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| 浙商汇金转型升级A(001604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1640219 | ||||||||
| 基金代码 | 001604 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 26日 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?2 §1? 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 06 月 30 日止。 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?3 §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浙商汇金转型升级 基金主代码 001604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年02月03日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 115,071,586.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于与经济结构转型推动产业 升级相关的上市公司，通过精选个股和严格控制组合 风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥管理人的投资研究优势， 挖掘出受益于中国经济转型和产业升级的上市公司进 行投资，力求基金资产的长期稳健增值。 本基金将根据投资研究团队的分析，综合宏观经 济数据和微观经济数据，基于经济周期运行规律，预 估市场未来的发展，并有效判断上市公司业绩和股票 价格的变化关系。 通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定 量分析互补的研究手段，选择出受益于宏观经济发展 趋势的行业和公司，并根据市场热点的变化进行调整， 合理配置基金资产中股票和债券等资产的比例，采用 动态调整策略优化组合，有效的控制不同市场形势下 的风险和收益水平。 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?4 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和 风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票 型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 方斌 李帅帅 联系电话 0571-87901630 0755-25878287 电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 95345 95511-3 传真 0571-87902581 0755-82080387 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.stocke.com.cn 基金半年度报告备置 地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 643,464.08 本期利润 4,049,126.88 加权平均基金份额本期利润 0.1488 本期基金份额净值增长率 10.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.0229 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?5 期末基金资产净值 112,438,377.32 期末基金份额净值 0.977 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.17% 0.85% 3.16% 0.82% 2.01% 0.03% 过去三 个月 -0.61% 0.91% -2.52% 1.09% 1.91% -0.18% 过去六 个月 10.77% 1.00% 17.19% 1.09% -6.42% -0.09% 过去一 年 -0.31% 0.77% 5.25% 1.07% -5.56% -0.30% 过去三 年 -3.65% 0.80% 7.19% 0.78% -10.84% 0.02% 自基金 合同生 效起至 今 -2.30% 0.77% 12.90% 0.82% -15.20% -0.05% 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。基准 指数的构建原则如下： 1、中证800指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发 的中国A股市场指数，它的成分股是由中证500和沪深300成份股一起构成的，样本选自 沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，代表了沪深证券市场内大中小市值公司的 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?6 整体状况，能够反映A股市场总体发展趋势。 2、中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券 指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中 国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回 报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 3、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比 例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用每日连乘的 计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公 司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙商证券有限 责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准成立，2014 年8月19日又经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江浙商证券资产管理有限 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?7 公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）批准可 以从事公募基金管理业务。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金管理业务。截止2019年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证 券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活 配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金 鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、浙商汇金中证转型成长指数型证 券投资基金、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证 券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放 债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 马斌 博 本基金基金经理、浙商汇 金鼎盈事件驱动灵活配置 混合型基金(LOF)及浙商 汇金转型成长混合型基金 的基金经理 2017- 12-27 - 7 年 中国国籍，硕士，曾任东 北证券股份有限公司上海 证券研究咨询分公司研究 员；浙江浙商证券资产管 理有限公司研究部研究 员、公募基金部基金经理 助理；现任浙商汇金鼎盈 事件驱动灵活配置混合型 基金(LOF)、浙商汇金转型 成长混合型基金、浙商汇 金转型升级灵活配置混合 型基金的基金经理。拥有 基金从业资格及证券从业 资格。 赵语 涛 - 2016- 02-29 2019- 04-24 10 年 中国国籍，博士，曾任东 海证券有限责任公司研究 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?8 所研究员；海通证券股份 有限公司资产管理部研究 员；兴业基金管理有限公 司研究员；浙江浙商证券 资产管理有限公司基金经 理助理；浙商汇金鼎盈事 件驱动灵活配置混合型基 金(LOF)、浙商汇金转型成 长混合型基金、浙商汇金 转型升级灵活配置混合型 基金的基金经理。拥有基 金从业资格及证券从业资 格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证 券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019上半年，本基金实现净值增长10.77%，跑输主要市场指数。由于18年下半年我 们选择了降低仓位来应对下跌风险的策略，19年初仓位较低；随着增量资金加速入场、 资本市场改革预期形成以及中美关系的修复，市场上涨速度和节奏超出了我们的预期， 本基金未能及时提高仓位，导致一季度错失了部分行情，是跑输市场的主要原因。 上半年，本基金主要持仓分布在食品饮料、医药、券商、新能源、建材、银行、地 产、通信、计算机、电子整体持仓均衡，以大消费、大金融为主，科技和传统产业蓝筹 为辅，二季度初基于对市场已过度反应乐观预期的判断，我们适当降低了仓位，减持了 宏观关联度高的行业个股；季末，随着中美关系的修复以及国内信用分层等风险因素的 化解，我们判断市场下行空间有限，整体仓位提升至80%以上，增加了大消费、医药、 电子等行业的持仓。从二季度组合表现看，仓位和结构的调整是有效的，跑赢市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金转型升级基金份额净值为0.977元，本报告期内，基金份额 净值增长率为10.77%，同期业绩比较基准收益率为17.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，中美经贸关系从5月份的急剧恶化正走向边际缓和，未来国内 经济增长的外部环境暂时稳定，但仍不能给予过高的预期，下半年由于内生、体质以及 结构性问题导致经济下行压力仍将持续存在，三季度经济继续放缓是大概率；在此大背 景下，政策会给予适当对冲，以营造相对稳定的宏观环境，财政政策维持积极，货币政 策仍有空间，但依赖地产和基建的短周期刺激政策恐将落空，新旧动能转换和高质量发 展是主旋律。对于下半年A 股市场，投资者对经济下行以及中美关系不确定性和长期 性已有比较充分的认知，整体下行风险不大，全球进入宽松周期提振风险偏好，市场将 呈现震荡上行走势，结构性机会仍会不断涌现，消费和科技仍是未来的主旋律，本基金 下半年将重点关注消费电子、5G、新能源以及消费核心资产的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持 有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责 任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程 进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?10 风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用 的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资 格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金自1月1日至6月11日持续出现基金资产净值低于5000万元的情 形，本基金自3月7日至6月13日持续出现基金持有人数不足200人的情形，已上报中国证 券监督管理委员会，在本报告期末，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办 法》的第四十一条所述情形。 §5? 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?11 资 产 本期末? 2019年06月30日? 上年度末? 2018年12月31日? 资 产： 银行存款 9,080,946.14 6,453,690.06 结算备付金 72,891.58 36,854.22 存出保证金 35,858.33 21,698.31 交易性金融资产 103,541,293.24 515,196.00 其中：股票投资 103,541,293.24 515,196.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 3,900,000.00 应收证券清算款 - 652,495.49 应收利息 2,095.82 6,596.12 应收股利 - - 应收申购款 114,328.48 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 112,847,413.59 11,586,530.20 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 95,845.35 - 应付管理人报酬 87,842.91 14,625.01 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?12 应付托管费 14,640.47 2,437.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 135,083.93 31,847.85 应交税费 - 284.84 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 75,623.61 152,500.00 负债合计 409,036.27 201,695.18 所有者权益： 实收基金 115,071,586.00 12,913,525.84 未分配利润 -2,633,208.68 -1,528,690.82 所有者权益合计 112,438,377.32 11,384,835.02 负债和所有者权益总计 112,847,413.59 11,586,530.20 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.977元，基金份额总额115,071,586.00 份。 6.2 利润表 会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 一、收入 4,526,778.56 276,488.50 1.利息收入 42,545.87 35,947.56 其中：存款利息收入 35,486.90 21,345.47 债券利息收入 2.63 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 7,056.34 14,602.09 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?13 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 1,076,972.79 241,350.98 其中：股票投资收益 471,707.50 191,649.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,519.47 - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 603,745.82 49,701.56 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 3,405,662.80 -62,073.04 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 1,597.10 61,263.00 减：二、费用 477,651.68 506,135.58 1．管理人报酬 183,887.99 112,584.86 2．托管费 30,647.98 18,764.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 178,466.69 286,390.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 25.41 52.54 7．其他费用 84,623.61 88,343.16 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,049,126.88 -229,647.08 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 4,049,126.88 -229,647.08 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 12,913,525.84 -1,528,690.82 11,384,835.02 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 4,049,126.88 4,049,126.88 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 102,158,060.1 6 -5,153,644.74 97,004,415.42 其中：1.基金申购款 107,159,155.79 -5,283,013.05 101,876,142.74 2.基金赎回款 -5,001,095.63 129,368.31 -4,871,727.32 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 115,071,586.0 0 -2,633,208.68 112,438,377.32 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 15,483,529.61 -54,396.45 15,429,133.16 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -229,647.08 -229,647.08 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -2,129,643.49 13,943.71 -2,115,699.78 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?15 其中：1.基金申购款 8,343,299.97 98,080.82 8,441,380.79 2.基金赎回款 -10,472,943.46 -84,137.11 -10,557,080.57 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 13,353,886.12 -270,099.82 13,083,786.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 盛建龙 ————————— 基金管理人负责人 冯建兰 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2015]1343号）《关于准予浙商汇金 转型升级灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有 限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型升级灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》于2016年02月03日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 242,073,014.91份基金份额，相关募集经北京兴华会计师事务所 [2016]京会兴浙分验 字第68000006号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金 管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限 公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?16 本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以 及2019年1月1日至6月30日的经营成果和基金资产净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳 税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值 税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?17 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?18 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 浙商证券股份有限公司 129,973,466.32 84.92% 99,242,6 31.27 49.81% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 成交 金额 占当期债券买卖成 交总额的比例 成交 金额 占当期债券买卖成 交总额的比例 浙商证券股份有限公司 4,251.60 33.95% - - 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 成交金 额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金 额 占当期债券回购 成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 8,500,000.00 100.00% 17,300, 000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?19 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣 金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金 总额的比例 浙商证券股份有限公司 121,044.04 87.76% 90,003.49 66.63% 关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣 金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金 总额的比例 浙商证券股份有限公司 92,425.47 55.83% 9,492.15 9.75% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证 管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格， 上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 183,887.99 112,584.86 其中：支付销售机构的客户维护费 231,662.14 129,617.63 注：本基金应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的1.5%的年费率计提。计算方 法如下： H＝E×1.5%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金管理费； E 为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?20 核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 30,647.98 18,764.12 注：本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25％的年费率计提。计算 方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费； E 为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易的情况。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?21 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收 入 平安银行股份有限公司 9,080,946.14 34,384.54 2,212,158.7 4 19,009.25 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无在承销期参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券， 无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券， 无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7? 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?22 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 103,541,293.24 91.75 其中：股票 103,541,293.24 91.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,153,837.72 8.11 8 其他各项资产 152,282.63 0.13 9 合计 112,847,413.59 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,427,043.00 3.94 C 制造业 28,663,169.76 25.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,434,345.00 1.28 E 建筑业 4,521,223.00 4.02 F 批发和零售业 326,700.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 1,781,234.00 1.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,170,975.12 1.04 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?23 J 金融业 56,919,764.36 50.62 K 房地产业 1,619,609.00 1.44 L 租赁和商务服务业 2,677,230.00 2.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 103,541,293.24 92.09 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 97,000 8,595,170.00 7.64 2 600519 贵州茅台 8,300 8,167,200.00 7.26 3 601601 中国太保 176,300 6,436,713.00 5.72 4 600036 招商银行 172,800 6,217,344.00 5.53 5 601166 兴业银行 307,800 5,629,662.00 5.01 6 601628 中国人寿 150,900 4,273,488.00 3.80 7 600887 伊利股份 118,300 3,952,403.00 3.52 8 600000 浦发银行 326,000 3,807,680.00 3.39 9 601668 中国建筑 601,700 3,459,775.00 3.08 10 601169 北京银行 486,700 2,876,397.00 2.56 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?24 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.stocke.com.cn 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 7,871,694.00 69.14 2 600519 贵州茅台 7,598,481.00 66.74 3 601601 中国太保 6,521,390.58 57.28 4 600036 招商银行 6,086,557.36 53.46 5 601166 兴业银行 5,668,131.00 49.79 6 601628 中国人寿 4,082,197.18 35.86 7 600000 浦发银行 3,792,964.60 33.32 8 600887 伊利股份 3,748,344.83 32.92 9 601668 中国建筑 3,525,049.00 30.96 10 601169 北京银行 2,858,359.00 25.11 11 601328 交通银行 2,778,688.00 24.41 12 601766 中国中车 2,668,892.00 23.44 13 600585 海螺水泥 2,663,699.34 23.40 14 600276 恒瑞医药 2,523,164.00 22.16 15 600016 民生银行 2,426,262.00 21.31 16 601888 中国国旅 2,399,355.00 21.08 17 601229 上海银行 2,320,105.51 20.38 18 601857 中国石油 2,295,671.00 20.16 19 601288 农业银行 2,275,310.00 19.99 20 600030 中信证券 2,222,101.00 19.52 21 601398 工商银行 1,434,213.00 12.60 22 603986 兆易创新 1,132,459.00 9.95 23 603833 欧派家居 1,114,896.00 9.79 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?25 24 600383 金地集团 1,071,338.00 9.41 25 600170 上海建工 1,068,791.00 9.39 26 600025 华能水电 1,067,417.00 9.38 27 601600 中国铝业 1,067,251.00 9.37 28 600919 江苏银行 1,066,848.00 9.37 29 600104 上汽集团 1,062,457.76 9.33 30 601998 中信银行 1,054,435.00 9.26 31 601992 金隅集团 1,053,816.00 9.26 32 600498 烽火通信 1,038,875.00 9.13 33 600031 三一重工 1,038,655.00 9.12 34 601808 中海油服 1,035,731.00 9.10 35 601919 中远海控 1,025,728.00 9.01 36 600588 用友网络 1,018,006.50 8.94 37 600332 白云山 1,001,881.00 8.80 38 601009 南京银行 989,665.00 8.69 39 600999 招商证券 989,649.00 8.69 40 600061 国投资本 970,019.34 8.52 41 600690 海尔智家 923,076.00 8.11 42 603160 汇顶科技 920,130.00 8.08 43 600570 恒生电子 819,490.80 7.20 44 603019 中科曙光 795,507.00 6.99 45 000002 万 科Ａ 785,357.00 6.90 46 600029 南方航空 764,817.00 6.72 47 601898 中煤能源 749,070.00 6.58 48 601939 建设银行 690,239.00 6.06 49 000063 中兴通讯 687,477.00 6.04 50 601186 中国铁建 671,678.00 5.90 51 600050 中国联通 651,229.00 5.72 52 601988 中国银行 638,185.00 5.61 53 002405 四维图新 636,526.00 5.59 54 002223 鱼跃医疗 623,365.00 5.48 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?26 55 600009 上海机场 618,492.56 5.43 56 600837 海通证券 607,099.00 5.33 57 000977 浪潮信息 572,703.00 5.03 58 002035 华帝股份 571,129.00 5.02 59 002230 科大讯飞 559,942.00 4.92 60 601688 华泰证券 553,797.00 4.86 61 601336 新华保险 541,067.00 4.75 62 601933 永辉超市 521,231.00 4.58 63 002709 天赐材料 517,889.00 4.55 64 600859 王府井 511,248.29 4.49 65 600606 绿地控股 503,502.00 4.42 66 600398 海澜之家 477,673.00 4.20 67 601211 国泰君安 405,686.00 3.56 68 300017 网宿科技 396,114.00 3.48 69 603345 安井食品 353,711.00 3.11 70 300498 温氏股份 349,419.00 3.07 71 601012 隆基股份 348,158.00 3.06 72 600406 国电南瑞 346,820.00 3.05 73 600900 长江电力 346,719.00 3.05 74 603288 海天味业 341,066.00 3.00 75 600309 万华化学 340,153.00 2.99 76 002792 通宇通讯 338,995.00 2.98 77 000418 小天鹅Ａ 337,404.00 2.96 78 002127 南极电商 336,528.00 2.96 79 002371 北方华创 335,440.00 2.95 80 600820 隧道股份 333,247.00 2.93 81 600028 中国石化 331,275.00 2.91 82 601233 桐昆股份 330,410.00 2.90 83 000860 顺鑫农业 325,070.00 2.86 84 601607 上海医药 319,786.00 2.81 85 000568 泸州老窖 315,035.00 2.77 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?27 86 600426 华鲁恒升 298,393.00 2.62 87 600809 山西汾酒 292,137.00 2.57 88 002422 科伦药业 283,353.00 2.49 89 002508 老板电器 258,347.00 2.27 90 002095 生 意 宝 236,742.00 2.08 91 300451 创业慧康 230,960.00 2.03 注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票。 2、表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603986 兆易创新 1,176,653.00 10.34 2 600498 烽火通信 1,025,271.00 9.01 3 600570 恒生电子 842,106.75 7.40 4 603019 中科曙光 808,111.00 7.10 5 601933 永辉超市 778,470.00 6.84 6 000002 万 科Ａ 751,646.00 6.60 7 000063 中兴通讯 696,264.00 6.12 8 300017 网宿科技 687,510.58 6.04 9 601939 建设银行 670,625.00 5.89 10 600029 南方航空 661,616.00 5.81 11 600837 海通证券 636,727.00 5.59 12 601186 中国铁建 635,964.00 5.59 13 002405 四维图新 635,082.00 5.58 14 002223 鱼跃医疗 626,927.55 5.51 15 600050 中国联通 619,537.00 5.44 16 601601 中国太保 618,291.00 5.43 17 000977 浪潮信息 595,777.00 5.23 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?28 18 002230 科大讯飞 559,830.00 4.92 19 002035 华帝股份 546,830.00 4.80 20 002709 天赐材料 506,278.00 4.45 21 600859 王府井 468,812.00 4.12 22 601336 新华保险 462,554.00 4.06 23 300498 温氏股份 431,063.00 3.79 24 601688 华泰证券 418,347.60 3.67 25 600104 上汽集团 392,751.00 3.45 26 601328 交通银行 381,843.00 3.35 27 603288 海天味业 380,545.00 3.34 28 002371 北方华创 379,805.34 3.34 29 002127 南极电商 378,548.00 3.33 30 600016 民生银行 358,672.00 3.15 31 600820 隧道股份 346,090.00 3.04 32 002422 科伦药业 345,735.00 3.04 33 601012 隆基股份 340,548.00 2.99 34 601288 农业银行 338,580.00 2.97 35 603345 安井食品 333,614.00 2.93 36 000418 小天鹅Ａ 333,452.00 2.93 37 600426 华鲁恒升 329,402.96 2.89 38 000860 顺鑫农业 328,500.00 2.89 39 000568 泸州老窖 321,268.00 2.82 40 600276 恒瑞医药 321,055.60 2.82 41 601233 桐昆股份 316,326.00 2.78 42 600406 国电南瑞 312,095.76 2.74 43 600809 山西汾酒 301,614.00 2.65 44 002792 通宇通讯 300,466.00 2.64 45 002299 圣农发展 267,042.00 2.35 46 300098 高新兴 257,543.00 2.26 47 600438 通威股份 254,926.00 2.24 48 002456 欧菲光 242,068.93 2.13 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?29 49 300451 创业慧康 235,469.00 2.07 50 002508 老板电器 234,119.00 2.06 注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票。 2、表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 126,117,433.01 卖出股票收入（成交）总额 26,968,706.07 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获 得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等 减少的股票。 2、表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?30 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券中浦发银行分别于2018年8月1日和2018年9 月30日因未及时披露公司重大事项,未依法履行职责等原因收到监管处罚合计195万元 人民币；投资的中国人寿分别于2018年7月30日和2018年8月1日因未及时披露公司重大 事项,未依法履行职责等原因收到监管处罚合计140万元人民币。 本基金投资上述股票的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基 金管理人的投研团队对上述上市公司受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究。认为该事 件对该上市公司投资价值未产生实质性影响。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,858.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,095.82 5 应收申购款 114,328.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?31 8 其他 - 9 合计 152,282.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中，不存在流通受限情况的股票。 §8? 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 259 444,291.84 18,017,457.11 15.66% 97,054,128.89 84.34% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 299,018.65 0.26% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9? 开放式基金份额变动 单位：份 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?32 基金合同生效日(2016年02月03日)基金份额总额 242,073,014.91 本报告期期初基金份额总额 12,913,525.84 本报告期基金总申购份额 107,159,155.79 减：本报告期基金总赎回份额 5,001,095.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 115,071,586.00 注：上表列示的总申购份额含红利再投、转换入份额，列示的总赎回份额含转换出份额。 §10? 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2019年2月,浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建 龙先生担任总经理及法定代表人职务,上述人事变动，已按相关规定备案、公告。 基金托管人的专门基金托管部门均无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供 审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?33 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 申万宏源 1 1,192,608.00 0.78% 872.15 0.63% - 华创证券 1 5,490,778.55 3.59% 4,015.34 2.91% - 长江证券 1 16,394,104.85 10.71% 11,988.77 8.69% - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 浙商证券 2 129,973,466.32 84.92% 121,044.04 87.76% - a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格， 上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证 交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事 宜。本报告期内，交易单元无变更。 b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙 商证券的交易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金 的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分 析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析 的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以 及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?34 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 申万宏源 - - - - - - - - 华创证券 2,317.60 18.51% - - - - - - 长江证券 5,952.90 47.54% - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 浙商证券 4,251.60 33.95% 8,500, 000.00 100.00% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190416-20190611 0.00 9,588,584.61 0.00 9,588,584. 61 8.00% 2 20190506-20190611 0.00 8,428,872.50 0.00 8,428,872. 50 7.00% 个人 1 20190416-20190611 0.00 10,64 2,325. 39 0.00 10,642,325.39 9.00% ? 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，共 35页?35 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如 果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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