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| 中银证券现金管家货币B(003317) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641493 | ||||||||
| 基金代码 | 003317 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 26日 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 27页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 27页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银证券现金管家货币 场内简称 - 基金主代码 003316 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 6,640,714,990.92份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货币 B 下属分级基金的场 内简称 - - 下属分级基金的交 易代码 003316 003317 下属分级基金的前 端交易代码 - - 下属分级基金的后 端交易代码 - - 报告期末下属分级 基金的份额总额 1,760,834,130.85份 4,879,880,860.07份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 27页 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利 率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平 均剩余期限，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足 流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收益的品 种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银国际证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 赵向雷 张燕 联系电话 021-20328000 0755-83199084 电子邮箱 gmkf@bocichina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95555 传真 021-50372474 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.bocifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 现金管家货币 A级 现金管家货币 B级 本期已实现收益 20,400,273.49 69,810,591.45 本期利润 20,400,273.49 69,810,591.45 本期净值收益率 1.2370% 1.3577% 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末基金资产净 值 1,760,834,130.85 4,879,880,860.07 期末基金份额净 值 1.0000 1.0000 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 27页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 现金管家货币 A级 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1933% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.1645% 0.0011% 过去三个月 0.5661% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.4788% 0.0012% 过去六个月 1.2370% 0.0015% 0.1736% 0.0000% 1.0634% 0.0015% 过去一年 2.7251% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 2.3751% 0.0018% 自基金合同生 8.7716% 0.0023% 0.8975% 0.0000% 7.8741% 0.0023% 现金管家货币 B级 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2129% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.1841% 0.0011% 过去三个月 0.6264% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5391% 0.0012% 过去六个月 1.3577% 0.0015% 0.1736% 0.0000% 1.1841% 0.0015% 过去一年 2.9724% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 2.6224% 0.0018% 自基金合同生 9.4425% 0.0023% 0.8975% 0.0000% 8.5450% 0.0023% 注:本基金成立于 2016年 12月 7日，本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 27页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金的基金合同于 2016年 12月 7日生效。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月 28 日在上海成立，注册资本 25 亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资 本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 27页 股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众 投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心（有限合伙）、 江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的 经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承 销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集 证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至 2019年 6月 30日，本管理人共管 理十七只证券投资基金，包括：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本 1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家 货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券 投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资 基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、 中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证 券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能 源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型 证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴康 本基金基 金经理 2018 年 11 月 26日 - 6 吴康，硕士研究生，中国国 籍，已取得证券、基金从业资 格。2013年 1月至 2014年 7 月任职于财通基金管理有限 公司，担任固定收益交易员； 2014年 8月至 2014年 12月 任职于嘉合基金管理有限公 司，担任固定收益交易员； 2014年 12月加入中银国际证 券股份有限公司，现任中银证 券现金管家货币市场基金、中 银证券安誉债券型证券投资 基金基金经理。 吕文晔 本基金基 金经理 2019年4月25 日 - 7 吕文晔，硕士研究生， 中国 国籍，已取得证券、基金从业 资格。2006年 4月至 2006年 12 月任职于汇丰银行，担任 个人理财顾问；2007 年 1 月 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 27页 至 2010年 4月任职于德勤华 永会计师事务所，担任高级审 计员；2010年 5月至 2012年 2 月任职于德勤咨询（上 海），担任高级顾问；2012年 3 月至 2015 年 9 月任职于平 安资产管理有限公司，担任债 券交易员；2015 年 10 月至 2017年 10月任职于浙商基金 管理有限公司，担任基金经 理；2017年 11月加入中银国 际证券股份有限公司，现任中 银证券现金管家货币市场基 金、中银证券安源债券型证券 投资基金、中银证券汇嘉定期 开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 吴亮谷 本基金基 金经理 2016年12月7 日 2019年2月 11日 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国 籍，已取得基金、证券从业资 格，已离职。历任福建海峡银 行债券交易员、平安银行债券 交易员、投资经理，天冶基金 管理有限公司天冶天得利货 币市场基金基金经理 、天冶 稳定收益证券投资基金基金 经理。2014 年加盟中银国际 证券股份有限公司，历任中银 国际证券中国红债券宝投资 主办人、中银证券保本 1号混 合型证券投资基金、中银证券 安进债券型证券投资基金、中 银证券瑞益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、中银 证券瑞享定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金、中 银证券现金管家货币市场基 金、中银证券瑞丰定期开放灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理。 王瑞海 本基金基 金经理 2017 年 12 月 30日 2019年1月 9日 26 王瑞海先生，硕士研究生，中 国国籍，已取得基金、证券从 业资格，已离职。1993年 10 月至 1995年 6月任职深圳中 大投资管理有限公司，担任分 析员、交易员；1995 年 6 月 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 27页 至 2000年 7月任职海南证券 北京营业部投资部，担任部门 经理；2002 年 12 月至 2012 年 6 月任职太平资产管理有 限公司，担任投资经理；2012 年 7月至 2016年 6月任职华 宝兴业基金管理有限公司固 定收益部，担任部门经理； 2016 年 6 月加盟中银国际证 券股份有限公司，历任中银证 券现金管家货币市场基金基 金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部 交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业 务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所 有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。 报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方 针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管 理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输送的行为。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 27页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度经济下行压力较大，二季度初公布的经济及金融数据均高于市场预期，其中 PMI 指数一度重返扩张区域，新订单指数连续 2个月好转。5、6月份随着主要分项指标持续回落，企 业主动去库存压力加大，PMI 指数再次回到荣枯线以下，上半年经济呈现底部震荡的态势。市场 流动性方面，年初央行继续维持流动性合理充裕，1 月 14 日当周央行更是创纪录净投放 1.16 万 亿以应对缴税及春节前提现所产生的资金缺口。二季度随着经济短暂回暖，央行打破此前市场对 4月降准的预期，转而在 4月 24日开展 2674亿 TMLF以实现流动性的精准滴灌。5月初中美贸易 摩擦再度发酵，央行罕见的在盘中宣布定向降准以稳定市场信心，隔夜回购利率一度下探至 1.0% 附近。但月末受包商银行事件影响货币市场利率快速上行，6 月中旬央行及证监会连续出台一系 列维稳政策纾解非银机构流动性压力，隔夜 Shibor创 10年多新低，货币市场资金面最终平稳度 过半年末时点。总体来看，上半年货币市场收益率呈现震荡下行的走势。 本基金报告期内维持了投资高评级品种、相对较长的久期以及少量杠杆的组合结构，配置上 以同业存单、利率债以及短期限信用债为主。在季末资金紧张时点合理安排现金流，在保证安全 应对季末流动性需求及短期资金利率波动的基础上，为投资人实现合理的收益回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期中银证券现金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2370%，本报告期中银证券现 金管家货币 B的基金份额净值收益率为 1.3577%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年下半年，国内经济依然面临较大下行压力，而中美贸易谈判的反复则会进一步增加不 确定性。在此背景下，资金面维持合理宽松依然是大概率事件，经济基本面及货币政策总体对短 端债券品种构成支持。同时，货币市场收益率在经历持续下行后已处在历史低位，需要警惕债券 供给上升及各类突发事件所带来的回调风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会（以下简 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 27页 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长，成员由基金事业部、业 务营运部、内控与法律合规部、审计部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具 有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责 主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种 进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金无利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职 责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督， 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度/年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度/年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 27页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中银证券现金管家货币市场基金 报告截止日：2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 411,343,443.85 275,008,393.38 结算备付金 - 181,818.18 存出保证金 - 537.41 交易性金融资产 5,529,986,585.01 4,776,552,403.13 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,529,986,585.01 4,776,552,403.13 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 640,030,973.05 1,374,849,902.28 应收证券清算款 - - 应收利息 25,204,261.24 18,695,303.98 应收股利 - - 应收申购款 38,090,380.09 711,343,769.70 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,644,655,643.24 7,156,632,128.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 977,507,213.72 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,920.62 - 应付管理人报酬 1,600,596.10 1,424,856.46 应付托管费 426,825.63 379,961.70 应付销售服务费 344,049.10 474,416.50 应付交易费用 62,686.13 89,800.97 应交税费 24,957.23 46,942.50 应付利息 - 569,452.16 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 27页 应付利润 1,306,126.34 1,919,261.62 递延所得税负债 - - 其他负债 165,491.17 417,000.00 负债合计 3,940,652.32 982,828,905.63 所有者权益： 实收基金 6,640,714,990.92 6,173,803,222.43 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,640,714,990.92 6,173,803,222.43 负债和所有者权益总计 6,644,655,643.24 7,156,632,128.06 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额总额 6,640,714,990.92 份，其中现金管家货币 A 级基金份额总额为 1,760,834,130.85份，基金份额净值 1元；现金管家货币 B级基金份额总额为 4,879,880,860.07份，基金份额净值 1元。 6.2 利润表 会计主体：中银证券现金管家货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 109,442,065.19 207,626,277.34 1.利息收入 106,803,744.48 199,586,040.77 其中：存款利息收入 5,604,402.56 2,461,906.06 债券利息收入 85,237,378.76 158,208,066.90 资产支持证券利息收 入 - 1,276,212.07 买入返售金融资产收 入 15,961,963.16 37,639,855.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 2,638,320.71 8,039,843.33 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,638,320.71 8,039,843.33 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 27页 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 填列） - 393.24 减：二、费用 19,231,200.25 32,683,345.32 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 10,276,691.11 13,581,625.82 2．托管费 6.4.8.2.2 2,740,450.91 3,621,766.90 3．销售服务费 6.4.8.2.3 2,313,861.53 6,122,876.82 4．交易费用 884.99 1,150.54 5．利息支出 3,654,218.95 9,041,255.46 其中：卖出回购金融资产支出 3,654,218.95 9,041,255.46 6．税金及附加 14,934.28 20,753.59 7．其他费用 230,158.48 293,916.19 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 90,210,864.94 174,942,932.02 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 90,210,864.94 174,942,932.02 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银证券现金管家货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 6,173,803,222.43 - 6,173,803,222.43 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 90,210,864.94 90,210,864.94 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） 466,911,768.49 - 466,911,768.49 其中：1.基金申 购款 16,172,288,482.33 - 16,172,288,482.33 2.基金赎 回款 -15,705,376,713.84 - -15,705,376,713.84 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -90,210,864.94 -90,210,864.94 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 27页 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 6,640,714,990.92 - 6,640,714,990.92 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 9,700,368,332.94 - 9,700,368,332.94 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 174,942,932.02 174,942,932.02 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -3,926,570,999.22 - -3,926,570,999.22 其中：1.基金申 购款 30,674,635,879.73 - 30,674,635,879.73 2.基金赎 回款 -34,601,206,878.95 - -34,601,206,878.95 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - -174,942,932.02 -174,942,932.02 五、期末所有者 权益（基金净值） 5,773,797,333.72 - 5,773,797,333.72 注:本基金合同于 2016年 12月 07日生效，本报告期自 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署： 宁敏 沈锋 戴景义 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银证券现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 27页 称“中国证监会”)证监许可[2016]1943 号《关于准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批 复》核准，由中银国际证券有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券 现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，首次设立募集 不包括认购资金利息共募集 6,882,808,307.04 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2016)第 1614号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券现金 管家货币市场基金基金合同》于 2016年 12月 07日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额(包 括认购资金利息折算部分)为 6,883,396,423.71 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证 券有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》的有关 规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：（1）现金 ；（2）期限在 1 年 以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在 397 天以 内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券有限责任公司于 2019 年 08 月 28 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券现金管家货币市场基 金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日的财务状况以及 2019年 01 月 01日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会 计估计一致。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 27页 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银国际证券股份有限公司（“中银证 券”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 27页 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 中银证券 - - 674,091,834.05 100.00 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 中银证券 748,000,000.00 100.00 11,158,000,000.00 100.00 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,276,691.11 13,581,625.82 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 27页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,740,450.91 3,621,766.90 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 现金管家货币 A级 现金管家货币 B级 合计 招商银行 227,180.03 - 227,180.03 中银国际证券 70,787.06 81,452.16 152,239.22 中国银行 1,755,158.71 178,892.48 1,934,051.19 合计 2,053,125.80 260,344.64 2,313,470.44 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 现金管家货币 A级 现金管家货币 B级 合计 招商银行 566,031.84 - 566,031.84 中银国际证券 158,301.10 127,280.50 285,581.60 中国银行 5,180,927.64 87,517.95 5,268,445.59 合计 5,905,260.58 214,798.45 6,120,059.03 注:支付基金销售机构的本基金 A类基金份额销售服务费按前一日 A类基金资产净值 0.25%的年费 率计提，B类基金份额销售服务费按前一日 B类基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给中银证券，再由中银证券计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类基金份额日销售服务费＝前一日 A类基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 B类基金份额日销售服务费＝前一日 B类基金资产净值 X 0.01%/ 当年天数。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 27页 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 限公司 11,343,443.85 40,010.07 18,533,768.31 933,246.25 招商银行股份有 限公司 11,343,443.85 40,010.07 - - 注:本基金报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.6 其他关联交易事项的说明 注:本基金报告期及上年度可比期间内无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限股票。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 27页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:报告期内本基金未因认购新发/期末持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,529,986,585.01 83.22 其中：债券 5,529,986,585.01 83.22 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 640,030,973.05 9.63 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 411,343,443.85 6.19 - - - - 4 其他各项资产 63,294,641.33 0.95 5 合计 6,644,655,643.24 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.67 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 27页 注:本基金报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:报告期内组合平均剩余期限未违规超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 27.26 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 7.96 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 7.82 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.48 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 45.59 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 99.11 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 810,084,423.54 12.20 其中：政策性 金融债 810,084,423.54 12.20 4 企业债券 - - 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 27页 5 企业短期融 资券 170,268,860.98 2.56 6 中期票据 180,886,003.09 2.72 7 同业存单 4,368,747,297.40 65.79 - - - - 8 其他 - - 9 合计 5,529,986,585.01 83.27 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例 （％） 1 160215 16国开 15 3,000,000 299,967,418.75 4.52 2 111994445 19徽商银行 CD030 2,000,000 198,620,287.70 2.99 3 111908120 19中信银行 CD120 2,000,000 197,309,445.97 2.97 4 111909022 19浦发银行 CD022 1,500,000 148,588,084.51 2.24 5 180216 18国开 16 1,200,000 119,960,342.51 1.81 6 140224 14国开 24 1,000,000 100,500,558.64 1.51 7 180209 18国开 09 1,000,000 100,005,480.69 1.51 8 111814203 18江苏银行 CD203 1,000,000 99,863,171.10 1.50 9 111812157 18北京银行 CD157 1,000,000 99,858,499.55 1.50 10 111809225 18浦发银行 CD225 1,000,000 99,814,910.57 1.50 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1492% 报告期内偏离度的最低值 -0.0016% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0670% 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 27页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注: 报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 无。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 25,204,261.24 4 应收申购款 38,090,380.09 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - - - - 7 其他 - 8 合计 63,294,641.33 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%） 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 27页 现金管 家货币 A级 520,19 0 3,384.98 1,358,096.04 0.08 1,759,476,034.8 1 99.92 现金管 家货币 B级 172,48 3 28,291.95 1,015,874,542.0 9 20.82 3,864,006,317.9 8 79.18 合计 692,67 3 9,587.09 1,017,232,638.1 3 15.32 5,623,482,352.7 9 84.68 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 494,429,363.63 7.45 2 其他机构 200,040,475.54 3.01 3 保险类机构 80,098,421.86 1.21 4 其他机构 50,220,436.79 0.76 5 银行类机构 50,220,436.79 0.76 6 其他机构 41,276,560.08 0.62 7 保险类机构 20,335,392.26 0.31 8 其他机构 15,208,589.23 0.23 9 保险类机构 10,095,993.92 0.15 10 保险类机构 10,076,553.43 0.15 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 现金管家货币 A级 282,503.22 0.00 现金管家货币 B级 1,551,622.31 0.02 合计 1,834,125.53 0.03 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 现金管家货币 A级 10~50 现金管家货币 B级 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本 开放式基金 现金管家货币 A级 0 现金管家货币 B级 0 合计 0 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 27页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 现金管家货币 A级 现金管家货币 B级 基金合同生效日（2016年 12 月 7日）基金份额总额 1,532,918,442.71 5,350,477,981.00 本报告期期初基金份额总额 2,105,114,083.39 4,068,689,139.04 本报告期基金总申购份额 2,524,243,005.80 13,648,045,476.53 减：本报告期基金总赎回份 额 2,868,522,958.34 12,836,853,755.50 本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,760,834,130.85 4,879,880,860.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中银国际证券股份有限公司董事会秘书翟增军先生担任公司公募基金管理业务副总经理，熊 文龙先生不再担任公司副执行总裁。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供 审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 中银证券现金管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 27页 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中银证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中银证券 - - 748,000,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:报告期内本基金偏离度的绝对值未达到 0.5%。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中银国际证券股份有限公司 2019年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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