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| 招商优质成长混合(LOF)(161706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641963 | ||||||||
| 基金代码 | 161706 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 26日 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 1 页 共 29 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告 正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 29 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商优质成长混合（LOF） 场内简称 招商成长 基金主代码 161706 交易代码 161706 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2005年 11月 17日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 625,734,492.50份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005年 12月 9日 2.2 基金产品说明 投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控 制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 资产配置方面，本基金股票投资比例为 75%-95%，债券及现金投资比例 为 5%-25%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%）。 本基金的股票资产将投资于管理人认为具有优质成长性并且较高相对投 资价值的股票；在本基金认为股票市场投资风险非常大时，将会有一定 的债券投资比例，债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的 收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。 业绩比较基准 95％×沪深 300指数＋5％×同业存款利率 风险收益特征 本基金属于主动管理的混合型基金，精选价值被低估的具有优质成长性 的个股进行积极投资，属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基 金品种，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳 定增值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 潘西里 李修滨 联系电话 0755－83196666 4006800000信息披露负责人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-887-9555 95558 传真 0755－83196475 010-85230024 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 170,466,438.57 本期利润 261,682,902.81 加权平均基金份额本期利润 0.4073 本期基金份额净值增长率 30.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 1.2485 期末基金资产净值 1,052,062,370.19 期末基金份额净值 1.6813 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.53% 1.32% 5.13% 1.10% -5.66% 0.22% 过去三个月 -2.40% 1.62% -1.10% 1.45% -1.30% 0.17% 过去六个月 30.97% 1.71% 25.66% 1.47% 5.31% 0.24% 过去一年 16.38% 1.61% 8.68% 1.45% 7.70% 0.16% 过去三年 15.03% 1.29% 20.52% 1.05% -5.49% 0.24% 自基金合同 生效起至今 469.41% 1.68% 324.00% 1.67% 145.41% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页 准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立 。目前，公司注册资本金为人民币 13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投 资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投 资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2019年上半年获奖情况如下： Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar 晨星 一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心 五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报 五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报 三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页 金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报 金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报 金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 贾成东 本基金 基金经 理 2017年 6 月 29日 - 10 男，理学硕士。2008年加入国泰基金管 理有限公司，先后任宏观策略研究员、 基金经理；2015年加入招商基金管理有 限公司，曾任招商安达灵活配置混合型 证券投资基金、招商安盈保本混合型证 券投资基金基金经理，现任投资管理四 部总监兼招商行业精选股票型证券投资 基金、招商优质成长混合型证券投资基 金(LOF)基金经理。 付斌 本基金 基金经 理（已 离任） 2017年 6 月 1日 2019年 4 月 13日 11 男，理学硕士。2008年 1月加入中欧基 金管理有限公司任研究员，2009年 8月 加入银河基金管理有限公司任研究员， 2014年 3月加入招商基金管理有限公 司，曾任招商安达保本混合型证券投资 基金、招商安盈保本混合型证券投资基 金、招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF)基金经理，现任招商先锋证券投 资基金、招商稳健优选股票型证券投资 基金、招商丰韵混合型证券投资基金、 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基 金、招商丰益灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的 规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页 和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立 、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所 有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次 ，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导 致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内经济增速呈现逐季回落的态势，尽管中间有部分月份出现了数据波 动，但主因阶段性的因素扰动（如 3、4月之间的数据错位主因 4月增值税减税导致企业提 前备货等），我国的实际 GDP同比由一季度的 6.4%降至 6.2%，而工业企业利润总额增速亦 由正转负。 受非洲猪瘟的持续影响，2019年 CPI中食品项涨幅明显，通胀压力在上半年有所增加 ，但由于需求依然处于弱势，通胀压力始终没有恶化。PPI的增速受全球需求下行影响， 出现了一定程度的回落，整体来看 PPI依然面临一定下行压力。 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页 货币政策方面，2019年一季度央行维持了中性偏宽松的货币政策，维持流动性充裕， 但二季度央行在货币政策上转向中性，导致流动性边际有所收缩，随着贸易摩擦的恶化及 银行信用风险的爆发，央行及时释放流动性并定向对非银及中小银行提供流动性，使得整 体市场流动性宽松以化解流动性冲击。 市场回顾： 利率债年初起收益率持续下行，但 4月受央行态度转变影响出现了一波明显的回调， 且回调幅度较大，随后贸易摩擦的恶化增加了经济下行的预期叠加央行态度再次出现转变 、市场风险偏好下滑促使利率债再次出现一波明显的行情。 股票市场一季度受外资流入、风险偏好提升影响涨幅较大，二季度受经济数据下滑叠 加贸易环境、风险偏好下降影响，市场避险情绪严重，热点逐步向蓝筹龙头等核心资产集 中，业绩确定性强估值较低的股票表现较好。截止上半年，万得全 A、上证综指、沪深 300 、创业板指分别录得 24.7%、19.5%、27.1%以及 20.9%的涨幅。 基金操作回顾： 2019年上半年我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运 作。本基金在上半年保持中性仓位，行业配置结构相对均衡，超配养殖、光伏和医疗服务 并在二季度逐步增加了白酒等业绩确定性较强板块的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 30.97%，同期业绩基准增长率为 25.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计国内宏观经济走势尚未触底。从主要结构分项来看，地产投资增速 收窄，制造业投资面临不确定性，出口趋势向下，而消费稳中有增。但另一方面，预计随 着经济结构调整和杠杆扩张势头初步得到遏制，叠加稳增长的政策仍在，宏观经济难以出 现失速下行的情况。 预计房地产投资增速趋势仍将回落，而基建投资将在逆周期调节中扮演重要角色。考 虑到“房住不炒”的政策定力较强，房企融资环境难言明显的放松空间；从目前日益冷却 的拿地热情来看，地产开工意愿将继续受到负面压制。但另一方面，从 6月“专项债可做 重大项目资本金”政策可再次侧面看出，中央仍将基建投资作为稳增长的一个必要抓手。 在此背景下，权益资产在下半年大幅上涨的概率不大，我们判断结构性行情仍是市场 的主基调。 债券市场上行和下行的空间目前来看都有制约，基本面依然是利好债券市场，但同时 宽信用的利空预期也存在，空间短期很难打开，后续需要持续关注基本面是否有超预期的 地方或者政策是否会有变化。 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管 理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务 ，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法 律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相 应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值 政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投 资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和 程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负 责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律 合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同 负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估 值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方 案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约 定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报 告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益 部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规 、基金合同和托管协议的规定，对招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019上半年度 基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的 义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为，招商基金管理有限公司在招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的投 资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资 基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2019半年度报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31 日 资产： 银行存款 28,870,785.93 5,374,009.02 结算备付金 4,141,297.99 1,445,194.27 存出保证金 746,900.54 444,940.28 交易性金融资产 1,011,621,966.69 739,098,524.19 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页 其中：股票投资 938,512,366.69 699,166,524.19 基金投资 - - 债券投资 73,109,600.00 39,932,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 100,000,350.00 应收证券清算款 10,492,828.22 - 应收利息 798,908.96 335,758.75 应收股利 - - 应收申购款 245,742.06 86,193.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,056,918,430.39 846,784,969.75 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,613,760.08 149,210.01 应付管理人报酬 1,268,846.28 1,083,037.73 应付托管费 211,474.42 180,506.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,537,336.47 455,325.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 224,642.95 290,476.82 负债合计 4,856,060.20 2,158,555.92 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页 所有者权益： 实收基金 270,844,727.65 284,791,721.37 未分配利润 781,217,642.54 559,834,692.46 所有者权益合计 1,052,062,370.19 844,626,413.83 负债和所有者权益总计 1,056,918,430.39 846,784,969.75 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.6813元，基金份额总额 625,734,492.50份。 6.2 利润表 会计主体：招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 276,389,027.02 -142,372,260.30 1.利息收入 1,073,237.38 1,083,129.68 其中：存款利息收入 270,890.57 420,428.47 债券利息收入 574,934.49 447,518.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 227,412.32 215,183.11 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 183,958,923.98 -20,101,042.62 其中：股票投资收益 178,071,839.09 -25,863,546.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 740,920.84 56,040.71 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,146,164.05 5,706,463.35 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 91,216,464.24 -123,401,826.39 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 140,401.42 47,479.03 减：二、费用 14,706,124.21 15,236,326.73 1.管理人报酬 7,537,355.34 7,857,638.03 2.托管费 1,256,225.96 1,309,606.29 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,766,421.72 5,871,067.57 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 6.30 - 7.其他费用 146,114.89 198,014.84 三、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 261,682,902.81 -157,608,587.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 261,682,902.81 -157,608,587.03 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 284,791,721.37 559,834,692.46 844,626,413.83 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - 261,682,902.81 261,682,902.81 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“ －”号填列） -13,946,993.72 -40,299,952.73 -54,246,946.45 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页 其中：1.基金申购款 25,817,504.61 72,366,470.52 98,183,975.13 2.基金赎回款 -39,764,498.33 -112,666,423.25 -152,430,921.58 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 270,844,727.65 781,217,642.54 1,052,062,370.19 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 299,320,328.44 865,197,626.82 1,164,517,955.26 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 （本期利润） - -157,608,587.03 -157,608,587.03 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“ －”号填列） -13,079,271.84 -38,434,256.04 -51,513,527.88 其中：1.基金申购款 17,054,352.04 44,336,950.82 61,391,302.86 2.基金赎回款 -30,133,623.88 -82,771,206.86 -112,904,830.74 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 286,241,056.60 669,154,783.75 955,395,840.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)(原名招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) ，以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规 的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]137号 文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份 额为 653,405,124.62份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报 (验)字(05)第 0044号验资报告。基金合同于 2005年 11月 17日正式生效。本基金因自 2007年 7月 1日起执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下 简称“企业会计准则”)，于 2007年 9月 28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改 后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信银行 股份有限公司(以下简称“中信银行”)。本基金于 2015年 7月 27日起更名为招商优质成 长混合型证券投资基金(LOF)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第 100号文审核同意，本基 金 67,790,448份基金份额于 2005年 12月 9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额 托管在场外，基金份额持有人可通过 将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆 分比例的公告》，本基金管理人于 2007年 3月 22日对本基金进行基金份额拆分。根据拆 分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 1:2.310328237(保留到小数点后 9位)，拆分后的基金份额净值为 1.0000元。本基金注册 登记机构于 2007年 3月 23日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《招 商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有 良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资 对象是本基金的基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、 企业(公司)债与可转换债等。基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为 75% - 95% ，债券及现金投资比例为 5% - 25%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。本基金至少有 80%以上的非现金基 金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数× 95%+同业存款利率×5%。 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准 则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算 和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及自 2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页 增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申 报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限 在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月 以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利 所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中信银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 30,286,925.12 0.80% 392,858,871.89 10.33% 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 招商证券 10,890,710.30 12.40% - - 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 28,206.23 0.80% 28,206.23 1.83% 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 365,868.52 10.36% 305,365.95 17.22% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额 外对价。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 7,537,355.34 7,857,638.03 其中：支付销售机构的客户 维护费 823,804.06 809,548.09 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,256,225.96 1,309,606.29 注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购 ）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 28,870,785.93 243,739.13 198,838,976.53 389,328.33 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位： 股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔证券 2019 年 6月 2019 年 7月 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页 26日 5日 6.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位： 张） 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。有助于理解和分析 会计报表需要说明的其他事项 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 938,512,366.69 88.80 其中：股票 938,512,366.69 88.80 2 固定收益投资 73,109,600.00 6.92 其中：债券 73,109,600.00 6.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,012,083.92 3.12 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页 7 其他资产 12,284,379.78 1.16 8 合计 1,056,918,430.39 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 6,996.01 0.00 B 采矿业 35,436,154.25 3.37 C 制造业 492,204,666.02 46.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,528,362.00 1.86 E 建筑业 - - F 批发和零售业 33,490,494.96 3.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,226,899.76 7.25 J 金融业 50,285,117.94 4.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 123,369,737.50 11.73 M 科学研究和技术服务业 36,396,000.00 3.46 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 71,567,938.25 6.80 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 938,512,366.69 89.21 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601012 隆基股份 3,402,152 78,623,732.72 7.47 2 000661 长春高新 219,259 74,109,542.00 7.04 3 601888 中国国旅 794,630 70,443,949.50 6.70 4 600438 通威股份 4,924,727 69,241,661.62 6.58 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页 5 300015 爱尔眼科 1,803,425 55,852,072.25 5.31 6 300601 康泰生物 1,023,866 53,752,965.00 5.11 7 000858 五 粮 液 452,676 53,393,134.20 5.08 8 002127 南极电商 4,708,700 52,925,788.00 5.03 9 601688 华泰证券 2,251,400 50,251,248.00 4.78 10 600519 贵州茅台 48,559 47,782,056.00 4.54 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限 公司网站 http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 99,565,483.09 11.79 2 601688 华泰证券 89,761,340.95 10.63 3 300059 东方财富 89,431,000.93 10.59 4 002475 立讯精密 85,259,409.38 10.09 5 600438 通威股份 79,175,823.55 9.37 6 601012 隆基股份 66,338,775.37 7.85 7 601398 工商银行 59,485,533.00 7.04 8 002127 南极电商 57,463,265.79 6.80 9 000858 五 粮 液 52,039,677.19 6.16 10 601939 建设银行 51,983,270.21 6.15 11 002714 牧原股份 51,052,025.35 6.04 12 600886 国投电力 50,846,462.16 6.02 13 300274 阳光电源 48,898,518.03 5.79 14 600570 恒生电子 45,700,354.45 5.41 15 601100 恒立液压 44,346,190.89 5.25 16 603338 浙江鼎力 42,575,756.23 5.04 17 600030 中信证券 42,074,644.50 4.98 18 601288 农业银行 41,488,325.00 4.91 19 601211 国泰君安 35,600,814.41 4.21 20 300012 华测检测 34,914,894.02 4.13 21 603043 广州酒家 31,704,518.77 3.75 22 002690 美亚光电 31,194,254.05 3.69 23 300253 卫宁健康 30,983,120.82 3.67 24 000860 顺鑫农业 30,795,328.77 3.65 25 002124 天邦股份 30,706,207.22 3.64 26 600547 山东黄金 30,490,366.66 3.61 27 603939 益丰药房 30,023,081.92 3.55 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页 28 601888 中国国旅 29,611,117.51 3.51 29 601788 光大证券 28,607,755.84 3.39 30 600028 中国石化 28,521,711.00 3.38 31 601377 兴业证券 27,242,706.25 3.23 32 000563 陕国投Ａ 24,798,104.87 2.94 33 300601 康泰生物 24,072,926.52 2.85 34 600872 中炬高新 22,215,787.00 2.63 35 603288 海天味业 21,631,489.48 2.56 36 300502 新易盛 21,525,274.00 2.55 37 300014 亿纬锂能 20,958,242.57 2.48 38 600837 海通证券 20,898,067.74 2.47 39 002311 海大集团 20,505,040.58 2.43 40 600643 爱建集团 19,103,826.33 2.26 41 002157 正邦科技 17,400,492.86 2.06 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600886 国投电力 87,177,338.40 10.32 2 002714 牧原股份 77,539,683.04 9.18 3 000063 中兴通讯 74,872,065.93 8.86 4 002475 立讯精密 72,301,788.93 8.56 5 600498 烽火通信 62,732,756.79 7.43 6 601398 工商银行 61,692,112.66 7.30 7 600030 中信证券 57,377,567.65 6.79 8 600519 贵州茅台 57,258,366.62 6.78 9 601939 建设银行 55,201,167.00 6.54 10 000661 长春高新 53,169,847.90 6.30 11 600570 恒生电子 50,004,696.97 5.92 12 300059 东方财富 49,860,653.92 5.90 13 600887 伊利股份 49,799,831.01 5.90 14 002157 正邦科技 48,696,284.34 5.77 15 603288 海天味业 46,745,997.97 5.53 16 000002 万 科Ａ 45,651,297.11 5.40 17 601688 华泰证券 43,666,460.58 5.17 18 603338 浙江鼎力 41,558,296.16 4.92 19 300274 阳光电源 41,412,989.09 4.90 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页 20 002841 视源股份 41,371,250.07 4.90 21 601288 农业银行 40,087,155.00 4.75 22 601211 国泰君安 39,735,156.35 4.70 23 601100 恒立液压 39,049,613.69 4.62 24 002124 天邦股份 38,139,580.01 4.52 25 002311 海大集团 37,984,769.08 4.50 26 600674 川投能源 36,827,297.02 4.36 27 000563 陕国投Ａ 36,229,533.14 4.29 28 601668 中国建筑 35,704,568.77 4.23 29 600900 长江电力 34,909,350.61 4.13 30 601377 兴业证券 34,563,536.93 4.09 31 601788 光大证券 31,265,671.84 3.70 32 000860 顺鑫农业 30,612,598.80 3.62 33 600028 中国石化 27,600,655.53 3.27 34 600837 海通证券 26,545,774.00 3.14 35 300015 爱尔眼科 23,850,975.06 2.82 36 600872 中炬高新 22,175,919.00 2.63 37 600643 爱建集团 20,701,970.90 2.45 38 300502 新易盛 19,928,251.57 2.36 39 600004 白云机场 19,521,527.88 2.31 40 600011 华能国际 17,932,595.99 2.12 41 600027 华电国际 17,207,476.05 2.04 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,877,848,011.66 卖出股票收入（成交）总额 1,907,745,592.49 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页 （％） 1 国家债券 73,109,600.00 6.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 73,109,600.00 6.95 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180026 18附息国债 26 400,000 40,012,000.00 3.80 2 190006 19附息国债 06 200,000 20,108,000.00 1.91 3 019611 19国债 01 130,000 12,989,600.00 1.23 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除华泰证券（证券代码 601688）、康泰生物（证券代 码 300601）、通威股份（证券代码 600438）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调 查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、华泰证券（证券代码 601688） 根据 2018年 9月 30日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善,涉嫌违反法 律法规,被中国银行间市场交易商协会给予警示。 根据 2019年 2月 19日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被中国证监会地方 监管机构责令改正。 2、康泰生物（证券代码 300601） 根据 2019年 2月 2日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被广东省药品 监管局责令改正。 3、通威股份（证券代码 600438） 根据 2018年 7月 1日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染,被地方环保局处以罚 款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页 1 存出保证金 746,900.54 2 应收证券清算款 10,492,828.22 3 应收股利 - 4 应收利息 798,908.96 5 应收申购款 245,742.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,284,379.78 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数 （户 ） 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 41,078 15,232.84 938,194.83 0.15% 624,796,297.67 99.85% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 姚乐音 2,130,052.00 10.93% 2 肖鹰 413,730.00 2.12% 3 王展 400,000.00 2.05% 4 杨喜梅 240,000.00 1.23% 5 单丽艳 211,000.00 1.08% 6 郭爱琴 196,935.00 1.01% 7 杨卓兴 185,907.00 0.95% 8 刘绍坚 168,490.00 0.86% 9 曾金华 157,300.00 0.81% 10 毕远峰 146,189.00 0.75% 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人。 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 29 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 4,856.67 0.0008% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2005年 11月 17日)基金份 额总额 653,405,124.62 本报告期期初基金份额总额 657,956,429.88 本报告期基金总申购份额 59,646,336.64 减：报告期基金总赎回份额 91,868,274.02 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 625,734,492.50 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过，聘任方合英先生为本行 行长，任职资格于 2019年 3月 29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生 因年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要，任命杨璋琪先生担任本 行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 光大证券 1 918,666,402.34 24.30% 855,553.40 24.30% - 渤海证券 1 638,408,507.39 16.89% 594,544.86 16.89% - 川财证券 1 634,064,806.36 16.77% 590,508.05 16.77% - 华泰证券 1 453,112,225.18 11.99% 421,981.89 11.99% - 海通证券 1 357,577,121.08 9.46% 333,013.28 9.46% - 恒泰证券 1 324,687,827.67 8.59% 302,384.41 8.59% - 国信证券 1 176,341,296.57 4.67% 164,219.35 4.66% - 国泰君安 证券 1 165,221,615.26 4.37% 153,872.27 4.37% - 申万宏源 1 81,627,139.56 2.16% 76,020.40 2.16% - 招商证券 1 30,286,925.12 0.80% 28,206.23 0.80% - 华鑫证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 中信建投 证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 29 页 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量 、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范 经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 光大证券 2,037,761.40 2.32% - - - - 渤海证券 5,109,443.80 5.82% 110,000,000.00 16.42% - - 川财证券 - - - - - - 华泰证券 - - 460,000,000.00 68.66% - - 海通证券 2,881,333.19 3.28% - - - - 恒泰证券 65,126,350.79 74.15% - - - - 国信证券 416,457.20 0.47% 100,000,000.00 14.93% - - 国泰君安 证券 - - - - - - 申万宏源 1,369,069.66 1.56% - - - - 招商证券 10,890,710.30 12.40% - - - - 华鑫证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2019年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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