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| 中金金利C(003812) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640252 | ||||||||
| 基金代码 | 003812 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金金利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 2 页 共 32 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1 月 1日起至 2019年 6月 30 日止。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中金金利 基金主代码 003811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 13日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 625,872,099.50 份 下属分级基金的基金简称： 中金金利 A 中金金利 C 下属分级基金的交易代码： 003811 003812 报告期末下属分级基金的份额总额 625,132,490.39 份 739,609.11 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现 基金资产长期稳健的增值。 投资策略 （一）资产配置策略，基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券 市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及 流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本 配置比例并进行调整。 （二）普通债券投资策略。1、债券类属配置策略，本基金将通过研究国民经 济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析不同债券板块之间的相 对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行 调整。2、期限结构配置策略，对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进 行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结 构，配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。3、利率策略，分析金 融市场资金供求状况变化趋势及结构，预测金融市场利率水平变动趋势以及金 融市场收益率曲线斜度变化趋势，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可 以制定出组合的目标久期。4、信用债券投资策略，通过自下而上的策略，在 信用类固定收益金融工具中精选个券，结合适度分散的行业配置策略，构造并 优化投资组合。5、骑乘策略，相邻期限利差较大时，本基金将适当买入期限 位于收益率曲线陡峭处的债券。6、息差策略，利用回购等方式融入低成本资 金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 （三）中小企业私募债投资策略，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级 与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业 前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充 分详尽地调研和分析。 （四）可转换债券投资策略，本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页 究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较 好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，对可转债投资价值进行有效的评 估，选择投资价值较高的个券进行投资。 （五）可交换债券投资策略，对可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投 资价值的可交换债券进行投资，并根据新发可交换债券的预计中签率、模型定 价结果，积极参与可交换债券新券的申购。 （六）资产支持证券投资策略，本基金将严格控制资产支持证券的总量规模， 选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对基金资产的最 优贡献。 （七）国债期货投资策略，本基金投资国债期货以套期保值、回避市场风险为 主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高 于货币市场基金。 中金金利 A 中金金利 C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李虹 郭明 联系电话 010-63211122 010-66105799 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-1166 95588 传真 010-66159121 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ciccfund.com/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中金金利 A 中金金利 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1 日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019 年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 13,787,740.25 27,595.47 本期利润 9,022,178.85 5,023.03 加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0038 本期基金份额净值增长率 1.04% 0.86% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0708 0.0728 期末基金资产净值 670,062,102.47 794,146.52 期末基金份额净值 1.0719 1.0737 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数； 4、本基金合同生效日为 2016 年 12 月 13 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金利 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.48% 0.02% 0.53% 0.03% -0.05% -0.01% 过去三个月 -0.02% 0.07% 1.02% 0.07% -1.04% 0.00% 过去六个月 1.04% 0.08% 2.20% 0.06% -1.16% 0.02% 过去一年 3.92% 0.09% 6.48% 0.06% -2.56% 0.03% 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页 自基金合同 生效起至今 11.26% 0.06% 10.64% 0.08% 0.62% -0.02% 中金金利 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.45% 0.02% 0.53% 0.03% -0.08% -0.01% 过去三个月 -0.10% 0.07% 1.02% 0.07% -1.12% 0.00% 过去六个月 0.86% 0.08% 2.20% 0.06% -1.34% 0.02% 过去一年 3.61% 0.09% 6.48% 0.06% -2.87% 0.03% 自基金合同 生效起至今 11.50% 0.07% 10.64% 0.08% 0.86% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际 金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公 司，注册资本 3.5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国 内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增 强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。 截至 2019年 6月 30日，公司共管理 27只开放式基金，证券投资基金管理规模 166.33亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 石玉 本基金 基金经 理 2016年 12月 13 日 - 12 石玉女士，管理学硕士。 历任中国科技证券有限责 任公司、华泰联合证券有 限责任公司职员；天弘基 金管理有限公司金融工程 分析师、固定收益研究员； 中国国际金融股份有限公 司资产管理部高级研究 员、投资经理助理、投资 经理。2016 年 7月加入中 金基金管理有限公司，现 任投资管理部基金经理。 闫雯雯 本基金 基金经 理助理 2017年 8月 24 日 - 11 闫雯雯女士，工商管理硕 士。曾任泰康资产管理有 限公司国际投资部、信用 评估部研究员。现任中金 基金管理有限公司固定收 益研究主管。 1、本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、本基金基金经理助理的任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，经济基本面经历从乐观预期到悲观预期的转变，触发因素是一季度的信贷增 速、社会融资规模、地方专项债提前发行、房地产销售等指标超预期，前瞻性预期经济基本面可 能在 2-3季度触底企稳， 4月初 PMI超预期，通胀数据较高，中旬政治局会议透露经济运行好于 预期、货币政策将处于观察期等信息，4 月债券市场大幅调整，但是进入 5 月后，中美贸易战发 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页 生变数，5 月 24 日包商银行被接管，6 月房地产融资收紧等，改变了投资者对经济的乐观预期， 担忧国内“宽信用”难以持续，预期下半年经济面临下滑压力，因此债券市场从 5 月后走出反弹 行情。中债综合财富（总值）指数上半年上涨 1.82%，振幅 1.66%。 报告期内，本基金以高等级债券及利率债为主要配置资产，久期和杠杆随着债券市场的变化 出现适当的下降和调整，以减少组合的波动，力争为组合带来相对确定和稳定的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金利 A 基金份额净值为 1.0719 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.04%；截至本报告期末中金金利 C 基金份额净值为 1.0737 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.86%；同期业绩比较基准收益率为 2.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，尽管有包商银行事件影响及房地产行业坚持住房不炒定位，若没有财政基建托 底政策、货币政策对冲，中美贸易战继续升级等，下半年经济基本面可能存在下滑压力，但由于 经济的韧性存在，经济基本面也不存在失速可能。货币政策方面，下半年可能存在利率并轨方面 的相关制度推出。通胀方面，3季度是全年通胀低点，4季度面临回升压力。资金面方面，预计货 币政策会保持灵活中性，维持资金面的合理充裕，宽松程度上，相比较包商银行事件发生后的流 动性过度宽松有所收敛。债券市场方面，从经济基本面角度，债券市场存在走牛基础，但从估值 水平及政策的不可预期性角度，债券市场存在震荡波动可能。 操作上，本基金将继续本着稳健投资的原则，根据债券市场的变化，适度调整组合久期和杠 杆水平，争取为投资者带来相对稳定的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金的基金管理人于 2019 年 4月 19 日发布《中金基金管理有限公司关于中金金利 债券型证券投资基金 2019年第一次分红公告》，收益分配基准日为 2019 年 4月 17 日，本期 A 类 份额每 10 份基金份额 发放现金红利 0.2050 元，本期 C 类份额每 10 份基金份额发放现金红 利 0.2110元。 （2）本基金的基金管理人于 2018 年 6 月 18 日发布《中金基金管理有限公司关于中金金利 债券型证券投资基金2019年第二次分红公告》，收益分配基准日为 2019 年6 月13 日，本期 A 类 份额每 10 份基金份额 发放现金红利 0.2000 元，本期 C 类份额每 10 份基金份额发放现金红利 0.2000 元。 具体参见本报 告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金 合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中金金利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中金金利债券型证券投资基金的管理人——中金基金管理有限公司在中金金利 债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内，中金金利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了 2 次利润分 配，分配金额为 28,961,466.60元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金金利债券型证券投资基金 2019 年 半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、准确和完整。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中金金利债券型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 900,904.74 1,673,208.92 结算备付金 8,375,167.23 710,151.52 存出保证金 74.55 5,059.27 交易性金融资产 652,666,300.00 1,205,370,300.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 652,666,300.00 1,205,370,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 10,274,700.67 31,142,539.68 应收股利 - - 应收申购款 - 2,500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 672,217,147.19 1,238,903,759.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 200,000.00 200,015,429.98 应付证券清算款 800,247.46 - 应付赎回款 - 10,010.89 应付管理人报酬 192,574.12 118,641.08 应付托管费 64,191.36 39,547.02 应付销售服务费 267.87 454.46 应付交易费用 17,017.52 17,720.98 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页 应交税费 736.41 1,357.16 应付利息 - 156,070.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 85,863.46 295,007.51 负债合计 1,360,898.20 200,654,239.28 所有者权益： 实收基金 625,872,099.50 942,802,927.89 未分配利润 44,984,149.49 95,446,592.22 所有者权益合计 670,856,248.99 1,038,249,520.11 负债和所有者权益总计 672,217,147.19 1,238,903,759.39 注： 报告截止日 2019年 6月 30日，中金金利 A份额净值 1.0719元，基金份额总额 625,132,490.39 份；中金金利 C 份额净值 1.0737 元，基金份额总额 739,609.11 份。基金份额总额合计为 625,872,099.50份。 6.2 利润表 会计主体：中金金利债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 11,988,519.75 9,578,784.06 1.利息收入 17,208,725.01 8,934,600.90 其中：存款利息收入 69,213.34 16,993.43 债券利息收入 16,633,984.89 8,804,155.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 505,526.78 113,451.93 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -433,120.68 -503,124.90 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -433,120.68 -503,124.90 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -4,788,133.84 1,145,941.51 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 1,049.26 1,366.55 减：二、费用 2,961,317.87 1,206,849.86 1．管理人报酬 1,249,772.03 429,543.08 2．托管费 416,590.68 143,181.02 3．销售服务费 2,875.79 3,399.70 4．交易费用 13,351.03 7,290.02 5．利息支出 1,165,466.48 416,133.81 其中：卖出回购金融资产支出 1,165,466.48 416,133.81 6．税金及附加 555.48 29,485.47 7．其他费用 112,706.38 177,816.76 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 9,027,201.88 8,371,934.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 9,027,201.88 8,371,934.20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中金金利债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 942,802,927.89 95,446,592.22 1,038,249,520.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 9,027,201.88 9,027,201.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -316,930,828.39 -30,528,178.01 -347,459,006.40 其中：1.基金申购款 362,969,915.36 38,181,549.92 401,151,465.28 2.基金赎回款 -679,900,743.75 -68,709,727.93 -748,610,471.68 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - -28,961,466.60 -28,961,466.60 五、期末所有者权益 （基金净值） 625,872,099.50 44,984,149.49 670,856,248.99 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 384,748,533.26 15,703,928.51 400,452,461.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 8,371,934.20 8,371,934.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -160,647,588.23 -8,196,361.81 -168,843,950.04 其中：1.基金申购款 59,372,867.92 3,482,207.68 62,855,075.60 2.基金赎回款 -220,020,456.15 -11,678,569.49 -231,699,025.64 五、期末所有者权益 （基金净值） 224,100,945.03 15,879,500.90 239,980,445.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙菁______ ______张纳______ ____白娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中金金利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”) 于 2016年 11月 14日证监许可 [2016]2662号《关于准予中金金利债券型 证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)依照《中华 人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金金利债券型证券投资基金招募说明书》和《中 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页 金金利债券型证券投资基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为 不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司上海分行营业部 (以 下简称“工商银行”) 。 本基金通过管理人中金基金管理有限公司直销柜台销售，自 2016年 11月 22日至 2016年 12 月 7 日止期间公开发售。经向中国证监会备案，《中金金利债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12月 9日正式生效，合同生效日基金实收份额为 250,121,029.09 份，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、 地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可 转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分，不可转股）、可交换债券（不可转股）、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票、权证等权益类资 产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的 有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 06月 30日的财务状况、 2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和 实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试 点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页 (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构 工商银行 基金托管人 中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构 中投证券 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 1、本基金本报告期关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中金公司 1,006,100.00 100.00% 39,391,797.75 100.00% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中金公司 3,830,500,000.00 100.00% 453,900,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,249,772.03 429,543.08 其中：支付销售机构的客 户维护费 22,433.71 1,205.13 注：支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×0.3%/ 当年天数。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 21 页 共 32 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 416,590.68 143,181.02 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金金利 A 中金金利 C 合计 中金基金 - 11.39 11.39 合计 - 11.39 11.39 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金金利 A 中金金利 C 合计 中金基金 - 55.71 55.71 合计 - 55.71 55.71 注：1、本基金 A类基金份额不收取销售服务费；本基金 C类基金份额收取销售服务费； 2、支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计 提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：C 类基 金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 900,904.74 46,362.55 1,025,154.83 13,401.07 本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 200,000.00 元，于 2019 年 7月 5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为 标准券后，不低于债券回购交易的余额。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 652,666,300.00元，无属于第一、第三层次的余额。(2018 年 12 月 31日， 第二层次 1,205,370,300.00 元，无属于第一、第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停 时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。本基金上述持续以公允价值计量的资 产和负债金融工具的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认 各层次之间的转换。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018 年 12 月 31日， 无) 。 (d)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 24 页 共 32 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 3 固定收益投资 652,666,300.00 97.09 其中：债券 652,666,300.00 97.09 7 银行存款和结算备付金合计 9,276,071.97 1.38 8 其他各项资产 10,274,775.22 1.53 9 合计 672,217,147.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内无股票交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内无股票交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内无股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 79,592,000.00 11.86 3 金融债券 573,074,300.00 85.42 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页 其中：政策性金融债 573,074,300.00 85.42 10 合计 652,666,300.00 97.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180303 18 进出 03 1,000,000 105,460,000.00 15.72 2 170206 17 国开 06 900,000 91,791,000.00 13.68 3 180208 18 国开 08 800,000 81,408,000.00 12.13 4 199914 19贴现国债 14 800,000 79,592,000.00 11.86 5 180313 18 进出 13 700,000 70,798,000.00 10.55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74.55 4 应收利息 10,274,700.67 9 合计 10,274,775.22 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 27 页 共 32 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 中 金 金 利 A 200 3,125,662.45 624,406,036.19 99.88% 726,454.20 0.12% 中 金 金 利 C 70 10,565.84 - 0.00% 739,609.11 100.00% 合计 270 2,318,044.81 624,406,036.19 99.77% 1,466,063.31 0.23% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中金金利 A 3,376.53 0.0005% 中金金利 C 0.00 0.0000% 合计 3,376.53 0.0005% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中金金利 A 0~10 中金金利 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 中金金利 A 0 中金金利 C 0 合计 0 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金金利 A 中金金利 C 基金合同生效日（2016 年 12 月 13 日）基金 份额总额 250,120,128.65 900.44 本报告期期初基金份额总额 941,586,415.51 1,216,512.38 本报告期期间基金总申购份额 361,460,717.74 1,509,197.62 减:本报告期期间基金总赎回份额 677,914,642.86 1,986,100.89 本报告期期末基金份额总额 625,132,490.39 739,609.11 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 29 页 共 32 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2019 年 1 月 19 日，本基金管理人发布公告，楚钢先生自 2019 年 1 月 18 日起担任公司董事 长，同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。 2019 年 5 月 6 日，本基金管理人发布公告，王元先生自 2019 年 5 月 5 日起接替颜羽女士担 任公司独立董事。 2019 年 6 月 18 日，本基金管理人发布公告，夏静女士自 2019 年 6 月 17 日起担任公司首席 信息官，分管信息技术及风险管理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司（以下简称“南京中金基金”）侵 犯商标权及不正当竞争事项，联合向南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）起诉，南京 中院于 2018年 10月 22日立案。2019年 5月 20日，南京中院出具（2018）苏 01 民初 2710号民 事调解书，确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019年 5月 17日签署的调解协议内 容。截至本报告期末，南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除前述事项外， 本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。 本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 30 页 共 32 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 长江证券 4 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元 的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 31 页 共 32 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中金公司 1,006,100.00 100.00% 3,830,500,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中金金利 2019 年半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30日 274,624,679.60 - - 274,624,679.60 43.88% 2 2019年 1月 29 日-2019 年 6 月 30日 183,083,119.74 - - 183,083,119.74 29.25% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果，由公司基金运营部负 责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。 中金基金管理有限公司 2019 年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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