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东方稳健回报债券(400009)  基金公开信息
流水号 1643543
基金代码 400009
公告日期 2019-08-27
编号 1
标题 东方稳健回报债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十七日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
东方稳健回报债券

基金主代码
400009

前端交易代码
400009

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2008年12月10日

基金管理人
东方基金管理有限责任公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
44,088,785.96份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。

投资策略
本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念,在保持组合较低波动性的同时,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回报率。

业绩比较基准
中债总指数

风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
东方基金管理有限责任公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
李景岩
田青


联系电话
010-66295888
010-67595003


电子邮箱
xxpl@orient-fund.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
010-66578578或400-628-5888
010-67595096

传真
010-66578700
010-66275853


信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com

基金半年度报告备置地点
本基金管理人及本基金托管人住所



主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益
428,198.14

本期利润
337,358.58

加权平均基金份额本期利润
0.0135

本期基金份额净值增长率
0.60%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润
0.0693

期末基金资产净值
51,851,047.84

期末基金份额净值
1.176

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.09%
0.12%
0.47%
0.07%
-0.38%
0.05%

过去三个月
-3.37%
0.42%
-0.53%
0.11%
-2.84%
0.31%

过去六个月
0.60%
0.46%
-0.37%
0.10%
0.97%
0.36%

过去一年
2.89%
0.32%
2.70%
0.10%
0.19%
0.22%

过去三年
6.48%
0.20%
-0.12%
0.11%
6.60%
0.09%

自基金合同生效起至今
36.37%
0.21%
3.38%
0.11%
32.99%
0.10%


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2019年6月30日,本公司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元,占公司注册资本的64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元,占公司注册资本27%;渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元,占公司注册资本的9%。截至2019年6月30日,本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



吴萍萍(女士)
本基金基金经理、固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员
2018年12月6日
-
8年
固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学应用经济学硕士,8年证券从业经历,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。

彭成军(先生)
公司总经理助理
2018年12月6日
2019年4月30日
12
公司总经理助理。清华大学数学硕士,12年投资从业经历。曾任中国光大银行总行资金部衍生品模型分析师、外币债券投资经理、本外币衍生品投资经理;中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、交易中心负责人,负责固定收益及衍生品相关交易业务。 2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理。

注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,随着国内政策逆周期调节,信用扩张边际改善,另一方面美联储加息等海外因素也出现逆转。受此影响,债券收益率先下后上,年初至春节利率债收益率延续下行态势,10年期国债和10年期国开债最低下行至 3.04%、3.49%,节后整体震荡,风险偏好有所回升。2019年二季度,宏观经济增长乏力,除地产投资外各分项均有所回落。从金融数据来看,资产端,贷款结构一般,同业端再现扩张;负债端,有所修复但结构欠佳,负债成本率仍处于缓慢上升通道;在融资供给节奏放缓、需求主动收缩的背景下,机构“优质资产荒”与“信用溢价上升”并存,广谱利率整体下行。5月银行信用事件爆发后,货币政策由稳健中性转向被动放松, 银行间流动性总量充裕但分层明显,非银产品户及部分中小银行融入困难,资金价差较大。转债市场1-2月份受益于“宽货币,宽信用”宏观环境跟随股市普涨,3-6月份开始有所分化,中证转债指数较年初收涨13.54%,低于上证综指 7.19个百分点,不及正股,但收益率波动低于正股。具体来看4月转债市场由涨转跌,出现平价和估值双杀,5月转债市场表现强于股市,抗跌性明显。
具体投资策略方面,本基金灵活调整久期及仓位,在信用风险可控情况下,优选中高等级信用债以获取稳健的底仓收益,充分发掘单个券种超额收益机会,利率债方面择机参与利率债波段机会,并适度进行了转债波段操作以增厚组合收益,博取贝塔收益,获得了较好的投资回报。转债方面我们主要关注政策利好或基本面改善的行业,精选价格低、估值低的标的,严格控制仓位,稳重求进,博取收益。
报告期内基金的业绩表现
2019年1月1日起至2019年6月30日,本基金净值增长率为0.60%,业绩比较基准收益率为-0.37%,高于业绩比较基准0.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度美联储大概率降息,国内通胀压力趋于缓和,政策空间打开。包商银行的接管事件叠加贸易环境变化的影响,名义增长压力上升,宏观政策将大概率于三季度再度边际宽松,政策空间看,为缓解中小银行信用定价导致的同业成本上升,货币政策价格工具如调降OMO利率等存在逻辑合理性。同时,进入三季度,地方债供给的压力将较上一年有明显减弱,信用风险偏好下降背景下金融机构对国债和金融债的需求将有所改善。从地产的政策态度和行业周期来看,下半年地产投资和销售或将有所趋弱。当前政策路径延续至三季度,财政政策仍然是稳增长发力的主要抓手。受市场整体风险偏好提升影响,信用利差走扩压力加大,而期限利差持续维持高位,下半年高评级的久期策略或是最优的选择,市场因收益率已经下行至低位,波幅会进一步扩大。流动性时点或是绝对市场下行节奏的核心,基金持仓整体需要保持在一定久期之上,但是控制回撤会比净值增长更加困难,需要综合平衡。本基金债券部分将以高静态收益、中性久期的优质信用债为底仓,以获取稳定的票息收入,实现绝对收益,并择机进行利率债波段操作增厚组合收益,在流动性总体宽松的背景下,预计资金利率维持平稳,套息策略仍有价值。转债方面我们主要依旧关注政策利好或基本面改善的行业,精选价格低、估值低的标的,严格控制仓位,稳重求进,博取收益。感谢基金持有人对本基金的信任和支持,我们将本着勤勉尽责的精神,秉承“诚信是基、回报为金”的原则,力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下:
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任1名,委员会副主任1-2名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况。 截至报告期末,本基金基金资产净值已达到五千万元以上。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:东方稳健回报债券型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
812,423.31
949,142.44

结算备付金
10,050.25
1,914.15

存出保证金
4,617.72
2,806.21

交易性金融资产
50,888,611.71
50,005,025.20

其中:股票投资
-
-

基金投资
-
-

债券投资
50,888,611.71
50,005,025.20

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
1,138,557.70
-

应收利息
940,643.84
1,470,715.67

应收股利
-
-

应收申购款
906.31
1,787.90

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
53,795,810.84
52,431,391.57

负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
1,649,404.57
-

应付赎回款
5,088.92
217.97

应付管理人报酬
13,493.62
19,640.65

应付托管费
4,497.88
6,546.88

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
495.45
2,627.47

应交税费
315.53
2,655.01

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
271,467.03
433,738.63

负债合计
1,944,763.00
465,426.61

所有者权益:



实收基金
44,088,785.96
44,451,326.23

未分配利润
7,762,261.88
7,514,638.73

所有者权益合计
51,851,047.84
51,965,964.96

负债和所有者权益总计
53,795,810.84
52,431,391.57

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.176元,基金总份额44,088,785.96份。
利润表
会计主体:东方稳健回报债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
555,685.61
3,833,218.93

1.利息收入
379,066.01
3,522,758.57

其中:存款利息收入
14,296.50
17,180.60

债券利息收入
362,956.03
3,353,064.96

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
1,813.48
152,513.01

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
255,698.08
-357,320.81

其中:股票投资收益
-
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
255,698.08
-357,320.81

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-90,839.56
653,761.46

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
11,761.08
14,019.71

减:二、费用
218,327.03
833,267.11

1.管理人报酬
87,701.40
406,025.41

2.托管费
29,233.83
135,341.81

3.销售服务费
-
-

4.交易费用
2,402.88
6,950.89

5.利息支出
577.72
130,216.55

其中:卖出回购金融资产支出
577.72
130,216.55

6.税金及附加
594.82
10,504.88

7.其他费用
97,816.38
144,227.57

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
337,358.58
2,999,951.82

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
337,358.58
2,999,951.82


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东方稳健回报债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
44,451,326.23
7,514,638.73
51,965,964.96

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
337,358.58
337,358.58

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-362,540.27
-89,735.43
-452,275.70

其中:1.基金申购款
26,278,641.40
4,706,659.62
30,985,301.02

2.基金赎回款
-26,641,181.67
-4,796,395.05
-31,437,576.72

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
44,088,785.96
7,762,261.88
51,851,047.84

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
161,627,345.78
19,519,766.22
181,147,112.00

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,999,951.82
2,999,951.82

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
16,452,756.46
2,958,601.21
19,411,357.67

其中:1.基金申购款
125,208,467.95
17,698,265.59
142,906,733.54

2.基金赎回款
-108,755,711.49
-14,739,664.38
-123,495,375.87

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
178,080,102.24
25,478,319.25
203,558,421.49


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
东方稳健回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年10月15日《关于核准东方稳健回报债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】1188号)和2008年11月5日《关于东方稳健回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2008】473号)核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》自2008年11月10日至2008年12月5日公开募集设立。本基金为债券型开放式基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,018,882,238.14元,业经立信会计师事务所有限公司“信会师报字【2008】第80082”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》于2008年12月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,019,142,253.53份基金份额,其中认购资金利息折合260,015.39份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购,本基金还可投资于一级市场新股网上申购,公开增发新股、可转换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务,转让2017 年12 月31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
3、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
4、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

东北证券股份有限公司
本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理有限责任公司
本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司
本基金托管人、销售机构

渤海期货股份有限公司
本基金管理人股东(东北证券股份有限公司)控股公司


本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例

东北证券股份有限公司
78,268,048.54
100.00%
52,507,920.77
100.00%


债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例

东北证券股份有限公司
10,500,000.00
100.00%
89,500,000.00
100.00%


权证交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间,本基金未发生与关联方的佣金费用,期末无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
87,701.40
406,025.41

其中:支付销售机构的客户维护费
16,317.02
15,096.94

注:①计提标准:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
29,233.83
135,341.81

注:①计提标准:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

渤海期货股份有限公司
12,765,106.38
28.9532%
-
-


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行股份有限公司
812,423.31
13,816.80
51,328,447.31
13,110.82


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年06月30日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年06月30日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
50,888,611.71
94.60


其中:债券
50,888,611.71
94.60


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
822,473.56
1.53

8
其他各项资产
2,084,725.57
3.88

9
合计
53,795,810.84
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未持有股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
10,059,945.60
19.40

2
央行票据
-
-

3
金融债券
34,257,400.00
66.07


其中:政策性金融债
34,257,400.00
66.07

4
企业债券
1,841,714.40
3.55

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
4,729,551.71
9.12

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
50,888,611.71
98.14


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
130204
13国开04
200,000
20,178,000.00
38.92

2
019611
19国债01
100,680
10,059,945.60
19.40

3
120241
12国开41
100,000
10,039,000.00
19.36

4
108602
国开1704
40,000
4,040,400.00
7.79

5
1280197
12北京建工债
50,000
1,012,500.00
1.95


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期内未投资股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
4,617.72

2
应收证券清算款
1,138,557.70

3
应收股利
-

4
应收利息
940,643.84

5
应收申购款
906.31

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,084,725.57


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
128042
凯中转债
684,811.66
1.32

2
127006
敖东转债
636,615.85
1.23

3
128019
久立转2
537,700.00
1.04

4
110043
无锡转债
504,550.00
0.97

5
128023
亚太转债
461,900.00
0.89

6
128037
岩土转债
330,185.70
0.64

7
128032
双环转债
287,833.50
0.56

8
128044
岭南转债
93,530.00
0.18


期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

2,163
20,383.17
28,752,683.90
65.22%
15,336,102.06
34.78%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0



开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2008年12月10日 )基金份额总额
1,019,142,253.53

本报告期期初基金份额总额
44,451,326.23

本报告期期间基金总申购份额
26,278,641.40

减:本报告期期间基金总赎回份额
26,641,181.67

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
44,088,785.96

注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。
托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


东北证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

华创证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

华泰证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中国中投证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-

银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

方正证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

招商证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

申万宏源证券有限公司
1
-
-
-
-
-

国金证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

东方证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

国信证券股份有限公司
1
-
-
-
-
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安信证券股份有限公司
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注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
(2)交易单元的选择标准和程序
券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。
券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
(3)本报告期内,本基金交易单元未发生变更。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

东北证券股份有限公司
78,268,048.54
100.00%
10,500,000.00
100.00%
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华创证券有限责任公司
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华泰证券股份有限公司
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中国中投证券有限责任公司
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国泰君安证券股份有限公司
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银河证券股份有限公司
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方正证券股份有限公司
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招商证券股份有限公司
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申万宏源证券有限公司
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国金证券股份有限公司
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东方证券股份有限公司
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国信证券股份有限公司
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安信证券股份有限公司
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影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
20190117 - 20190117, 20190626 - 20190630
8,575,471.69
12,765,106.38
8,575,471.69
12,765,106.38
28.95%


2
20190327 - 20190625
4,554,863.32
-
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4,554,863.32
10.33%

个人
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产品特有风险

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
(1)当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。
(2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理,可能会影响投资者赎回。




东方基金管理有限责任公司
2019年8月27日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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