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| 中信保诚景丰C(006790) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640836 | ||||||||
| 基金代码 | 006790 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚景丰债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 送出日期：2019年08月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月15日（基金合同生效日）起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 中信保诚景丰 基金主代码 006789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月15日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 399,818,738.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中信保诚景丰债券A 中信保诚景丰债券C 下属分级基金的交易代码 006789 006790 报告期末下属分级基金的份额总额 399,807,358.94份 11,379.29份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债券，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、债券投资策略 （1）类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 （2）普通债券投资策略 对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 徽商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 刘国君 联系电话 021-68649788 0551-65970489 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn liuguojun@hsbank.com.cn 客户服务电话 400-666-0066 40088-96588 传真 021-50120888 0551-62667787 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月15日(基金合同生效日)-2019年06月30日) 中信保诚景丰债券A 中信保诚景丰债券C 本期已实现收益 5,065,227.51 815,469.28 本期利润 5,676,132.76 867,050.47 加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0142 本期基金份额净值增长率 1.47% 1.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 5,207,208.27 155.14 期末可供分配基金份额利润 0.0130 0.0136 期末基金资产净值 405,687,362.11 11,553.87 期末基金份额净值 1.0147 1.0153 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效日为 2019年1月15日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚景丰债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.39% 0.03% 0.52% 0.03% -0.13% - 过去三个月 1.10% 0.04% 0.64% 0.06% 0.46% -0.02% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 1.47% 0.03% 1.26% 0.05% 0.21% -0.02% 中信保诚景丰债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.38% 0.03% 0.52% 0.03% -0.14% - 过去三个月 1.11% 0.04% 0.64% 0.06% 0.47% -0.02% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 1.53% 0.03% 1.26% 0.05% 0.27% -0.02% 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中信保诚景丰债券A / 中信保诚景丰债券C / 注:1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2019年1月15日)。 2、本基金建仓期自2019年1月15日至2019年7月15日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至2019年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为67只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴胤希 本基金基金经理,兼任中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式基金、信诚理财28日盈债券基金、中信保诚稳达债券基金的基金经理。 2019年01月15日 - 3 理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于Excel Markets担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式基金、信诚理财28日盈债券基金、中信保诚稳达债券基金、中信保诚景丰债券基金的基金经理。 1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚景丰债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 19年债券市场的逻辑主线较18年有所转变。由“宽货币紧信用”向“宽货币宽信用”转变。经济下行压力显现，但政策对冲力度加强。社融增速企稳，货币政策边际不再放松。债券市场由单边牛市过渡到震荡市。 一季度债券收益率整体走出调整态势。1月份，长短端收益率均先下后上。月初时点，由于跨过年关，资金面宽松，长短端收益率均有所下行。但中旬之后，宽信用的预期较为强烈，地方债开始逐步发行，加上临近春节时点，资金面受到考验，长短端收益率均有所调整。2月份，股债跷跷板的效应较为明显。在社融放出天量以及中美达成谅解备忘录，贸易战的预期大为缓和的背景下，股票走势非常强劲，债券走势则较为疲弱。1年以内的短端收益率走平。3-10年的调整较为明显，其中10年国开上行最多接近20BP。3月份，债券整体维持震荡格局。1年以内的短端收益率基本走平。3-7年的收益率也震荡走平，10年期国债和政金债则略有下行。 二季度债券收益率先上后下。4月份，PMI超预期成为债市调整的导火索。央行货币政策例会重提“总闸门”、“防风险”，一季度宏观经济数据大幅超预期，资金面紧张情绪加剧，央行降准落空叠加减量续作MLF，政治局会议召开等因素均导致了债市调整。5月份，债市开启的超跌反弹行情，中美贸易谈判急转直下，避险情绪快速上升，实体、金融数据均明显走弱，海外美债收益率大幅下跌。6月份，债券收益率继续下行，6月公布的5月经济数据走弱，市场重回经济不强、政策托底的市场主线。另外包商银行被托管事件持续发酵，央行投放流动性呵护市场，提供了3000亿再贷款和SLF额度，对中小银行定向投放了MLF额度。虽然流动性分层严重，但无风险收益率反而下行。 中信保诚景丰债券型证券投资基金主要持仓品种为同业存单、中票、短融和公司债。配置策略上，以中高等级信用债为主。坚持中高等级信用债中短久期加杠杆的策略。 报告期内的基金业绩表现 本报告期内,本基金A、C份额净值增长率分别为1.47%和1.53%,同期业绩比较基准收益率为1.26%,基金A、C份额超越业绩比较基准分别为0.21%和0.27%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度的经济形势和政策组合对债券较为有利。4、5月份的经济数据显示经济韧性有所减弱，有下行压力，但对冲政策会相应加码。需求端整体下行趋势愈发明显。1-5月固定资产投资累计同比5.6%，较上月回落0.5个百分点。基建地产双双回落，尤其地产投资出现今年首次下行，制造业投资小幅反弹。基建发力不足，逆周期加码仍存必要性。房地产融资政策边际收紧，叠加今年棚改减半且开工前置，前期拿地回落已向开工端传导，房地产投资高韧性的拐点已至，下半年投资增速或逐步走低。进出口方面，出口受美国加征关税和全球需求萎缩的影响，有较大回落风险，进口也因内需疲软走弱，整体呈现衰退性顺差。5月规模以上工业增加值同比5.0%，较上月回落0.4个百分点。需求疲弱、库存回升、PPI步入下行通道，制约工业生产动力。 随着经济下行压力显现，政策对冲政策也开始加码。专项债新规有助于拉动基建投资，缓解经济失速担忧。但在隐性债务约束下，基建仍难以回到过去高增长时代。但在内外部复杂环境下，政策仍需要保持灵活性，必要条件下其他工具如特别国债发行、货币政策宽松、非标融资政策放松等仍可能推出。 货币政策方面，美联储议息会议鸽派，降息预期升温，欧洲央行也释放宽松信号。人民币汇率压力变小，货币政策掣肘减弱。另外为配合财政发力，货币政策也有维持宽松的必要性。 综合来看，收益率已具备创年内新低的可能性。但下行幅度依然有限。后续若看到经济触底、货币收紧的迹象，则需要缩短久期、降低仓位。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，徽商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中信保诚景丰债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体：中信保诚景丰债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 （2019年06月30日） 资 产： 银行存款 6.4.7.1 130,857.73 结算备付金 905,614.79 存出保证金 92,736.80 交易性金融资产 6.4.7.2 512,602,000.00 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 487,532,000.00 资产支持证券投资 25,070,000.00 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 7,296,577.47 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 521,027,786.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 （2019年06月30日） 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 114,999,700.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 99,793.44 应付托管费 33,264.51 应付销售服务费 0.90 应付交易费用 6.4.7.7 4,798.88 应交税费 37,637.83 应付利息 54,898.61 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 98,776.64 负债合计 115,328,870.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 399,818,738.23 未分配利润 6.4.7.10 5,880,177.75 所有者权益合计 405,698,915.98 负债和所有者权益总计 521,027,786.79 注：1、截止本报告期末，基金份额总额399,818,738.23份。下属分级基金: 中信保诚景丰债券A的基金份额净值1.0147元,基金份额总额399,807,358.94份；中信保诚景丰债券C的基金份额净值1.0153元,基金份额总额11,379.29份。 2、本财务报表的实际编制期间为2019年1月15日 (基金合同生效日)至2019年6月30日止期间。 利润表 会计主体：中信保诚景丰债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月15日(基金合同生效日)-2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 （2019年01月15日(基金合同生效日)至2019年06月30日） 一、收入 8,126,881.10 1.利息收入 7,325,169.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 469,790.92 债券利息收入 5,756,952.21 资产支持证券利息收入 309,147.04 买入返售金融资产收入 789,278.86 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 139,221.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 139,221.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 662,486.44 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 4.63 减：二、费用 1,583,697.87 1．管理人报酬 626,269.61 2．托管费 208,756.55 3．销售服务费 32,532.51 4．交易费用 6.4.7.19 8,033.37 5．利息支出 589,122.03 其中：卖出回购金融资产支出 589,122.03 6.税金及附加 15,207.16 7．其他费用 6.4.7.20 103,776.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,543,183.23 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,543,183.23 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中信保诚景丰债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月15日(基金合同生效日)-2019年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 （2019年01月15日(基金合同生效日)至2019年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 201,034,170.16 - 201,034,170.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,543,183.23 6,543,183.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 198,784,568.07 -663,005.48 198,121,562.59 其中：1.基金申购款 599,672,951.47 360,671.36 600,033,622.83 2.基金赎回款 -400,888,383.40 -1,023,676.84 -401,912,060.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 399,818,738.23 5,880,177.75 405,698,915.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金 基本情况 中信保诚景丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2018]1946号《关于准予中信保诚景丰债券型证券投资基金注册的批复》核准，由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,007,034.79元，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1900038号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同》于2019年01月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为201,034,170.16份基金份额，其中认购资金利息折合基金份额为27,135.37份。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为徽商银行股份有限公司。 根据《中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费用收取方式的不同将基金份额分为A、C两类。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；不收取认购/申购费用，但对持有期限少于7 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚景丰券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年1月15日（基金合同生效日）至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月15日（基金合同生效日）至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年1月15 日至2019年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日 前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国徽商银行股份有限公司（“徽商银行”） 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易，本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易，本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易，本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易，本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 （2019年01月15日(基金合同生效日)至2019年06月30日） 当期发生的基金应支付的管理费 626,269.61 其中：支付销售机构的客户维护费 8.52 注:支付基金管理人中信保诚基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 （2019年01月15日(基金合同生效日)至2019年06月30日） 当期发生的基金应支付的托管费 208,756.55 注:支付基金托管人徽商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 （2019年01月15日(基金合同生效日)至2019年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信保诚景丰债券A 中信保诚景丰债券C 合计 中信保诚基金 - 32,529.98 32,529.98 合计 - 32,529.98 32,529.98 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。中信保诚景丰C的销售服务费按前一日中信保诚景丰C资产净值的0.10%年费率计提。计算公式为：中信保诚景丰C基金日销售服务费=中信保诚景丰C基金份额前一日资产净值×0.10%/当年天数。 本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)的交易。本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 （2019年01月15日(基金合同生效日)至2019年06月30日） 期末余额 当期利息收入 徽商银行 130,857.73 121,304.67 注:本基金的银行存款由基金托管人徽商银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“徽商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于本报告期末的相关余额为人民币905,614.79元。(本基金的合同生效日为2019年1月15日无上年度可比期间。) 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。本基金合同生效日为2019年01月15日无上年度可比期间。 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款39,999,700.00元,是以如下债券作为抵押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011900461 19粤航运SCP001 2019年07月01日 100.20 230,000 23,046,000.00 101801529 18中银投资MTN001 2019年07月01日 101.59 205,000 20,825,950.00 合计 435,000 43,871,950.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额75,000,000.00元，分别于2019年7月1日和2019年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次 决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 二层次的余额为512,602,000.00元，无属于第一或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相 差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 基金投资 - - 2 固定收益投资 512,602,000.00 98.38 其中：债券 487,532,000.00 93.57 资产支持证券 25,070,000.00 4.81 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,036,472.52 0.20 7 其他各项资产 7,389,314.27 1.42 8 合计 521,027,786.79 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未进行股票买入交易。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未进行股票卖出交易。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未进行股票买卖交易。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,021,000.00 7.40 其中：政策性金融债 30,021,000.00 7.40 4 企业债券 185,576,000.00 45.74 5 企业短期融资券 155,358,500.00 38.29 6 中期票据 116,576,500.00 28.73 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 487,532,000.00 120.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 101801529 18中银投资MTN001 350,000 35,556,500.00 8.76 2 011802476 18太湖新城SCP004 350,000 35,178,500.00 8.67 3 011900461 19粤航运SCP001 300,000 30,060,000.00 7.41 4 011900541 19融和融资SCP003 300,000 30,057,000.00 7.41 5 011900466 19天津轨交SCP001 300,000 30,033,000.00 7.40 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 149920 18花呗6A 250,000 25,070,000.00 6.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包括股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 92,736.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,296,577.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,389,314.27 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中信保诚景丰债券A 266 1,503,035.18 399,802,222.93 100.00% 5,136.01 - 中信保诚景丰债券C 97 117.31 - - 11,379.29 100.00% 合计 363 1,101,429.03 399,802,222.93 100.00% 16,515.30 - 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中信保诚景丰债券A 499.50 0.00% 中信保诚景丰债券C 700.04 6.15% 基金管理人所有从业人员持有本基金 合计 1,199.54 0.00% 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中信保诚景丰债券A 0 中信保诚景丰债券C 0 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 中信保诚景丰债券A 0~10 中信保诚景丰债券C 0 本基金基金经理持有本开放式基金 合计 0~10 注：期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 发起式基金发起资金持有份额情况 无 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚景丰债券A 中信保诚景丰债券C 基金合同生效日(2019年01月15日)基金份额总额 60,013,245.10 141,020,925.06 基金合同生效日至报告期期末本报告期基金总申购份额 339,800,208.79 259,872,742.68 减: 基金合同生效日至报告期期末基金总赎回份额 6,094.95 400,882,288.45 基金合同生效日至报告期期末基金拆分变动份额 - - 基金合同生效日至报告期期末基金份额总额 399,807,358.94 11,379.29 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 吕涛先生于2019年3月6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理职务；唐世春先生于2019年6月3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副总经理职务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 1 - - - - 本期新增 浙商证券 1 - - - - 本期新增 国泰君安 2 - - - - 本期新增 安信证券 2 - - - - 本期新增 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国泰君安 474,665,998.80 100.00% 1,861,800,000.00 100.00% - - 安信证券 - - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-15至2019-02-20 60,008,100.00 259,844,093.54 319,852,193.54 - - 2 2019-01-15 至 2019-06-30 60,007,100.00 339,795,122.93 - 399,802,222.93 100.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中信保诚基金管理有限公司 2019年08月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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