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| 东方量化成长灵活配置混合A(005616) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1643540 | ||||||||
| 基金代码 | 005616 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十七日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东方量化成长灵活配置混合 基金主代码 005616 前端交易代码 005616 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月21日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 159,615,130.64份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标的，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，动态调整基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比例，同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进行优化配置和动态调整。 业绩比较基准 中证500指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 田青 联系电话 010-66295888 010-67595003 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 79,129,944.67 本期利润 103,287,482.31 加权平均基金份额本期利润 0.3013 本期基金份额净值增长率 15.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0401 期末基金资产净值 153,210,495.21 期末基金份额净值 0.9599 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.86% 1.20% 0.71% 0.82% 1.15% 0.38% 过去三个月 -7.59% 1.53% -6.56% 1.07% -1.03% 0.46% 过去六个月 15.18% 1.50% 11.24% 1.06% 3.94% 0.44% 过去一年 -0.14% 1.28% -1.20% 1.00% 1.06% 0.28% 过去三年 -4.01% 1.15% -9.67% 0.98% 5.66% 0.17% 自基金合同生效起至今 -4.01% 1.15% -9.67% 0.98% 5.66% 0.17% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2018年3月21日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2019年6月30日，本公司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元，占公司注册资本的9%。截至2019年6月30日，本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 盛泽（先生） 本基金基金经理、量化投资部总经理助理 2018年8月13日 - 4年 量化投资部总经理助理，华威大学经济与国际金融经济学硕士，4年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理，现任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年，A股整体波动性上升。4月初由于一季度PPI、社融等数据超预期，叠加减税降费等政策利好，市场继续小幅冲高并高位运行。但随后由于A股自身估值扩张放缓，加上国际环境变化，导致市场进一步大幅下跌，直至6月市场呈现缩量震荡的态势。通过行业板块分析，大消费版块中的食品饮料、家电、餐饮旅游，以及大金融板块中的银行、非银金融，都取得了正的绝对收益，市场呈现出较强的防御风格。在二季度市场的震荡调整当中，本基金通过阿尔法模型进行投资选股，依然较中证500指数取得正超额收益。后期渐入中报期，盈利消化是市场核心矛盾，前期TMT驱动的上涨行情开始出现风格切换的特征。预计市场终将重回基本面行情，在政策对冲与盈利消化间两相权衡，并有望逐渐步入估值修复通道，这均有利于提升我们以基本面选股为基础的量化投资策略有效性。 报告期内基金的业绩表现 2019年1月1日起至2019年6月30日，本基金净值增长率为15.18%，业绩比较基准收益率为11.24%，高于业绩比较基准3.94%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面来看，2019年上半年经济数据整体符合预期，但经济周期下行压力犹存。2季度GDP实际GDP增速从1季度的6.4%下降至6.2%，但是名义GDP回升至8.3%，前值为7.8%。6月工业增加值和零售同比增速6.3%和9.8%，超出市场预期的5.2%和8.5%。整体而言，经济周期增速放缓但韧性犹存。央行货币政策上半年保持稳健中性，市场流动性在政策呵护下整体平稳宽松。在经济周期存在下行压力的预判下，下半年宏观政策方向大概率将在稳健与宽松之间找平衡，市场流动性较难发生边际收紧。同时关注发达经济体的外部政策方向，假如美联储如预期内降息，则给央行带来更大的货币政策空间，可有效引导公开市场操作利率中枢下移，间接解决中小企业融资难等问题，从而支撑经济基本面。此外，财政政策依然会继续实施减税降费政策，地方债等依然会按照既定节奏稳步发行。综上，货币与财政政策方向较为一致，为经济周期的平稳保驾护航，同时政策灵活性更强，以便应对外围因素导致的突发风险情况。 A股市场方面，上半年按中信一级行业分类，食品饮料和农林牧渔行业表现最佳，同时在科创板效应下，TMT行业触底反弹，超出市场预期，然而上游行业由于盈利放缓等因素表现一般。下半年预计市场将逐渐回归基本面，待市场短暂亢奋情绪褪去，基本面大概率是产生阿尔法的唯一途径。我司量化投资模型以基本面为驱动，精选优质个股，力争长期获取超越业绩比较基准的稳定超额收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 9,184,708.76 11,581,969.38 结算备付金 489,896.70 40,153,158.82 存出保证金 366,052.66 103,296.14 交易性金融资产 144,400,765.48 395,136,448.80 其中：股票投资 142,283,565.48 362,887,448.80 基金投资 - - 债券投资 2,117,200.00 32,249,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 23,106.60 40,202.40 应收利息 7,307.96 848,672.90 应收股利 - - 应收申购款 2,023.74 16,682.97 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 154,473,861.90 447,880,431.41 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 379,111.43 271,128.27 应付管理人报酬 148,886.23 471,147.27 应付托管费 31,017.96 98,155.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 603,084.88 594,880.09 应交税费 21.50 22.23 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 101,244.69 271,339.73 负债合计 1,263,366.69 1,706,673.29 所有者权益： 实收基金 159,615,130.64 535,344,533.46 未分配利润 -6,404,635.43 -89,170,775.34 所有者权益合计 153,210,495.21 446,173,758.12 负债和所有者权益总计 154,473,861.90 447,880,431.41 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9599元，基金份额总额159,615,130.64份。 利润表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 109,309,840.11 -21,080,360.18 1.利息收入 291,970.74 4,819,093.56 其中：存款利息收入 143,133.15 729,802.10 债券利息收入 148,837.59 234,934.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,854,356.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 84,739,077.36 -646,421.73 其中：股票投资收益 82,300,602.08 -2,568,523.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,000.00 44,579.97 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,432,475.28 1,877,521.99 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 24,157,537.64 -25,574,321.57 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 121,254.37 321,289.56 减：二、费用 6,022,357.80 3,123,594.68 1．管理人报酬 1,906,369.28 2,178,483.00 2．托管费 397,160.28 453,850.65 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,602,492.50 390,757.71 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 13.92 3.79 7．其他费用 116,321.82 100,499.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 103,287,482.31 -24,203,954.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 103,287,482.31 -24,203,954.86 注：本基金基金合同于2018年3月21日生效，上年度可比期间为2018年3月21日至2018年6月30日，下同。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 535,344,533.46 -89,170,775.34 446,173,758.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 103,287,482.31 103,287,482.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -375,729,402.82 -20,521,342.40 -396,250,745.22 其中：1.基金申购款 6,472,620.78 7,803.31 6,480,424.09 2.基金赎回款 -382,202,023.60 -20,529,145.71 -402,731,169.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 159,615,130.64 -6,404,635.43 153,210,495.21 项目 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 694,463,618.20 - 694,463,618.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -24,203,954.86 -24,203,954.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -91,891,640.55 844,864.76 -91,046,775.79 其中：1.基金申购款 448,138.15 -4,848.27 443,289.88 2.基金赎回款 -92,339,778.70 849,713.03 -91,490,065.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 602,571,977.65 -23,359,090.10 579,212,887.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1419号文和证监许可[2017]1557号文准予募集注册，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2018年2月5日至2018年3月16日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集694,463,618.20元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2018]第01300010号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年3月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为694,463,618.20份基金单位，其中认购资金利息折合332,887.14份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017 年12 月31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 1,551,600,987.78 68.60% 123,941,750.61 33.63% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 20,068,000.00 100.00% 33,232,769.60 52.78% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 - - 5,828,000,000.00 56.66% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券股份有限公司 1,445,007.49 68.60% 461,530.19 76.53% 关联方名称 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券股份有限公司 115,427.18 33.63% 115,427.18 33.63% 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,906,369.28 2,178,483.00 其中：支付销售机构的客户维护费 1,387,249.78 1,875,935.73 注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计算。 管理费的计算方法如下： H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 397,160.28 453,850.65 注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 9,184,708.76 82,004.87 3,363,691.59 175,786.09 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月28日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 142,283,565.48 92.11 其中：股票 142,283,565.48 92.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,117,200.00 1.37 其中：债券 2,117,200.00 1.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,674,605.46 6.26 8 其他各项资产 398,490.96 0.26 9 合计 154,473,861.90 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,684,470.50 2.40 B 采矿业 6,333,710.25 4.13 C 制造业 75,846,426.20 49.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,424,881.20 4.85 E 建筑业 5,086,364.00 3.32 F 批发和零售业 14,255,538.83 9.30 G 交通运输、仓储和邮政业 6,980,355.60 4.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,790,804.26 3.78 J 金融业 6,114,127.94 3.99 K 房地产业 10,430,210.70 6.81 L 租赁和商务服务业 31,418.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 305,258.00 0.20 S 综合 - - 合计 142,283,565.48 92.87 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603825 华扬联众 273,200 3,737,376.00 2.44 2 600699 均胜电子 168,600 3,601,296.00 2.35 3 002092 中泰化学 434,700 3,460,212.00 2.26 4 002458 益生股份 176,900 3,451,319.00 2.25 5 600729 重庆百货 114,000 3,447,360.00 2.25 6 300130 新国都 208,300 3,311,970.00 2.16 7 601717 郑煤机 576,526 3,291,963.46 2.15 8 600188 兖州煤业 302,500 3,288,175.00 2.15 9 600548 深高速 349,400 3,280,866.00 2.14 10 000401 冀东水泥 182,800 3,219,108.00 2.10 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600970 中材国际 20,024,656.46 4.49 2 600596 新安股份 16,744,520.84 3.75 3 601003 柳钢股份 15,693,871.43 3.52 4 600801 华新水泥 13,875,068.22 3.11 5 601233 桐昆股份 12,929,155.55 2.90 6 002240 威华股份 12,506,059.99 2.80 7 002353 杰瑞股份 12,292,566.50 2.76 8 000620 新华联 12,194,716.90 2.73 9 600823 世茂股份 11,760,418.54 2.64 10 000789 万年青 11,745,431.46 2.63 11 600808 马钢股份 11,591,463.30 2.60 12 600567 山鹰纸业 11,251,259.00 2.52 13 600179 ST安通 11,011,845.97 2.47 14 600426 华鲁恒升 10,897,736.00 2.44 15 600859 王府井 10,858,005.90 2.43 16 000951 中国重汽 10,733,651.28 2.41 17 600170 上海建工 10,681,567.28 2.39 18 601918 新集能源 10,624,305.00 2.38 19 603606 东方电缆 10,609,256.06 2.38 20 002115 三维通信 10,456,158.73 2.34 21 300233 金城医药 10,452,095.00 2.34 22 000961 中南建设 10,429,899.18 2.34 23 601677 明泰铝业 10,361,472.20 2.32 24 002195 二三四五 10,355,329.00 2.32 25 300164 通源石油 10,212,071.47 2.29 26 002867 周大生 10,206,783.52 2.29 27 600467 好当家 10,198,376.66 2.29 28 000429 粤高速Ａ 10,041,473.98 2.25 29 600997 开滦股份 10,024,317.63 2.25 30 002228 合兴包装 9,957,799.20 2.23 31 600027 华电国际 9,885,814.35 2.22 32 300122 智飞生物 9,884,752.77 2.22 33 600810 神马股份 9,838,232.00 2.21 34 002383 合众思壮 9,666,130.51 2.17 35 300657 弘信电子 9,619,939.60 2.16 36 000049 德赛电池 9,577,737.02 2.15 37 002541 鸿路钢构 9,018,469.50 2.02 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002195 二三四五 21,446,075.70 4.81 2 600970 中材国际 20,444,064.49 4.58 3 600383 金地集团 17,789,600.53 3.99 4 600596 新安股份 17,675,050.02 3.96 5 601233 桐昆股份 16,952,593.71 3.80 6 600741 华域汽车 16,429,481.52 3.68 7 000961 中南建设 15,592,348.06 3.49 8 601003 柳钢股份 15,480,540.87 3.47 9 600801 华新水泥 15,184,255.00 3.40 10 002353 杰瑞股份 14,898,977.56 3.34 11 002240 威华股份 14,728,817.55 3.30 12 600426 华鲁恒升 14,376,041.73 3.22 13 600332 白云山 14,304,817.00 3.21 14 300657 弘信电子 13,795,506.38 3.09 15 600859 王府井 13,651,319.25 3.06 16 600810 神马股份 13,373,928.41 3.00 17 300233 金城医药 13,228,702.38 2.96 18 000401 冀东水泥 13,065,189.52 2.93 19 600808 马钢股份 13,030,448.83 2.92 20 002867 周大生 12,905,041.36 2.89 21 000671 阳 光 城 12,698,591.48 2.85 22 000951 中国重汽 12,691,582.81 2.84 23 002228 合兴包装 12,569,251.15 2.82 24 300122 智飞生物 12,488,725.59 2.80 25 300164 通源石油 12,184,323.90 2.73 26 600823 世茂股份 12,143,062.93 2.72 27 601677 明泰铝业 12,087,165.76 2.71 28 000620 新华联 11,975,908.00 2.68 29 600997 开滦股份 11,923,588.17 2.67 30 000898 鞍钢股份 11,895,311.00 2.67 31 002233 塔牌集团 11,888,620.57 2.66 32 601918 新集能源 11,873,534.00 2.66 33 600179 ST安通 11,868,072.96 2.66 34 600031 三一重工 11,860,604.65 2.66 35 603606 东方电缆 11,751,422.15 2.63 36 600467 好当家 11,607,990.00 2.60 37 000789 万年青 11,523,445.04 2.58 38 600170 上海建工 11,331,761.65 2.54 39 601225 陕西煤业 11,152,088.84 2.50 40 300058 蓝色光标 10,847,786.00 2.43 41 000830 鲁西化工 10,738,056.05 2.41 42 600153 建发股份 10,669,717.88 2.39 43 002115 三维通信 10,432,732.20 2.34 44 600567 山鹰纸业 10,360,863.00 2.32 45 000429 粤高速Ａ 10,331,142.20 2.32 46 002383 合众思壮 9,999,442.78 2.24 47 600566 济川药业 9,703,729.39 2.17 48 002409 雅克科技 9,644,603.00 2.16 49 600297 广汇汽车 9,527,584.38 2.14 50 000338 潍柴动力 9,509,060.00 2.13 51 600704 物产中大 9,358,180.25 2.10 52 600362 江西铜业 9,314,330.59 2.09 53 600125 铁龙物流 9,272,345.96 2.08 54 600352 浙江龙盛 9,035,571.87 2.03 55 600309 万华化学 8,956,930.32 2.01 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 968,276,275.59 卖出股票收入（成交）总额 1,295,408,098.63 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,117,200.00 1.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,117,200.00 1.38 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110038 济川转债 20,000 2,117,200.00 1.38 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的中泰化学（002092）于2019年04月26日公告，依据《安全生产法》第一百零九条第二项的规定, 中泰化学被罚款90万元。主要违法违规事实:2018年12月25日,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)尚未完工的在建项目—石灰回转窑发生了安全事故,该项目由江苏中圣园科技股份有限公司EPC总承包承建。 本基金所持有的冀东水泥（000401）于2019年1月10日公告，涉县安全生产监督管理局对涉县水泥作出罚款23万元的行政处罚。主要违法违规事实:2017年8月6日，涉县水泥进行92万t/a水泥粉磨站搬迁技改高压外线EPC工程时发生坍塌事故，未造成人员伤亡。经涉县人民政府组织的调查组认定，并根据涉县人民政府出具的关于事故调查报告的批复，该起事故属于一起责任事故，工程承包单位应负安全主体责任，涉县水泥应负安全管理责任。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于基本面量化选股模型，考虑成长性好，估值偏低，盈利质量较高的优质股票，上述公司符合选股要求。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 366,052.66 2 应收证券清算款 23,106.60 3 应收股利 - 4 应收利息 7,307.96 5 应收申购款 2,023.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 398,490.96 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110038 济川转债 2,117,200.00 1.38 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,446 46,318.96 - - 159,615,130.64 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 19.78 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年3月21日 ）基金份额总额 694,463,618.20 本报告期期初基金份额总额 535,344,533.46 本报告期期间基金总申购份额 6,472,620.78 减:本报告期期间基金总赎回份额 382,202,023.60 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 159,615,130.64 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券股份有限公司 2 1,551,600,987.78 68.60% 1,445,007.49 68.60% - 东方证券股份有限公司 1 276,526,370.68 12.23% 257,529.71 12.23% - 招商证券股份有限公司 1 234,431,446.39 10.36% 218,323.64 10.36% - 华创证券有限责任公司 1 64,199,726.44 2.84% 59,789.31 2.84% - 中国银河证券股份有限公司 1 47,763,331.56 2.11% 44,481.68 2.11% - 国金证券股份有限公司 1 38,628,114.18 1.71% 35,974.27 1.71% - 国盛证券股份有限公司 1 34,813,610.83 1.54% 32,421.88 1.54% - 安信证券股份有限公司 1 13,832,206.20 0.61% 12,882.14 0.61% - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 西藏东方财富证券股份有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增西藏东方财富证券上海、深圳交易单元各一个，国盛证券深圳交易单元一个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 20,068,000.00 100.00% - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 西藏东方财富证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 东方基金管理有限责任公司 2019年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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