 HK 63,581.38 0.30 12 BYD CO LTD-H 1211 HK 63,265.40 0.30 13 CITIC SECURITIES CO LTD-H 6030 HK 61,178.38 0.29 14 CRRC CORP LTD - H 1766 HK 59,994.73 0.29 15 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 168 HK 59,724.81 0.29 16 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 56,806.97 0.27 17 MINTH GROUP LTD 425 HK 53,004.84 0.25 18 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE HOL 2048 HK 51,424.24 0.25 19 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK 50,589.45 0.24 20 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 50,500.63 0.24 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 1,119,749.17 卖出收入（成交）总额 6,432,618.46 注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 88,401.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 159,292.28 4 应收利息 204.14 5 应收申购款 2,340.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 250,238.76 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 2369 HK 酷派集团 103,870.25 0.60 重大事项 2 3886 HK 康健国际医疗 66,766.19 0.39 重大事项 3 1236 HK 国农控股 48,152.59 0.28 重大事项 4 1019 HK 康宏环球 39,663.87 0.23 重大事项 5 198 HK 星美控股 18,113.96 0.11 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 1,224 13,993.26 1,118,049.04 6.53 16,009,695.42 93.47 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 张明 455,702.00 33.91 2 赵何鉴 213,000.00 15.85 3 尹绍波 150,023.00 11.16 4 邓荣 107,775.00 8.02 5 苟晟 92,201.00 6.86 6 丁志松 50,900.00 3.79 7 李小晶 50,002.00 3.72 8 胡臻 29,000.00 2.16 9 游建忠 21,000.00 1.56 10 金爱华 20,300.00 1.51 注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,518.23 0.0089 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年12月2日）基金份额总额 229,969,061.64 本报告期期初基金份额总额 22,147,908.51 本报告期基金总申购份额 1,247,648.19 减：本报告期基金总赎回份额 6,267,812.24 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 17,127,744.46 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 无。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 基金投资策略的改变 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 瑞银证券 2 7,118,378.67 94.25% 5,709.17 94.82% - UBS 1 433,988.96 5.75% 312.20 5.18% - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 3 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金新增席位：国泰君安。本报告期内本基金退租席位：无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 大成基金管理有限公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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