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| 前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1641409 | ||||||||
| 基金代码 | 003471 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 前海联合添鑫定开债券 基金主代码 003471 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 31日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 102,338,947.69 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海联合添鑫定开债券 A 前海联合添鑫定开债券 C 下属分级基金的交易代码： 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额总额 7,859,339.29份 94,479,608.40份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证 券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间 的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上， 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 （2）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策 略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1）利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济 运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金 融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及 收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期 市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的 债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 2）收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期 限结构。要运用收益率曲线配置策略，必须先预测收益率曲线变动的方向，然 后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限机构。 3）可转债投资策略 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 本基金将对发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、 市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股权投资价值； 基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投 资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的内嵌期权价值。综合以上因素， 对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。基金将通过定性和 定量相结合的方法对有较好盈利能力或成长前景的上市公司发行的可转债进 行重点选择，同时密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未 来的投资计划等方面确认上市公司的转股意愿，以选择安全性和收益性俱佳的 投资品种。本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参 与可转债新券的申购。 4）可交换债券投资策略 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司（以下简 称“目标公司”）的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中，债 券特性与可转换债券相同，指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特 性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基 金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析，综合 开展投资决策。 （3）股票投资策略 本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有 一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资 策略相信，无论经济环境或行业环境如何变化，总是有一些个股能超越市场表 现，获得高于市场平均水平的回报。因而，自下而上的研究方法，就是非常密 切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方 面，本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 （4）权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证 定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、杠 杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策 略、卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配 置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 （5）中小企业私募债券投资策略 对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等 因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基 础上，进行投资决策。 （6）国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目 的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利 率风险，改善组合的风险收益特性。 （7）资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线变动、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动 性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有 限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱张斌 朱巍 联系电话 0755-82780666 0571-87659806 电子邮箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-640-0099 95527 传真 0755-82780000 0571-88268688 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.qhlhfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 前海联合添鑫定开债券 A 前海联合添鑫定开债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019 年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 -7,669,242.80 2,166.48 本期利润 5,792,543.20 -1,024.87 加权平均基金份额本期利润 0.0136 -0.0012 本期基金份额净值增长率 9.49% 6.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1006 0.0700 期末基金资产净值 8,650,221.00 101,090,221.08 期末基金份额净值 1.1006 1.0700 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫定开债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 8.27% 0.99% 0.28% 0.03% 7.99% 0.96% 过去三个月 8.29% 0.59% -0.24% 0.06% 8.53% 0.53% 过去六个月 9.49% 0.42% 0.24% 0.06% 9.25% 0.36% 过去一年 13.88% 0.30% 2.82% 0.06% 11.06% 0.24% 自基金合同 生效起至今 15.10% 0.29% 3.11% 0.06% 11.99% 0.23% 前海联合添鑫定开债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.94% 0.78% 0.28% 0.03% 5.66% 0.75% 过去三个月 5.87% 0.46% -0.24% 0.06% 6.11% 0.40% 过去六个月 6.88% 0.33% 0.24% 0.06% 6.64% 0.27% 过去一年 10.80% 0.24% 2.82% 0.06% 7.98% 0.18% 自基金合同 生效起至今 11.92% 0.23% 3.11% 0.06% 8.81% 0.17% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 注：1、本基金由原新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金于 2018年 5月 31日转型而来。 2、本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末， 本基金建仓期结束未满 1年。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2015]1842 号文批准，于 2015年 8 月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股 份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信 恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 22 只开放式基金，包括 2 只货币市场基金、10 只债券型 基金、9 只混合型基金和 1 只指数型基金，另管理 11 只专户理财产品，管理资产总规模超过 341 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本基金 的基金 经理 2016年 10月 18 日 - 9年 张雅洁女士，悉尼大学及 中央昆士兰大学金融与会 计双硕士，9年证券基金 投资研究经验。2013年 6 月至2015年 9月在博时基 金从事固定收益研究和投 资工作，曾担任博时上证 企债 30ETF等基金的基金 经理助理，2010年 2月至 2013年 5月在融通基金从 事信用债研究工作。2015 年 9月加入前海联合基 金，现任前海联合添鑫定 开债券兼新疆前海联合海 盈货币、前海联合添利债 券、前海联合添和纯债、 前海联合永兴纯债、前海 联合添惠纯债、前海联合 泳祺纯债、前海联合泳盛 纯债和前海联合泳益纯债 的基金经理。 敬夏玺 本基金 的基金 2016年 11月 2 日 - 8年 敬夏玺先生，中央财经大 学金融学硕士，8年基金 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 经理 投资研究、交易经验。2011 年 7月至 2016年 5月任职 于融通基金，历任债券交 易员、固定收益部投资经 理，管理公司债券专户产 品。2010年 7月至 2011 年 7月任工银瑞信基金中 央交易室交易员。2016年 5月加入前海联合基金。 现任前海联合添鑫定开债 券兼前海联合添利债券、 前海联合汇盈货币、前海 联合泓元定开债券、前海 联合泓瑞定开债券和前海 联合润丰混合的基金经 理。2016年 8月至 2019 年 1月曾任新疆前海联合 海盈货币的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权 益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，国内经济基本面表现出很强的韧性，整体仍然保持稳中向好的态势，在积极 的财政政策和稳健的货币政策环境下，上半年 GDP实现了 6.3%的增速，保持在合理区间运行，但 在全球贸易摩擦不断及全球经济增长放缓预期下，我国的经济增长和就业稳定也面临着不小的考 验。从资本市场的表现来看，权益市场较去年出现了明显的上涨，反映了基本面的回暖，同时也 是市场制度不断完善、投资者风险偏好回升的表现，债券市场窄幅波动、收益率基本走平，也是 对经济基本面审慎乐观的一种表现。 本基金上半年延续了去年较高的利率债仓位，并择机逐步提 升转债和股票的持仓，以博取风险市场带来的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添鑫定开债券 A基金份额净值为 1.1006元，本报告期基金份额净值 增长率为 9.49%；截至本报告期末前海联合添鑫定开债券 C基金份额净值为 1.0700元，本报告期 基金份额净值增长率为 6.88%；同期业绩比较基准收益率为 0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们预计在内外部复杂经济环境下，国内经济面临稳增长和保就业的压力可能 较上半年大，因此政策对经济的托底在短期内仍然难以退出，财政政策会继续保持积极，货币环 境有望保持中性偏宽松，我们仍预计债券市场全年将会维持上有顶下有底的区间震荡走势，但趋 势上会较上半年乐观。而权益市场受益于基本面的托底政策和市场制度的完善，仍然会有结构性 机会，我们也将在转债和股票上维持一定仓位，以博取超额收益，同时我们会密切关注内部基本 面的各项指标以及外部环境的变化，对本基金投资策略做出适时的调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独 立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行 核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无 误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验, 熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服 务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保 估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察 稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算 等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和 日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至报告期末，本基金可供分配利润为 7,401,494.39 元。报告期内，本基金的基金管理人 于 2019年 1月 4日公告 2019年度第一次分红，向截至 2019年 1月 7日止在本基金注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额派发红利 0.11元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——新疆前海联 合基金管理有限公司在新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投 资基金进行了 1次利润分配，分配金额为 5,546,912.08元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添鑫一年定期开 放债券型证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30 日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 614,838.31 1,417,742.86 结算备付金 - 54,545.45 存出保证金 - - 交易性金融资产 6,577,197.30 487,794,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,577,197.30 487,794,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 110,890,551.34 应收证券清算款 3,059,508.04 - 应收利息 27,314.38 11,751,743.06 应收股利 - - 应收申购款 100,825,192.66 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 111,104,050.69 611,908,582.71 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30 日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 98,999,731.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,247,891.25 - 应付管理人报酬 15,413.96 130,079.71 应付托管费 5,137.98 43,359.90 应付销售服务费 2,391.49 0.31 应付交易费用 5,311.46 1,822.90 应交税费 - 2,194.30 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 应付利息 - 92,977.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 87,462.47 205,000.00 负债合计 1,363,608.61 99,475,165.91 所有者权益： 实收基金 102,338,947.69 504,264,760.23 未分配利润 7,401,494.39 8,168,656.57 所有者权益合计 109,740,442.08 512,433,416.80 负债和所有者权益总计 111,104,050.69 611,908,582.71 注：报告截止日 2019年 6月 30日，前海联合添鑫定开债券 A基金份额净值 1.1006元，基金份额 总额 7,859,339.29 份；前海联合添鑫定开债券 C 基金份额净值 1.0700 元，基金份额总额 94,479,608.40份。前海联合添鑫定开债券份额总额合计为 102,338,947.69份。 6.2 利润表 会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 5月 31日(基金合同生 效日)至 2018年 6月 30日 一、收入 6,869,943.87 5,655,497.95 1.利息收入 6,754,548.49 1,672,017.95 其中：存款利息收入 55,582.05 3,470.23 债券利息收入 6,062,083.09 1,605,804.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 636,883.35 62,743.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,350,319.70 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -13,350,319.70 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 13,458,594.65 3,983,480.00 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7,120.43 - 减：二、费用 1,078,425.54 414,607.04 1．管理人报酬 649,992.32 125,251.18 2．托管费 216,664.06 41,750.38 3．销售服务费 2,393.00 0.31 4．交易费用 4,381.34 - 5．利息支出 98,982.94 231,918.44 其中：卖出回购金融资产支出 98,982.94 231,918.44 6．税金及附加 986.83 823.78 7．其他费用 105,025.05 14,862.95 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 5,791,518.33 5,240,890.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 5,791,518.33 5,240,890.91 注：本基金的基金合同生效日为 2018年 5月 31 日，上年度可比期间为 2018年 5月 31 日（基金 合同生效日）到 2018年 6月 30日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 504,264,760.23 8,168,656.57 512,433,416.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 5,791,518.33 5,791,518.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -401,925,812.54 -1,011,768.43 -402,937,580.97 其中：1.基金申购款 104,459,725.18 7,593,581.01 112,053,306.19 2.基金赎回款 -506,385,537.72 -8,605,349.44 -514,990,887.16 四、本期向基金份额持 - -5,546,912.08 -5,546,912.08 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 102,338,947.69 7,401,494.39 109,740,442.08 项目 上年度可比期间 2018 年 5月 31日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 504,264,735.52 -13,525,270.65 490,739,464.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 5,240,890.91 5,240,890.91 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 24.64 -0.74 23.90 其中：1.基金申购款 24.64 -0.74 23.90 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 504,264,760.16 -8,284,380.48 495,980,379.68 注：本基金的基金合同生效日为 2018年 5月 31 日，上年度可比期间为 2018年 5月 31 日（基金 合同生效日）到 2018年 6月 30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____陈艳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原新疆前海联 合添鑫债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1821号《关于准予新疆前海联合添鑫债券型证券投资 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《新疆前海联合 添鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金为契约型开放式基金，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,030,086.76元，业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1305 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 10 月 18 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 200,030,093.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 6.59 份基金份 额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公 司。 原基金基金份额持有人大会自 2018年 4月 3日至 2018年 4月 27日止以通讯方式召开，会议 审议通过了《关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，并报中国证监会 备案。根据原基金基金份额持有人大会决议，《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基 金基金合同》自 2018年 5月 31日生效，同时《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》 失效，新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金正式变更为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型 证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定，原基金于基金合同失效前日经审计的基 金资产净值为 490,739,464.87 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净 值。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公 司。 根据《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金 以定期开放的方式运作，即以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。本 基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起 (包括该日)至 12 个月对应日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基 金合同生效之日)至 12 个月对应日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日) 进入首个开放期，第二封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至 12个月对应日的前一日 止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结 束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放 期原则上最长不超过 20个工作日，最短不少于 5个工作日。基金管理人应在每个封闭期结束前公 布开放期和下一封闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的有关规定，为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中 期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、债 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金投资于债券产的比例不低 本基金投资于债券产的比例不低基金资产的 80%，股票、权证等资产比例不超过基金的 20%，其中 权证占基金资产净值的比例为 0%-3%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在 每次开放期及结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。每个交易日终在扣除国债期 货合约需缴纳的易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内政府债券投资比例不低于 基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基 金不受上述 5%的限制，但在每个交易日终，扣除国债期货合约需缴纳的交保证金后应当持不低于 一倍的现金。其中现金不包括结算备付、存出保证及应收申购款等。本基金业绩比较准为：中债 综合全价（总值）指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2019 年 8 月 24 日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合添鑫一年定期开 放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆 前海联合”) 基金管理人、基金销售机构、登记机构 浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 债券交易 无。 6.4.8.1.3 债券回购交易 无。 6.4.8.1.4 权证交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 5月 31日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 649,992.32 125,251.18 其中：支付销售机构的客 户维护费 519.56 - 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 X 管理费费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 5月 31日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 216,664.06 41,750.38 注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 X 托管费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合添鑫定开 债券 A 前海联合添鑫定开 债券 C 合计 新疆前海联合 - 2,193.65 2,193.65 合计 - 2,193.65 2,193.65 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 5月 31日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 前海联合添鑫定开 债券 A 前海联合添鑫定开 债券 C 合计 新疆前海联合 - 0.31 0.31 合计 - 0.31 0.31 注：A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆 前海联合计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为： C类份额日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 5月 31日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 614,838.31 53,098.95 1,538,411.27 3,363.87 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,577,197.30 5.92 其中：债券 6,577,197.30 5.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 614,838.31 0.55 8 其他各项资产 103,912,015.08 93.53 9 合计 111,104,050.69 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 1,884,376.80 1.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,405,048.10 2.19 其中：政策性金融债 2,405,048.10 2.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,287,772.40 2.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,577,197.30 5.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 108602 国开 1704 23,810 2,405,048.10 2.19 2 019615 19 国债 05 18,840 1,884,376.80 1.72 3 113021 中信转债 13,100 1,361,614.00 1.24 4 127005 长证转债 4,080 473,198.40 0.43 5 113013 国君转债 4,000 452,960.00 0.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1.长证转债发行主体被监管部门处罚事件： 2019 年 6 月 13 日，湖北证监局发现长江证券在对境外子公司管理方面存在以下问题：一是 未按规定履行报告义务；二是对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化风险管理及 审慎开展业务；三是对境外子公司的绩效考核存在不足。湖北证监局认为上述情况反映出长江证 券风险管理不到位，内部控制不完善，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款规定， 依照《证券公司监督管理条例》第七十条第一款规定，决定对你公司采取责令改正的行政监管措 施，要求长江证券于 2019年 9月 30日前予以改正，并向湖北证监局提交书面整改报告。 基金管理人经审慎分析，认为长江证券经营情况良好，主体评级为市场最高的 AAA 评级，上 述事项对长江证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于长江证券的决策程序说明：基于长江证券基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于长江证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对长江证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 2.国君转债被监管部门处罚事件： （1）2018年 7月 31 日，因在国茂股份首次公开发行股票并上市项目保荐过程中，国泰君安 未审慎执业，未勤勉尽责，未严格遵守执业规则，导致国茂股份申报文件中未如实披露会计政策 调整和会计差错更正事项的董事会审议时间。国泰君安被中国证监会出具警示函的监管措施。 （2）2018年 8月 16 日，国泰君安作为平凉城投 2017年非公开发行公司债券的受托管理人， 未按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定有效监督发行人募集资金使用及信息披露， 且出具的 2017年度受托管理事务报告中发行人募集资金使用信息与实际情况不符。上述行为违反 了《公司债券发行与交易管理办法》第四条、第七条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办 法》第五十八条的规定，甘肃证监局对国泰君安采取出具警示函的监督管理措施。 （3）2018 年 9 月 4 日，因对南岳电控首次公开发行股票的销售费用等事项核查不充分，内 部控制有效性不足，国泰君安被中国证监会出具监管谈话的监管措施。 （4）2018年 9月 20 日，因在保荐景嘉微申请非公开发行股票过程中，存在申报时未能发现 并披露申请人原独立董事张玲曾被行政处罚事实的情形，国泰君安被中国证监会出具警示函的监 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 管措施。 基金管理人经审慎分析，认为国泰君安资产规模大，经营情况良好，主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对国泰君安自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国泰君安的决策程序说明：基于国泰君安基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于国泰君安，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对国泰君安经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 3.中信转债被监管部门处罚事件： （1）2018 年 11 月 19 日，因理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款等 6 项违法违规事实，中信银行被中国银保监会处以 2280万元的罚款。 （2）中信银行作为宏图高科相关债务融资工具的主承销商，在后续管理工作中存在以下违反 银行间市场自律管理规则的行为：a.宏图高科于 2018 年 11月 26日披露了《江苏宏图高科技股份 有限公司关于“15宏图 MTN001”与投资人达成一致的公告》，其中“已与‘15宏图 MTN001’全部 投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符。中信银行作为“15 宏图 MTN001”的主 承销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督 导职责履行不到位。b.中信银行于 2018年 12月 6日召集召开了“18 宏图高科 SCP002”持有人会 议，相关召集公告披露不及时，持有人会议议案披露不完整。c.2018 年 9 月和 11 月，宏图高科 主体评级下调事项触发了“18宏图高科 SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集 人未及时召开持有人会议。依据相关自律规定，交易商协会给予中信银行通报批评处分，责令其 针对上述事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模很大，经营情况良好，实力强，主体评级为 市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润比例很低，对中信银行自身信用基本面影响 很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,059,508.04 3 应收股利 - 4 应收利息 27,314.38 5 应收申购款 100,825,192.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 103,912,015.08 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 127005 长证转债 473,198.40 0.43 2 113013 国君转债 452,960.00 0.41 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 前 海 联 合 添 鑫 定 开 债券 A 517 15,201.82 - - 7,859,339.29 100.00% 前 海 联 合 添 鑫 定 开 债券 C 116 814,479.38 93,457,943.92 98.92% 1,021,664.48 1.08% 合计 610 167,768.77 93,457,943.92 91.32% 8,881,003.77 8.68% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 前海联合 添鑫定开 债券 A 759.87 0.0097% 前海联合 添鑫定开 债券 C 227.09 0.0002% 合计 986.96 0.0010% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 前海联合添鑫定开债 券 A 0~10 前海联合添鑫定开债 券 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 前海联合添鑫定开债 券 A 0~10 前海联合添鑫定开债 券 C 0 合计 0~10 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添鑫定 开债券 A 前海联合添鑫定 开债券 C 基金合同生效日（2018年 5月 31日）基金份 额总额 504,264,053.04 682.48 本报告期期初基金份额总额 504,264,065.34 694.89 本报告期期间基金总申购份额 9,587,335.42 94,872,389.76 减:本报告期期间基金总赎回份额 505,992,061.47 393,476.25 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 7,859,339.29 94,479,608.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 兴业证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告 等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照 上述第 2点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 114,455,721.36 100.00% 282,100,000.00 100.00% - - 国信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190628-201906 30 - 46,728,971. 96 - 46,728,971. 96 45.66 % 2 20190628-201906 30 - 46,728,971. 96 - 46,728,971. 96 45.66 % 3 20190101-201906 05 504,257,620. 69 - 504,257,620. 69 - - 个 人 1 20190606-201906 09 - 1,441,382.2 1 900,000.00 541,382.21 0.53% 2 20190613-201906 13 - 65,932.08 - 65,932.08 0.06% 产品特有风险 注：本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基 金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回， 有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、 独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019 年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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