最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银证券安源债券C(005363) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1641507 | ||||||||
| 基金代码 | 005363 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安源债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 26日 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 31页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 31页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银证券安源债券 场内简称 - 基金主代码 005362 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 26日 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 727,844,853.17份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 下属分级基金的场 内简称 - - 下属分级基金的交 易代码 005362 005363 下属分级基金的前 端交易代码 - - 下属分级基金的后 端交易代码 - - 报告期末下属分级 基金的份额总额 727,490,666.30份 354,186.87份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资 产的稳健回报。 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 31页 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信 用债券投资策略及资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型 基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银国际证券股份有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 赵向雷 柯振林 联系电话 021-20328000 025-58588217 电子邮箱 gmkf@bocichina.com kezhenlin@jsbchina.cn 客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 - 传真 021-50372474 - 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.bocifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 本期已实现收益 9,292,286.63 385.83 本期利润 7,515,444.28 293.18 加权平均基金份额本期 利润 0.0118 0.0128 本期基金份额净值增长 率 1.31% 1.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额 利润 0.0137 0.0133 期末基金资产净值 737,462,106.63 358,914.02 期末基金份额净值 1.0137 1.0133 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 31页 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安源债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.54% 0.02% 0.28% 0.03% 0.26% -0.01% 过去三个月 0.64% 0.05% -0.24% 0.06% 0.88% -0.01% 过去六个月 1.31% 0.04% 0.24% 0.06% 1.07% -0.02% 自基金合同生 1.37% 0.04% 0.54% 0.06% 0.83% -0.02% 中银证券安源债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.53% 0.02% 0.28% 0.03% 0.25% -0.01% 过去三个月 0.63% 0.05% -0.24% 0.06% 0.87% -0.01% 过去六个月 1.27% 0.04% 0.24% 0.06% 1.03% -0.02% 自基金合同生 1.33% 0.04% 0.54% 0.06% 0.79% -0.02% 注:业绩比较基准：中债综合全价指数收益率 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 31页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金合同于 2018年 12月 26日生效。 2、按照基金合同约定，自基金成立日起 6个月为建仓期，截止本报告期末，基金已完成建仓但报 告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 31页 28 日在上海成立，注册资本 25 亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资 本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业 股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众 投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心（有限合伙）、 江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的 经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承 销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集 证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至 2019年 6月 30日，本管理人共管 理十七只证券投资基金，包括：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本 1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家 货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券 投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资 基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、 中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证 券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能 源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型 证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 陈渭泉 本基金基 金经理 2018 年 12 月 26日 - 13 陈渭泉，硕士研究生，中国国 籍，已取得证券、基金从业资 格。2004 年 8 月 2006 年 3 月 任职于北京玖方量子科技有限 公司，任金融工程研究员；2006 年 3月至 2008年 9月任职于天 相投资顾问有限公司，任宏观 与固定收益研究员；2008年 10 月至 2009 年 12 月任职于华泰 柏瑞基金管理有限公司，任固 定收益研究员；2009 年 12 月 至 2017年 5月任职于长江养老 保险股份有限公司，先后担任 宏观固收研究员、投资经理助 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 31页 理、投资经理；2017年 5月加 盟中银国际证券股份有限公 司，现任中银证券瑞享定期开 放灵活配置混合型证券投资基 金、中银证券汇宇定期开放债 券型发起式证券投资基金、中 银证券聚瑞混合型证券投资基 金、中银证券祥瑞混合型证券 投资基金、中银证券汇享定期 开放债券型发起式证券投资基 金、中银证券安源债券型证券 投资基金、中银证券中高等级 债券型证券投资基金、中银证 券安泽债券型证券投资基金基 金经理。 王玉玺 本基金基 金经理 2018 年 12 月 26日 - 13 王玉玺，硕士研究生。2006年 7月至 2008年 7月任职于中国 农业银行资金运营部，担任交 易员；2008年 8月至 2016年 6 月任职于中国农业银行金融市 场部，担任交易员、高级交易 员；2016年 6月加入中银国际 证券股份有限公司，历任中银 证券瑞享定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、中银证券 聚瑞混合型证券投资基金、中 银证券保本 1 号混合型证券投 资基金基金经理，现任基金管 理部副总经理、中银国际证券 中国红债券宝投资主办人、中 银证券价值精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银 证券瑞益定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、中银证券 安弘债券型证券投资基金、中 银证券瑞丰定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、中银证 券汇宇定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券祥瑞 混合型证券投资基金、中银证 券汇嘉定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券安誉 债券型证券投资基金、中银证 券汇享定期开放债券型发起式 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 31页 证券投资基金、中银证券安源 债券型证券投资基金、中银证 券中高等级债券型证券投资基 金、中银证券安泽债券型证券 投资基金基金经理。 吕文晔 本基金基 金经理 2019年4月25 日 - 7 吕文晔，硕士研究生， 中国国 籍，已取得证券、基金从业资 格。2006年 4月至 2006年 12 月任职于汇丰银行，担任个人 理财顾问；2007年 1月至 2010 年 4 月任职于德勤华永会计师 事务所，担任高级审计员；2010 年 5月至 2012年 2月任职于德 勤咨询（上海），担任高级顾 问；2012 年 3 月至 2015 年 9 月任职于平安资产管理有限公 司，担任债券交易员；2015年 10月至 2017年 10月任职于浙 商基金管理有限公司，担任基 金经理；2017 年 11 月加入中 银国际证券股份有限公司，现 任中银证券现金管家货币市场 基金、中银证券安源债券型证 券投资基金、中银证券汇嘉定 期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 31页 交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业 务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所 有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。 报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方 针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度经济下行压力较大，二季度初公布的经济及金融数据均高于市场预期，其中 PMI 指数一度重返扩张区域，新订单指数连续 2个月好转。5、6月份随着主要分项指标持续回落，企 业主动去库存压力加大，PMI 指数再次回到荣枯线以下，上半年经济呈现底部震荡的态势。市场 流动性方面，年初央行继续维持流动性合理充裕，1 月 14 日当周更是创纪录净投放 1.16 万亿以 应对缴税及春节前体现所产生的资金缺口。一季度债券市场在资金面、经济基本面推动下，收益 率特别是中短端品种继续震荡下行。二季度随着经济短暂回暖，央行打破此前市场对 4 月降准的 预期，转而在 4月 24日开展 2674亿 TMLF以实现流动性的精准滴灌。5月初中美贸易摩擦再度发 酵，央行罕见在盘中宣布定向降准以稳定市场信心，隔夜回购利率一度下探至 1.0%附近，但月末 受包商银行事件影响货币市场利率快速上行，6 月中旬央行及证监会连续出台一系列维稳政策纾 解非银机构流动性压力，隔夜 Shibor创 10年多新低，货币市场资金面最终平稳度过半年末时点。 总体来看，上半年债券市场收益率呈现区间震荡的走势。 本基金报告期内配置上以中短久期利率债为主，在保证安全应对特殊时点流动性需求的基础 上，为投资人实现合理的收益回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券安源债券 A基金份额净值为 1.0137元，本报告期基金份额净值增长 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 31页 率为 1.31%；截至本报告期末中银证券安源债券 C基金份额净值为 1.0133元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.27%；同期业绩比较基准收益率为 0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年下半年，国内经济依然面临较大下行压力，而中美贸易谈判的反复则会进一步增加不 确定性。在此背景下，资金面维持合理宽松依然是大概率事件，经济基本面及货币政策总体对债 券构成支持。同时，债券市场在经历收益率持续下行后已处在历史较低位置，需要警惕债券供给 增加、CPI同比增速超预期上升及各类突发事件所带来的回调风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长，成员由基金管理部、业 务营运部、内控与法律合规部、审计部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具 有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责 主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种 进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估 值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释，通 过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，在托管中银证券安源债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 31页 股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《中 银证券安源债券型证券投资基金基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没 有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现中银国际证券股份有限公司在中银 证券安源债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和 国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由基金管理人所编制和披露的《中银证券安源债券型证券投资基金 2019年半年 度报告》中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中银证券安源债券型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 1,089,352.71 65,918,593.77 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 752,472,000.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 752,472,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 153,103,000.00 应收证券清算款 - 1,005,454.05 应收利息 15,155,318.70 134,312.25 应收股利 - - 应收申购款 350,000.00 - 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 31页 递延所得税资产 - - 其他资产 - 0.42 资产总计 769,066,671.41 220,161,360.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 30,869,833.69 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 181,277.48 9,043.80 应付托管费 60,425.79 3,014.60 应付销售服务费 2.52 0.30 应付交易费用 13,134.51 - 应交税费 - - 应付利息 14,858.64 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 106,118.13 - 负债合计 31,245,650.76 12,058.70 所有者权益： 实收基金 727,844,853.17 220,021,594.19 未分配利润 9,976,167.48 127,707.60 所有者权益合计 737,821,020.65 220,149,301.79 负债和所有者权益总计 769,066,671.41 220,161,360.49 注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 727,844,853.17份，其中中银证券安源债券 A 基金份额总额为 727,490,666.30份，基金份额净值 1.0137元；中银证券安源债券 C基金份额总 额为 354,186.87份，基金份额净值 1.0133元。 6.2 利润表 会计主体：中银证券安源债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入 9,162,914.44 1.利息收入 11,927,670.30 其中：存款利息收入 263,447.38 债券利息收入 10,105,862.31 资产支持证券利 - 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 31页 息收入 买入返售金融资 产收入 1,558,360.61 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -987,825.00 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -987,825.00 资产支持证券投 资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） -1,776,935.00 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 4.14 减：二、费用 1,647,176.98 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 944,466.31 2．托管费 6.4.8.2.2 314,822.11 3．销售服务费 6.4.8.2.3 11.51 4．交易费用 10,725.00 5．利息支出 264,433.92 其中：卖出回购金融资 产支出 264,433.92 6．税金及附加 - 7．其他费用 112,718.13 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 7,515,737.46 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 7,515,737.46 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银证券安源债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 31页 一、期初所有者 权益（基金净值） 220,021,594.19 127,707.60 220,149,301.79 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 7,515,737.46 7,515,737.46 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） 507,823,258.98 2,332,722.42 510,155,981.40 其中：1.基金申 购款 597,881,535.65 2,851,953.25 600,733,488.90 2.基金赎 回款 -90,058,276.67 -519,230.83 -90,577,507.50 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 727,844,853.17 9,976,167.48 737,821,020.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： 宁敏 沈锋 戴景义 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银证券安源债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2018]1703 号《关于准予中银证券安源债券型证券投资基金注册 的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银 证券安源债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 220,021,593.77元，业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0213号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《中银证券安源债券型证券投资基金基金合同》于 2018年 12月 26日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 220,021,593.77份基金份额，其中认购资金利息折合 23,389.87份基 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 31页 金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公 司(以下简称“江苏银行”)。 根据《中银证券安源债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金根据认购费、申购 费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、 申购费用，在赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但赎回时收取赎回费，并从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并 存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券安源债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他 银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基 金资产的 80%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。业绩比较 基准为：中债综合全价指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券安弘债券型证券投资 基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 31页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他 金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损 益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 31页 的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交 易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负 债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确 认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平 准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计 算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 31页 /(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持 证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允 价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从 公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选 择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未 分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的 未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配 利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 31页 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营 分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债 券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 31页 (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务， 以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银国际证券股份有限公司（“中银证 券”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 江苏银行股份有限公司（“江苏银行”） 基金托管人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 31页 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 中银证券 756,000,000.00 100.00 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 944,466.31 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 31页 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 314,822.11 注:支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:本基金本报告期内未有应支付关联方的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 基金合同生效日（ 2018年 12 月 26日）持有的基金份额 29,999,000.00 - 报告期初持有的基金份额 29,999,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 29,999,000.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.81% - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 31页 期末余额 当期利息收入 江苏银行 1,089,352.71 27,771.42 注:本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 30,869,833.69元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总额 180313 18进出 13 2019-7-2 101.14 315,000 31,859,100.00 合计 315,000 31,859,100.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 752,472,000.00 97.84 其中：债券 752,472,000.00 97.84 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 31页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,089,352.71 0.14 - - - - 8 其他各项资产 15,505,318.70 2.02 9 合计 769,066,671.41 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:报告期末本基金无股票持仓。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期无港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未买入股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期末未买卖股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 752,472,000.00 101.99 其中：政策性金融债 752,472,000.00 101.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 31页 - - - - 9 其他 - - 10 合计 752,472,000.00 101.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 180313 18进出 13 1,800,000 182,052,000.00 24.67 2 180212 18国开 12 1,800,000 182,016,000.00 24.67 3 180208 18国开 08 1,000,000 101,760,000.00 13.79 4 180204 18国开 04 500,000 52,245,000.00 7.08 5 180408 18农发 08 500,000 51,665,000.00 7.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 注：根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.10.3 本期国债期货投资评价 注：根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金无股票投资。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 31页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,155,318.70 5 应收申购款 350,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 8 其他 - 9 合计 15,505,318.70 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比 例（%） 中 银 证 券 安 源 债券 A 41 17,743,674.79 727,150,840.94 99.95 339,825.36 0.05 中 银 证 券 安 源 债券 C 175 2,023.92 345,610.74 97.58 8,576.13 2.42 合计 216 3,369,652.10 727,496,451.68 99.95 348,401.49 0.05 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 理人所 有从业 人员持 中银证券安源债券 A 0.00 0.0000 中银证券安源债券 C 40.00 0.0113 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 28页 共 31页 有本基 金 合计 40.00 0.0113 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有 本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 基金合同生效日 （2018年 12月 26 日）基金份额总额 219,998,204.32 23,389.87 本报告期期初基金份 额总额 219,998,204.32 23,389.87 本报告期基金总申购 份额 597,491,754.17 389,781.48 减：本报告期基金总 赎回份额 89,999,292.19 58,984.48 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） - - 本报告期期末基金份 额总额 727,490,666.30 354,186.87 注:本基金合同于 2018年 12月 26日生效。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中银国际证券股份有限公司董事会秘书翟增军先生担任公司公募基金管理业务副总经 理，熊文龙先生不再担任公司副执行总裁。 江苏银行股份有限公司于 2019 年 3 月 8 日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责 人信息的公告》，由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部总经理。 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 29页 共 31页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提 供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银证券 2 - - - - 报告期内本 基金无股票 交易。 注:1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再 租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 30页 共 31页 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中银证券 - - 756,000,000.00 100.00% - - 注:1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再 租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2019年 04月 01日至 2019年 06月 30日 397,692,38 4.17 - - 397,692,384.17 54.64 机构 2 2019年 04月 01日至 2019年 06月 30日 199,460,45 6.77 - - 199,460,456.77 27.40 个人 - - - - - - - 中银证券安源债券 2019年半年度报告摘要 第 31页 共 31页 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变 现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大 额申购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风 险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中银国际证券股份有限公司 2019年 8月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |